如何理解交易系統(tǒng)
假如你認(rèn)為自己擁有了一套可以獲利的交易系統(tǒng),你的一切問(wèn)題就可以解決的話(huà),那就是神話(huà)!!因?yàn)椴恍业氖聦?shí)是----你的麻煩才剛開(kāi)始。追隨系統(tǒng)去交易比發(fā)現(xiàn)或創(chuàng)造一套可以獲利的交易系統(tǒng)更困難。
三個(gè)理由:1,沒(méi)有人可以知道系統(tǒng)未來(lái)是否還能繼續(xù)獲利。2,能獲利的交易系統(tǒng)常?？雌饋?lái)象不能獲利的交易系統(tǒng)。3,機(jī)械的系統(tǒng)交易和直覺(jué)交易一樣也制約于情緒的考驗(yàn).除了有膽識(shí)和守紀(jì)律的人之外,這種不確定和情緒帶給其他人的只能是失敗!!
這或許就是很多系統(tǒng)的發(fā)明人寧可把系統(tǒng)賣(mài)給別人,而不愿作為自己交易之用的緣故吧!!
作為一種決策方法，系統(tǒng)交易的好處主要有四個(gè)方面:
1，把交易規(guī)則系統(tǒng)化，有助于交易者把市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)進(jìn)行積累、整合和修正。系統(tǒng)交易的規(guī)則至少有3個(gè)要件，即買(mǎi)進(jìn)、賣(mài)出、止損。
2，保持交易規(guī)則的一致性，即長(zhǎng)期堅(jiān)持按既定規(guī)則交易，這樣有助于克服情緒的干擾。投機(jī)市場(chǎng)常常會(huì)表現(xiàn)出它的博弈性，參與者中只有10%的人會(huì)取得成 功機(jī)會(huì)。人們?cè)谶@里博弈的是心理，要進(jìn)入10%的隊(duì)列，就要戰(zhàn)勝人性中所具有的貪夢(mèng)和恐懼。因此，依靠有紀(jì)律地執(zhí)行交易系統(tǒng)是一種現(xiàn)實(shí)和有效的方法。
3，系統(tǒng)交易者可以將大量重復(fù)而簡(jiǎn)單的勞動(dòng)交給計(jì)算機(jī)去完成，自己可專(zhuān)心分析和研究市場(chǎng)波動(dòng)的規(guī)律。當(dāng)其他人頭昏眼花辛苦看盤(pán)、絞盡腦汁猜測(cè)莊家時(shí)，系統(tǒng)交易者則在從容冷靜地思考自己的交易構(gòu)想，完善自己的交易系統(tǒng)。
4，開(kāi)發(fā)交易系統(tǒng)的過(guò)程相當(dāng)于在實(shí)驗(yàn)室中做實(shí)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行歷史測(cè)試，即通過(guò)軟件模擬出在過(guò)去的結(jié)果和表現(xiàn)，使交易者面對(duì)行情震蕩時(shí)會(huì)信心在握、成竹在胸，壓力減輕后給生活各方面帶來(lái)無(wú)法估量的好處，很多“走過(guò)來(lái)”的系統(tǒng)交易者對(duì)此深有體會(huì)。
要明確知道交易系統(tǒng)有如下方面的不能:
1,交易系統(tǒng)不對(duì)價(jià)格未來(lái)走勢(shì)前進(jìn)多少進(jìn)行預(yù)測(cè)。只告訴你目前該如何做。
2,交易系統(tǒng)不能保證利潤(rùn)。你可以在不順的時(shí)候保持很小的交易量，但是不可能在最值得投資的時(shí)候持有最有價(jià)值的頭寸，而系統(tǒng)交易中的真正的利潤(rùn)恰恰來(lái)自于 此，來(lái)自于其中的極少數(shù)好單。這也是一對(duì)矛盾。頭寸調(diào)整，通過(guò)抓住成功交易的機(jī)會(huì)而增加贏利的機(jī)會(huì)，通過(guò)控制交易規(guī)模為避免在良好的機(jī)會(huì)來(lái)臨之前用完資金 而控制風(fēng)險(xiǎn)。那么，什么是良好的機(jī)會(huì)，一次交易的獲利虧損概率是多少，怎樣評(píng)估？如何計(jì)算？這兩個(gè)問(wèn)題是投資組合和機(jī)械交易的支柱，可惜，在實(shí)際的交易面 前支柱又是那么的羼弱。
3,交易系統(tǒng)不能限制虧損。你可以限定每次交易最大虧損資金總額的1%，但是你不能限定10次交易虧損不超過(guò)9次，這是一個(gè)矛盾。這是投資市場(chǎng)賴(lài)依存 在和發(fā)展的前提，如果這個(gè)矛盾普遍解決，這個(gè)市場(chǎng)就不會(huì)以現(xiàn)在這種狀態(tài)存在，如果部分人可以解決這個(gè)矛盾，市場(chǎng)就在某個(gè)時(shí)間和空間以它特有的方式回應(yīng)那部 分解決矛盾的人們，出現(xiàn)所謂的人們“看不懂”的行情，所謂的小幾率事件。
4,交易系統(tǒng)不會(huì)教你持倉(cāng)量多少最合適。
這些問(wèn)題能否解決呢？如果說(shuō)100％可以解決，你是否會(huì)相信呢？我們是否還在有意無(wú)意的尋找不敗之地的圣杯呢，然后才做成系統(tǒng)，一勞永逸呢？
事實(shí)上沒(méi)有一個(gè)理論或方法可解決那些問(wèn)題的，不然今天我們就不會(huì)面對(duì)如此龐雜的分析體系。絕對(duì)正確，絕對(duì)有效，其它的方法就沒(méi)有意義了，也就不會(huì)流傳 到今天。系統(tǒng)交易最重要的一點(diǎn)是將每一個(gè)因素置于“系統(tǒng)”之下，沒(méi)有哪個(gè)因素是最重要的。交易系統(tǒng)也可以說(shuō)是一種藝術(shù)。
既然如此，那么“系統(tǒng)交易還能賺錢(qián)嗎”？這就取決于交易系統(tǒng)本身的表現(xiàn)了，特別是交易策略的水平與層次。系統(tǒng)交易只是一種決策方法，方法不能代替內(nèi)容 與結(jié)果。在此要強(qiáng)調(diào)人的因素，人對(duì)市場(chǎng)細(xì)節(jié)的反映。交易系統(tǒng)是人設(shè)計(jì)的、人執(zhí)行的，目標(biāo)、設(shè)計(jì)、執(zhí)行是一個(gè)完整的整體，人最重要。
交易系統(tǒng)文化精髓：
交易系統(tǒng)奉行的投資哲學(xué)是：錯(cuò)誤在所難免，只要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和資金控制技術(shù)，減少交易的失誤并將錯(cuò)誤控制在小范圍的虧損中。在風(fēng)險(xiǎn)最小的前提下追求利潤(rùn)的最大化。注重分析技術(shù)的缺陷和制約條件，在交易中能根據(jù)價(jià)格波動(dòng)迅速實(shí)施對(duì)交易有利的應(yīng)對(duì)措施。
每一次符合交易規(guī)則（賠錢(qián)）的交易都是正確的，每一次違背交易規(guī)則（賺錢(qián)）的交易都是錯(cuò)誤的。以客觀的態(tài)度面對(duì)市場(chǎng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是存在的，不可避免的，敢于正視風(fēng)險(xiǎn)才能巧妙化解風(fēng)險(xiǎn)，最終克服風(fēng)險(xiǎn)。
有人說(shuō)“沒(méi)有行情，你的系統(tǒng)能賺錢(qián)嗎？你賺錢(qián)還不是因?yàn)橛行星椤?#8221;，“是的，非常正確！”這種問(wèn)題者缺乏對(duì)市場(chǎng)的本質(zhì)理解，在投資理念上混淆不清。
在行情沒(méi)有走出來(lái)之前，誰(shuí)也不知道這就是行情。
交易系統(tǒng)是交易的工具，擁有交易系統(tǒng)是期貨市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充分條件。這說(shuō)明擁有一個(gè)好的交易系統(tǒng)是取得投資成功的良好開(kāi)端，但最 終能否取得成功還必須交易執(zhí)行者與交易系統(tǒng)的配合。在交易過(guò)程中最難的還是人的心態(tài)，有句話(huà)說(shuō)得好，"性格決定命運(yùn)”，在交易中則是性格決定了交易工具的 選擇和交易的最終成敗。交易基本上是一件簡(jiǎn)單的事，一般折磨人的是自己的心態(tài)。你說(shuō)你買(mǎi)的股票老是不漲，所以著急?？墒清X(qián)存在銀行里，一年只有2%不到的 利息，你可從來(lái)沒(méi)急過(guò)啊。說(shuō)穿了，是欲望在折磨你，是人性在折磨你。特別是別人的股都漲了，自己的股哪怕沒(méi)虧錢(qián)也會(huì)眼綠，人比人，急死人。
交易系統(tǒng)是否通過(guò)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)是交易系統(tǒng)檢驗(yàn)過(guò)程中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，很多模擬交易比賽的佼佼者為什么會(huì)在實(shí)際交易中一塌糊涂？很多歷史檢驗(yàn)完美無(wú)缺的交易系統(tǒng)投入實(shí)戰(zhàn)為什么總不能讓人得心應(yīng)手？
秉持“存在即合理”的原則。沒(méi)有一個(gè)理論或方法是完全沒(méi)用的、或是完全錯(cuò)誤的，因?yàn)闊o(wú)數(shù)的理論早已消失在歷史的長(zhǎng)河中。留下的一定是有價(jià)值的。同樣， 沒(méi)有一個(gè)理論或方法是完全正確的，或是絕對(duì)有效的，不然今天我們就不會(huì)面對(duì)如此龐雜的分析體系。絕對(duì)正確，絕對(duì)有效，其它的方法就沒(méi)有意義了，也就不會(huì)流 傳到今天。
實(shí)踐證明：能在系統(tǒng)虧損時(shí)期，并尚能一如既往地執(zhí)行交易信號(hào)的投資者才是真正的、少數(shù)的贏利者。因?yàn)槲磥?lái)是不可預(yù)測(cè)的，在事前我們并不知道這是系統(tǒng)的 困難時(shí)期，而這個(gè)時(shí)期往往是已經(jīng)在其成為歷史之后才能被發(fā)現(xiàn)，因此這個(gè)時(shí)期的交易信號(hào)如果你沒(méi)有去執(zhí)行，很可能就會(huì)漏掉行情。交易系統(tǒng)并不試圖去預(yù)測(cè)價(jià)格 的空間和時(shí)間，系統(tǒng)唯一做的就是把握現(xiàn)在，活在當(dāng)下，是處理正在發(fā)生事情的反應(yīng)式交易，而不是處理尚未發(fā)生事情的預(yù)測(cè)式交易。很多人畢其一生心血研究期貨 預(yù)測(cè)技術(shù)，而忽略了正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)，導(dǎo)致其交易操作嚴(yán)重缺乏現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。因此我們不愿再聽(tīng)到所謂的“你認(rèn)為明天的行情是不是要漲？”的低水平提問(wèn)，因?yàn)榻灰?系統(tǒng)根本無(wú)法回答這個(gè)問(wèn)題。就象打牌，我問(wèn)你下一局若你先出牌，你是先出單牌還是先出對(duì)牌？你肯定說(shuō):怎問(wèn)這么幼稚的問(wèn)題？
市場(chǎng)中沒(méi)有任何一種方法是永恒的，我們拿賭場(chǎng)來(lái)比期貨市場(chǎng)，賭場(chǎng)一桌是四個(gè)人，而如果有一個(gè)人用一種方法可以永恒的賭贏的話(huà)，那么四個(gè)人同時(shí)利用這種永恒的方法，就會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)悖論：四個(gè)人都賭贏，那贏誰(shuí)的錢(qián)呢？期貨也是一樣。
真理是相對(duì)的，沒(méi)有放之四海而皆準(zhǔn)的真理。
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