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期權(quán)兩合約瞬間暴跌觸發(fā)熔斷機制 中信證券僅損失萬元
2015年02月12日 05:50來源:
采編:東方財富網(wǎng)
2月11日,上證50ETF期權(quán)交易進入第三天。當(dāng)天下午開盤后,有兩個認(rèn)購合約出現(xiàn)瞬間的暴跌,并引發(fā)了熔斷機制,之后價格恢復(fù)正常。據(jù)初步核查了解,是因為一家做市商(中信證券)在午間調(diào)整報價參數(shù)導(dǎo)致大幅偏離理論價值的報單所致。據(jù)了解,這次大幅偏離理論價值的報單對中信證券造成了約1萬元的損失。

現(xiàn)價:28.92 漲跌:-0.40 漲幅:-1.36% 總手:1617414 金額(萬):468198 換手率:1.65%
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  上交所將盡快放開現(xiàn)有股票期權(quán)投資者的一人一戶限制

  2月11日,上證50ETF期權(quán)交易進入第三天。當(dāng)天下午開盤后,有兩個認(rèn)購合約出現(xiàn)瞬間的暴跌,并引發(fā)了熔斷機制,之后價格恢復(fù)正常。

  具體看,2月11日13時3分12秒,50ETF購4月2400、50ETF購4月2450合約價格出現(xiàn)大幅異常。50ETF購4月2400合約價格從0.1006元跌至0.001元,50ETF購4月2450合約從0.0808元跌至0.001元,觸發(fā)熔斷機制。

  對于造成兩次觸發(fā)熔斷機制的原因,上交所稱,據(jù)初步核查了解,是因為一家做市商(中信證券)在午間調(diào)整報價參數(shù)導(dǎo)致大幅偏離理論價值的報單所致。

  “據(jù)了解,這次大幅偏離理論價值的報單對中信證券造成了約1萬元的損失?!鄙辖凰Q。

  記者了解到,本次交易系統(tǒng)啟動熔斷機制后,做市商進行了積極報價,50ETF購4月2400合約熔斷集合競價成交價格為0.0940元,50ETF購4月2450合約熔斷集合競價成交價格為0.1128元,價格恢復(fù)正常。

  熔斷期間,中信證券對50ETF購4月2400合約進行了2筆共20張撤單,對50ETF購4月2450合約進行了3筆共30張撤單。

  不過,中信證券在熔斷機制啟動后及時撤回了未成交的報單,避免了進一步的損失。

  國泰君安證券首席經(jīng)濟學(xué)家林采宜認(rèn)為,這說明熔斷機制對抑制市場價格異常波動效果顯著??傮w而言,上交所股票期權(quán)嚴(yán)格的風(fēng)險控制制度設(shè)計合理,市場運行平穩(wěn),合約定價合理,做市商提供市場流動性作用顯現(xiàn)。

  市場人士表示,從昨日兩次熔斷情況看,熔斷機制發(fā)揮了重要的作用:一是熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動;二是可以有效降低大幅偏離理論價值的報單導(dǎo)致的損失。在現(xiàn)有交易規(guī)則下,限價申報單筆最多10張合約,市價申報單筆最多5張合約,因此,大幅偏離理論價值的報單損失可控。

  此外,上交所昨日還表示,目前《股票期權(quán)試點投資者適當(dāng)性管理指引》中規(guī)定,股票期權(quán)投資者應(yīng)指定交易在證券公司六個月以上。在相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)與風(fēng)控手段完備后,上交所將盡快放開現(xiàn)有股票期權(quán)投資者的一人一戶限制,已開立衍生品合約賬戶的投資者可以自行選擇其他期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)開立多個賬戶。

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