先來(lái)說(shuō)下說(shuō)下如何建立交易系統(tǒng)，建立交易系統(tǒng)需要處理的哪些問題。那么打造交易系統(tǒng)的目的是什么呢?
筆者個(gè)人認(rèn)為系統(tǒng)化交易的目的是為了更好的規(guī)避以及剔除心態(tài)對(duì)交易的影響，當(dāng)形成交易系統(tǒng)后，明確歷史回撤，最大虧損，進(jìn)行量化固化交易是能很大程度減少心態(tài)對(duì)交易的影響。這樣說(shuō)吧，在一個(gè)完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說(shuō)的，其實(shí)也可以說(shuō)突破了心態(tài)的關(guān)卡，在系統(tǒng)化交易里所有的制度都是具體化，規(guī)范化，量化，到點(diǎn)位就去執(zhí)行，就如同工作上班一樣，該交易交易該等待等待，那么這樣的話交易也會(huì)變得更加輕松。
那么這樣來(lái)說(shuō)交易的最大瓶頸是什么呢？是如何形成系統(tǒng)化交易，很多時(shí)候我們?cè)诖蛟煜到y(tǒng)時(shí)會(huì)問題不斷，如何規(guī)范化，如何具體話，如何完全解決系統(tǒng)一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場(chǎng)認(rèn)知，這里就需要大量的閱讀，大量的學(xué)習(xí)，切勿一頭扎進(jìn)市場(chǎng)，繞進(jìn)一個(gè)交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。
系統(tǒng)的形成其實(shí)如同解數(shù)學(xué)題，每一個(gè)題都會(huì)有多種解題思路，當(dāng)你走到一個(gè)死胡同時(shí)可能永遠(yuǎn)都無(wú)法解出正確答案，這時(shí)就必須提升自己的認(rèn)知高度，市場(chǎng)其實(shí)就像一片森林，鉆進(jìn)去了，沒有路標(biāo)是很難走出來(lái)的，所以我們提升高度，站在山頂?shù)歉叨?，先去觀察市場(chǎng)，規(guī)劃行走路線，然后再去進(jìn)行實(shí)踐，這樣可能更容易走出市場(chǎng)，更快的形成交易系統(tǒng)。
待系統(tǒng)形成之后再去驗(yàn)證自己的系統(tǒng)，一遍一遍的復(fù)盤，總結(jié)問題-改進(jìn)-總結(jié)-改進(jìn)-復(fù)盤.....，這里是需要付出很多努力才可以成型的，每一個(gè)系統(tǒng)的形成都是要不段的復(fù)盤，不斷地尋找問題。
解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價(jià)格與縱軸時(shí)間的平衡，處理交易與生活的平衡等等。所以對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)不只是滿足交易獲利，更重要的事滿足生活。以交易為生，他的主體仍然是生活，那么讓交易像一份喜愛的工作一樣簡(jiǎn)單，輕松。這樣才能算的上是一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。
關(guān)于資金管理
那么什么是資管呢？
資金管理是建立在交易系統(tǒng)之上的，通過對(duì)自己的系統(tǒng)的了解與認(rèn)知，清楚自己的交易系統(tǒng)的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉(cāng)位，這里就需要大量的復(fù)盤，十年的歷史數(shù)據(jù)或者更久，例如我個(gè)人的系統(tǒng)是十年歷史最大連損是六單，盈虧比1：2以上，勝率50%左右。
但是止損的點(diǎn)數(shù)不一定，所以這里就要采用固定止損金額進(jìn)行資管，也就是說(shuō)每單止損額度不變，手術(shù)可以變化。并且按照華爾街對(duì)交易員的要求資金回撤不得超過20%，那么也就是說(shuō)只要最大連損范圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那么20%除以最大連損就是單筆虧損金額，那么這樣單筆控制在3%-4%范圍就OK。那么資管就是固定金額止損，單筆虧損額度為3%左右。并且結(jié)合風(fēng)控分倉(cāng)操作。其實(shí)系統(tǒng)成立后，交易者自然會(huì)根據(jù)系統(tǒng)特性去進(jìn)行資金管理。
聯(lián)系客服
