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期貨合約組成要素

2013.02.19

交易品種
交易數(shù)量和單位
最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數(shù)。
每日價格最大波動限制，即漲跌停板，它充當(dāng)了市場價格波動的剎車器。市場價格不會因突發(fā)的“歇斯底里癥”而被推擠至不當(dāng)?shù)乃剑瑫r期貨交易者才也會有充裕的時間來重新評估其市場部位。當(dāng)市場價格漲到最大漲幅時，我們稱“漲停板”，反之，稱“跌停板”。當(dāng)市場價格到達當(dāng)日的漲跌停板時，市場交易并未封閉起來，它只是禁止市場不得以逾越漲跌停板范圍的價格去進行交易。如果交易者愿意取得相反方向的期貨部位，亦即，漲停時有人愿意賣出，跌停時有人愿意買進，在此一漲跌停板下，交易還會發(fā)生。當(dāng)然，當(dāng)日價格也可能從漲停板下跌到跌停板，也可能從跌停板上漲到漲停板。
合約月份
交易時間
最后交易日
交割時間
交割標(biāo)準(zhǔn)和等級
交割地點
保證金
交易手續(xù)費

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