在我們的客戶里面有些是做日內(nèi)短線交易的，昨天有客戶在群里問我短線交易的技巧，故此，我簡單介紹下關(guān)于日內(nèi)交易的經(jīng)驗。
事實上，大資金做趨勢，小資金做日內(nèi)似乎已經(jīng)成為了許多專業(yè)交易者信奉的鐵律，原因在于：趨勢交易系統(tǒng)在震蕩行情之中發(fā)生小虧損的概率非常大，只要當(dāng)趨勢真正形成，趨勢交易系統(tǒng)的信號就可以有效管理已經(jīng)有了浮贏的頭寸，趨勢交易真正的贏利是抓住一次大的趨勢行情。但小資金在趨勢交易中卻很難生存下去，原因僅僅因為資金太小，經(jīng)不起多次的止損，等到大行情被測試成功之前，資金已經(jīng)被止損的差不多了。小資金積累資金的最佳途徑當(dāng)然是日內(nèi)交易，但日內(nèi)交易卻對交易者有很高的要求，除了技術(shù)要求以外，還需要特別強的自律精神。
根據(jù)我的經(jīng)驗，首先，要根據(jù)自己的資金規(guī)模做一個交易計劃，計劃的內(nèi)容最少要包括下面幾點：
1、準(zhǔn)備在哪個品種上交易？
當(dāng)天只做一個品種，除非你有兩臺或以上的電腦顯示器，再加上非常敏捷的下單動手能力，否則最好選擇一個品種，但日內(nèi)交易的品種要求日內(nèi)波動較大，像玉米這樣的品種做日內(nèi)是沒什么意義的。
2、對自己的贏利要求是多少？每天允許的最大虧損是多少？
如果10萬資金規(guī)模，我認為每天能完成1000元的贏利應(yīng)該不算過份，但虧損不能超過400元，如果每月按照22天交易日計算，又假設(shè)成功的概率為50%，那么11天的贏利加起來是11000元，11天的虧損加起來是4400元，一個月交易的總贏利為6600元，一年的收益率是78000元，收益率達到了78%，這是個很不錯的成績。這一點要求交易者在當(dāng)天的任何時間段只要達到了贏利目標(biāo)就放棄操作，離開電腦或者玩玩游戲，總之做點別的，不要貪心繼續(xù)操作；同理，如果當(dāng)天幾筆操作都不成功，虧了400元就不再操作，也不要想把虧損賺回來，這是在你的計劃之內(nèi)的事情，你只要按照計劃執(zhí)行就好了，明天還有賺1000元的機會，這個機會只要市場不關(guān)閉，永遠都有。如果一個月下來你嚴格執(zhí)行了這一點，但依然虧錢，說明你的交易技術(shù)有問題，你的系統(tǒng)虧損信號大大多于贏利信號，那么很好辦，好好學(xué)習(xí)，爭取提高交易技術(shù)，只要達到50%的勝率，你就是贏家。
3、單筆最大虧損不能超過多少？
你允許的當(dāng)日最大虧損如果是400元，當(dāng)然不要在一次失敗的交易中就損失的精光，那樣機會就太少了，你要把這個允許虧損的錢分成幾筆單子來完成，也就是你要精確計算你每次下單的頭寸規(guī)模，止損觸發(fā)的位置等等技術(shù)問題。
4、哪種情形發(fā)生時進行交易？
關(guān)于這一點屬于交易技術(shù)范疇，比如說你是喜歡做多還是喜歡做空？如果每次做多都賺錢每次做空都虧錢，說明你是個偏向于多頭交易的交易者，那么在計劃里就要規(guī)定自己盡量從多邊進場交易，而要忽略那些空頭信號；比如你是否喜歡做突破之后的追價交易，還是喜歡做區(qū)間震蕩中的高拋低吸？這些都要有明確的計劃。關(guān)于這一點內(nèi)容非常多，要根據(jù)自己的交易偏好制定詳細的計劃。
5、對于每次下單的手數(shù)和止損的點數(shù)都要有明確的規(guī)定
如果前面幾點都設(shè)置好了，那么這個內(nèi)容的設(shè)置就是讓交易者提前做好準(zhǔn)備，因為日內(nèi)短線交易的機會稍縱即逝，沒有時間讓交易者在下單之前慢慢計算，等你計算好了，機會也不存在了。假設(shè)準(zhǔn)備做白糖這個品種，要知道保證金多少？假設(shè)當(dāng)天最大虧損400元，分4次交易，那么每次只能虧損100元，如果當(dāng)時的止損位離建倉位置相隔5個點，那么可以建倉2手，如果硬要建倉4手，那就意味著如果要遵守計劃，勢必就要把止損點調(diào)整到2個點的位置，這或許更容易被市場洗出來?？傊?，這是非常關(guān)鍵的，也是決定你的計劃能否被有效執(zhí)行的基礎(chǔ)。
無論是哪種風(fēng)格的交易者，都要有這樣的一份交易計劃書，否則就等于瞎子摸象。在交易中，不能做到胸有成竹，失敗也就成為了必然。
文章來源：十二少新浪博客
