2013年11月30日，由浙江大學(xué)金融衍生品投資高級研修班、七禾網(wǎng)期貨中國、藍(lán)海密劍大賽聯(lián)合主辦的股指程序化論壇在杭州舉行，主講嘉賓“理發(fā)師”章位福為投資者分享了自己的交易之路與心得體會，以下是論壇錄音內(nèi)容整理：
【章位福簡介】期 貨程序化交易高手。江西人，早年在福建打工，現(xiàn)居浙江。網(wǎng)名“我是傳奇”，CCTV證券資訊頻道《期貨時間》期貨兵器譜實盤展示賬戶“倚天劍”打造者。少 年時因家境一貧如洗，初一下學(xué)期就輟學(xué)，做了一年多陶瓷工后改做理發(fā)師，經(jīng)過12年時間的努力，白手起家，從一名普通的理發(fā)師成長為38家直營連鎖美發(fā)店 的老板。2003年開始接觸股票投資，2009年底參與期貨交易。通過努力自學(xué)和參加相關(guān)金融培訓(xùn)課程，2010年實現(xiàn)了期貨程序化自動交易，至今累積盈 利收益超過500萬。
注：理發(fā)師-章位福將在2014年1月11-12日在上海舉辦程序化交易慈善培訓(xùn)班，有意者可咨詢0571-85803287
【章位福演講全文】
大 家下午好，今天講這個課壓力非常大，在座的有好幾位曾經(jīng)都是我的老師，我們的李凱老師，今天看到你來真的是壓力更大了。還有我們的張老師，都是以前我在學(xué) 程序化這條路上面不可缺少的貴人，我覺得對我的幫助真的是蠻大的。我也沒有文縐縐的話，我可能說的相對來說俗一點，那講的也不是多少的真理，但是我遵循一 個就是真實，就是講我的過程，這樣的話可能會更好一點。
先做個自我介紹，我是來自中國的最大一個村，叫農(nóng)村，14歲 出道，因為讀初一上學(xué)期，讀完一個學(xué)期以后下學(xué)期就學(xué)費不知道在哪里，14歲就出來了。15歲在廠里打工，到17歲就開始選擇做美發(fā)，做個剃頭匠，那時候 想想反正是沒出路了，只有做理發(fā)。到了18歲學(xué)了一年時間，我想想還是搞個店，自己花了8000塊錢搞了個小店，完了以后就在自己做。那我這個人相對來說 認(rèn)定一個方向以后，會不斷的計劃過去，從18歲一直到今年，也算是30出頭，就是30歲，12年了，那理發(fā)的話從8000塊錢，從第一個月836塊錢的業(yè) 績，一個月業(yè)績做了836，到了今年，我們已經(jīng)有38家分店了。大概今年我們預(yù)算的話，大概全年的營收將近會在4200萬左右，去年是2000多萬，相當(dāng) 于就是我們成長百分之六七十的樣子。
這是我的一個實業(yè)上面的，當(dāng)然我做投資也不是全職在做，也是兼職，所以今天講的 話，各位講的不好，多多包涵。做投資是這樣子的，我之前是做股票的，那做股票是就是很業(yè)余的在做，就是買進(jìn)去不看了，買了一支中國平安，從116塊錢一直 開始買，買到60幾塊錢還在買，均價在68塊錢，最后一路跟下來跟到19塊8，是這么一個情況。后來就接觸到了程序化，是在09年的時候接觸到程序化。
自從有了程序化，我的人生命運就改變了。接 下來我們從09年講起，這是我在做的一個貼子，這個是第一個帳戶，入金了5萬塊錢，第一天就干到了35000，第一天的數(shù)據(jù)沒有，所以從35000開始做 記錄，一天就虧掉了15000塊錢，為什么呢？就是因為文華的那個，用文華做的。我開始滿倉，因為文華有一個指令叫測試，一測試任何一個模型進(jìn)去，都是一 條曲線，好直啊，覺得是找到了圣杯，就開始猛倉干，第一天就虧掉了，虧完了之后開始反省總結(jié)。最后跑到文華公司去學(xué)習(xí)，上培訓(xùn)班，學(xué)了一個禮拜。之后就開 始用手工來做，那個時候還不會用程序，總結(jié)下來做到最大虧損是22％，那我就覺得好像不行啊，我就總結(jié)了一下，這個帖子應(yīng)該在文華論壇上還是找的到。那時 候我是堅持發(fā)帖，因為是找問題，我總結(jié)了一下，虧錢我覺得主要的原因是什么呢？第一個是滿倉交易， 倉位很重，那時候3萬多塊錢我做螺紋鋼基本上是滿倉，那個時候我在論壇上面寫的是說，大概還有兩個月時間我就寫目標(biāo)了，我說我的目標(biāo)是過年春節(jié)前收益 30％。所以太盲目了，完了以后覺得自己是有一個圣杯放在手上，勝率都很高，反正就是都能賺錢，那其實現(xiàn)在反過來看，這是很錯誤的一個想法；第二個就是品種單一，那個時候是只做螺紋鋼的；第三個就是手工交易， 因為那個時候程序自動化還真不會寫，那怎么辦呢？那就開始劃線，達(dá)到這個條件以后，我就開始買入，但是在極端的行情過程中，根本是來不及做開平倉的。你看 到價格以后你再去掛單、填單、買入，真正掛進(jìn)去的時候如果在極端的過程中，你是掛不進(jìn)去的。掛進(jìn)去價格已經(jīng)早遠(yuǎn)離了，你再撤再掛那就離的很遠(yuǎn)了。所以這個 其實是很有錯誤的；還有第四個是沒有可靠的歷史數(shù)據(jù)， 只做手工統(tǒng)計，后期才知道誤差非常大，那個時候激情是蠻好的，用手工在做，厚厚的一個本子，基本上都統(tǒng)計完了。從上證300開始統(tǒng)計，之后再開始統(tǒng)計期 貨，那個時候我印象很深的是什么？就是期貨還沒接觸就做股票，那股票就是有這樣的一個想法，上漲5％我就給它買進(jìn)去，當(dāng)它采用的跟蹤止損，跌了5％我就把 它賣掉，這個想法讓我走到了程序化這條路上來，那個時候就是我找我的外甥，我計算他記，從1992年開始算，一直算過來，感覺收益挺好，那后來才知道這里 面還沒有加誤差，就是滑點沒加，手續(xù)費沒加，還有一個就是日內(nèi)波動這塊的高低點沒加，相當(dāng)于就是程序里面的未來函數(shù)。所以我總結(jié)的這四點對我第二個交易帳 戶幫助蠻大的，脫離了之前的那種很盲目樂觀，滿倉心理的交易了。有這個經(jīng)歷我覺得蠻好，虧錢不是壞事，只要正確面對它能夠總結(jié)出經(jīng)驗來，那一定是好事。
這條曲線不是很漂亮，是從2010年5月份到昨天的數(shù)據(jù)?？梢钥吹竭@一段做的非常不好，但是我保持了一個真實性，今天在這里不是帶多少方法給各位，我覺得還有我的總結(jié)的一個失敗的經(jīng)驗?？傮w來說還是有利潤的，我總結(jié)了一下賺錢的主要原因，第一個就是資金管理，我覺得如果說一個帳戶我們要想把帳戶做到贏利，我覺得資金管理是應(yīng)該排在第一位的；第二個就是順勢交易；第三個是多品種、多策略、多周期的一個組合；第四個就是執(zhí)行。從開始到這個過程中我認(rèn)為賺錢的主要的因素。那什么是資金管理？就是在我的交易里面我只看兩點，第一個就是最大回撤，第二個是總贏利除以總虧損，作為兩個重要的考量指標(biāo)。最大回撤可以看到在這一段最大回撤是多少，就是從這個位置到這個位置，最大回撤是22％，剛剛達(dá)到在這個位置。第二個就是趨勢交易，那現(xiàn)在在做的話就是相當(dāng)于趨勢發(fā)生的必經(jīng)之路，我通常用的是周期突破，均線交叉，波動性特征這些作為一個程序的一個主要的思路。第三個的話是多品種、多策略、多周期的一個組合，那它主要的作用是能平滑資金曲線，提高資金的一個使用率。第四個就是百分之百的執(zhí)行，我認(rèn)為只有堅定的執(zhí)行策略才能完美的運行。很 多人就是在執(zhí)行的過程中容易出現(xiàn)一個問題就是今天不執(zhí)行了，明天不執(zhí)行，這種容易出現(xiàn)一個問題是什么呢？可能是說一虧錢你覺得就產(chǎn)生恐懼，你可能停一天， 當(dāng)你停了一天以后，你覺得確定那一天確實讓你少虧了。但是經(jīng)常發(fā)生這種事情，容易出現(xiàn)一個什么情況？就是大行情也未必能抓得到。雖然事后你看到這個信號是 發(fā)出來了，但是好像跟你真實帳戶是沒有關(guān)系的。
在 我執(zhí)行的過程中，我從這邊到這里有一個例子，就相當(dāng)于在這個位置，前期大概我只有兩到三次是沒有100％執(zhí)行，后面都是100％執(zhí)行。就是盤中我從來不去 干預(yù)它，為什么呢？因為印象很深的有一次在這個前面這個位置，那個時候股指還是蠻好做的。開進(jìn)去以后，開始波動，波動很大，往上漲，那我是做多的，看到賺 錢了，那個時候盯著盈虧數(shù)據(jù)心會跳的。往上上去以后，一會又下來了，打到哪里呢？打到我的成本價，迅速又往下，打到哪里了？打到虧的比較多。差一點點打到 止損，那個時候我在想，還好，還好沒打到止損，上去了，上去以后賺了一點點，我成本價上賺了一點點。那時候我心里就很糾結(jié)了，我在想要不要平，如果下去了 我現(xiàn)在平我就賺了。那個時候就一狠心就平掉了，平了以后后來的事情就發(fā)生了。發(fā)生了什么？就是價格波動了兩下，還好，下來了，后來“咻”一下子一個大漲， 就相當(dāng)于造成了一個什么？看程序那天是賺了很多錢，其實那天我并沒賺錢。那次給我重大的反省就是我再也不能干這種蠢事了。那個時候我有個習(xí)慣就是每天都貼 圖，貼在哪里呢？就是文華論壇里面，那我就在那個論壇帖子上發(fā)誓就是從今以后我再也不犯類似的蠢事，因為有了那個發(fā)誓，我接下來基本上沒有碰到過手工干 預(yù)，但是這是第一次教訓(xùn)。第二次，也有個手工干預(yù)，大概在這個位置，當(dāng)然那個手工干預(yù)原因我覺得很正常，就是我給自己定了一個目標(biāo)，我說等我的帳戶有贏利 了，這個大帳戶有贏利了400萬的時候，給我自己一個小獎勵。完了以后那天剛剛好，達(dá)到了400萬的贏利，那個時候我就想，要不要平呢？不平就沒了，那個 獎勵沒了，后來就糾結(jié)了半天，我說好，那今天就平吧，我就找我那個助理說，平掉，一平少賺了幾十萬，又沒了，那次少賺幾十萬我覺得沒有什么糾結(jié)的，因為這 個屬于一種比較平淡的一種過程，但如果說像前面這種的，我認(rèn)為是很不正常的。就是很看中贏虧的時候，程序賺了一點的時候就心里會跳的，虧了一點心里會跳， 那么我覺得做程序化可能未必是好事，所以我們最終必須要做到一個是百分百執(zhí)行策略。只有你堅定執(zhí)行，那我們這樣的策略，你的歷史測試才算數(shù)，就是說你的信號才能夠成為你真正的帳戶里面的錢。還 有一個我覺得就是行情配合，我覺得從2010年5月份到現(xiàn)在的贏利，我認(rèn)為不是說我的策略有多好，最關(guān)鍵的就是可能我的運氣比較好一點，選擇了做這個品 種，換句話說，這個品種它還是有一定的行情。那么這種情況，我們只能說是有行情我們就賺錢，沒行情那我們就認(rèn)虧唄，是這么一個理解。
所 以我總結(jié)起來我們有五點。第一點就是資金管理；第二點就是趨勢策略；第三點就是多品種、多策略、多周期組合；還有一個百分百執(zhí)行；最后是市場行情配合。雖 然這條曲線從A到B是贏利的，但是這個過程其實是蠻艱辛的，走的是一步一個坎，一步一個臺階。我著重講一下我的這條曲線的各階段的分析。這對我來說，我也 經(jīng)常拿出來復(fù)習(xí)，來檢討自己，其中做的對的地方和錯的地方。這是我的第一個階段，就是從這邊有一個陰影處就是從這個位置，從A到B這個位置，是我第一個階 段，這個階段是一個什么樣的特征呢？是單策略單品種，重倉交易，順勢交易。從這個位置我是20萬開始做的，做到賺了四、五萬塊錢我就加了一筆資金，這樣一 步步做上來，相當(dāng)于就是20萬一手，那時候股指的話還是比較高的，波動比較大一點，但是還是遵循一個順勢交易理念。那個時候應(yīng)該說股指還是非常好做的，可 能做的人就知道。這個階段給我一個重大的啟發(fā)是什么？因為我在做第一個階段的時候，容易出現(xiàn)一個問題是你辛辛苦苦做的有點贏利了，但是碰上一個大的震蕩過 程又把你的利潤立馬就打掉了。而且你防守很不好，容易大起大落。那我在第二個階段做的一個思考是什么呢？增加了一個多策略，從一個策略我就想辦法給它增加 到兩個策略。那個時候還是只做股指。但是后來因為資金量稍微大了一點，就開始做贏利加碼。贏利加碼我想這是我做的很重要的一點，能讓我活下來的很重要的一點，就是當(dāng)有了利潤以后，我拿市場的利潤去賭。相 當(dāng)于我在A點買入一手，那B點如果它價格往上漲，漲了多的時候再做一手，再往上漲再做，一邊加一邊加，最多可以可以加10到15手，如果說出現(xiàn)一個大行 情，那我一定是能大賺的，如果是處于一個震蕩的，那我一定是小虧的。所以在這個階段讓我的曲線平滑了不少，雖然2011年的這個行情并沒有2010年好 做，但是我曲線應(yīng)該說是比2010年要好看一點，那個時候就關(guān)注一個回撤的一個關(guān)系。
在這個階段，我在這個過程中又增加了一個多品種，那時候我開始做商品，商品的話是由一個簡單的趨勢策略，同時加載在十個商品里面，這十個商品的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？找到全市場里面成交量，就是成交金額最活躍的，還有波動性最大的。那我們把全市場的品種進(jìn)行評分，評出來大概有十個靠前的，那就只選這十個，完了之后還是用贏利加碼，策略的互補(bǔ)分類、順勢交易，這是我的第三個階段。
第 四個階段，又有一個改進(jìn)，就是多策略、多品種、贏利加碼改良。贏利加碼改良是一個什么概念呢？就是之前的贏利加碼，相對來說是簡單的，就是相當(dāng)于間隔的加 碼，比如說漲5個點就加，漲10個點就加，相對來說條件單一一點。那個時候我在想，現(xiàn)在的趨勢的話，好像越來越少了，那我加倉的速度是不是要快一點，還是 要慢一點?？紤]到很多問題，之后把N個條件組合在一起，如果達(dá)到A條件，我也加倉，B條件也加倉，C條件我也可以加倉。那后來又想到一下子加了那么多的倉 位下去，加的那么快，如果它出現(xiàn)一個反向，那我不是會虧的很多嗎？那我后來又增加了一個贏利減倉，如果說價格朝我不利的方向，走的過程中，如果達(dá)到某種特 征或者某種幅度，那我就要減多少。
那么這也就是我在做的這個階段，還有一個就是市場沖擊完善，什么是沖擊完善呢？就是我們在做程序化最大的一個敵人，我認(rèn)為很多人都會知道就是“滑點”。“滑 點”這一塊，那我在找什么，我在找如何改良“滑點”，那可能是說誰的速度快，誰就占優(yōu)勢。這是一個因素，那么就把我們的交易放到張江去，還有一個是什么 呢？其實我總結(jié)了這么長時間，今年可以說沒有什么收獲，唯一的收獲就是“滑點”收獲?！盎c”現(xiàn)在我們的實盤是按什么來測試的，各位做股指的可能應(yīng)該都知 道，通常如果說測試的話，大家認(rèn)為多少比較合理？萬分之一手續(xù)費，可能有的人都擋不住，對不對，那我現(xiàn)在實盤的話是按照萬分之零點零五。而且其中一個帳戶 每天都有正滑點，就相當(dāng)于萬分之零點五的手續(xù)費來測，我每天還比測試報告上的贏虧還要多賺一點。我覺得這個是今年最大的收獲，其他的沒啥收獲，當(dāng)然也有失 敗的經(jīng)驗總結(jié)。所以市場沖擊成敗我覺得是有可能實現(xiàn)的。
這個階段是今年，第一個叫做主動增加帳戶波動，那為什么有這 樣一個想法，因為有一次我和我兄弟去重慶那邊學(xué)個金融課，學(xué)習(xí)的過程中，我們討論了一下，我們說我們這輩子的交易人生或者我們的人生要怎么走？后來最終得 出來一個結(jié)論是保證小康生活的前提下，進(jìn)行創(chuàng)造一些傳奇性的業(yè)績。當(dāng)然我們在做的過程中，因為有實業(yè)支撐，所以對我們來說相對來說就去尋求一些波動。我們 說前面波動的太平穩(wěn)了，2012年我最大的一天虧損只有1.9％，那么到2013年的這個位置，主動增加了以后通?？吹绞嵌c幾，那現(xiàn)在看來這個未必是對 也未必是錯，我認(rèn)為只能是保持中性的看法。還有在這個階段還是繼續(xù)做什么呢？多策略的、多品種的，還有一個叫加減碼的進(jìn)出點的一個精細(xì)化控制。這個就是又 圍繞著這個市場沖擊完善的進(jìn)一步的去研究和深化。
還有一個就是逆勢策略的對沖交易，那現(xiàn)在看來這個逆勢策略很不好， 因為那個時候我的逆勢策略大概研發(fā)了兩個，兩個主的逆勢策略，其中一個上的比較早，之前的曲線很漂亮，完了以后，根據(jù)我的原則是少量實盤，一手做，做的時 候很神奇，做了實盤里面也很賺錢，賺了大概五六萬，同時順勢趨勢又在天天虧錢，而它在天天賺錢，我想這個可以，后來加倉，好像是加到五手加完五手以后也是 這樣的，平平平平，沒怎么賺，剛開始賺一點，開始慢慢的弱化，弱化到后面，就開始虧，最多的時候是從高點到低點，大概虧了八九萬，最近又在賺錢了，但是現(xiàn) 在跟我沒有關(guān)系了。我從一手到五手，只是一手做賺了五六萬，七八萬這個樣子，再從五手做虧到七八萬，對我來說這個經(jīng)驗教訓(xùn)是蠻大的。我覺得實盤過程中是應(yīng) 該是反思這些問題。另外一個策略也是一樣的，從一手、三手、五手、八手，再從八手、五手、三手，不做，這段的資金為什么回撤這么快，最大的一個原因就是我 在逆勢的一個策略里面加了比重偏高，而且是天天的回撤，就是日回撤會比較大一點，所以導(dǎo)致了這個回撤的問題。而且在這個過程中是不再以順勢做為唯一的一個 交易理念，那個時候覺得總算找出了一個就是沒有趨勢我也能賺錢的方法，總算找出來了，結(jié)果現(xiàn)在你看看資金曲線。所以我們做程序化交易一定要畫曲線，曲線能說明問題。我們的個人的感觀，它是客觀的，它不能說我們就一定是對的或錯的，但是曲線畫出來了，那它就是事實。
這個階段是什么呢？回撤達(dá)到了15％，就是我的這個主要帳戶回撤達(dá)到15％，那我只能干嗎？只能將這個帳戶最高的倉位就是48手股指減到原來的20手，這個階段的20手，那沒辦法，因為在我的資金管理里面是如果資金回撤了15％，我一定要采取保守的方法來做。第 二個我總結(jié)一個回撤的原因，那回撤的主要的一個原因就是增加了一個逆勢交易，而且倉位是逐步增加的。盈利的時候，加倉是沒錯，但是失效過快。趨勢策略它應(yīng) 對這個行情的特性會比較的持久一點。而逆勢的策略的話它應(yīng)對的這種東西會比較容易失效，還有一個是在市時間會偏長，那么這種就是導(dǎo)致了一個最大的回撤。第 三個，采用了一個大道至簡的策略，那主策略是什么呢？就是只有兩句話，我現(xiàn)在在做的只有兩句話來做主策略。之后第四個是暫停倚天劍的策略加后期改善，這是 我在這個階段采取了一些動作或者措施。在從我們這個階段到下一個步驟，這個帳戶達(dá)到了22.5％，將原來20手倉位一路減，減到11手。那也就是說我現(xiàn)在 只做11手股指，每天的波動就會變得比較的小一點，現(xiàn)在沒有辦法你如果用很大的倉位在做，出現(xiàn)一個問題是什么？那肯定就是離我們的破產(chǎn)線更快。我很遵循一句話，叫做利潤是被動的，是靠行情給的，但虧損我們是可以主動的，我們可以控制的。所 以在這里必須得做這個動作，減倉。第二個將原來十個商品減到六個，并且在200元的變動單位減至100元。這個是什么概念，大家可能不是很清楚，相當(dāng)于減 了多少倉位呢？10個品種我現(xiàn)在只做6個，就減掉4個，還有把兩百塊錢的變動價位，因為我做倉位我不是按照說多少保證金，因為保證金是不算數(shù)的，我是按照 變動價位，什么意思呢？比如說銅，它一跳是50塊錢，那200塊呢？那我們應(yīng)該配4手銅。如果說焦炭200塊，那我們這邊只配兩手焦炭，是按變動價位的， 那如果說我們在加波動性特征的話，可能會更均勻一點，目的是讓這個比重，讓它們平均化，這樣有一個更好的對沖效果。第三個是增加過濾機(jī)制，為什么增加過濾 機(jī)制呢？因為目前的帳戶是虧損了22.5％，所以必須要減少在市的時間，這是我現(xiàn)在在采取的一個動作。所以剛才的這個曲線就是我們這個曲線看起來就是一樣 的，但是總結(jié)起來它是有很多步驟的或者很多階段來完成的。所以做出這條曲線，是很艱辛的一件事情，它絕對不是從A到B，就用一個方法，就這樣做了，那不可 能的，如果我用A的方法從這個步驟我就不完善，那到現(xiàn)在早破產(chǎn)了。所以我覺得我們應(yīng)該要仔細(xì)研究資金曲線，因為這是最真實的，如果資金曲線這一塊沒有的話，那你只是憑你腦子覺得什么是對什么是錯，那這種容易出現(xiàn)主觀，比較主觀。
接下來我們再講一下我個人認(rèn)為的程序交易者的必備條件。第一，我認(rèn)為自己必須精通編寫程序。為 什么這樣講呢？因為很多不會的人，經(jīng)常有QQ的網(wǎng)友跟我說，你會編程嗎？會程序化？你那套程序能不能賣給我？他希望什么？他希望一個程序為它賺錢。這種容 易出現(xiàn)一個問題是什么？容易出現(xiàn)就是你根本不知道原理，你怎么可能讓它在你的賬戶上做呢？在我觀念里面，我虧錢也要虧的明明白白，在什么樣的情況下我虧 錢，在什么樣的情況下我賺錢，那程序它只不過是什么，只是替我執(zhí)行我的思想而已。那為什么要自己精通呢？因為比如說你旁邊有一個朋友，他能精通，你把你的 思路交給他來寫，那有的人覺得你自己是圣杯，我的邏輯那是不可泄密的，這是一個原因之一。第二個原因是什么？在你編寫的過程中，它沒有辦法百分百的去理解 你的邏輯，理解你的程序，而且你的程序是有，我寫程序都是這樣的，A程序1.0，A程序2.0，A程序3.0，是分代數(shù)的，就相當(dāng)對那個金字塔軟件一樣 的。那是有幾點零系統(tǒng)的，是什么版本什么版本，因為我們需要去在這個階段完善它去更新它，那我們得自己去根據(jù)行情變化，得自己去加以改良。所以這是我覺得 做程序交易員的一個必須要做的事情。那我寫程度是前期是怎么寫的，我是全都用復(fù)制，復(fù)制粘貼復(fù)制粘貼，你讓我現(xiàn)在把電腦關(guān)掉，在黑板上寫一行代碼，我真不 會寫，可以說平常的語句我都不會寫。關(guān)鍵是什么，關(guān)鍵就是邏輯，邏輯通了，其實語句就是計算機(jī)代碼的函數(shù)，很簡單的，我現(xiàn)在是覺得蠻簡單的，關(guān)鍵就是你通 了就行。還有編寫程序最重要的一個就是要有興趣。沒有興趣的話，你覺得面對那個枯燥的代碼是受不了的，你要感覺到跟它談戀愛，半夜三更還在想它，做夢的時 候還能夠在想它，我覺得這個很重要，這個就像我在前期一樣的，經(jīng)常半夜三更陪我老婆睡覺的時候，我就爬起來，干嘛？電腦打開，寫程序。一個想法想到了，早 上5點鐘衣服也不穿就跑到電腦面前去寫一下，一寫，這個方法，測試一下，不行，睡覺，就這樣的一個過程。所以這個是必須要自己精通的，不然的話，讓別人永遠(yuǎn)寫不出你自己想要的，或者說找不到你自己的靈魂。第二，我覺得程序交易員必須要有一個詳細(xì)的實盤數(shù)據(jù)，我覺得這個是非常重要的，哪怕是手工交易者也一樣的。你的資金曲線代表了你的所有的交易行為。虧 了也要面對，賺了也要面對，虧了也很正常，我是這樣理解的。我的資金曲線是公開化的，我也不怕別人說，你這水平怎么這么差，那差就差唄，我要面對自己的一 個交易結(jié)果。如果你不做這個東西，容易出現(xiàn)一個問題就是永遠(yuǎn)活在你當(dāng)前的想法里，永遠(yuǎn)覺得自己是最好的，不看資金曲線。
所 以在這里我跟大家分享一下我的資金曲線的一個模塊，這個是在做的，這個記錄是2010年5月25號就開始做了，交易天數(shù)第一天。那到現(xiàn)在，我們先看一下上 面有哪些數(shù)據(jù)，交易賬號、日期、交易天數(shù)，當(dāng)天的手續(xù)費。第一天是錯誤的，資金凈值、入金、出金、真實出入金，那為什么有入金和出金，還有一個真實出入金 呢？到后期就有了，還有一個真實的一個凈值、當(dāng)日贏虧、累積贏虧、初始資金，還有一個當(dāng)天的收益率、總收益率、勝率、最大回撤，還有一個總手續(xù)費，還有總 贏利、總虧損、贏虧比、虧損的天數(shù)、盈利的天數(shù)，全都給它做出來。之后我們就這樣一天填寫一個數(shù)字，一天填寫一個數(shù)字，一直填寫到像我這里第808個交易 日。當(dāng)天的手續(xù)費900塊，完了以后每天出入金580萬，那真實出入金有嗎？沒有，那這里有出金，那為什么是出金580萬呢？我想大部分人都知道，就不說 了。這些數(shù)據(jù)可以很好的反映你帳戶真實的情況，沒有太復(fù)雜的。還有一個是什么呢？我們一定要把資金曲線畫出來。這是一個月曲線圖，我是做一個什么呢？我的 目標(biāo)很簡單，就是每年年化30％，那年化30％相當(dāng)每個月它的復(fù)利是2.2%。那我的目標(biāo)就是在2019年的時候，我的曲線能在這條線上面，那就成功了。 還有一個月計劃，每個月都必須就是要寫一個月計劃，我認(rèn)為操盤守則是在這里，我都會把它寫好，那我遵守的一個原則是什么呢？就是盤中我們不能亂動，只有盤 后檢討，哪怕你出錯、犯錯。你盤中都不要動，除非你是信號錯了，或者說程序錯了，如果你認(rèn)為盤中今天怎么十手，倉位好重，我減五手好不好？那肯定是不好 的。為什么？因為你昨天晚上為什么沒想。只有虧的多的時候，當(dāng)你產(chǎn)生恐懼的時候你再把它減下來。其實之所以做不好，大部分虧錢，原因就是一個人的貪婪和恐 懼造成的。所以這是必須要做計劃的，那這里就講到了了一個資金的回撤，資金回撤我的最大容忍范圍是30％，如果虧掉了30％我這個主帳戶必須停半年不交易，這是我的原則， 所以按照計劃做，每個月去寫，每個月把我們的名次，把市場監(jiān)控的商品名次給它排出來，最好每個月寫檢討，那這邊就有心得、檢討。還有每天我們做什么事情 呢？每天我的助理會給我發(fā)條短信，短信很簡單，就把所有的帳戶都總結(jié)起來，發(fā)一條短信給我。這里就是ABCD了，其他的全都隱掉了。那接下來這里就有一個 “滑點”，當(dāng)天盈虧，當(dāng)前的回撤都有，我的滑點是按照萬分之零點零五算的，那比如說其實跑的最好的一個是80多萬的這個帳戶，是什么概念呢？可以看到，是 萬分之零點零五，這里的數(shù)字都是有正數(shù)，這個數(shù)字是怎么得來的？比如說106，這106是怎么得來的？就相當(dāng)于就是我的當(dāng)天比如說我理論贏虧是賺了1萬 塊，但我實際的是賺了1萬1，那我相當(dāng)于賺了一千塊。這一千塊這一天里面又交易了幾次，除以交易天數(shù)，那就相當(dāng)于就是一個開倉過程中我就掙了106塊，相 當(dāng)于這個概念。所以數(shù)據(jù)對于我們交易是很重要的。一個真實的實盤數(shù)據(jù)，就像剛才說的，我們看曲線說話，看數(shù)據(jù)說話，敢于面對自己的錯誤或者敢于面對自己的 贏利和虧損。
第三個就是計劃交易，執(zhí)行計劃。我 在盤中我不思考，或者我不改變，我在盤后我才會思考我明天要做什么或者說下個月要做什么，一旦做完以后我就不去動它，因為在盤中容易出現(xiàn)一個人性。還有需 要持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)，我覺得這個對于我來說是特別重要。因為什么，因為剛才我們的沈總說的屌絲，現(xiàn)在所謂他給我評價叫做高富帥，雖然不高也不怎么富，但是至 少跟之前的屌絲比稍微好一點，原因就是我在持續(xù)不斷的吸收外界的東西。就像我們來這邊今天有好幾位我的老師，還有我們的同班學(xué)習(xí)的都有。在我的觀念里面是 什么，你只有持續(xù)不斷的去吸收別人的東西，那么你才能夠去有一個臺階提升，我個人給自己定位的和我經(jīng)常跟我助理講的，最主要的是我們學(xué)習(xí)是有方法的。第一個，我們前期如果沒什么條件，那我們透過什么學(xué)習(xí)呢？透過網(wǎng)絡(luò)，透過論壇，透過群，透過微信，透過我們的期貨中國里面的那些高手訪談，這些東西其實都很重要。大部分我覺得它好就要去看一下，這種是無成本的，我們的成本僅僅是時間成本而已。所 以這種我覺得很多的，接下來還可以做什么呢？可以看一些書，還有去參加一些比如說免費的論壇、免費的培訓(xùn)。這些也沒什么成本，就是交通費。后面如果你再有 條件還想再深入一點，那就是付費去學(xué)習(xí)，那我在美發(fā)行業(yè)我覺得這點倒是很重要的，我很看重，就是全國各地任何一個學(xué)校，只要它有名，我必須去報道，到后來 的話，到日本，到韓國，我都去，為什么？我認(rèn)為能改變我的命運我就去。像投資一樣的，很多我們都見過，原因是什么，我走的地方也多了，因為自身的文化不 多，自身不夠聰明，只能去學(xué)習(xí)。曾經(jīng)我花三萬塊錢跟一個私募公司的老總，就兩個人一對一教學(xué)，就兩天，一起喝茶，就聊一下，三萬塊錢，那我覺得值。為什 么？因為沒學(xué)到東西，那他也給我驗證我的思路，對不對？他講的不對，如果覺得它不適合我，那我沿用我原來的老方法，如果只要有一句話給我?guī)硇碌膯l(fā)，那 絕對不止三萬塊錢。所以我做實業(yè)也是經(jīng)常遵循這樣一個原則來做的，我覺得總結(jié)就是這四點。
還有一個就是編程要點，那我想問一下，在座的各位，是做程序化的，做了一年以上自動化交易的懂嗎？舉手我看一下，有沒有？真的嗎？這么幾位，可能高手都不善于表露出來，那編程的這幾個要領(lǐng)，第一個我認(rèn)為是邏輯性， 就是你的邏輯性，這點很重要，就是我為什么要開，我在什么樣的情況下平，我是怎么做的，先要有你這個想法，才能產(chǎn)生所謂的信號，如果說你亂扭一通，你說就 出現(xiàn)一個圣杯，那這個圣杯一定是中看不中用的，所以有的朋友給我打電話說，我現(xiàn)在研究有一個很好的策略，你要不要試一下，一年大概有80萬的贏利，要不要 試一下？我說，算了，不試了。為什么？因為我不知道你的思路，我不知道我自己是怎么死的，或者是怎么活的，我虧錢我要虧的有原因，因為我知道原因了就懂得怎么去改良它，如果我不知道原因，那我只能愣虧。第二個，溝通語句是否對稱， 之前我也參加過一些模型對換、模型交換，模型交換就是把別人的模型，比如說20個人，一人出一個模型，我也出一個模型，這20個模型就共享了，那這種情 況，我其實就看到有一個曲線非常漂亮，有未來嗎？沒未來。信號散嗎？也不散。那為什么它那么漂亮呢？源碼打開一看，它是做空條件，很松，很容易達(dá)到；做多 條件很緊，過濾很多，不容易達(dá)到。那有人問，為什么曲線好呢？是因為從2010年到2012年的時候它一路下跌，對不對？一路下跌所以它做空條件多的話， 松的話它肯定曲線要少一點，那萬一2013年開始就走牛市呢？那肯定是虧的。所以我驗證模型一定是要用金字塔里的K線反轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)一下，它就原來開多的條件， 就變成開空的了，原來開空的條件變開多的了。我這樣對換一看，反轉(zhuǎn)了也有收益，正的也有收益，曲線相關(guān)不大，那代表它是多空對稱編寫的，它不是那種不對稱 的，或者說是根據(jù)歷史的數(shù)據(jù)去研發(fā)的，那容易出現(xiàn)問題。還有一個是參數(shù)的適應(yīng)性，參數(shù)適應(yīng)性我個人認(rèn)為是盡量的少寫參數(shù)，在我的程序里面我盡量是把參數(shù)鑲 在里面，是什么意思呢？我不寫在那個參數(shù)表里面，為什么任何一個程序化里面的它都有一個參數(shù)表，這個參數(shù)表是干嘛的呢。它是做優(yōu)化用的，我最終定完型的模 型我都不給它寫在參數(shù)表里面，因為我認(rèn)為這個東西我盡量的讓它保持它的適應(yīng)性。
那這個什么意思呢？我舉個例子，如果 要說參數(shù)的一個適應(yīng)性，比如說我們用一個跟蹤止損，跟蹤止損什么是不容易適合的呢，不是很好適應(yīng)的。比如說10個點的止損，這就不是很好適應(yīng)，為什么呢？ 因為現(xiàn)在股指是2050點，如果未來6000點，你要用10個點行不行，那你就可以改成20個點，那就代表這個點適應(yīng)性不夠，那我們能不能用什么呢？用個 百分比，比如1％或者0.5％，這種的它2000點，它會自動去運算，它1％就是20點。6000點它就是60點，那這種的就是一個不管它行情怎么變，最 終我們得出來的參數(shù)是一個自適應(yīng)的，還有可能用波動性，波動性也可以。所以我在實盤過程中，通常很少用固定點數(shù)，一個點或者是10個點這個我很少用。
第四個我認(rèn)為在寫程序的過程中一定是化繁為簡， 就是盡量的簡化，能夠用一句話表達(dá)的，那我們就用一句話，能少用一個條件就少用一個條件。盡量的簡化，能夠用同一種指標(biāo)去做一些過濾或優(yōu)化那就用一種指 標(biāo)，不要用第二種指標(biāo)。因為你條件用的越多，那你的語句就越復(fù)雜，越復(fù)雜就代表未來行情的適應(yīng)性就會越差一點，相對來說會差一點。
第五個精細(xì)化控制，細(xì)節(jié)化、精細(xì)化，那前面講的就是化繁為簡，要簡單應(yīng)用要精細(xì)，這是不是有矛盾呢？在我的理解里就是沒有矛盾的。就是你的邏輯是簡單的，是精簡的，但是你控制的語句一定是精細(xì)的， 在什么點位進(jìn)去，或者要怎么進(jìn)去，或者考慮到當(dāng)前市場的一個反映狀態(tài)。這些我覺得就很重要，我之所以能做到剛才說的萬分之零點五的滑點，還有就是其中有一 個帳戶還是算下來它基本上不用手續(xù)費，可以賺手續(xù)費，那之所以原因就在這里，精細(xì)化控制，要考慮當(dāng)前的市場。所以我們在編寫過程中這個代碼用的相對來說就 是比較復(fù)雜，但這個復(fù)雜是不存在邏輯關(guān)系的，那也沒有關(guān)系，多寫幾行也沒有關(guān)系。但是整體的一個邏輯性，一個架構(gòu)一定是簡單，盡量簡單一點，我上半部分就 講到這里。
中場休息>>>>>
我們接下來講下 面的這個部分，我們先看一下程序化優(yōu)勢。2009年時候我去文華那邊學(xué)，全班也就10來個人，很多人是抱著試試看的態(tài)度。2013年開始，程序化的普及率 就非常快。以前像前面那些程序化的前輩們，零幾年是爆賺，2000年到2010年，這個階段都是爆賺，這幾年好像不怎么樣，很大的因素就是大家都意識到做 程序化的優(yōu)勢，我也是正因為有了這個程序化的東西，我才敢進(jìn)入期貨。因為我本人的性格是非常保守型的，因為以前是窮慣了，窮怕了，小的時候在家里印象最深 的一點就是糧食不夠，在家里就看老媽拿著一個米斗出去借米，借米的時候沒借到，回來和老爸吵架，印象很深。這種安全意識對我來說很重要，那為什么選擇期 貨？對于我們農(nóng)村里的人來說，那不是跳樓嗎，選擇自殺嗎？因為做期貨的很容易就聽來就是一夜破產(chǎn)，就是這樣子的。那我們看一下，我認(rèn)為做程序化第一個優(yōu)勢 是什么呢？它的客觀優(yōu)勢，它跟手工不一樣，就相對來說，它比較客觀，為什么這樣說，我強(qiáng)調(diào)自己是什么呢？我盤中不干涉，我一旦定了十手的手?jǐn)?shù)，我絕對不可 能說今天我會加到十一手，那是不可能的。但很多的手工交易可能就不一樣了，今天行情好，可能加一手，或者加一半，有這種情況。但是什么是行情好，可能就是 你賺錢了，你的貪婪或者你的功利心上來了，那你可能加進(jìn)去，那加進(jìn)去可能出現(xiàn)一個問題，行情可能更好，那你賺錢了。那認(rèn)為是對的嗎？但這種就容易出現(xiàn)一個 不穩(wěn)定，不可復(fù)制，容易出現(xiàn)這種情況。做程序有一個好處就是十手它一定十手，不可能十一手。它能夠在執(zhí)行的過程中可以避開人性的貪婪和恐懼， 我覺得這兩點真的是做手工的也好，程序的也好，都很重要。不能說虧錢就怕，賺錢就喜或者賺錢覺得這個期貨市場真好，這輩子我一定要賺多少多少錢，虧錢的時 候不敢做，停掉，容易出現(xiàn)這種情況。我一直在告誡自己不能有貪婪和恐懼，我一定要保持客觀的心去看待這個市場，虧錢也很正常，賺錢也很正常。虧自己認(rèn)為虧的明白的錢，賺自己賺的明白的錢，那就可以了。
第 二個就是交易速度的優(yōu)勢，什么叫做交易速度的優(yōu)勢？我們從信號到成交回報，都是在一百毫秒以內(nèi)完成的，也就是說我要到一千點買進(jìn)去，價格真的到一千點了， 這個時候人的肉眼是看到一千點，手去找鼠標(biāo)去找賬號去掛單在這個執(zhí)行過程中，最快的也要以秒計算，在程序里面它就“咯噠”成交搞定。是以毫秒級別來做的。 也就是在我的程序里面我允許自己的速度是在50毫秒到60毫秒，從信號處發(fā)到成交，不是委托到成交。所以這個速度是非常快的，那可以解決這個速度的問題。
第 三個就是交易組合的優(yōu)勢，交易組合的優(yōu)勢是什么呢？就是策略可以針對不同品種、不同周期、不同市場同時運行，也就是說我一個策略可以在全市場運行。或者說 不僅在期貨市場運行，我可以在股票市場運行，人工就容易出現(xiàn)一個問題，你最多只能做兩個品種，三個品種，五個品種，如果你做日內(nèi)高頻，你只能做一個品種， 而且做完以后是兩眼花花。如果程序就不是了，它可以同時操作N個品種，進(jìn)行毫秒級的運算、監(jiān)控、成交。這個就是我認(rèn)為程序化交易的好處。那為什么要組合呢？因為組合是我們現(xiàn)在程序化里面公認(rèn)的就是做到最后必須要組合，到后面就是多品種、多周期、多策略進(jìn)行組合。為什么這樣子？因為我們最終得出到一個是什么呢？投資組合的一個最大優(yōu)勢是贏利是相加的，虧損是相互抵消的。就 相當(dāng)于比如我做一百個的組合，我每個組合賺一塊錢，那我肯定是賺100塊，但是如果我100個組合每個組合虧1塊錢，那我絕對不是最大回撤絕對不是100 塊。我可能就60塊，為什么，因為A賺錢的過程中，B可能在虧錢，所以它會相互抵消，那你的回撤就會控制下來，這就是我們組合就是現(xiàn)在公認(rèn)的一個邏輯，所 以我們一直在用組合。
還有一個就是交易連續(xù)性的優(yōu)勢，策略始終保持毫秒級的運算級別，也就是說不管你是什么策略，現(xiàn) 在我們都是一千毫秒，也可以做到五百毫秒來監(jiān)控。不管是日線的，比如說日線是一個月出一次信號或者說半個月出一次信號。那么人來監(jiān)控，那我想絕對不可能百 分百執(zhí)行，為什么，因為你不可能一直盯著它，一個月就盯了一個月就下了一個單子，那不可能的。但如果說用程序來做，那它始終就這樣監(jiān)控著，不管是一分鐘也 好，還是要日線級別也好，一天交易十次也好，還是一年交易十次也好，它都是始終能完美的運行，可持續(xù)的關(guān)注，這我認(rèn)為這人工跟這個就是不一樣的。當(dāng)然人工 也有人工的優(yōu)勢。
第五個是交易策略的回測性，可分析策略在歷史行情中的表現(xiàn)，這我認(rèn)為做程序的一個重要的一大原因。 人工在做的就是我感覺這思路好，那我就開始用實盤，因為你不知道這個東西到底好不好？但是做程序它是這樣的，我感覺這個東西好，我先能寫出來，寫出來以 后，我再用歷史的N年的數(shù)據(jù)來測試一下。在測試的過程中，它確實是賺錢的，那我覺得就推算未來賺錢的可能性就會比較高一點，如果說你這個策略感覺比較好， 寫出來曲線是曲直向下的，那代表什么？代表就是你賺錢的可能性也會比較低。所以我覺得測試報告也比較重要。
對我來說 我覺得程序化太好了，因為我不是全職做這一塊的。我平時在研究，研究完以后，把策略丟到數(shù)據(jù)庫里面，在用一個連接，連接的一個金字塔里面的一個策略服務(wù) 器，把這行代碼丟給我的助理告訴他今天你上線就可以了，他就可以運行了。那我在做的時候，我在做他每天傳數(shù)據(jù)給我的時候，收盤后傳數(shù)據(jù)給我的表現(xiàn)。這樣的 話我很輕松，就像我現(xiàn)在做實業(yè)一樣，我也覺得我現(xiàn)在做的差不多是程序化了。比如說我到國外去玩?zhèn)€幾天，前段時間到泰國去玩了一周，家里也沒發(fā)生什么事情， 都是自動化運作，交易上面用程序，找一個助理看一下信號，實業(yè)上面我們的分配機(jī)制，我們的店長自動運行，出了問題找什么，我覺得這個問題很重要，對我們?nèi)?很輕松。
我們花比較多的時間放實盤策略編寫步驟。這個也不是標(biāo)準(zhǔn)答案，在座的各位應(yīng)該是高手比我厲害多了，那我在編 寫實盤的一個策略步驟過程中第一個是想問題，先想，先問自己，我想捕捉市場哪些行情特征？就是我想做什么，我要什么？這是我第一個要問自己的問題，那也就 是說我到底是要哪一段行情的，是震蕩的，還是趨勢的？如果是趨勢的我想吃哪一段？是起點的位置，還是中間部分？那任何一個方法都是雙刃劍，有利必有敝，也 就是說如果我從起點開始，做進(jìn)去。我要吃，從起點開始吃一直吃到底的這種行情，那勢必你試錯的成本就要高很多， 如果你只吃中間部分，那你的過濾這塊要注意了。所以就是要問自己想捕捉什么行情。第二個我的開平倉條件是什么？我要吃這些行情那我要利用什么樣的一個計算 機(jī)語言來做呢？如果我用MACD可不可以，我用均線可不可以，我用波動率可不可以，我用突破可不可以，都可以，那它也沒有說絕對MACD好，均線好，沒 有，它也是雙刃劍，有利必有敝。第三個，就是策略的原碼編寫，我們在執(zhí)行過程中，我們在編寫的過程中的步驟，第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，都給它 一一的規(guī)劃。假設(shè)這一步，我們實現(xiàn)了，那接下來是什么呢？一定要做件事情，就是核對信號與思路是否一致，什么意思？我現(xiàn)在信號出來了，跟我這個思路是不是 一致的？還有一個叫無未來，什么叫無未來，就是說沒有欺騙自己的東西。如果說用一個未來函數(shù)那你的曲線會非常的漂亮，但那種是中看不中用的。我們一定要遵 循一個真實性，因為我們不是拿來展示的，不是拿來炫耀的。經(jīng)常在群里面看到很多都是一年賺個一兩百萬，那種我覺得除非他真的實盤真的跑出來，那這個人可以 厲害。但如果說他僅僅是發(fā)個測試報告給你看，那算什么？我一撈一大把，這一天賺十萬元沒問題，用未來函數(shù)嘛。所以到這個過程中我們的信號和思路要核對一 下，至少你的信號跟思路的一個準(zhǔn)確性。第四，測試模板導(dǎo)入，這應(yīng)該是我的獨創(chuàng)吧，我不用金字塔的測試報告的，我很多數(shù)據(jù)都是自己寫的，我也不喜歡那種測試報告，因為測試報告這個東西不是很真實。我就自己寫一個模板，然后導(dǎo)入進(jìn)去，任何一個策略寫出信號以后，導(dǎo)入測試報告，一進(jìn)去以后所有數(shù)據(jù)就出來了， 那多爽，而且找到自己想要的幾個關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)，適合自己的。比如說你最看中的什么，那數(shù)據(jù)就給它編寫出去，你的個性化的一個模板。第六個就是增加過濾條件 或優(yōu)化策略，也就是說第一個我們是這是一個思路；第二個，我們要用什么指標(biāo)來執(zhí)行；第三個那就是我的編寫過程；第四個我核對信號和我的思路我的指標(biāo)是否一 致并且確保它是一個無未來函數(shù)的一個模型；第五個我就開始導(dǎo)入測試模板，導(dǎo)入測試模板以后出現(xiàn)了一個叫做數(shù)值，這個策略在未來，在歷史過程中它到底是賺錢 還是虧錢呢？曲線是什么樣子的？好，那接下來我們就開始反思，我們要開始反思什么？這個感覺沒我們當(dāng)初想象的那么好，那我能不能再做一些過濾呢？或者優(yōu)化 呢？可不可以，那到后期我們就可以增加一些條件。第七步，就是實盤模板的導(dǎo)入和或者是模擬測試或者是少量的實盤。那我遵循的是，寫出一個模型，以前我是要 跑模擬的，現(xiàn)在我是不跑模擬了，我直接上實盤。那上實盤的過程中我們就很少，先一手，做做做做，兩手，再做做做，三手、五手這樣子，是這樣一個過程。那這 樣做的話，為什么我現(xiàn)在一開始就上實盤，因為我知道我自己寫的過程，我寫的東西，我知道我這個不會出什么亂子。如果人家給你一個很漂亮的信號，那你拿了你 敢用嗎？不敢用吧，因為你不知道他里面寫什么東西，或者是不是符合你，好，那這個就是我們七個步驟，接下來我們一步步開始來實現(xiàn)。
接 下來大家可以看到在這里，我編輯了一個用戶名，這里一個文件夾，文件夾里面有步驟。第一個，我想要吃什么行情，那我就需要先把它技術(shù)指標(biāo)做出來，那我現(xiàn)在 說做一個趨勢的行情，那我們看，在編寫過程中，我就省略了，因為時間有點長。大家可以看到這個像什么？MACD是不是，有點像MACD那我們就認(rèn)為是 MACD。那么我在下面這里畫了一條線，這條線比較粗，是綠色的，在上面畫的一條紅線，這條線，是紅線和綠線，這樣看的話，你是根本不知道它是怎么組成 的，或者怎么寫出來的，那我們來看一下源碼，源碼很簡單，第一行數(shù)字就是設(shè)定了一個參數(shù)，在編寫的過程中，一定是要有參數(shù)的，其實這個程序只有一行代碼， 就是這條多分線，我把它定義成多分線，它的運算方式是什么呢？運算方式是50減100乘以前期最高，這個是什么前期最高？是35天的前期最高，再減去它當(dāng) 前的一個收盤價，除以最高價前35天的最高減去前35天的最低，那它就會得出一條多空線，這條多空線我用柱狀圖把它畫出來，那它出來就是這個。就是這個很 像MACD，那這個思路是怎么走來的？就是我在想MACD，如果用MACD容易出現(xiàn)一個問題，我們都知道MACD是由均線組成的，那么均線的話容易出現(xiàn)一 個問題，MACD經(jīng)常出現(xiàn)背離，像這種行情，上漲的行情中，它反而是跌的，原因在于它這一段短期均線上穿長期均線，所以它就會反而是這樣走的。那我認(rèn)為這 就容易出現(xiàn)一個捕捉不到該有的行情，那我們就給它用了一個用價格來畫一條類似MACD。這是我們的第一個步驟。接下來我們在這做了一個極值，極值就是上面 這條線和下面這條線，做多線和做空線永遠(yuǎn)就是45，因為它的這條多空線，它永遠(yuǎn)是在最高值是在50，最低值是就是負(fù)50。那我做多線就是45，做空線就是 負(fù)45，我們先不評論這個指標(biāo)好壞，我們再繼續(xù)。接下來我們開始構(gòu)建開平倉，構(gòu)建開平倉很簡單，當(dāng)我們的收盤價收完以后，這個做多線在45以上，我們就開 多，在負(fù)45以下，就平多，翻空，就這么簡單。那我們看一下，現(xiàn)在信號出來了。接下來在我們再做一件事情就是檢查，就核對信號是不是我想象的，做多的那我 們來看一下，這個剛好，可以看到這個是做空線，就是開空，是不是，這最下面的多空線是48，負(fù)48那就是小于負(fù)45了，那我就應(yīng)該開空，之后這邊的話大于 45，那我們就開多，如果真的是在寫模型過程中我們是要從有效數(shù)據(jù)中開始一個一個的去檢查。我通常是寫完以后就開始，這樣子開始推，一直推，推到哪里？這 里，好像有一個小于極值的，那這里有沒有出一個信號，沒有的話，那就有問題了。那接下來我們再看一下，這里面實現(xiàn)的源碼的全過程。首先我們還是一樣的設(shè)定 參數(shù)，為什么要設(shè)定參數(shù)，是因為我們在編寫的過程中最終還要有一個優(yōu)化的過程，就是還要讓計算機(jī)把所有的參數(shù)去跑一遍，看看出現(xiàn)什么情況，那我寫程序的過 程中，通常我會先在前面加中文，這個就是注釋，參數(shù)模塊，這個板塊。接下來看一下中間的變量，中間的變量其實就是一條語句，就是多空線，還有45的話就是 一個極值，就這條多空線最重要，就這一條，完了以后我們遵循的就是計算機(jī)運算方式就是先平倉后開倉的原則。先平后開，開始寫平倉語句，平多，如果有多單， 會多空線小于作多線，那么我就開始如果有多單我就平掉，我用什么平呢？我用C平，那代表是沒有未來函數(shù)的，那同樣的，平空也是一樣的，開多如果當(dāng)前是空 倉，那我就達(dá)到這個條件，那我就開一手，做空也是一樣的道理。寫完以后，我們進(jìn)行信號檢測，沒問題。接下來再再進(jìn)入第三板塊，導(dǎo)入測試模板。導(dǎo)入測試模板 先給大家看一下測試模板里面到底導(dǎo)入了什么？上面的源代碼全部沒有改，還是跟第二步是一模一樣的，跟上面的是一模一樣的。接下來就是最下面的是我額外加進(jìn) 去的，叫做測試報告數(shù)據(jù)分析變量。最下面一段代碼主要呈現(xiàn)出幾個數(shù)字呢？就是在這里顯示的，測試報告的數(shù)字顯示，這些都是為了達(dá)到下面這些數(shù)據(jù)的一個中間 變量。那么第一個我要它從我有效交易日以來，我總共交易了多少次，我要知道這個交易次數(shù)，第二個我要知道上一次的開倉價格或者平倉價格；第三個，我要知道 我從歷史以來我的最大回撤是多少。第四個，我要知道總盈利除以總虧損是多少，還有我要知道它的平均單筆利潤是多少，因為我除以它總交易數(shù)，而且是減掉 100萬，那么當(dāng)天贏虧也要寫進(jìn)去，凈利也要寫進(jìn)去，這個就是測試報告。接下來我們在這里可以看一下，我們的測試，因為是收盤價模式，我們用萬分之一的測 試法，如果說按我現(xiàn)在用的模板它是用萬分之零點零五的來測的，那我們用萬分之一來測。之后我們開始，也要應(yīng)用上去，應(yīng)用上去以后它的曲線就出來了，這曲線 一般，紅色這條就是資金曲線，還有紅色這條很細(xì)的就是我們的最大回撤，信號出來以后大家可以看到，總的從這個位置到這個位置我們的交易次數(shù)是535次。最 近一次的信號價是2404點，最大回撤是16萬9，贏虧比只有1.17,平均利潤只有1000塊錢，當(dāng)天贏虧上周五賺了一千塊錢。接下來，我們就開始增加 過濾條件，如果這種正反手模型寫進(jìn)去，肯定容易出現(xiàn)一個問題是什么？因為你是永遠(yuǎn)在實施策略，出現(xiàn)這種的問題必不可免，就是這種曲線一直虧一直虧的這種。 為什么，因為任何策略都有不適應(yīng)的時候，在你不適應(yīng)的時候你虧的是非?？斓?，那我們?yōu)榱私鉀Q這個問題就要讓它增加過濾條件，也就是我不要讓它永遠(yuǎn)在試，我 要讓它有休息的時間。原則還是這樣子的，那我們怎么做呢？假設(shè)我們增加的過濾條件是什么？這里寫了一個參數(shù)，叫做過濾參數(shù)，上面的還是沒有變，我做了一個 在10個周期里面，多空線小于做空線，是有兩次應(yīng)該做出過濾參數(shù)是兩次，那么我就開始平，否則我不平，就是這么一個簡單的過濾機(jī)制。當(dāng)然我們在實盤中可能 會增加更多，那下面的測試報告還是會繼續(xù)保留。
