交易系統(tǒng)的定義
交易系統(tǒng)就是交易者用來制定買賣決策的一套法則。
一套完整的系統(tǒng)，不但要提供進場信號，也要有出場和止損信號。知道何時進場，只能算是半套系統(tǒng)，顯然不夠完整。
創(chuàng)建適合自己的交易系統(tǒng)并非難事。最困難的是，你在交易過程中，是否會嚴(yán)格遵守你自己在創(chuàng)建交易系統(tǒng)時設(shè)立的規(guī)則。交易者缺乏自律，不可能始終如一地遵從這套交易系統(tǒng)進行交易。
這里，我們將指導(dǎo)你按照預(yù)定步驟創(chuàng)建適合你自己的交易系統(tǒng)。
交易系統(tǒng)的原則
當(dāng)你創(chuàng)建交易系統(tǒng)時，牢記四條最重要的原則：
將"價格預(yù)測"的步驟盡量放在交易系統(tǒng)前面的環(huán)節(jié)。
價格預(yù)測指我們所預(yù)期的未來市場的趨勢方向。在市場決策過程中，這是極關(guān)鍵的第一個步驟。通過頂測，交易者決定到底是看漲，還是看跌，從而回答了我們的基本問題：我們應(yīng)該以多頭一邊入市，還是以空頭一邊入市。如果價格預(yù)測是錯誤的，那么以下的一切工作均不能奏效。
2、交易系統(tǒng)需要過濾真?zhèn)涡盘枴?/p>
3、簡單化
交易系統(tǒng)應(yīng)該盡量保持簡單。但過度簡單不僅不會讓系統(tǒng)變得更好，而且可能適得其反。
建立系統(tǒng)的過程中，沒有經(jīng)驗的交易者經(jīng)常使用太多的技術(shù)指標(biāo)或變數(shù)。這是很常見的錯誤。通常最佳的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)都不復(fù)雜。大體來說，一個空白信封的背面，就應(yīng)該容得下所有的交易法則。
另外，一般人應(yīng)該都可以輕易了解交易系統(tǒng)的法則。否則的話，系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)就太復(fù)雜了。美國有這樣一句諺語："別搞復(fù)雜了，傻瓜。"記住它，就沒問題了。
4、必須符合個人的交易風(fēng)格
交易系統(tǒng)必須符合個人的風(fēng)格與習(xí)慣。一套系統(tǒng)可能非常適用于甲，但乙使用起來卻總是發(fā)生虧損。為什么？因為交易風(fēng)格不同的緣故，乙未必相信該系統(tǒng)提供的信號。交易系統(tǒng)務(wù)必讓使用者覺得很自然，使用者必須相信系統(tǒng)提供的信號。
建立和檢測交易系統(tǒng)
下述6個步驟，將確保你在創(chuàng)建交易系統(tǒng)時一路無阻：
第一步，找到適合你的周期框架。
第二步，找到能幫助你盡早獲取市場趨勢的指標(biāo)。
第三步，找到能幫助你履行系統(tǒng)內(nèi)部自相矛盾信息的指標(biāo)，進一步證實市場趨勢。
第四步，確定你的風(fēng)險承受能力。
第五步，確定你的進場與出場時點。
第六步，整理你的交易系統(tǒng)規(guī)則，并且確保嚴(yán)格執(zhí)行它。
下述3個階段，可以幫你檢測交易系統(tǒng)：
第一階段，按照你的系統(tǒng)規(guī)則進行交易，保留你的交易記錄，看看最終是否還會盈利。
第二階段，如果你的交易系統(tǒng)是可以盈利的，你就需要用模擬賬戶嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)進行交易，至少需要2個月。這是練兵階段，你會學(xué)會在瞬息萬變的市場中根據(jù)你的系統(tǒng)進行交易。
第三階段，你一旦根據(jù)系統(tǒng)模擬交易2個月后，仍然處于盈利狀態(tài)，你就可以按照你的交易系統(tǒng)，真刀真槍地在實盤進行交易。然而，你需要注意，無論發(fā)生任何事情，你都要嚴(yán)格按照系統(tǒng)規(guī)則進行交易。
建立"傻瓜式"交易系統(tǒng)
現(xiàn)在，你已經(jīng)清楚了構(gòu)成一個良好的交易系統(tǒng)的所有元素。首先，我們決定建立一個振蕩式交易系統(tǒng)，并且以日線圖為主進行交易。接著，我們將利用移動平均線盡早確定新的趨勢。
當(dāng)快速和慢速移動平均線交叉后，隨機擺動指標(biāo)KDJ可以幫助我們選擇合適的進場機會，并且可以避開超買和超賣區(qū)域。另一個確認(rèn)工具--相對強弱指標(biāo)RSI可以協(xié)助我們判別趨勢的強度。
我們制定好交易計劃后，就要測算每一次交易的風(fēng)險。若按上述交易系統(tǒng)進行交易，我們就可能在每次交易中損失30個點。通常情況下，你所選擇的時間周期框架越長，你的交易所冒的風(fēng)險就越大。因為長時間周期框架中的交易通常要比較短時間周期框架的交易收益多。
第二，我們要制定明確的進場和出場規(guī)則。在這一點上，剛開始是人工測試階段。
請看下面的兩個例子：
如果回過頭來看上面的圖，我們會發(fā)現(xiàn)根據(jù)系統(tǒng)規(guī)則，有一個看漲的好機會。在人工測試階段，你需要寫下進場價位、止損價位和退出戰(zhàn)略。然后，你就要逐個觀察蠟燭圖，理解這次交易的后續(xù)情況。
在此特例中，你將會賺很多點。快速移動平均線從上方穿越慢速移動平均線，此時是看跌的機會。當(dāng)然，并非每一交易都如此令人振奮。一些交易會變得很糟，但是你必須一直遵守紀(jì)律，嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)的規(guī)則進行交易。
你可能會認(rèn)為"傻瓜式"交易系統(tǒng)太簡單了，無法實現(xiàn)盈利。事實上，它確實非常簡單。但是你不應(yīng)該排斥簡單的東西。實際上，在外匯交易領(lǐng)域，人們經(jīng)常提到一個縮寫詞"KISS"（Keep It Simple Stupid），意思就是保持一種簡單的愚蠢狀態(tài)。
"KISS"表明外匯交易系統(tǒng)本身不需要很復(fù)雜?？磮D表時，你也沒必要參考計算復(fù)雜的指標(biāo)。其實，簡單的思維可以讓你輕松的駕馭市場。
對外匯交易系統(tǒng)而言，最重要是自我控制能力，這一點無論怎么強調(diào)也不過分。你必須嚴(yán)格遵守系統(tǒng)交易規(guī)則，進行交易。
交易系統(tǒng)結(jié)論
一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)綜合多方面的因素，比如找到交易機會或保護資金，以形成進場和出場的交易計劃。很多行動，比如進場，出場和調(diào)試止損點，可以半自動執(zhí)行，但不可以全自動執(zhí)行。
優(yōu)秀的交易者，必須采用前后一致的法則。擁有一套系統(tǒng)，就有一套明確的法則可供遵循。采用交易系統(tǒng)之后，比較不容易發(fā)生一些毫無意義的錯誤。依據(jù)交易系統(tǒng)的信號行事，就不會舉棋不定。
要想成為成功的交易者，你需要使用自己的判斷。交易系統(tǒng)并不是包打天下的總承包商，而是需要你跟蹤觀察。
