招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金之轉(zhuǎn)債優(yōu)先、轉(zhuǎn)債進取上市交易公告書
招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金之轉(zhuǎn)債優(yōu)先、轉(zhuǎn)債進取上市交易公告書基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司注冊登記人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市地點：深圳證券交易所上市時間：2014年8月25日公告時間：2014年8月20日目 錄一、重要聲明與提示 2二、基金概覽 2三、基金的募集與上市交易 5四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人情況 7五、基金主要當(dāng)事人簡介 8六、基金合同摘要 12七、基金財務(wù)狀況 12八、基金投資組合 14九、重大事件揭示 16十、基金管理人承諾 16十一、基金托管人承諾 17十二、備查文件目錄 17附件：基金合同摘要 18一、重要聲明與提示招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之轉(zhuǎn)債優(yōu)先、轉(zhuǎn)債進取上市交易公告書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1 號<上市交易公告書的內(nèi)容與格式>》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，本基金管理人的董事會及董事保證本上市交易公告書（以下簡稱“本公告書”）所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本基金托管人保證本公告中基金財務(wù)會計資料等內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。中國證監(jiān)會、證券交易所對本基金上市交易及有關(guān)事項的意見，均不表明對本基金的任何保證。本公告書第七節(jié)“基金財務(wù)狀況”未經(jīng)審計。凡本公告未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者詳細查閱刊登在2014年7月4日《中國證券報》、《證券時報》及招商基金管理有限公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）上公告的《招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金招募說明書》。二、基金概覽1、基金名稱：招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金2、基金類型：債券型3、基金運作方式：契約型開放式4、本基金的基金份額包括招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金之基礎(chǔ)份額（簡稱“招商可轉(zhuǎn)債份額”，場內(nèi)簡稱“轉(zhuǎn)債分級”，基金代碼：161719)、招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金之穩(wěn)健收益類份額（簡稱“招商轉(zhuǎn)債A份額”，場內(nèi)簡稱“轉(zhuǎn)債優(yōu)先”，基金代碼：150188）與招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金之積極收益類份額（簡稱“招商轉(zhuǎn)債B份額”，場內(nèi)簡稱“轉(zhuǎn)債進取”，基金代碼：150189）。其中，招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額配比始終保持7∶3的比例不變。5、基金存續(xù)期限：不定期6、招商可轉(zhuǎn)債份額的申購與贖回：本基金合同生效后，投資人可通過場外或場內(nèi)兩種方式對招商可轉(zhuǎn)債份額進行申購與贖回。招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額只上市交易，不接受申購與贖回。招商可轉(zhuǎn)債份額的場外申購與贖回的場所包括基金管理人和基金管理人委托的場外代銷機構(gòu)，投資者可使用中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金賬戶，通過基金管理人、場外代銷機構(gòu)辦理場外申購、贖回業(yè)務(wù)。招商可轉(zhuǎn)債份額的場內(nèi)申購與贖回的場所為具有基金代銷業(yè)務(wù)資格且符合深圳證券交易所風(fēng)險控制要求的深圳證券交易所會員單位，投資者可使用深圳證券賬戶（即投資者在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)辦理場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)。7、份額配對轉(zhuǎn)換：份額配對轉(zhuǎn)換是指本基金的招商可轉(zhuǎn)債份額與招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額之間的配對轉(zhuǎn)換，包括分拆和合并兩個方面。分拆是指基金份額持有人將其持有的每十份招商可轉(zhuǎn)債份額的場內(nèi)份額申請轉(zhuǎn)換成七份招商轉(zhuǎn)債A份額與三份招商轉(zhuǎn)債B份額的行為。合并是指基金份額持有人將其持有的每七份招商轉(zhuǎn)債A份額與三份招商轉(zhuǎn)債B份額進行配對申請轉(zhuǎn)換成十份招商可轉(zhuǎn)債份額的場內(nèi)份額的行為。8、定期份額折算：本基金的定期份額折算包括周期性份額折算及年度份額折算。周期性份額折算是指在每個基金運作期（基金合同生效日起每3年為一個運作期，含基金合同生效日當(dāng)年）結(jié)束的年份進行的份額折算。年度份額折算指在基金運作期內(nèi)的每個會計年度（基金合同生效不足6個月的除外、運作期到期當(dāng)年除外）所進行的份額折算。周期性份額折算：自基金合同生效后每個基金運作期（基金合同生效日起每3年為一個運作期，含基金合同生效日當(dāng)年）結(jié)束年份的12月15日（遇節(jié)假日順延）。本基金將分別對招商可轉(zhuǎn)債份額和招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額進行份額折算，份額折算后招商轉(zhuǎn)債A份額和招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額參考凈值、招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額凈值均調(diào)整為1.000元。其中招商可轉(zhuǎn)債份額的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用截尾法保留到小數(shù)點后兩位；招商可轉(zhuǎn)債份額的場內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)，以及招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額折算成招商可轉(zhuǎn)債份額的場內(nèi)份額數(shù)均取整計算（最小單位為1份），余額計入基金財產(chǎn)。在基金份額折算后，場內(nèi)招商可轉(zhuǎn)債份額將按照7:3的比例分拆成招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額。屆時，分拆后的招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額與招商可轉(zhuǎn)債份額的場內(nèi)份額和場外份額的凈值均為1.000元。年度份額折算：在本基金運作期內(nèi)的每個會計年度（基金合同生效不足六個月的除外，運作期到期當(dāng)年除外）的12月15日（遇節(jié)假日順延）。每個年度份額折算基準(zhǔn)日，本基金將對招商轉(zhuǎn)債A份額和招商可轉(zhuǎn)債份額進行應(yīng)得收益的定期份額折算。折算前的招商可轉(zhuǎn)債份額持有人，以每10份招商可轉(zhuǎn)債份額，按7份招商轉(zhuǎn)債A的約定收益，獲得新增招商可轉(zhuǎn)債份額的分配。折算不改變招商可轉(zhuǎn)債份額持有人的資產(chǎn)凈值。折算前的招商轉(zhuǎn)債A持有人，以招商轉(zhuǎn)債A的約定收益，獲得新增招商可轉(zhuǎn)債份額的份額分配。折算不改變招商轉(zhuǎn)債A持有人的資產(chǎn)凈值，其持有的招商轉(zhuǎn)債A份額凈值折算調(diào)整為1.000 元、份額數(shù)量不變，相應(yīng)折算增加招商可轉(zhuǎn)債份額場內(nèi)份額。折算不改變招商轉(zhuǎn)債B 持有人的資產(chǎn)凈值，其持有的招商轉(zhuǎn)債B 的份額凈值及份額數(shù)量不變。持有場外招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外招商可轉(zhuǎn)債份額的分配；持有場內(nèi)招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場內(nèi)招商可轉(zhuǎn)債份額的分配。經(jīng)過上述份額折算，招商轉(zhuǎn)債A份額的基金份額參考凈值和招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額凈值將相應(yīng)調(diào)整。9、不定期份額折算：當(dāng)招商可轉(zhuǎn)債份額的基金凈值達到1.400元后，本基金將分別對招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額和招商可轉(zhuǎn)債份額進行份額折算，份額折算后本基金將確保招商轉(zhuǎn)債A份額和招商轉(zhuǎn)債B份額的比例為7:3，份額折算后招商轉(zhuǎn)債A份額和招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額參考凈值、招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額凈值均調(diào)整為1元。當(dāng)招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額參考凈值達到0.450元后，本基金將分別對招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額和招商可轉(zhuǎn)債份額進行份額折算，份額折算后本基金將確保招商轉(zhuǎn)債A份額和招商轉(zhuǎn)債B份額的比例為7:3，份額折算后招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額凈值、招商轉(zhuǎn)債A份額和招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額參考凈值均調(diào)整為1元。9、基金份額總額：截至2014年8月18日，本基金的基金份額總額為1,369,172,734.07份，其中，招商可轉(zhuǎn)債份額為1,185,684,008.07份，招商轉(zhuǎn)債A份額為128,442,108.00份，招商轉(zhuǎn)債B份額為55,046,618.00份。10、基金份額參考凈值：截至2014年8月18日，招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額凈值為1.002元，招商轉(zhuǎn)債A份額的基金份額參考凈值為1.002元，招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額參考凈值為1.002元。11、本次上市交易的基金份額場內(nèi)簡稱及其基金代碼：轉(zhuǎn)債優(yōu)先（基金代碼：150188），轉(zhuǎn)債進?。ɑ鸫a：150189）。12、本次上市交易的基金份額總額：轉(zhuǎn)債優(yōu)先為128,442,108.00份；轉(zhuǎn)債進取為55,046,618.00份（截至2014 年8月18日）。13、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所14、上市交易日期：2014年8月25日15、基金管理人：招商基金管理有限公司16、基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司17、本次上市交易的基金份額注冊登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司三、基金的募集與上市交易（一）上市前基金募集情況1、基金募集申請的核準(zhǔn)機構(gòu)和核準(zhǔn)文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2013】1420號2、基金合同生效日：2014年7月31日3、基金運作方式：契約型開放式4、基金合同期限：不定期5、發(fā)售日期：2014年7月7日至 2014年7月25日6、發(fā)售價格：1.00元人民幣7、發(fā)售方式：場內(nèi)和場外8、發(fā)售機構(gòu)：（1）場內(nèi)發(fā)售機構(gòu)：本基金的場內(nèi)發(fā)售機構(gòu)為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位（具體名單可在深圳證券交易所網(wǎng)站查詢）。（2）場外發(fā)售機構(gòu)：1）直銷機構(gòu)包括本公司的招商基金電子商務(wù)網(wǎng)上交易平臺、招商基金華東機構(gòu)理財中心、招商基金華南機構(gòu)理財中心、招商基金養(yǎng)老金及華北機構(gòu)理財中心等。2）代銷機構(gòu)：農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、招商證券、申銀萬國證券、銀河證券、財富證券、長江證券、中航證券、華融證券、華安證券、齊魯證券、東興證券、中山證券、東海證券、東吳證券、渤海證券、中投證券、國金證券、國都證券、華鑫證券、新時代證券、民族證券、國泰君安證券、東北證券、廣州證券、萬聯(lián)證券、天源證券、平安證券、英大證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、中信建投證券、宏源證券、光大證券、華寶證券、中信證券、海通證券、中信證券（山東）、中信證券（浙江）、興業(yè)證券、國海證券（排名不分先后）。9、驗資機構(gòu)名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）10、募集資金總額及入賬情況本基金于2014年7月7日起公開募集，基金募集工作已于2014年7月25日順利結(jié)束。經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所驗資，本次募集的有效認(rèn)購資金人民幣1,368,770,648.81元，基金注冊登記機構(gòu)記錄的有效認(rèn)購資金利息轉(zhuǎn)份額人民幣402,085.26，共計人民幣1,369,172,734.07元。上述資金及利息折合1,369,172,734.07份基金份額。有效認(rèn)購資金人民幣1,368,770,648.81元已于2014年7月31日劃入本基金在基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。此外，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司確認(rèn)，上述有效認(rèn)購資金利息轉(zhuǎn)份額中對應(yīng)的應(yīng)收利息人民幣402,085.26元將于招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金成立之后的下一銀行季度結(jié)息日（即2014年9月20日）后結(jié)轉(zhuǎn)入相關(guān)賬戶。本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為11,556戶。11、本基金募集備案情況根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金基金合同》、《招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，并于2014年7月31日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。12、基金合同生效日的基金份額總額：1,369,172,734.07份13、本基金管理人及基金從業(yè)人員持有基金份額的情況：份額級別 招商轉(zhuǎn)債A份額 招商轉(zhuǎn)債B份額 招商可轉(zhuǎn)債份額 募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - - 占基金總份額比例 - - - 其他需要說明的事項 - - - 募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - - 占基金總份額比例 - - - 本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理未持有本基金。（二）本基金上市交易的主要內(nèi)容1、基金上市交易的核準(zhǔn)機構(gòu)和核準(zhǔn)文號：深圳證券交易所深證上【2014】300號2、上市交易日期：2014年8月25日3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所。投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金交易。4、基金簡稱：招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額基金場內(nèi)簡稱：轉(zhuǎn)債優(yōu)先、轉(zhuǎn)債進取5、交易代碼：轉(zhuǎn)債優(yōu)先：150188、轉(zhuǎn)債進?。?501896、本次上市交易份額：轉(zhuǎn)債優(yōu)先：128,442,108.00份、轉(zhuǎn)債進?。?5,046,618.00份7、未上市交易份額的流通規(guī)定：對于托管在場內(nèi)的招商可轉(zhuǎn)債份額，基金份額持有人在符合相關(guān)辦理條件的前提下，將其分拆為轉(zhuǎn)債優(yōu)先和轉(zhuǎn)債進取即可上市流通；對于托管在場外的招商可轉(zhuǎn)債份額，基金份額持有人在符合相關(guān)辦理條件的前提下，將其跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至深圳證券交易所場內(nèi)后分拆為轉(zhuǎn)債優(yōu)先和轉(zhuǎn)債進取即可上市流通。8、基金資產(chǎn)凈值的披露：在招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額上市交易前或者開始辦理招商可轉(zhuǎn)債份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額參考凈值。四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人情況（一）持有人戶數(shù)截至2014年8月18日，場外招商可轉(zhuǎn)債份額持有人戶數(shù)為10,228戶，平均每戶持有的基金份額為115,925.30份；場內(nèi)招商可轉(zhuǎn)債份額持有人戶數(shù)為0戶，平均每戶持有的基金份額為0份；轉(zhuǎn)債優(yōu)先為1,328戶，平均每戶持有的基金份額為96,718.45份；轉(zhuǎn)債進取為1,328戶，平均每戶持有的基金份額為41,450.77份。（二）持有人結(jié)構(gòu)截至2014年8月18日，機構(gòu)投資者持有的本次上市交易的轉(zhuǎn)債優(yōu)先基金份額為5,778,944.00份，占本次轉(zhuǎn)債優(yōu)先上市交易基金份額比例為4.50%；個人資者持有的本次上市交易的轉(zhuǎn)債優(yōu)先基金份額為122,663,164.00份，占本次轉(zhuǎn)債優(yōu)先上市交易基金份額比例為95.50%。機構(gòu)投資者持有的本次上市交易的轉(zhuǎn)債進取基金份額為2,476,689.00份，占本次轉(zhuǎn)債進取上市交易基金份額比例為4.50%；個人資者持有的本次上市交易的轉(zhuǎn)債進取基金份額為52,569,929.00份，占本次轉(zhuǎn)債進取上市交易基金份額比例為95.50%。（三）前十名場內(nèi)基金份額持有人情況（截至2014年8月18日）序號 持有人名稱（全稱） 持有轉(zhuǎn)債優(yōu)先 占轉(zhuǎn)債優(yōu)先的比例(%) 持有轉(zhuǎn)債進取 占轉(zhuǎn)債進取的比例(%) 1 劉雯芳 2,450,048.00 1.91% 1,050,020.00 1.91% 2 陳學(xué)東 2,100,041.00 1.64% 900,017.00 1.64% 3 陳東明 1,890,084.00 1.47% 810,036.00 1.47% 4 葛珠珍 1,750,153.00 1.36% 750,065.00 1.36% 5 上海鐵新地理信息有限公司 1,400,122.00 1.09% 600,052.00 1.09% 6 梅杰 1,190,173.00 0.93% 510,074.00 0.93% 7 李冬娟 1,190,023.00 0.93% 510,010.00 0.93% 8 吳江電子儀器廠 1,085,158.00 0.84% 465,067.00 0.84% 9 深圳市金中鋼工貿(mào)有限公司 1,050,020.00 0.82% 450,009.00 0.82% 10 王廣府 910,141.00 0.71% 390,061.00 0.71% 合計 15,015,963.00 11.70% 6,435,411.00 11.70% 注：以上信息依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提供的持有人信息編制。五、基金主要當(dāng)事人簡介（一） 基金管理人1、公司概況名稱：招商基金管理有限公司法定代表人：張光華總經(jīng)理：許小松設(shè)立日期：2002年12月27日注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓注冊資本：人民幣2.1億元辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓設(shè)立批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]100號工商登記注冊的法人營業(yè)執(zhí)照文號：100000400009761經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營電話：（0755）83196351傳真：（0755）83076974聯(lián)系人：曾倩2、股東及其出資比例管理人股東名稱 占注冊資本比例 招商銀行股份有限公司 55.0% 招商證券股份有限公司 45.0% 3、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能公司具體經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，公司根據(jù)經(jīng)營運作需要設(shè)置董事會辦公室、投資管理一部、固定收益投資部、交易部、研究部、投資管理二部、投資管理三部、投資管理四部、全球量化投資部、渠道管理部、市場部、互聯(lián)網(wǎng)金融部、產(chǎn)品研發(fā)部、國際業(yè)務(wù)部、機構(gòu)理財部、信息技術(shù)部、基金核算部、基金事務(wù)部、法律合規(guī)部、風(fēng)險管理部、總經(jīng)理辦公室、人力資源部、財務(wù)部等23個職能部門，并設(shè)有北京分公司、上海分公司、成都分公司等分支機構(gòu)。各部門主要職能如下：董事會辦公室：負(fù)責(zé)公司董事會相關(guān)工作。投資管理一部：根據(jù)投資決策委員會制定的原則進行投資股票投資。固定收益投資部：負(fù)責(zé)固定收益產(chǎn)品的投資。交易部：負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品的交易管理工作。研究部：負(fù)責(zé)宏觀、策略、行業(yè)和公司研究。投資管理二部：負(fù)責(zé)專戶產(chǎn)品的投資。投資管理三部：根據(jù)投資決策委員會制定的原則進行投資股票投資。投資管理四部：根據(jù)投資決策委員會制定的原則進行投資股票投資。全球量化投資部：負(fù)責(zé)量化產(chǎn)品和指數(shù)產(chǎn)品的投資。渠道管理部：負(fù)責(zé)基金的渠道銷售工作。市場部：負(fù)責(zé)營銷策劃、客戶服務(wù)、市場推廣等工作?；ヂ?lián)網(wǎng)金融部：負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的搭建、對接與產(chǎn)品的銷售等工作。產(chǎn)品研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、申報等工作。國際業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)海外基金產(chǎn)品的投資研究。機構(gòu)理財部：負(fù)責(zé)機構(gòu)銷售業(yè)務(wù)。信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司電腦信息技術(shù)的開發(fā)、維護及基金后臺運作支持工作。基金核算部：負(fù)責(zé)公司基金的會計核算、估值。基金事務(wù)部：負(fù)責(zé)公司基金的注冊登記、資金清算。法律合規(guī)部：負(fù)責(zé)對公司和基金運作合規(guī)性監(jiān)察、稽核審計、法務(wù)支持及日常信息披露事宜。風(fēng)險管理部：負(fù)責(zé)對公司日常營運進行風(fēng)險管理及風(fēng)險檢查；負(fù)責(zé)投資業(yè)績評價?？偨?jīng)理辦公室：負(fù)責(zé)文檔、印鑒管理，公司品牌建設(shè)、市場調(diào)研以及其他行政工作。人力資源部：負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作。財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、會計核算等相關(guān)工作。各分公司：負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)銷售渠道的開發(fā)、維護。4、人員情況截至2014年8月12日，公司共有員工253人，其中231人通過中國證券業(yè)協(xié)會組織的證券從業(yè)資格考試，具有基金從業(yè)資格。5、信息披露負(fù)責(zé)人及咨詢電話：歐志明，（0755）83196401。6、基金管理業(yè)務(wù)情況本基金管理公司目前管理40只基金，其中封閉式基金1只：招商信用添利債券型證券投資基金；開放式基金39只。7、本基金基金經(jīng)理簡介孫海波，男，中國國籍，經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任職于南開大學(xué)計算中心及泰康人壽保險股份有限公司；1999年加入光大證券股份有限公司，曾任職于投行部、債券投資部及自營部；2004年起先后任職于萬家基金管理有限公司 (原天同基金)及中信基金管理有限公司（現(xiàn)華夏基金）的投資管理部，均從事證券投資相關(guān)工作；2007年加入中國中投證券有限責(zé)任公司，擔(dān)任證券投資部副總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司證券投資業(yè)務(wù)；2012年加入招商基金管理有限公司固定收益投資部，現(xiàn)任副總監(jiān)。曾任招商理財7天債券型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2012年12月7日至2014年3月11日），現(xiàn)任招商安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2012年8月30日至今）、招商安盈保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2012年12月6日至今）、招商安達保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2013年10月19日至今）、招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2014年7月31日至今）。（二） 基金托管人1、基金托管人概況名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行”）注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69 號辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28 號凱晨世貿(mào)中心東座九層法定代表人：蔣超良設(shè)立日期：2009 年1 月15 日注冊資本：32,479,411.7萬元人民幣批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復(fù)【2009】13號存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]23號電話：（010）63201510傳真：（010）63201816聯(lián)系人：李芳菲2、主要人員情況中國農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工140余名，其中高級會計師、高級經(jīng)濟師、高級工程師、律師等專家10余名，服務(wù)團隊成員專業(yè)水平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強，高級管理層均有20年以上金融從業(yè)經(jīng)驗和高級技術(shù)職稱，精通國內(nèi)外證券市場的運作。3、證券投資基金托管情況截止2014年6月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共213只。（三）基金驗資機構(gòu)名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊地址：北京市東長安街1號東方廣場東二辦公樓八層法定代表人：姚建華電話：(0755）2547 1000傳真：(0755）8266 8930經(jīng)辦注冊會計師：王國蓓、黃小熠聯(lián)系人: 蔡正軒六、基金合同摘要基金合同的內(nèi)容摘要見附件。七、基金財務(wù)狀況（一）基金募集期間費用本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金資產(chǎn)中支付。（二）基金上市前重要財務(wù)事項本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無重要財務(wù)事項發(fā)生。（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表截至公告前兩個工作日即2014年8月18日，本基金的資產(chǎn)負(fù)債表如下：資產(chǎn)負(fù)債表會計主體：招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金報告截止日：2014年8月18日 單位：人民幣元資產(chǎn) 本報告期末2014年8月18日 資 產(chǎn) : ？？？？？？？？銀行存款 885,306,779.16 ？？？？？？？？結(jié)算備付金 - ？？？？？？？？存出保證金 - ？？？？？？？？交易性金融資產(chǎn) 81,757,442.30 ？？？？？？？？其中：股票投資 - ？？？？？？？？ 債券投資 81,757,442.30 ？？？？？？？？ 資產(chǎn)支持證券投資 - ？？？？？？？？ 貴金屬投資 - ？？？？？？？？衍生金融資產(chǎn) - ？？？？？？？？買入返售金融資產(chǎn) 310,000,000.00 ？？？？？？？？應(yīng)收證券清算款 122,400,000.00 ？？？？？？？？應(yīng)收利息 2,430,562.23 ？？？？？？？？應(yīng)收股利 - ？？？？？？？？應(yīng)收申購款 - ？？？？？？？？其他資產(chǎn) 402,969.74 ？？？？？？？？資產(chǎn)合計 1,402,297,753.43 負(fù)債和所有者權(quán)益 負(fù)債: ？？？？？？？？短期借款 - ？？？？？？？？交易性金融負(fù)債 - ？？？？？？？？衍生金融負(fù)債 - ？？？？？？？？賣出回購金融資產(chǎn)款 - ？？？？？？？？應(yīng)付證券清算款 30,302,769.81 ？？？？？？？？應(yīng)付贖回款 - ？？？？？？？？應(yīng)付管理人報酬 540,575.60 ？？？？？？？？應(yīng)付托管費 135,143.91 ？？？？？？？？應(yīng)付銷售服務(wù)費 - ？？？？？？？？應(yīng)付交易費用 - ？？？？？？？？應(yīng)付稅費 - ？？？？？？？？應(yīng)付利息 - ？？？？？？？？應(yīng)付利潤 - ？？？？？？？？其他負(fù)債 20,974.10 ？？？？？？？？負(fù)債合計 30,999,463.42 所有者權(quán)益： ？？？？？？？？實收基金 1,369,172,734.07 ？？？？？？？？未分配利潤 2,125,555.94 ？？？？？？？？所有者權(quán)益合計 1,371,298,290.01 ？？？？？？？？負(fù)債與持有人權(quán)益總計 1,402,297,753.43 注：截至2014年8月18日，招商可轉(zhuǎn)債份額凈值1.002元、轉(zhuǎn)債優(yōu)先份額凈值1.002元、轉(zhuǎn)債進取份額凈值1.002元，招商可轉(zhuǎn)債份額1,185,684,008.07份、轉(zhuǎn)債優(yōu)先份額128,442,108.00份、轉(zhuǎn)債進取份額55,046,618.00份。八、基金投資組合截至公告前兩個工作日即2014年8月18日（以下稱“報告期末”），本基金的投資組合如下：（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%） 1 權(quán)益投資 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投資 81,757,442.30 5.83 其中：債券 81,757,442.30 5.83 資產(chǎn)支持證券 - - 3 貴金屬投資 - - 4 金融衍生品投資 - - 5 買入返售金融資產(chǎn) 310,000,000.00 22.11 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - - 6 銀行存款和結(jié)算備付金合計 885,306,779.16 63.13 7 其他資產(chǎn) 125,233,531.97 8.93 8 合計 1,402,297,753.43 100.00 （二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合本基金本報告期末未持有股票。（三）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細本基金本報告期末未持有股票。（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 國家債券 29,955,000.00 2.18 2 央行票據(jù) - - 3 金融債券 - - 其中：政策性金融債 - - 4 企業(yè)債券 11,993,587.20 0.87 5 企業(yè)短期融資券 - - 6 中期票據(jù) - - 7 可轉(zhuǎn)債 39,808,855.10 2.90 8 其他 - - 9 合計 81,757,442.30 5.96 （五）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 019414 14國債14 300,000 29,955,000.00 2.18 2 110023 民生轉(zhuǎn)債 270,000 25,099,200.00 1.83 3 124656 14永國投 116,760 11,993,587.20 0.87 4 110027 東方轉(zhuǎn)債 61,110 6,859,597.50 0.50 5 110018 國電轉(zhuǎn)債 60,000 6,498,000.00 0.47 （六）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。（七）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬。（八）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。（九）投資組合報告附注1、報告期末基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，不存在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。2、本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理人從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。3、其他各項資產(chǎn)構(gòu)成序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 - 2 應(yīng)收證券清算款 122,400,000.00 3 應(yīng)收股利 - 4 應(yīng)收利息 2,430,562.23 5 應(yīng)收申購款 - 6 其他應(yīng)收款 402,969.74 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 125,233,531.97 （十）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 110023 民生轉(zhuǎn)債 25,099,200.00 1.83 2 110018 國電轉(zhuǎn)債 6,498,000.00 0.47 3 110017 中海轉(zhuǎn)債 1,352,057.60 0.10 （十一）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末未持有股票。九、重大事件揭示本基金自合同生效至上市交易期間未發(fā)生對基金份額持有人有較大影響的重大事件。十、基金管理人承諾本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人職責(zé)做出如下承諾：1、嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)。2、真實、準(zhǔn)確、完整和及時地披露定期報告等有關(guān)信息披露文件，披露所有對基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理。3、在知悉可能對基金價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。十一、基金托管人承諾基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出承諾：1、嚴(yán)格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，設(shè)立專門的基金托管部，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜。2、根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對基金的投資范圍、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付等行為進行監(jiān)督和核查。3、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，督促基金管理人改正。4、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，將立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。十二、備查文件目錄投資者如果需了解更詳細的信息，可向基金管理人、基金托管人或銷售代理人申請查閱以下文件：1、 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金募集的文件2、 《招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金基金合同》3、 《招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金托管協(xié)議》4、 《招商可轉(zhuǎn)債分級債券型證券投資基金代銷協(xié)議》5、 《律師事務(wù)所法律意見書》6、 招商基金管理有限公司業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程7、 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照招商基金管理有限公司2014年8月20日附件：基金合同摘要（一）基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：（1）依法募集基金；（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產(chǎn)；（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費用；（4）銷售基金份額；（5）召集基金份額持有人大會；（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)；（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶的業(yè)務(wù)規(guī)則；（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；（2）辦理基金備案手續(xù)；（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回的價格；（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；（10）編制季度、半年度和年度基金報告；（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組,參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋唬?4）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；（26）建立并保存基金份額持有人名冊；（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。3、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費用；（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算。（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。4、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值，包括招商可轉(zhuǎn)債份額的基金份額凈值、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額參考凈值；（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；（10）對基金財務(wù)會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧唬?1）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；（12）建立并保存基金份額持有人名冊；（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管機構(gòu)，并通知基金管理人；（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。5、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：（1）分享基金財產(chǎn)收益；（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；（3）依照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，依法轉(zhuǎn)讓其持有的招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額，依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的招商可轉(zhuǎn)債份額；（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲裁；（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。6、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》；（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；（4）繳納基金認(rèn)購、申購、贖回款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決定；（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?；?）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則1、基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權(quán)代表共同組成?；鸱蓊~持有人大會的審議事項應(yīng)分別由招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額持有人獨立進行表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額在其對應(yīng)的份額級別內(nèi)擁有平等的投票權(quán)。2、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：（1）終止《基金合同》；（2）更換基金管理人；（3）更換基金托管人；（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；（6）變更基金類別；（7）本基金與其他基金的合并；（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；（9）變更基金份額持有人大會程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；（11）單獨或合計代表招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；（12）對基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的事項。3、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費；（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率；（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進行修改；（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；（6）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。4、會議召集人及召集方式：（1）除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集；（3）基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集。（4）單獨或合計代表招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集或在規(guī)定時間內(nèi)未能作出書面答復(fù)，單獨或合計代表招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。（5）單獨或合計代表招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在規(guī)定時間內(nèi)未能作出書面答復(fù)，單獨或合計代表招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。（6）基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。5、通知（1）召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前40日，在指定媒體公告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：1）會議召開的時間、地點和會議形式；2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達時間和地點;5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；7）召集人需要通知的其他事項。（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進行表決或者授權(quán)他人表決。（3）如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。6、開會方式基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式或通訊開會方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)利登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額不少于在權(quán)益登記日各自基金總份額的50%（含50%）。（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議通知等相關(guān)公告中指定的其他形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或會議通知等相關(guān)公告中指定的其他形式進行表決。在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額不小于在權(quán)益登記日各自基金份額的50%（含50%）；4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記注冊機構(gòu)記錄相符；5）會議通知公布前報中國證監(jiān)會備案。（3）重新召集基金份額持有人大會的條件基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表二分之一以上招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額的持有人參加，方可召開。參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于上述規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額的持有人參加，方可召開。7、議事內(nèi)容與程序（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告?；鸱蓊~持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。（2）議事程序1）現(xiàn)場開會在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第9條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額各自基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。2）通訊開會在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。8、表決招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的基金份額持有人所持每份基金份額在其對應(yīng)份額級別內(nèi)享有平等的表決權(quán)?；鸱蓊~持有人大會決議分為一般決議和特別決議：（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的各自基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）通過方為有效；除下列第（2）項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。（2）特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的各自基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、與其他基金的合并以特別決議通過方為有效。基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表決。9、計票（1）現(xiàn)場開會1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票結(jié)果。3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的效力。（2）通訊開會在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。10、生效與公告基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人大會的決議自完成中國證監(jiān)會備案手續(xù)之日起生效?；鸱蓊~持有人大會決議自生效之日起2個工作日內(nèi)在指定媒體上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。11、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。（三）基金收益與分配1、基金利潤的構(gòu)成基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。2、基金可供分配利潤基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。3、基金收益分配原則本基金（包括招商可轉(zhuǎn)債份額、招商轉(zhuǎn)債A份額、招商轉(zhuǎn)債B份額）不進行收益分配。經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會備案后，如果終止招商轉(zhuǎn)債A份額與招商轉(zhuǎn)債B份額的運作，本基金將根據(jù)基金份額持有人大會決議調(diào)整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。（四）基金費用與稅收1、基金費用的種類（1）基金管理人的管理費；（2）基金托管人的托管費；（3）基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；（4）基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；（5）基金份額持有人大會費用；（6）基金的證券交易費用；（7）基金的銀行匯劃費用；（8）基金上市費用；（9）按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。2、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式（1）基金管理人的管理費本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下：H＝E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金管理費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。（2）基金托管人的托管費本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金托管費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。上述“1、基金費用的種類中第（3）－（9）項費用”，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。3、不列入基金費用的項目下列費用不列入基金費用：（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；（2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；（3）基金合同生效前的相關(guān)費用；（4）其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。4、基金稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。（五）基金的投資1、投資目標(biāo)本基金投資目標(biāo)是在保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，合理配置債券等固定收益類金融工具和權(quán)益類資產(chǎn)，充分利用可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。2、投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、公司債、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換公司債（含可分離交易公司債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與A 股股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其它經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）的新股申購或增發(fā)新股，并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金應(yīng)在其可交易之日起的6 個月內(nèi)賣出。本基金的投資組合比例為：投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中，投資于可轉(zhuǎn)換債券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)20%。同時本基金還應(yīng)保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如由于可轉(zhuǎn)債市場規(guī)模發(fā)生變化或其他市場因素，導(dǎo)致本基金不能滿足上述投資組合比例要求，本基金管理人將根據(jù)實際情況予以調(diào)節(jié)。3、投資禁止行為與限制（1）組合限制基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于可轉(zhuǎn)換債券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)20%。如由于可轉(zhuǎn)債市場規(guī)模發(fā)生變化或其他市場因素，導(dǎo)致本基金不能滿足上述投資組合比例要求，本基金管理人將根據(jù)實際情況予以調(diào)節(jié)；2）保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的 10％；7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；9）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；11）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；12）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；13）本基金資產(chǎn)持有單只中小企業(yè)私募債券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的10%；14）基金管理人管理的全部公募基金投資于一家企業(yè)發(fā)行的單期中期票據(jù)合計不超過該期證券的10%；15）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；16）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，債券回購最長期限為１年，債券回購到期后不得展期；17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。（2）禁止行為為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：1）承銷證券；2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；5）向其基金管理人、基金托管人出資；6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。（六）基金資產(chǎn)凈值的計算和確認(rèn)1、基金資產(chǎn)總值基金資產(chǎn)總值是指購買的各類有價證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他資產(chǎn)總和。2、基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。3、基金凈值的確認(rèn)用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。（七）基金合同的變更和終止1、基金合同的變更（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。（2）關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會備案后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在指定媒體公告。2、基金合同的終止事由有下列情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：（1）基金份額持有人大會決定終止的；（2）基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；（3）基金合同約定的其他情形；（4）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。（八）爭議的處理和適用的法律各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。爭議處理期間，《基金合同》當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。基金合同受中國法律管轄。（九）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
