混沌理論告訴我們:思維的方式遠(yuǎn)比計(jì)算的方式重要。
在證券市場(chǎng)中,每一個(gè)趨勢(shì)都是一個(gè)自組織系統(tǒng),理解成復(fù)雜的數(shù)學(xué)迭代也未嘗不可。作為理論研究者,也許會(huì)去試圖尋找其中的“菲根鮑姆常數(shù)”,但是作為交易者,則需要的是對(duì)理論的深刻理解,然后用來指導(dǎo)實(shí)踐,并以此獲利。
在證券市場(chǎng),對(duì)于交易者來說,重要的不是知識(shí)本身,而是對(duì)知識(shí)的思考、理解和應(yīng)用。證券市場(chǎng)的價(jià)格運(yùn)動(dòng)形式,毫無疑問也屬于混沌的狀態(tài)。作為中國(guó)股民,在一個(gè)僅僅十年的市場(chǎng)中,我們經(jīng)歷了太多的滄桑。我們還需要學(xué)習(xí)很多,我們還需要理解很多,我們還需要辨別很多。
本文試圖系統(tǒng)地闡述混沌理論及其在中國(guó)證券市場(chǎng)的應(yīng)用,我們?cè)噲D弄清楚:價(jià)格是如何運(yùn)動(dòng)的?我們應(yīng)該如何利用價(jià)格運(yùn)動(dòng)在股票市場(chǎng)中獲利?促使交易者對(duì)過去的交易思路和交易理念做出新的思考,以適應(yīng)未來發(fā)展的趨勢(shì)。
從歷史的角度看,科學(xué)的發(fā)展總是給人類社會(huì)帶來無窮的利益。
哥白尼(Copernicus)提出了地球圍繞太陽運(yùn)動(dòng)的學(xué)說——日心說,不僅推翻了中世紀(jì)的哲學(xué)信條,將西方社會(huì)的注意力從宗教轉(zhuǎn)移到了個(gè)體和大自然的規(guī)律上,為歐洲文藝復(fù)興注入了巨大的動(dòng)力,而且,最重要的是,它幫助那些普通的人們,那些既非科學(xué)家,又非哲學(xué)家的人們以一種全新的方式去思考、體會(huì)宇宙,重新認(rèn)識(shí)他們?cè)谟钪嬷械慕巧?br> 達(dá)爾文(Darwin)的進(jìn)化論對(duì)普通個(gè)體看待世界的方式也產(chǎn)生了類似的、**性的影響。進(jìn)化論指出,我們是從自然進(jìn)化而來的動(dòng)物?!拔锔?jìng)天擇,適者生存”的觀點(diǎn)已經(jīng)深入人心,我們會(huì)想當(dāng)然地認(rèn)為失敗者必然在某些方面存在缺陷,而勝利者必然沒有問題。
牛頓(Newton)的古典力學(xué),同樣對(duì)世界產(chǎn)生了重大的影響。古典力學(xué)告訴我們,世界是線性的,每一個(gè)結(jié)果必然有一個(gè)對(duì)應(yīng)的原因,自然是可以計(jì)算的。因?yàn)楣诺淞W(xué),我們發(fā)現(xiàn)了重力,太陽系目前的個(gè)體星球,我們能夠蓋數(shù)十層的摩天大廈,生產(chǎn)汽車和航天飛機(jī)。
愛因斯坦(Einstein)的相對(duì)論,使我們重新認(rèn)識(shí)了時(shí)間和空間,對(duì)人類文化起到了重大的影響。我們相信,相對(duì)論對(duì)人類社會(huì)的貢獻(xiàn)將遠(yuǎn)不止此。
混沌理論是否能夠?yàn)槿祟惿鐣?huì)帶來同樣的利益,目前斷言還為時(shí)尚早。但是,作為科學(xué)發(fā)展的主流方向,混沌理論已經(jīng)顯示出了與上述的理論的異曲同工之妙。
混沌理論為思考鋪設(shè)了全新的道路:自然既與不可知有關(guān),也與確定性有關(guān)?;煦缫馕吨纹渥匀?、認(rèn)可極限和承認(rèn)現(xiàn)實(shí),頌揚(yáng)自然的魅力和神秘,崇尚卑微的引導(dǎo)和利用。
當(dāng)我們理解了混沌理論所帶來的啟示以后,我們將以新的思路去重現(xiàn)自我、自然以及自我和自然的關(guān)系,為人類社會(huì)的發(fā)展增添一筆新的色彩。
一,混沌和分形的基本概念
有人說:“20世紀(jì)的科學(xué)家只有三件事將被記住:相對(duì)論、量子力學(xué)和混沌。他們主張,混沌是本世紀(jì)物理學(xué)中第三次大**。就像前兩次**一樣,混沌割斷了牛頓物理學(xué)的基本原則。如同一位物理學(xué)家所說:“相對(duì)論排除了對(duì)絕對(duì)空間和時(shí)間的牛頓迷夢(mèng);混沌則排除了拉普拉斯決定論的可預(yù)見性的狂想?!痹谶@三大**中,混沌**適用于我們看得見、摸得到的世界,適用于和人同一尺度的對(duì)象?!?br>混沌的特征
1. 非周期;
2. 對(duì)初條件敏感;
3. 有界。
其中“對(duì)初條件敏感”是最為人們熟知的混沌特征。經(jīng)典動(dòng)力學(xué)的傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為:系統(tǒng)的長(zhǎng)期行為對(duì)初始條件是不敏感的,即初始條件的微小變化對(duì)未來狀態(tài)所造成的差別也是很微小的?;煦缋碚搫t告訴我們,初始條件的十分微小的變化經(jīng)過不斷放大,可以對(duì)未來狀態(tài)造成極其巨大的差別。正如中國(guó)的一句古話:“失之毫厘,謬以千里”。因此,對(duì)一個(gè)混沌系統(tǒng)進(jìn)行長(zhǎng)期預(yù)測(cè)是不可能的。
需要指出的是,“混沌”并不是混亂無序的狀態(tài),而是一種更高層次的有序。混沌系統(tǒng)可以產(chǎn)生看上去隨機(jī)但實(shí)際上卻并非真正隨機(jī)的結(jié)果?;煦缡菦Q定論的,是由確定性的非線性系統(tǒng)產(chǎn)生的,本質(zhì)上是因果性的。
啟示之一:創(chuàng)造
在我們的社會(huì),人們對(duì)“創(chuàng)造”的認(rèn)識(shí)是有誤解的:大多數(shù)人相信,他們自己并沒有創(chuàng)造的能力,創(chuàng)造是屬于那些少數(shù)的、有天賦的人,比如哥白尼、達(dá)爾文,或者愛因斯坦,也許是李白,貝多芬,或者釋迦牟尼。
我們?cè)跐撘庾R(shí)中,和所受到的教育,都承認(rèn)只有創(chuàng)造者本身才有那些不可控制的靈感,只有他們才可以表現(xiàn)出他們出色的創(chuàng)造能力。
然而,混沌理論告訴我們,事實(shí)不是這樣的:不僅自然可以自我創(chuàng)造,我們也可以自我創(chuàng)造。在給冷水加熱的過程中,由于熱水比冷水輕,因此,容器底部的熱水上升而上面的冷水下降,這樣上上下下就產(chǎn)生了混沌?;煦缈茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),只要將水加熱到一個(gè)特定程度(低于沸點(diǎn)的某個(gè)溫度),水會(huì)自發(fā)地形成一種規(guī)則的旋渦,這個(gè)點(diǎn)被稱為分離點(diǎn),在此之后,系統(tǒng)就可以自行轉(zhuǎn)化為比較穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。
在混沌理論中,被加熱的水的被稱為“自組織系統(tǒng)”,它以一部分能量來換取一種穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),并同時(shí)創(chuàng)造出新的結(jié)構(gòu)形態(tài)。類似的“自組織系統(tǒng)”有很多,比如太陽系,地球生態(tài)系統(tǒng),人體內(nèi)部組織,人類社會(huì)等等等等,充滿了我們的生活?! ?br> 同樣地,股票市場(chǎng)也是一種“自組織系統(tǒng)”。
股票市場(chǎng)市場(chǎng)的能量是由交易行為產(chǎn)生的。一些信息會(huì)刺激市場(chǎng),這些信息在產(chǎn)生和傳播過程中,對(duì)不同的交易者產(chǎn)生了不同影響——買進(jìn)或者賣出,大量的交易或少量的交易。在一個(gè)特定的時(shí)期,價(jià)格會(huì)因?yàn)橘I盤的力量被提高,同樣可能因?yàn)橘u單的力量被降低,而在另外一個(gè)時(shí)期,只要交易數(shù)量達(dá)到某種程度,買賣就會(huì)達(dá)到一種新的平衡;后來,這個(gè)平衡被其他信息打破,價(jià)格繼續(xù)開始某種運(yùn)動(dòng),趨勢(shì)被重新創(chuàng)造?! ?br> 和熱水自組織系統(tǒng)不同的是,股票市場(chǎng)存在著許多分離點(diǎn),這些分離點(diǎn)出現(xiàn)在不同的時(shí)間,不同的位置,不斷創(chuàng)造新的價(jià)格運(yùn)動(dòng)方向。
科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),人體內(nèi)的DNA分子產(chǎn)生于地球早期的化學(xué)反應(yīng),這些DNA遵循著某些規(guī)則,對(duì)我們的身體變化起著引導(dǎo)的作用,而這些規(guī)則本身也同樣由于身體的變化在不斷地被改變,不斷創(chuàng)造出新的模式。
因此,混沌的自組織系統(tǒng),體現(xiàn)的是大自然的創(chuàng)造性。
混沌的、開放的自組織系統(tǒng)遍布我們?nèi)?,使我們能夠?qū)Σ粩喔淖兊沫h(huán)境作出創(chuàng)造性的反應(yīng)。生命的真理蘊(yùn)涵在我們身體的每一個(gè)部分,小的行為尺度可以通過分離點(diǎn)和一種被稱為自我相似的形式,反映大的行為尺度。如果我們誠(chéng)實(shí)地看待自己,看待世界,那么我們就可以看見整體的運(yùn)動(dòng)?!?br> 事實(shí)證明,創(chuàng)造并沒有拒絕我們?nèi)魏稳?-----你,或者我,都具有創(chuàng)造性。
對(duì)人而言,創(chuàng)造就是超越我們的所知,到達(dá)“真理”。思維的定式使我們對(duì)世界、對(duì)未來的認(rèn)識(shí)帶有某種預(yù)期的確定性,因此對(duì)社會(huì)和現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生曲解和偏見,不僅如此,更重要的是,這些曲解和偏見會(huì)妨礙我們領(lǐng)悟人生的真實(shí)和自然的真理?! ?br> 什么是我們所指的“真理”?在中國(guó)古典哲學(xué)中,“真理”被稱為“道”,指的是一種無所不包,無所不為,無所不在的境界。
在證券市場(chǎng),創(chuàng)造性體現(xiàn)在思維模式方面,真理,即“道”,體現(xiàn)在行為模式方面。市場(chǎng)本身,給了我們太多的捁桎,使我們不能夠象孩子那樣去思考。我們必須按照所謂的“市場(chǎng)常規(guī)”來考慮我們的交易行為,按照過去的“市場(chǎng)記錄”來確定我們的交易方案,我們必須在市場(chǎng)勝過他人,必須把交易成功率提高到60%以上,必須,必須,等等,等等。。。
可是真的需要這樣嗎?!
對(duì)于職業(yè)交易員來說,所謂的“抄底”、“逃頂”,無異于天方夜談,在很多人津津樂道于此的同時(shí),他們知道根本無須這么做,也做不到,他們需要的是在市場(chǎng)中獲利,而不是做毫無意義的交易。絕大多數(shù)職業(yè)交易員,憑的是直覺交易,并使用系統(tǒng)獲利。
直覺,實(shí)際上就是一種莫名其妙的感覺,職業(yè)交易員利用市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),通過對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和狀態(tài)的本能的反映,利用系統(tǒng)的限制,達(dá)到獲利的目的。在整個(gè)過程中,他們的思維方式不同于常人,嚴(yán)格地遵守系統(tǒng)條件,就是我們所說的創(chuàng)造性和“道”?! ?br> 只要在交易過程中,能夠把握創(chuàng)造性和“道”,獲利便是一件非常簡(jiǎn)單的事情。浪漫主義者常把有創(chuàng)造性的人稱為天才或者英雄,其實(shí)不然,混沌理論告訴我們:創(chuàng)造屬于每一個(gè)人。創(chuàng)造并非僅發(fā)生在傳統(tǒng)觀念中的領(lǐng)域內(nèi)。當(dāng)我們體驗(yàn)到真實(shí)的自我并與之相接觸的時(shí)候,創(chuàng)造就可能存在:當(dāng)我們內(nèi)心的思維發(fā)生變化時(shí),通過分離點(diǎn)和自我相似,我們的行為尺度隨之發(fā)生變化,我們將富有創(chuàng)造性,那時(shí)的自我,才是真實(shí)的自我。
記?。簞?chuàng)造屬于每一個(gè)人,你和我!
啟示之二:微妙
我們都讀過一則哲理小故事:
一塊廢鐵制作了一個(gè)品質(zhì)差的鐵釘;
因此毀壞了一匹戰(zhàn)馬;
因此毀壞了一個(gè)戰(zhàn)士;
因此毀壞了一場(chǎng)戰(zhàn)斗;
因此毀壞了一場(chǎng)戰(zhàn)役;
因此毀壞了一支軍隊(duì);
因此毀壞了一個(gè)國(guó)王;
因此毀滅了一個(gè)國(guó)家;
因此毀滅了一個(gè)民族。
還有一則也是類似的故事:中國(guó)蝴蝶扇動(dòng)翅膀的力量,可以使阿根廷產(chǎn)生一場(chǎng)風(fēng)暴。
通常,我們并不在意這樣的小故事,在我們的心中,混沌的微妙距離我們很遠(yuǎn)。
真的是這樣嗎?!
你的愛情故事源于一個(gè)燦爛的微笑,或者一次不經(jīng)意的邂逅,你是否想過,在你和愛人相遇的那個(gè)清晨,如果你因?yàn)榍趭^或者懶惰而提早或延遲一分鐘經(jīng)過你們相遇的地點(diǎn),你還是現(xiàn)在的你嗎?
無論是偶然還是必然,如果我們?cè)缫恍┮庾R(shí)到我們思維方式的局限性,我們是否還會(huì)在股票市場(chǎng)中出現(xiàn)如此之多的虧損?
羅倫茨(EdwardLorenz)是一位氣象學(xué)家,被尊為混沌理論的締造者之一。羅倫茨在他的簡(jiǎn)單氣象模型中,發(fā)現(xiàn)在原始數(shù)據(jù)產(chǎn)生微小的差異時(shí),其結(jié)果被再次輸入而產(chǎn)生正反饋,對(duì)最終結(jié)果將產(chǎn)生巨大的差異?,F(xiàn)代巨型計(jì)算機(jī)可以容納有關(guān)最新天氣狀況的巨量信息,當(dāng)這些信息被輸入計(jì)算機(jī)以后,我們可以相當(dāng)精確的分析出未來1-3天的天氣狀況,但是如果分析超過1-3天的天氣狀況,或者描述某一局部地區(qū)的詳細(xì)情況,準(zhǔn)確度就會(huì)大大降低。輸入計(jì)算機(jī)的原始數(shù)據(jù)中,被省略的小數(shù)就象無數(shù)的廢鐵制作的小釘子,其中某一顆可能就是產(chǎn)生巨大影響,導(dǎo)致民族滅亡的那一顆。
人們或許仍然寄希望于通過預(yù)測(cè)和控制掌握世界,然而世界是混沌的。大自然的自組織系統(tǒng)充滿了多姿多彩的關(guān)聯(lián)事物,通過不同的反饋相互影響。在自然、社會(huì)和我們的日常生活中,混沌通過微妙的力量來控制一切,并非是我們可以把握的。
在人的內(nèi)心深處,總是希望通過金錢或榮譽(yù)來對(duì)他人施加影響,并與他們保持聯(lián)系。金錢和榮譽(yù)可以獲得某種“力量”,或者叫權(quán)力,這是欲望的最重要的表現(xiàn)之一。力量或權(quán)力本身并沒有好壞之分。
身體的力量和智慧的力量使我們能夠在自然界中生存,可以勞動(dòng)和思考,區(qū)別于其他生物而且凌駕于其他生物之上。權(quán)力可以使我們形成組織,將個(gè)人的力量通過組織,集體發(fā)揮到極限。
但是,在有歷史的人類社會(huì),力量的用途卻不僅如此。力量被用于領(lǐng)導(dǎo)、控制、將個(gè)人意志強(qiáng)加于他人,或者在必要的時(shí)候進(jìn)行破壞,這就變成了權(quán)力的欲望。世界歷史和中國(guó)歷史中,權(quán)力欲望膨脹的故事比比皆是,整個(gè)人類文明史,都留下了不可磨滅的權(quán)力欲望的烙印。
可是究竟有誰能夠細(xì)致的控制世界呢?
今天的人們沉迷于各種各樣的“力量”:金錢的力量,個(gè)性的力量,思想的力量,計(jì)算的力量,組織的力量,政治的力量,愛的力量,性的力量,年輕的力量,宗教的力量,以及兩個(gè)團(tuán)體之間的力量關(guān)系。媒體不斷地談?wù)撚袡?quán)力和勢(shì)力的人如何生活——他們?nèi)绾问褂脵?quán)力,如何得到或失去權(quán)力。我們被反復(fù)灌輸著這樣一種觀念:只要有了權(quán)力,我們就可以控制一切,我們想干什么就可以干什么,想有什么就可以有什么。
我們對(duì)權(quán)力的渴望,實(shí)際上是軟弱無力的表現(xiàn)。
當(dāng)我們說自己軟弱無力的時(shí)候,指的是我們沒有足夠的力量和公司斗爭(zhēng),和官僚主義斗爭(zhēng),和政治體制斗爭(zhēng),與其他堅(jiān)強(qiáng)的個(gè)體斗爭(zhēng),或者與內(nèi)心的“另一個(gè)自我”斗爭(zhēng)。
混沌理論卻在從另外一個(gè)角度看待這個(gè)問題,并提供了一種新的答案:大部分自然系統(tǒng)和社會(huì)系統(tǒng)都是混沌的系統(tǒng),是無法精確計(jì)算的和完全控制的。我們每一個(gè)人對(duì)社會(huì)都有著不易察覺但又無法估量的力量及影響,盡管我們不具備傳統(tǒng)意義上的控制力量,但是我們都可能成為一只蝴蝶,可以運(yùn)用翅膀扇動(dòng)的力量改變世界。這就是微妙的影響。
在證券市場(chǎng)中,微妙存在于每一個(gè)價(jià)格運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)。
如果你前天曾經(jīng)買了500股“深發(fā)展”,你是否想過,如果你沒有買這500股,現(xiàn)在的價(jià)格會(huì)是什么?比現(xiàn)在高?比現(xiàn)在低?還是和現(xiàn)在一樣?如果你不曾買過“深發(fā)展”,那么設(shè)想一下,如果你曾經(jīng)買了,那么現(xiàn)在的價(jià)格又會(huì)如何?
無數(shù)的你在市場(chǎng)中,做了這樣或那樣的行為,你們的每一次交易,都深深地、微妙地影響著價(jià)格的運(yùn)動(dòng)。正是微妙的影響,價(jià)格運(yùn)動(dòng)形成了趨勢(shì)?! ∥⒚畹挠绊懩軌蚴埂安豢赡堋背蔀椤翱赡堋?,許多普通人為追求真理而采取行動(dòng)的時(shí)候,將改變整個(gè)民族的意識(shí)。所謂的“不可能”的事情,孩子們天生就會(huì)。后來他們大了,進(jìn)入了一個(gè)僵化的世界,這個(gè)世界已經(jīng)被他們的上一代所確定,“不可能”的事情被拒之門外。
混沌理論告訴我們,世界永遠(yuǎn)在運(yùn)動(dòng),任何環(huán)境都可能被改變,我們今天認(rèn)為的不可思議的事情,在明天也許就是現(xiàn)實(shí)。
蝴蝶的翅膀永遠(yuǎn)在扇動(dòng)著,永遠(yuǎn)在變化著,永遠(yuǎn)會(huì)在不經(jīng)意的時(shí)刻在產(chǎn)生不可估量的影響,人性的力量絕對(duì)不會(huì)固定不變。根據(jù)混沌理論,一個(gè)人或少數(shù)人,無論他(他們)是否有絕對(duì)的權(quán)力,都可能通過微妙而深刻地影響整個(gè)世界。
在人類的歷史上,藝術(shù)是人類體驗(yàn)自然的不可或缺的一部分。藝術(shù)向我們表達(dá)了這樣的信念:整個(gè)宇宙在精神上是一致的。
從本質(zhì)上說,藝術(shù)蘊(yùn)涵的自我相似要遠(yuǎn)比人文的或者機(jī)械的自我相似深刻和復(fù)雜:當(dāng)我們不能理解自然或者偉大的作品的時(shí)候,往往使用“藝術(shù)”這個(gè)詞來掩蓋我們的無知。自然通過物質(zhì)和能量產(chǎn)生其分形(結(jié)構(gòu)),藝術(shù)也一樣。藝術(shù)的能量來源于藝術(shù)家的意識(shí)。
詩歌、繪畫和音樂產(chǎn)生于我們的知覺和語言。在這個(gè)范疇內(nèi),藝術(shù)家們使用比喻(明喻、暗喻、隱喻)、描述、協(xié)調(diào)等許多類推方式來產(chǎn)生和諧和沖突,和諧和沖突則常常出現(xiàn)令人驚訝的自我相似(Self-similarity)和自我相異(Self-different)的模式,反映出我們所在的世界的令人好奇的神秘感。
科學(xué)技術(shù)的興起,將機(jī)械的內(nèi)容和意識(shí)引入藝術(shù),再加上其他因素,逐步界定了藝術(shù)——藝術(shù)曾經(jīng)一度被認(rèn)為是追求理性的典范,聽起來有些難以置信,但是毫無疑問,人類經(jīng)歷過那樣的時(shí)代。
現(xiàn)在,我們將理性與科學(xué)聯(lián)系在一起,并認(rèn)為推理是一種邏輯、分析、冷靜客觀和超然的能力,帶著這種理性的觀念,我們邏輯地、分析地、機(jī)械地看待我們的環(huán)境。難道我們不愿意用不同的方式生活在其中嗎?難道自然不會(huì)用另一種方式更加深刻地滋養(yǎng)我們嗎?
混沌來源于科學(xué),來源于藝術(shù),但是混沌既不是科學(xué),也不是藝術(shù),它是凌駕于科學(xué)和藝術(shù)之上的一種思想,一種方式,一種無所不在的“道”。混沌為我們指明了一個(gè)方向,我們?cè)谂c自然的結(jié)合過程中可以找到這個(gè)方向,通過這個(gè)方向,我們可以與宇宙中最神秘的組成部分——精神——接觸,并達(dá)成統(tǒng)一,這個(gè)統(tǒng)一就是中國(guó)古典文學(xué)中所描述的狀態(tài):天人合一。
在證券市場(chǎng),結(jié)構(gòu)存在于每一個(gè)趨勢(shì)中,我的意思是:結(jié)構(gòu)存在于所有趨勢(shì)(價(jià)格運(yùn)動(dòng))的初期、中期和末期;不同的趨勢(shì)之間也存在著不同的結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)相互反饋,形成整體的價(jià)格波動(dòng)。
美國(guó)人比爾威廉姆(BillWilliam)首先發(fā)現(xiàn)了價(jià)格運(yùn)動(dòng)中的這種結(jié)構(gòu),同樣稱為分形(詳細(xì)內(nèi)容可參考《混沌操作法》)。
價(jià)格運(yùn)動(dòng)的分形,據(jù)比爾說,是由五支K線構(gòu)成的。事實(shí)上,五支K線組成的分型,形成的是一個(gè)短期趨勢(shì)的阻力或者支持,由于它具有雙向性,因此,體現(xiàn)在單方向上,基數(shù)是3(以中間的一支K線為軸,和兩邊都組成“3”)。3是一個(gè)非常有意思的數(shù)字,不同的交易者,對(duì)3的理解也不盡相同。
另外一個(gè)大名鼎鼎的職業(yè)交易員拉瑞威廉(LarryWilliam),對(duì)3,以及分形就有不同的理解,當(dāng)然,拉瑞威廉沒有提到“分形”,他使用“環(huán)形”這個(gè)概念。
無論你使用“分形”還是“環(huán)形”,都可以達(dá)到交易的真理。交易者本身,市場(chǎng)本身,交易和市場(chǎng)的共同體,都是一種混沌的自組織系統(tǒng),交易者需要的是理解其本質(zhì)而不是表象,并在其中獲利。
分形是價(jià)格運(yùn)動(dòng)中的一種結(jié)構(gòu),我們通過這種結(jié)構(gòu),可以深刻領(lǐng)悟價(jià)格趨勢(shì)的變化-----停頓,發(fā)展,延續(xù),衰敗或者反轉(zhuǎn)。但是同時(shí),我們也應(yīng)該清楚地看到,分形只是一個(gè)基礎(chǔ)概念,它是聯(lián)結(jié)趨勢(shì)的一個(gè)紐帶,是一個(gè)趨勢(shì)的分離點(diǎn),趨勢(shì)通過這個(gè)分離點(diǎn),進(jìn)行正反饋或者負(fù)反饋而進(jìn)一步運(yùn)動(dòng)。
比較,是混沌理論的一個(gè)小小的啟示。
通過分形這個(gè)自我相似體,我們可以比較市場(chǎng)趨勢(shì)的變化-----上升的趨勢(shì)是如何變化的?它的質(zhì)量和形式是如何變化的?空頭存在于整個(gè)上升趨勢(shì)中,他們是如何表現(xiàn)的?
我們使用一個(gè)新的詞------杠桿----來描述價(jià)格趨勢(shì)的運(yùn)動(dòng)和變化?!案軛U”一詞所表達(dá)的含義,與比爾威廉《混沌操作法》中的含義有所不同。兩個(gè)逆向的分形——一個(gè)向上的分形(上升趨勢(shì)的壓力)和一個(gè)向下的分形(下降趨勢(shì)的支持),或者相反——就形成了一支杠桿。一支杠桿表示的是市場(chǎng)在單方向上所形成的秩序。通過對(duì)幾支杠桿的比較,我們可以發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的自組織系統(tǒng)是如何運(yùn)轉(zhuǎn)的。上升杠桿和下降杠桿共存于市場(chǎng)變化之中,互相對(duì)立,互相補(bǔ)充,互相控制,互相依賴,缺一不可。
啟示之四:整體
17世紀(jì),偉大的牛頓(IsaacNewton)對(duì)落體運(yùn)動(dòng),單擺運(yùn)動(dòng),行星軌道加以概括、歸納、描述、總結(jié),發(fā)現(xiàn)了宇宙運(yùn)動(dòng)的三條定律,在后世被稱為牛頓三大定律,為科學(xué)發(fā)展建立了新的框架。
比牛頓稍早的培根(Francis Bacon),聲稱“知識(shí)就是力量”。要獲取知識(shí),就要將自然放在架子上榨取它的隱秘。
培根的引導(dǎo)和牛頓的定律,把自然描繪成相互作用的機(jī)械組件,出色地完成了自然的非人性化。所謂的“認(rèn)識(shí)”,就是把自然或者整體事物拆卸成零部件,弄清她們之間的因果關(guān)系。牛頓更是強(qiáng)調(diào)1)對(duì)于每一個(gè)因,都有一個(gè)直接的果;2)所有系統(tǒng)都在尋找一個(gè)系統(tǒng)在那里可以安靜下來的均衡點(diǎn);3)自然是有規(guī)律的。
他們把自然當(dāng)成是一組可以被科學(xué)拆卸,又可以被重新組裝的組合家具,從而完成了科學(xué)對(duì)自然的統(tǒng)治。
預(yù)測(cè)和控制成了新的科學(xué)社會(huì)的推動(dòng)力。
在以后的300年中,我們遇到了與自然分離以后所踏上的道路的陰暗面。誠(chéng)然,這條路把我們引向了藝術(shù)、詩歌、音樂、建筑的繁榮和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,可也把我們引向進(jìn)步和無限增長(zhǎng)的廢墟-------進(jìn)步和無限增長(zhǎng)正是機(jī)械模式的典范,這兩個(gè)概念都有本質(zhì)的缺陷。
無限增長(zhǎng)顯然難以無限期地維持,在證券市場(chǎng),可以理解為永不休止的上升或下跌。當(dāng)?shù)厍虻馁Y源被利用到一定程度時(shí),會(huì)使技術(shù)窮途末路,比如今天,我們開始號(hào)召“可持續(xù)發(fā)展”。許多進(jìn)步的自夸者往往不過是新舊交替的一時(shí)狂熱或時(shí)尚。我們一次又一次地看到,新的“進(jìn)步”是如何給我們帶來意想不到的麻煩和副作用的。
機(jī)械論模式同時(shí)還給我們帶來倫理和道德問題,尤其是在遺傳生物學(xué)中,隨著科學(xué)的發(fā)展,生命很可能被強(qiáng)行賦予潛在的商業(yè)價(jià)值。
整體性(Wholeness)是自然最神秘的主題。
《易經(jīng)》表述了一種建立在整體宇宙之上的、包括了天、地、金、木、水、火、土之間的整體關(guān)系的思想,我們一向把哲學(xué)的最高境界理解為“天人合一”;印度教追求的個(gè)體靈魂(Atman)與宇宙之魂(Brahman)的統(tǒng)一,也有類似的表述。
老子在他的主導(dǎo)了中國(guó)哲學(xué)思潮近三千年的文章《道德經(jīng)》中,向我們展現(xiàn)的全部是關(guān)于整體性的概念:上下,長(zhǎng)短,高低,美丑。
整體和部分是相互依賴,相互補(bǔ)充的:如果沒有整體,也就無所謂部分,同樣,沒有部分,也就無所謂整體,宇宙本身就是一個(gè)完整的統(tǒng)一體。
今天,根深蒂固的科學(xué)觀和機(jī)械觀在我們的生命中留下了深深的烙印,自然逐漸被理解成客體的、外在的。人類歷史上最聰明的學(xué)者們,為意識(shí)和物質(zhì)孰為世界的本源而大打出手。
從混沌的角度看,這樣的問題既無聊,又可笑。
混沌理論教導(dǎo)我們,我們總是問題的一個(gè)部分,我們的緊張和混亂是產(chǎn)生于整個(gè)系統(tǒng),而不是某個(gè)有缺陷的“部分”。我們習(xí)慣于將社會(huì)問題、政治問題、生態(tài)環(huán)境問題都看做是外在的問題,因此,總是試圖通過征服或談判來解決問題,結(jié)果這進(jìn)一步強(qiáng)化了我們內(nèi)在的隔離觀念,這種思維模式從內(nèi)心深處引發(fā)出至今占據(jù)我們意識(shí)的暴力思想。
我們應(yīng)該能夠意識(shí)到,絕大部分問題的產(chǎn)生都不可能是一個(gè)原因的影響,醫(yī)學(xué)問題、社會(huì)問題、個(gè)人問題都具有整體性。比如我們應(yīng)該把重點(diǎn)放在與貧窮宣戰(zhàn)上?還是應(yīng)該認(rèn)真分析這個(gè)社會(huì)導(dǎo)致貧窮的相關(guān)因素呢?換句話說,我們應(yīng)該提出和解決問題,還是應(yīng)該創(chuàng)造性地避免問題的發(fā)生?如果我們能夠運(yùn)用整體觀,就可以找到解決問題的新途徑,甚至在問題沒有出現(xiàn)以前就避免掉。
機(jī)械觀把我們視為游離于自然之外的一個(gè)獨(dú)立部分,而自然是一組可以拆裝的組合家具,這會(huì)模糊我們的視野:如果你只觀察一個(gè)細(xì)胞而不是它們之間的相互反饋,那么你根本無法理解整個(gè)身體是如何作為一個(gè)系統(tǒng)來控制所有細(xì)胞的。
300年了,我們一直將注意力集中于個(gè)體的獨(dú)立存在上,沒有把個(gè)體當(dāng)作與整體共同存在的一個(gè)部分。
這是何等的悲哀!
在證券市場(chǎng),事件、信息、交易、系統(tǒng)、價(jià)格運(yùn)動(dòng)共同作為市場(chǎng)的整體組成部分而處于不斷變化的狀態(tài),我們說過,這個(gè)狀態(tài)是混沌的狀態(tài)。
當(dāng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)以某種秩序的形式形成了一支杠桿以后,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)分離點(diǎn),分形。這個(gè)分形或者將前面秩序的形式通過正反饋放大,或者通過負(fù)反饋縮小,而杠桿本身,也是一種自我相似的表象,我們可以通過對(duì)兩支,三支,或者更多的杠桿進(jìn)行比較,來觀察市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的傾向性。
在我使用的交易方法——杠桿操作法中,一般使用相鄰的三支(又是3?。└軛U來判斷目前的市場(chǎng)形勢(shì)、價(jià)格運(yùn)動(dòng)的傾向性,并制定相應(yīng)的交易方案。我們用杠桿的幾個(gè)參數(shù)——大小、質(zhì)量和時(shí)間來判斷每一支杠桿對(duì)市場(chǎng)的影響。如果我們觀察的杠桿數(shù)量更多,就能夠看到更大的趨勢(shì),以及它的變化傾向。
著名詩人卞之琳寫過一首《看風(fēng)景》,其中有一句說:
你在樓上看風(fēng)景
看風(fēng)景的人在樓下看你。
仔細(xì)體會(huì),我們可以感覺到其中的美和震撼。
從強(qiáng)調(diào)孤立的自我,到知道整體;從強(qiáng)調(diào)“人定勝天”,到協(xié)同合作;從貪婪、恐懼地在股票市場(chǎng)中征戰(zhàn),到混沌自然,順勢(shì)而為;可能我們必須經(jīng)過一個(gè)痛苦的過程,一個(gè)帶有創(chuàng)造性的過程。
根據(jù)混沌理論,我們無需摒棄固有的對(duì)個(gè)體的認(rèn)識(shí)和相關(guān)的知識(shí),只需要加入整體的概念,就會(huì)產(chǎn)生新的**,這個(gè)**會(huì)引導(dǎo)我們走向“天人合一”的境界。
和“比較”這個(gè)概念一樣,共存,也是混沌理論帶給我們的一個(gè)小的啟示。共存的含義是:事物的整體中,或者說自組織系統(tǒng)中,包括了正反兩方面的內(nèi)容,這兩方面相互對(duì)立,相互控制,互相依賴,互相促進(jìn)。
老子在《道德經(jīng)》中說:難易相成,長(zhǎng)短相形,高下相盈,音聲相和,前后相隨。在證券市場(chǎng),一個(gè)簡(jiǎn)單趨勢(shì)中,買方和賣方彼此對(duì)立,彼此控制;簡(jiǎn)單上升趨勢(shì)和簡(jiǎn)單下降趨勢(shì)彼此對(duì)立,彼此控制,共同形成一個(gè)復(fù)雜的趨勢(shì);這個(gè)復(fù)雜的趨勢(shì),又和它同級(jí)別的復(fù)雜趨勢(shì)彼此對(duì)立,彼此控制,共同形成一個(gè)更大的復(fù)雜趨勢(shì),這樣的共存不僅出現(xiàn)的市場(chǎng)中,也出現(xiàn)在宇宙的各個(gè)領(lǐng)域。
如果我們能夠清楚共存的概念,比如,深刻理解價(jià)格運(yùn)動(dòng)的共存形式,就能夠更深刻理解市場(chǎng),更深刻理解宇宙。
啟示之五:簡(jiǎn)單
價(jià)格運(yùn)動(dòng)是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜?混沌理論說它兩者兼?zhèn)?,而且可能同時(shí)存在?;煦缋碚摫砻鳎菜葡喈?dāng)復(fù)雜的事物也許有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的起源,而簡(jiǎn)單的表象之下或許隱藏著驚人的復(fù)雜。
我們都經(jīng)歷過滄桑。生活中,市場(chǎng)中,錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)使我們感到迷茫和困惑,我們經(jīng)常會(huì)陷于多種選擇的迷宮,直接作出一個(gè)簡(jiǎn)單的決定越來越難。然而,混沌理論告訴我們,出奇的簡(jiǎn)單和高度的復(fù)雜是彼此的映射,我們有可能踏著混沌的動(dòng)態(tài)舞步,在簡(jiǎn)單和復(fù)雜之間發(fā)現(xiàn)通向真理的道路。
應(yīng)該說,東方哲學(xué)比西方哲學(xué)更早地接近心靈,接近混沌。
莊子在《逍遙游》中寫到:昔者莊周夢(mèng)為胡蝶,栩栩然胡蝶也。自喻適志與!不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢(mèng)為胡蝶與?胡蝶之夢(mèng)為周與??周與胡蝶則必有分矣。此之謂物化。大意是說:莊周曾經(jīng)做夢(mèng),夢(mèng)中自己變成了一只蝴蝶(胡碟,通蝴蝶),是一只栩栩如生,真真實(shí)實(shí)的蝴蝶,自認(rèn)為非常符合自己,忘記了(自己本來是)莊周。過一會(huì)兒醒了,則蒙蒙恫恫地又回到了莊周(的現(xiàn)實(shí))。不知道是莊周做夢(mèng)變成了蝴蝶呢?還是蝴蝶做夢(mèng)變成了莊周?莊周與蝴蝶一定是有分別的。這就是所謂的“物化-----事物的轉(zhuǎn)換、變遷”。
莊子本人并沒有對(duì)蝴蝶或莊周作出定性的結(jié)論。
物化,包含了整體,共存,自組織系統(tǒng),結(jié)構(gòu)和混沌,可能還超越了混沌。物化提供了一個(gè)簡(jiǎn)單的矛盾體,在這個(gè)矛盾體中,莊周和胡蝶進(jìn)行了數(shù)學(xué)中所謂的“迭代”。
無論何時(shí),只要互動(dòng)、迭代和反饋在起作用,簡(jiǎn)單和復(fù)雜就會(huì)不斷地相互轉(zhuǎn)化。當(dāng)簡(jiǎn)單和復(fù)雜交替的時(shí)候,科學(xué)家們稱為“間歇狀態(tài)(Intermittency)”,在證券市場(chǎng),我們稱為“趨勢(shì)停頓”。
間歇狀態(tài),或者說趨勢(shì)停頓,不僅意味著在秩序中突發(fā)混沌,而且還意味著在混沌中爆發(fā)簡(jiǎn)單的秩序。間歇狀態(tài)向我們提出了一個(gè)有趣的問題:停頓的出現(xiàn),究竟是因?yàn)橼厔?shì)的秩序遭到了偶然的破壞,還是因?yàn)橹刃虻内厔?shì)本身就是間歇的一個(gè)組成部分?想想剛才的小故事:究竟是蝴蝶變成了莊周,還是莊周變成了蝴蝶?
以我們固有的觀點(diǎn),間歇可能是不受歡迎的——它破壞了我們思維中的秩序,更殘酷地說,它破壞了我們千百年來的思維方式。用比較通俗的話說就是:有點(diǎn)亂。
事實(shí)上,人類大約在2000年以前就知道間歇是宇宙中的一個(gè)大秘密。
古希臘哲學(xué)家和數(shù)學(xué)家畢達(dá)哥拉斯(Pythagoras)首先發(fā)現(xiàn)了無理數(shù)。在他看來,無理數(shù)沒有指明下一個(gè)數(shù)字會(huì)出現(xiàn)什么樣的內(nèi)在秩序,這個(gè)結(jié)果不符合他的思維模式,因此一度秘而不宣。比較容易理解的無理數(shù),我們知道是2的平方根,或者圓周率,這些都是在現(xiàn)代觀點(diǎn)來看,在自然界中有深刻意義的數(shù)字。無理數(shù)是數(shù)字坐標(biāo)中的一種間歇的形式,是數(shù)字系統(tǒng)中無限復(fù)雜和徹底隨機(jī)的一種表現(xiàn)。沒有任何內(nèi)在秩序的數(shù)字或事物被定義為“隨機(jī)的”。就任何實(shí)際目的而言,產(chǎn)生無限復(fù)雜的數(shù)字等于一個(gè)沒有內(nèi)在秩序的隨機(jī)數(shù),完全的偶然和隨機(jī),變成了與無限復(fù)雜等同,把復(fù)雜推向極限就是純偶然。
簡(jiǎn)單盡,復(fù)雜現(xiàn)。反之亦然!
混沌理論告訴我們,當(dāng)生活看起來最復(fù)雜的時(shí)候,簡(jiǎn)單的秩序也許就在某個(gè)角落,當(dāng)事情顯得比較簡(jiǎn)單的時(shí)候,我們卻應(yīng)該注意那些隱藏的微妙的差異。簡(jiǎn)單和復(fù)雜并非事物內(nèi)部所固有的,它們體現(xiàn)在事物之間,以及與我們的互動(dòng)之中。
思維方式的改變,可以將問題由復(fù)雜變得簡(jiǎn)單,或者由簡(jiǎn)單變?yōu)閺?fù)雜。
在證券市場(chǎng),我們常常根據(jù)指標(biāo)進(jìn)行交易。
指標(biāo)實(shí)質(zhì)上就是市場(chǎng)中某種思維方式的簡(jiǎn)單表現(xiàn),一個(gè)信號(hào),一種形式,告訴我們應(yīng)該如何去交易。這是似乎是復(fù)雜轉(zhuǎn)化成簡(jiǎn)單的一種形式。然而,大多數(shù)交易者,機(jī)械地利用指標(biāo)進(jìn)行交易,結(jié)果總是虧損累累,混沌理論告訴我們,原因是我們頑固不化地用非此即彼的方式來看待市場(chǎng)。把指標(biāo)和市場(chǎng)分離開來是一種錯(cuò)誤,我們唯一的能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的妙招就是沒有妙招。
真正的簡(jiǎn)單是大簡(jiǎn)單,大簡(jiǎn)單就是天人合一:把自己溶入市場(chǎng)當(dāng)中,把自己看成市場(chǎng)的一個(gè)組成部分,沒有技巧,沒有招術(shù)。
謹(jǐn)以此詩送給迷茫于證券市場(chǎng)中智慧的人們:
我轉(zhuǎn)過街角
看
看人們匆匆忙忙地來
看人們匆匆忙忙地去
看人們匆匆忙忙地愛
看人們匆匆忙忙地恨
看人們匆匆忙忙地活著
看人們匆匆忙忙地死去
看
看我自己
匆匆忙忙地看
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