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飛狐函數(shù)逐個數(shù)
所屬類別: 控制語句 參數(shù)數(shù)量: 0
引用操作符
例如:
"INDIE.VAR"(P1,P2) 引用INDI指標(biāo)的VAR輸出,計算參數(shù)為P1,P2
"SYSTEM.FMLNAME.ENTERLONG"(P1,P2) 引用交易系統(tǒng)FMLNAME的多頭買入信號
"EXPLORER.FMLNAME"(P1,P2) 引用條件選股FMLNAME的選股信號
"VOL##DAY" 引用日線數(shù)據(jù)的前一周期的VOL指標(biāo),數(shù)據(jù)類型有MIN1、MIN5、MIN15、MIN30、MIN60、DAY、WEEK、MONTH、YEAR、MULTIDAY、MULTIMIN、MULTISEC
"MACD#WEEK"(26,10,5) 引用周線數(shù)據(jù)的MACD指標(biāo)
"SZ000001$CLOSE" 引用SZ市場的000001證券的收盤價
"
DLLNAME@FNCNAME"(P1,P2) 引用DLLNAME.DLL的FNCNAME函數(shù),計算參數(shù)為P1,P2
所屬類別: 控制語句 參數(shù)數(shù)量: 0
對下標(biāo)對應(yīng)的數(shù)組或序列元素進(jìn)行取值或賦值
數(shù)組下標(biāo)從1開始直到數(shù)據(jù)數(shù)量
例如:
VARIABLE:VARR1[10]=0,SARR[5]='str';VARR1[1]=VARR1[10];
定義1個含10個元素的數(shù)組并進(jìn)行取值和賦值
又如移動平均線可通過如下循環(huán)語句和數(shù)組操作實現(xiàn):
INPUT:N(5,2,500); //參數(shù)申明
VARIABLE:i=0,s=0,VAR1:=C; //變量申明
FOR j=1 TO DATACOUNT DO BEGIN
s:=s+VAR1[j];
IF j>=n THEN BEGIN
IF j>n THEN
s:=s-VAR1[j-n];
MA1[j]:s/n; //實現(xiàn)MA(C,N)
i:=0;
END;
END;
別名: 絕對值
所屬類別: 數(shù)學(xué)函數(shù) 參數(shù)數(shù)量: 1
求絕對值。
用法:
ABS(X)返回X的絕對值
例如:
ABS(-23)返回23
別名: 反余弦值
所屬類別: 數(shù)學(xué)函數(shù) 參數(shù)數(shù)量: 1
反余弦值。
用法:
ACOS(X)
返回X的反余弦值
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別名: 上漲家數(shù)
所屬類別: 行情函數(shù) 參數(shù)數(shù)量: 0
取得該周期市場上漲家數(shù)。(本函數(shù)僅對大盤指數(shù)有效)
用法:
ADVANCE
所屬類別: 線型描述 參數(shù)數(shù)量: 0
畫圖標(biāo)、文字的對齊方式
對于DRAWICON,0圖標(biāo)中對齊;1圖標(biāo)上緣;2圖標(biāo)中緣;3圖中;4圖上;5圖下
對于DRAWTEXT,DRAWNUMBER,0中對齊;1左對齊;2右對齊;3圖中;4圖上;5圖下。對于DRAWYITEXT，3為豎排
例如:
drawicon(cross(ma(c,5),ma(c,20)),H,3),align3;
別名: EVERY, 一直存在
所屬類別: 邏輯函數(shù) 參數(shù)數(shù)量: 2
一直存在
用法:
EVERY (X,N)返回N周期內(nèi)一直滿足條件X,N可為常數(shù)或變量,若N=0則從第一個有效值開始
例如:
EVERY (C>O,10)表示10個周期內(nèi)一直是陽線
別名: 成交額
所屬類別: 行情函數(shù) 參數(shù)數(shù)量: 0
取得該周期成交額。
用法:
AMOUNT
01行情函數(shù)
advance 上漲家數(shù)--取得該周期市場上漲家數(shù)。(本函數(shù)僅對大盤有效)
amount 成交金額--取得該周期成交額。
askprice 委賣價--取得委賣1-委賣3價格。用法:askprice(n),n取1—3,(本函數(shù)僅個股在分筆成交分析周期有效)
askvol 委賣量--取得委賣1-委賣3量。用法:askvol(n),n取1—3,(本函數(shù)僅個股在分筆成交分析周期有效)
bidprice 委買價--取得委買1-委買3價格。用法:bidvol(n),n取1—3,(本函數(shù)僅個股在分筆成交分析周期有效)
bidvol 委買量--取得委買1-委買3量。用法:bidvol(n),n取1—3,(本函數(shù)僅個股在分筆成交分析周期有效)
buyvol 主動性買單--取得主動性買單量。當(dāng)成交為主動性買盤時,其數(shù)值為該筆成交量,否則為0(本函數(shù)僅個股在分筆成交分析有效)
close 收盤價--取得該周期收盤價。
data2 引用另一證券數(shù)據(jù)--用法:data2.open, data2.high, data2.low, data2.close, data2.vol, data2.amount從data2到data10可引用其他9只證券的行情數(shù)據(jù)表示另一只證券的開、高、低、收、量額;例如: relate(c, data2.close, 10);對于指標(biāo)圖表示計算與主圖疊加的證券的收盤價10周期相關(guān)系數(shù)
decline 下跌家數(shù)--取得該周期市場下跌家數(shù)。(本函數(shù)僅對大盤指數(shù)有效)
dividbars 派息發(fā)生周期數(shù)--用法:dividbars(n),取得之前第n次派息到當(dāng)前的周期數(shù),例如:dividbars(0)=0表示當(dāng)天發(fā)生派息
dividend 派息--每股派息數(shù)量,用法:dividend(n),取得之前第n次每股派息數(shù)量,例如:dividend(0)表示最近一次派息的數(shù)量
high 最高價
indexa 對應(yīng)大盤成交額 indexv 對應(yīng)大盤成交量 indexadv 對應(yīng)大盤上漲家數(shù) indexdec 對應(yīng)大盤下跌家數(shù)
indexo 對應(yīng)大盤開盤價 indexc 對應(yīng)大盤收盤價 indexh 對應(yīng)大盤最高價 indexl 對應(yīng)大盤最低價
isbuyorder是否主動性買單--當(dāng)本筆成交為主動性買盤時,返回1,否則為0(僅個股在分筆成交分析周期有效)
not(isbuyorder)*0.5 是否為主動性賣單
low 最低價 open 開盤價 vol 成交量
openint 持倉量--持倉量 取得期貨品種該周期最后時刻持倉量。用法:openint
qt 成交筆數(shù)成交筆數(shù)--取得該周期成交筆數(shù)。用法:qt
sellvol 動性賣單量--當(dāng)本筆成交為主動性賣盤時,其數(shù)值為該筆成交量,否則為0(本函數(shù)僅個股在分筆成交分析周期有效)
split 除權(quán)比例--用法:split(n),取得之前第n次除權(quán)(送股或配股)的除權(quán)比例，表示除權(quán)后股價將下跌該比例。例如:split(0)=0.5表示最近一次除權(quán)可能是10送10，股價下跌一半
splitbars 除權(quán)發(fā)生的周期數(shù)--用法:splitbars(n),取得之前第n次除權(quán)到當(dāng)前的周期數(shù),例如:splitbars(0)=0表示當(dāng)天發(fā)生除權(quán)。
splitdata 除權(quán)數(shù)據(jù)--用法:splitdata(n) 取得對應(yīng)除權(quán)數(shù)據(jù)， n參數(shù)表示取那種分紅數(shù)據(jù)，n=0 有除權(quán)時為1，否則為0，n=1 紅股，得到當(dāng)時每十股送幾股 n=2 配股，得到當(dāng)時每十股配幾股，n=3 配股價，得到當(dāng)時配股價格 n=4 紅利，得到當(dāng)時每十股派息幾元。
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02動態(tài)行情dynainfo
3 前收 4 今開 5 最高 6 最低 7 最新 8 總手 9 現(xiàn)手
10 總額 11 均價 12 漲跌 13 震幅 14 漲幅 15 委比 16 委差
17 量比 18 委買 19 委賣 20 委買價 21 委賣價 22 內(nèi)盤 23 外盤
24 漲速 25 買一量 26 買二量 27 買三量 28 買一價 29 買二價 30 買三價
31 賣一量 32 賣二量 33 賣三量 34 賣一價 35 賣二價 36 賣三價 37 換手率
38 五日均量 39 市盈率 40 成交方向 41 總市值 42 流通市值 43 買四量 44 買五量
45 買四價 46 買五價 47 賣四量 48賣五量 49 賣四價 50 賣五價 51 成交筆數(shù)
52 每筆均量
03財務(wù)數(shù)據(jù)finance
0=更新日期 1=總股本(萬股) 2=國家股 3=發(fā)起人法人股 4=法人股
5=b股 6=h股 7=流通a股 8=職工股 9=a2轉(zhuǎn)配股
10=總資產(chǎn)(千元) 11=流動資產(chǎn) 12=固定資產(chǎn) 13=無形資產(chǎn) 14=長期投資
15=流動負(fù)債 16=長期負(fù)債 17=資本公積金 18=每股公積金 19=股東權(quán)益
20=主營收入 21=主營利潤 22=其他利潤 23=營業(yè)利潤 24=投資收益
25=補貼收入 26=營業(yè)外收支 27=損益調(diào)整 28=利潤總額 29=稅后利潤
30=凈利潤 31=未分配利潤 32=每股未分配 33=每股收益 34=每股凈資產(chǎn)
35=調(diào)整每股凈資 36=股東權(quán)益比 37=凈資收益率 38=經(jīng)營現(xiàn)金流入 39=經(jīng)營現(xiàn)金流出
40=經(jīng)營現(xiàn)金流量 41=投資現(xiàn)金流入 42=投資現(xiàn)金流出 43=投資現(xiàn)金流量 44=籌資現(xiàn)金流入
45=籌資現(xiàn)金流出 46=籌資現(xiàn)金流 47=現(xiàn)金及等價物 48=應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 49=存貨周轉(zhuǎn)率
50=股東總數(shù) 51=發(fā)行價 52=速動比率 53=主營業(yè)務(wù)增長率 54=稅后利潤增長率
55=凈資產(chǎn)增長率 56=總資產(chǎn)增長率
04擴展數(shù)據(jù)
estdata 橫向統(tǒng)計數(shù)據(jù)--用法:estdata(n),n取1--n 或者 estdata(s),s為數(shù)據(jù)名稱，在[橫向統(tǒng)計管理]中定義并計算數(shù)據(jù)。我們用基本公式做出的主圖和副圖公式，顯示在個股或指數(shù)中，是縱向的，遍歷當(dāng)時顯示的個股或指數(shù)中的每根k線。然后指標(biāo)大小、變化、交叉情況等，都體現(xiàn)在某一個股或指數(shù)中。甲股和乙股，哪個kdj中的k值大？用縱向變量（指標(biāo)），就一點招數(shù)都沒有。又比如，兩市a股中，今天有幾只個股的收盤價在10日均線之上，用縱向變量（指標(biāo)）也沒有辦法，因為縱向變量（指標(biāo)）只能在某一個股或指數(shù)中才可以比較。而多股間橫向的比較和統(tǒng)計，是很有參考價值的。
extdata 擴展數(shù)據(jù)--用法:extdata(n),n取1--13 或者 extdata(s),s為數(shù)據(jù)名稱，在[擴展數(shù)據(jù)管理]中定義并計算數(shù)據(jù)。(本函數(shù)僅在日線分析周期有效)1,在公式設(shè)計時，由于系統(tǒng)的限制，無法在公式中直接實現(xiàn)橫向排名的功能，例如，在公式中無法知道某股票的漲幅的排名，這時可將漲幅數(shù)據(jù)放入擴展數(shù)據(jù)庫中，讓飛狐自動對漲幅數(shù)據(jù)進(jìn)行排序，從而獲得股票的漲幅排名數(shù)據(jù)。2,由于考慮到磁盤空間及系統(tǒng)的效率，飛狐收盤時，保存的數(shù)據(jù)并未包含實時接收的全部數(shù)據(jù)，出于研究股票的需要，您可能需要其中的某些數(shù)據(jù)，這時可以把這些數(shù)據(jù)存入擴展數(shù)據(jù)庫，以供調(diào)用。3,由于系統(tǒng)及磁盤空間的限制，一般保存的短周期的數(shù)據(jù)有時段限制，例如設(shè)置了只保存10天的分筆數(shù)據(jù)，超過10天的分筆數(shù)據(jù)將被自動刪除，此時若想對分筆數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計研究，將無法進(jìn)行，這時可將分筆統(tǒng)計數(shù)據(jù)存入擴展數(shù)據(jù)庫。
4,由于系統(tǒng)的限制，公式中無法從長周期引用短周期的指標(biāo)數(shù)據(jù)，這時可將短周期的指標(biāo)數(shù)據(jù)存入擴展數(shù)據(jù)庫。
selfdata 自定義數(shù)據(jù)--用法:selfdata(s),s為數(shù)據(jù)名稱例如:selfdata('發(fā)行價'),返回自定義的'發(fā)行價'數(shù)據(jù)，在[自定義數(shù)據(jù)管理]中定義并計算或編輯數(shù)據(jù)。(本函數(shù)僅在日線分析周期有效)
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05時間函數(shù)
barpos 數(shù)據(jù)位置--返回當(dāng)前是第幾根k線。對于日線數(shù)據(jù)就表示從上市到現(xiàn)在總共有多少交日.=barscount(c)
barstatus 數(shù)據(jù)位置狀態(tài)。1表示第1根k線，2表示最后1根k線，0表示中間的k線。
d1970todate 1970日轉(zhuǎn)換為日期 --得到1970日期x的日期值。用法:d1970todate(x)
date 日期--返回(700101-1341231),表示19700101-20341231.說明： 取得該周期從1900以來的的年月日。
datediff 時間間隔--datediff(date1,date2).參數(shù)：date1,2為序列變量或常數(shù)，格式與date同，有效值范圍為(800101-1301231),表示19800101-20301231 返回date1、date2兩個日期之間的相差的天數(shù)，如果date1晚于date2，則datediff函數(shù)返回負(fù)數(shù)。示例： datediff(lsolartermdate(3),date)表示求當(dāng)年立春到當(dāng)前周期相差的天數(shù)
datetod1970 日期轉(zhuǎn)換為1970日--得到日期x距離1970年1月1日以來的天數(shù)。用法:datetod1970(x)例如:datetod1970(date)，返回當(dāng)天距離1970年1月1日的天數(shù)。
day 天--返回有效值范圍為(1-31)。說明：取得該周期的日期。
days1970 從1970以來的天數(shù)--天數(shù) 取得該周期從1970以來的天數(shù)。函數(shù)返回自從1970年1月1日以來天數(shù)，例如在1971年1月1日返回365。它與day函數(shù)不同，前者表示的是天數(shù)間隔，后者表示的是日期。用法:days1970
hour 小時--返回(0-23)，對于日線及更長的分析周期值為0。說明： 取得該周期的小時數(shù)。
lday 農(nóng)歷日--返回有效值范圍為(1-30). 說明： 取得該周期的農(nóng)歷日期。
lmonth 農(nóng)歷月--返回有效值范圍為(1-12).說明： 取得該周期的農(nóng)歷月份。
lsolarterm 節(jié)氣--lsolarterm(x).參數(shù)：x為序列，格式與date同，有效值范圍為(700101-1341231)，表示19700101-20341231 。返回有效值范圍為(0-24)，0表示該周期不在節(jié)氣日中，1-24分別表示1=小寒、2=大寒、3=立春、4=雨水、5=驚蟄、6=春分、7=清明、8=谷雨、9=立夏、10=小滿、11=芒種、12=夏至 、13=小暑、14=大暑、15=立秋、16=處暑、17=白露、18=秋分、19=寒露、20=霜降、21=立冬、22=小雪、23=大雪、24=冬至。示例：lsolarterm(date)表示求當(dāng)前周期節(jié)氣
lsolartermdat 節(jié)氣日期--lsolartermdate(x) 參數(shù)： x為序列變量或常數(shù)，格式與date同，有效值范圍為(700101-1341231),表示19700101-20341231 例： lsolartermdate(3)：求當(dāng)年的立春的日期，返回的序列中2001年之內(nèi)的都為1010204
lsolartermday 節(jié)后第幾日--lsolartermday(x)。參數(shù)： x為序列變量或常數(shù)，格式與date同，有效值范圍為(800101-1301231),表示19800101-20301231。示例： lsolartermday(date)表示求當(dāng)前周期是前一節(jié)氣后的第幾日
lyear 農(nóng)歷年--返回有效值范圍為(1970-2038).說明： 取得該周期的農(nóng)歷年份。
minute 分鐘--返回有效值范圍為(0-59)，對于日線及更長的分析周期值為0。說明： 取得該周期的分鐘數(shù)。
moonth 月--返回有效值范圍為(1-12) 說明： 取得該周期的月份。
openminutes 開盤分鐘數(shù)--用法:openminutes(time)返回已開盤分鐘數(shù)(1-總開盤分鐘數(shù)),開盤前的都為1,收盤后都為總開盤分鐘數(shù)，例如:openminutes(currenttime)在日線上得到現(xiàn)在已開盤分鐘數(shù)，openminutes(time)在分鐘線上得到當(dāng)時已開盤分鐘數(shù)
tototime 秒化時間--秒數(shù)轉(zhuǎn)換為時間 得到從0點開始x秒后的時間值。用法:t0totime(x)
time 時分秒--返回有效值范圍為(000000-235959)。小周期k線中使用大周期的時間函數(shù)不成問題，反之則不行。比如在分筆成交圖中，也可以取得年、月等。在較大時間周期的k線中，比如日k線中，不能輸出時分秒函數(shù)。
time0 秒數(shù)--秒數(shù) 取得該周期從當(dāng)日0點以來的秒數(shù)。函數(shù)返回自從當(dāng)日0點以來的秒數(shù)，對于日線以上的分析周期返回0
timetot0 時間化秒--時間轉(zhuǎn)化為秒數(shù) 得到時間x距離當(dāng)日0點的秒數(shù)。
weekday 周--返回有效值范圍為(0-6)，0表示星期天。說明： 取得該周期的星期數(shù)。
year 年--返回有效值范圍為(1970-2038) 說明： 取得該周期的年份。
06引用函數(shù)
backset 向前賦值--backset(x,n):若x非0,則將當(dāng)前位置到n周期前的數(shù)值設(shè)為1?backset(c>o,2)若收陽則將該周期及前一周期數(shù)值設(shè)為1，否則為0，用于一些想使用未來數(shù)據(jù)的場合。
barscount 有效值周期數(shù)--barscount(x):第一個有效數(shù)據(jù)到當(dāng)前的天數(shù)。barscount(c)對于日線數(shù)據(jù)取得上市以來總交易日數(shù),對于分筆成交取得當(dāng)日成交筆數(shù),對于1分鐘線取得當(dāng)日交易分鐘數(shù)?一般找第一根k線的位置,就可以寫為barscount(c)=1;也是:barpos=1
barslast 上一條件成立位置--barslast(x) 參數(shù): x為數(shù)組?說明：上一次x不為0到現(xiàn)在的天數(shù)。barslast(close/ref(close,1)>=1.1)表示上一個漲停板到當(dāng)前的周期數(shù)。
barssince 第一條件成立位置--barssince(x):第一次x不為0到現(xiàn)在的天數(shù)。barssince(h>20)表示股價第一次超過20元時到當(dāng)前的周期數(shù)。barssince和barscount很象,不過它找的是非零信號?
count 計數(shù)--count(x,n):統(tǒng)計n周期中滿足x條件的周期數(shù),若n=0則從第一個有效值開始，count(close>open,20)表示統(tǒng)計20周期內(nèi)收陽的周期數(shù) 統(tǒng)計時,數(shù)組大于等于1時計入,小于1時不計入。
dma 動態(tài)移動平均--dma(x,a) 若y=dma(x,a) 則 y=a*x+(1-a)*y',其中y'表示上一周期y值,a必須小于1?它與sma是一家的,看:y=m/n*x+(n-m)/n*y';y=a*x+(1-a)*y';前者說n必須大于m,后者說a必須小于1?然后兩者就一樣了:a=m/n?說“a為計算周期”似乎不妥,a要取小數(shù)才行?dma在第一根k線就開始起算,sma要到第二根k線開始起算dma(close,vol/capital)表示求以換手率作平滑因子的平均價。
ema 指數(shù)平滑移動平均--ema(x,n)參數(shù): x為數(shù)組,n為計算周期?n可以取到1,不過輸出就沒有加權(quán)的效果了?算法: 若y=ema(x,n) 則y=[2*x+(n-1)*y']/(n+1), 其中y'表示上一周期y值?把算法寫成這個樣子:y=2*x/(n+1)+(n-1)/(n+1)*y',就可以看出,當(dāng)前周期數(shù)組值所占的權(quán)重是2/(n+1),而上一周期y值所占的權(quán)重是(n-1)/(n+1)?注意,這兩個權(quán)重相加,結(jié)果為1:2/(n+1)+(n-1)/(n+1)=1?
filter 信號過濾--filter(x,n):過濾連續(xù)出現(xiàn)的信號,x滿足條件后，刪除其后n周期內(nèi)的數(shù)據(jù)置為0。filter(close>open,5)查找陽線,5天內(nèi)再次出現(xiàn)的陽線不被記錄在內(nèi)。
hhv 最高值--hhv(x,n) 參數(shù): x為數(shù)組,n為計算周期，說明: 求n周期內(nèi)x最高值,n=0則從第一個有效值開始? 示例: hhv(high,30) 表示求30日最高價。
hhvbars 上一高點位置--hhvbars(x,n) 求n周期內(nèi)x最高值到當(dāng)前周期數(shù),n=0表示從第一個有效值開始統(tǒng)計。hhvbars(high,0)求得歷史新高到到當(dāng)前的周期數(shù)。當(dāng)在n個周期之內(nèi),有兩個等高的最高價出現(xiàn)時,hhvbars會返回前一個最高價到當(dāng)前的周期數(shù)?
llv 最低價--llv(x,n) 參數(shù): x為數(shù)組,n為計算周期，求n周期內(nèi)x最低值,n=0則從第一個有效值開始。
示例: llv(low,0) 表示求歷史最低價
llvbars 上一低點位置--llvbars(x,n) 求n周期內(nèi)x最低值到當(dāng)前周期數(shù),n=0表示從第一個有效值開始統(tǒng)計,llvbars(high,20)求得20日最低點到當(dāng)前的周期數(shù)。當(dāng)在n個周期之內(nèi),有兩個等低的最低價出現(xiàn)時,會返回前一個最低價到當(dāng)前的周期數(shù)?
ma 簡單移動平均--ma(x,n) 參數(shù):x為數(shù)組,n為計算周期 說明: 求x的n日移動平均值。算法:(x1+x2+x3+...+xn)/n。
示例: ma(close,10),表示求10日均價?
ref 向前引用--ref(x,n) 參數(shù): x為數(shù)組,n為計算周期,n可以為變量,常用barslast(x)等。說明: 引用n周期前的x值。
示例: ref(close,1) 表示上一周期的收盤價,在日線上就是昨收
refx 向后引用--引用若干周期后的數(shù)據(jù)?用法:refx(x,a),引用a周期后的x值。
例如:refx(close,1)表示后一周期的收盤價,在日線上就是明收
sma 移動平均--sma(x,n,m) 參數(shù):x為數(shù)組,n為計算周期,m為權(quán)重?若y=sma(x,n,m) 則 y=[m*x+(n-m)*y')/n, 其中y'表示上一周期y值,n必須大于m?把算法寫成這個樣子:y=m/n*x+(n-m)/n*y',就可以看出,當(dāng)前周期數(shù)組值所占的權(quán)重是m/n,而上一周期y值所占的權(quán)重是(n-m)/n?注意,這兩個權(quán)重相加,結(jié)果為1:m/n+(n-m)/n=1?看出來了吧?sma(x,n+1,2)=ema(x,n);
sum 求和--sum(x,n):統(tǒng)計n周期中x的總和,n=0則從第一個有效值開始.sum(vol,0)統(tǒng)計上市以來的成交量總和.當(dāng)數(shù)組為邏輯運算判斷的結(jié)果時,count和sum的返回值是一樣的?一般對于邏輯運算信號,用count統(tǒng)計,返回其它數(shù)值的,用sum統(tǒng)計?count(cross(ma(c,5),ma(c,10)),0)=sum(cross(ma(c,5),ma(c,10)),0);
sumbars 累加到指定值周期數(shù)--sumbars(x,a) 將x向前累加直到大于等于a,返回這個區(qū)間的周期數(shù)。
sumbars(vol,capital)求完全換手到現(xiàn)在的周期數(shù)。
tma 遞歸移動平均。用法:tma(x,n,m),求x的遞歸移動平均，n、m為權(quán)重。算法:若y=tma(x,n,m) 則 y=(n*y'+m*x), 其中y'表示上一周期y值。初值為m*x。例如:tma(close,0.9,0.1)表示求x的遞歸移動平均
wma 加權(quán)移動平均。用法:wma(x,a),求x的加權(quán)移動平均。算法:若y=wma(x,a)，
則y=(n*x0+(n-1)*x1+(n-2)*x2)+...+1*xn)/(n+(n-1)+(n-2)+...+1)x0表示本周期值，x1表示上一周期值。例如:wma(close,20)
07邏輯函數(shù)
all=every 一直存在--every(x,n)返回n周期內(nèi)一直存在滿足條件x,n可為常數(shù)或變量。every(c>o,10)表示10個周期中一直是陽線
exist=any 是否存在--exist(x,n)返回n周期內(nèi)是否存在滿足條件x,n可為常數(shù)或變量。exist(c>o,10)表示10個周期中存在陽線
between 介于--介于兩個數(shù)之間?between(a,b,c)表示a處于b和c之間時返回1,否則返回0?
例如:between(close,ma(close,10),ma(close,5))表示收盤價介于5日均線和10日均線之間。
cross 交叉--兩條線交叉?cross(a,b)表示當(dāng)a從下方向上穿過b時返回1,否則返回0。
cross(ma(close,5),ma(close,10))表示5日均線與10日均線交金叉。
if 條件函數(shù)--條件函數(shù):根據(jù)條件求不同的值?用法:if(x,a,b)若x不為0則返回a,否則返回b。
if(close>open,high,low)表示該周期收陽則返回最高值,否則返回最低值。
isdown isequal isup 該周期是否收陰 平盤 收陽?當(dāng)收盤< - >開盤時,返回值為1,否則為0。
islastbar 是否最后周期--islastbar最后一個周期返回1,其余返回0?解釋為最后一根條形圖(k線)比較恰當(dāng)。原為islastperiodr
last 持續(xù)存在--last(x,a,b)返回第前a周期到第前b周期是否一直滿足條件x,若a為0,表示從第一天開始,b為0,表示到最后日止.這個函數(shù)使?jié)M足連續(xù)條件的信號滯后(往后移)了。
last(c>o,10,5)表示從第前10個周期到第前5個周期內(nèi)一直是陽線。
longcross 維持交叉 兩條線維持一定周期后交叉?longcross(a,b,n)表示a在n周期內(nèi)都小于b,本周期從下方向上穿過b時返回1,否則返回0?longcross(ma(close,5),ma(close,10),5)表示5日均線維持5周期后與10日均線交金叉。
not 邏輯非--求邏輯非?not(x)返回非x,即當(dāng)x=0時返回1,否則返回0?not(isup)表示平盤或收陰。
bange 范圍--介于某個范圍之間?range(a,b,c)表示a大于b同時小于c時返回1,否則返回0?
range(close,ma(close,5),ma(close,10))表示收盤價大于5日均線并且小于10日均線。
08數(shù)學(xué)函數(shù)
abs 絕對值--求絕對值?用法：abs(x)返回x的絕對值?例如:abs(-34)返回34 相當(dāng)于if(a>b,a-b,b-a);
acos 反余弦值 asin 反正弦值 atan 反正切值
ceiling 向上舍入--向上舍入:向數(shù)值增大方向舍入?用法:ceiling(a)返回沿a數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)?
例如:ceiling(12.3)求得13,ceiling(-3.5)求得-3?
cos 余弦值
exp 指數(shù)--指數(shù)?exp(x)為e的x次冪?例如:exp(close)返回e的close次冪?
floor 向下舍入--向下舍入:向數(shù)值減小方向舍入?用法:floor(a)返回沿a數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)?
例如:floor(12.3)求得12,floor(-3.5)求得-4?
fracpart 取小數(shù)部份--取小數(shù)部分 取得數(shù)據(jù)的小數(shù)部分?用法:fracpart(x)返回數(shù)值的小數(shù)部分?
例如:fracpart(12.3)求得0.3,fracpart(-3.5)求得-0.5?
intpart 取整--取整:絕對值減小取整,即取得數(shù)據(jù)的整數(shù)部分?用法:intpart(a)返回沿a絕對值減小方向最接近的整數(shù)?
例如:intpart(12.3)求得12,intpart(-3.5)求得-3?
ln 求自然對數(shù)--求自然對數(shù)?ln(x)以e為底的對數(shù) ?例如:ln(close)求收盤價的對數(shù)?
log 求以10為底的對數(shù)--求10為底的對數(shù)?log(x)取得x的對數(shù) ?例如:log(100)等于2?
max 最大值--求最大值?max(a,b)返回a和b中的較大值?
例如:max(close-open,0)表示若收盤價大于開盤價返回它們的差值,否則返回?
min 最小值--求最小值?min(a,b)返回a和b中的較小值 ?
例如:min(close,open)返回開盤價和收盤價中的較小值?相當(dāng)于if(a>b,b,a);
mod 求模運算--求模運算?用法:mod(a,b)返回a對b求模?例如:mod(26,10)返回6?
pow 乘冪--乘冪?pow(a,b)返回a的b次冪 ?例如:pow(close,3)求得收盤價的3次方?
power(a,b)中的b支持小數(shù),即可用0.5,那么pow(a,0.5)=sqrt(a)?
rand 隨機整數(shù)--隨機整數(shù)?用法:rand(n)返回一個范圍在1-n的隨機整數(shù)?
例如:close*(rand(10)/10+0.4)輸出收盤價乘以[0.5-1.4]的隨機系數(shù)?
reverse 求相反數(shù)--求相反數(shù)?用法:reverse(x)返回-x ?例如reverse(close)返回-close?
round 四舍五入為整數(shù)--四舍五入為整數(shù),顯示時不帶小數(shù)用法:round(x)將x四舍五入為整數(shù)?
例如:round(3.3)求得3,round(3.5)求得4,round(-3.5)求得-4?
sgn 求符號值--求符號值?用法:sgn(x),當(dāng)x>0,x=0,x<0分別返回1,0,-1?
sin 正弦值--sin(x)=a/c,cos(x)=b/c,tg(x)=a/b,ctg(x)=b/a?
角度x,一般有兩種表達(dá)方式,一種是一個圓周為360度,還有一種是一個圓周為2π弧度?
sqrt 開平方--開平方?sqrt(x)為x的平方根?例如:sqrt(close)收盤價的平方根?
tan 正切值
--------------------------------------------------------------------------------
09統(tǒng)計函數(shù)
avedev 平均絕對偏差--avedev(x,n)為x的n日平均絕對偏差
devsq 線性回歸預(yù)測值--forcast(x,n)為x的n周期線性回歸預(yù)測值 例如:forcast(close,10)表示求10周期線性回歸預(yù)測本周期收盤價 用最小二乘法,求出n周期內(nèi),x的一元線性回歸線上的當(dāng)天的值?與以上介紹的a值不同,a值是(n-1)周期前的回歸線上的值?n取值為1時沒有意義?
slope 線性回歸斜率--slope(x,n)為x的n周期線性回歸線的斜率。例如:slope(close,10)表示求10周期線性回歸線的斜率，用最小二乘法，求出n周期內(nèi)，x的一元線性回歸線的斜率，相當(dāng)于以上介紹的b值?在k線圖上是(價差/時間差)的關(guān)系，與角度沒有任何關(guān)系?n取值為1時沒有意義?
std 估算標(biāo)準(zhǔn)差--std(x,n)為x的n日估算標(biāo)準(zhǔn)差 stdp 總體標(biāo)準(zhǔn)差--stdp(x,n)為x的n日總體標(biāo)準(zhǔn)差
var 估算樣本方差--var(x,n)為x的n日估算樣本方差 varp 總體樣本方差--varp(x,n)為x的n日總體樣本方差
統(tǒng)計對象可以看成是一個數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個數(shù)為n，以五天內(nèi)的600036招商銀行收盤價為例，n就為5。
數(shù)列的內(nèi)容為：｛9.17，9.24，9.11，8.85，8.87｝。
1、算術(shù)平均值：數(shù)據(jù)總和除以總個數(shù)n。(9.17+9.24+9.11+8.85+8.87)/5=9.048。
2、偏差：每個數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。9.17-9.048=0.122， 9.24-9.048=0.192, 9.11-9.048=0.062, 8.85-9.048=-0.198, 8.87-9.048=-0.178,各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。
3、平均絕對偏差：將偏差的絕對值相加，除以總個數(shù)n。(0.122+0.192+0.062+0.198+0.178)/5=0.150。
3 平均絕對偏差:avedev(c,5);{=0.150}。
4、(總體樣本)方差：將偏差的平方相加，總和除以總個數(shù)n。用公式可以這樣算： (pow(0.122,2)+pow(0.192,2)+pow(0.062,2)+pow(0.198,2)+pow(0.178,2))/5=0.025。 方差的算法，經(jīng)過化簡，也可以這樣算：每個數(shù)據(jù)的平方的平均數(shù)，減去平均數(shù)的平方。 在公式里就可以這樣編了：ma(pow(c,2),5)-pow(ma(c,5),2);{0.025}。
4 devsq(c,5)/5;{=0.025}總體樣本方差:varp(c,5);{=0.025}。
5、估算樣本方差：是總體方差的n/(n-1)倍。0.025*5/(5-1)=0.031。它總比總體樣本方差大一點，當(dāng)n夠大時，兩者趨于相等。
5 varp(c,5)*(5/(5-1));{=0.032}估算樣本方差:var(c,5);{=0.032}。
6、(總體)標(biāo)準(zhǔn)差：方差的開方。pow(0.025,0.5);{0.158}。
6 pow(varp(c,5),0.5);{=0.159}總體標(biāo)準(zhǔn)差:stdp(c,5);{=0.159}。
7、估算標(biāo)準(zhǔn)差：估算樣本方差的開方。pow(0.031,0.5);{0.176}。
同樣，估算標(biāo)準(zhǔn)差也比總體標(biāo)準(zhǔn)差大一點，當(dāng)n夠大時，兩者趨于相等。
7 pow(var(c,5),0.5);{=0.178}估算標(biāo)準(zhǔn)差：std(c,5);{=0.178}。
8、最小二乘法求回歸直線方程。
以上六個統(tǒng)計函數(shù)，除了第一個，其它五個，只要求出方差，就可以找到相應(yīng)關(guān)系，全部求出來。而方差，可以用公式ma(pow(c,2),5)-pow(ma(c,5),2);求出，所以說，新東西只有一個：平均絕對偏差。
兩個變量之間的回歸分析稱為簡單回歸或一元回歸，三個以上變量之間的回歸分析稱為復(fù)回歸或多元回歸。如果變量間相關(guān)關(guān)系表現(xiàn)為線性相關(guān)的回歸稱為線性回歸，表現(xiàn)為曲線相關(guān)的回歸稱為非線性回歸。所謂一元線性回歸，則是指兩個變之間表現(xiàn)為線性相關(guān)關(guān)系的回歸。一元線性回歸的方法，就是在眾多的點中,找到一根直線，而這根直線，最能代表眾多點的平均“趨勢”.直線的表達(dá)方程是：y=a+bx。只要兩個參數(shù)a、b定下來，直線的位置就定了。求參數(shù)a、b的方法一般有兩種，一種較為簡便，但精度不夠，稱為平均數(shù)法。還有一種精度較高，應(yīng)用也最多，叫最小二乘法?？上攵?，飛狐中的線性回歸預(yù)測值，是根據(jù)最小二乘法求出來的。這里就只介紹最小二乘法。設(shè)在眾多點中穿過的回歸直線的方程是y'=a+bx。而每個點的垂直高度為y。那么對應(yīng)于每個點，都可得到類似于偏差的值y-y'。這些值的平方的總和達(dá)到最小，而求出參數(shù)a、b，就是最小二乘法的基本原理.y-y'=y-a-bx。每個點，都有對應(yīng)的x、y值，那么將這些值，分別代入(y-a-bx)，求平方，最后進(jìn)行累計。最終的表達(dá)式q中，就只有a和b兩個變量了。為使q具有最小值，必須使其對a，b的偏導(dǎo)數(shù)等于0。由這兩個等式中，就可以求出a、b的值了。同例，x:{0,1,2,3,4}, y:{9.17，9.24，9.11，8.85，8.87}, xy:{0,9.24,18.22,26.55,35.48}。x的平均值是:(0+1+2+3+4)/5=2,x的平均值的平方是:4，y的平均值是:9.048, x平方{0,1,4,9,16},x平方總和是:30。b=(89.49-5*2*9.048)/(30-5*4)=-0.99/10=-0.099,a=9.048-(-0.099*2)=9.246。
y=9.246-0.099*x。這就是我們求出的回歸直線方程。在前四天，y值為9.246，在今天，y=9.246-0.099*4=8.85。有了這兩個值，就可以在主圖上畫線了：a:=backset(islastbar,5);b:=a>ref(a,1);drawicon(a,c,10);drawline(b,9.246,islastbar,8.85,0);{主圖疊加}
用最小二乘法，求出n周期內(nèi)，x的一元線性回歸線上的當(dāng)天的值。與以上介紹的a值不同，a值是(n-1)周期前的回歸線上的值。n取值為1時沒有意義。forcast(close,10){主圖疊加}{8.85}.用最小二乘法，求出n周期內(nèi)，x的一元線性回歸線的斜率，相當(dāng)于以上介紹的b值。在k線圖上是(價差/時間差)的關(guān)系，與角度沒有任何關(guān)系。n取值為1時沒有意義。slope(c,5);{-0.099}.那么有了這兩個函數(shù)，要畫出回歸線還是不容易。今天的回歸線的值和斜率知道了，可(n-1)天之前的回歸線上的值（相當(dāng)于前面說的a值）還是不知道，因為指標(biāo)均為序列變量，無法倒推。一般有兩種方法，一種是全用基本函數(shù)，用起來有點麻煩，要調(diào)整參數(shù)。還有一種是借用vbs來倒推數(shù)據(jù)。
10期權(quán)函數(shù)
delta (期權(quán)價格變動對其標(biāo)的物價格變動的比率)用法:delta(o, t, p, x, i, v, d) 參數(shù)說明請參見option函數(shù)
gamma (delta指標(biāo)變動對其標(biāo)的物價格變動的比率)用法:gamma(o, t, p, x, i, v, d) 參數(shù)說明請參見option函數(shù)
option 期權(quán)定價，用法:option(o, t, p, x, i, v, d)， o為期權(quán)類型,0表示看漲期權(quán),1表示看跌期權(quán),2表示期貨看漲期權(quán),1表示期貨看跌期權(quán)， t為到期天數(shù),p為標(biāo)的物現(xiàn)價,x為履約價格,i為年利率,v為年波動率,d為年紅利率，例如:option(0, 100, 22, 20, 6, 15, 0)，求標(biāo)的物現(xiàn)價為22，履約價格為20，年利率為6%，波動率為12%的100天后到期的看漲期權(quán)定價，option(1, datediff(date,1040615), close, 20, 6, 15, 0)，求履約期滿日為2004年6月1日的看跌漲期權(quán)定價
rho (期權(quán)價格變動對利率變動的比率)用法:rho(o, t, p, x, i, v, d) 參數(shù)說明請參見option函數(shù)
theta (期權(quán)價格變動對時間變動的比率)用法:theta(o, t, p, x, i, v, d) 參數(shù)說明請參見option函數(shù)
vega (期權(quán)價格變動對其標(biāo)的物價格波動率變動的比率)用法:vega(o, t, p, x, i, v, d) 參數(shù)說明請參見option函數(shù)
volo 波動率，用法: (x, n, m)為樣本數(shù)為n的x序列的波動率,m為交易周期數(shù)，例如:volo(close,90,250) 表示計算90個樣本收盤價數(shù)據(jù)的年波動率(輸出以百分比為單位),以年250交易日計算
11指標(biāo)函數(shù)
cost 成本分布情況--cost(10),表示10%獲利盤的價格是多少,即有10%的持倉量在該價格以下,其余90%在該價格以上為套牢盤?該函數(shù)僅對日線分析周期有效?
flatzig 歸一化之字轉(zhuǎn)向。用法:flatzig(x,n),當(dāng)序列或k線變化量超過n%時轉(zhuǎn)向，x為序列或常數(shù),為常數(shù)時表示0:開盤價,1:最高價,2:最低價,3:收盤價,4:高點用最高價、低點用最低價，與zig函數(shù)不同的是本函數(shù)返回值在0-1之間。例如:flatzig(3,10)表示收盤價的10%的flatzig轉(zhuǎn)向，flatzig(ma(c,20),10)表示均線的10%的flatzig轉(zhuǎn)向
flatziga 歸一化之字轉(zhuǎn)向(絕對變化量)。用法:flatziga(x,n),當(dāng)序列x變化量超過n時轉(zhuǎn)向，與ziga函數(shù)不同的是本函數(shù)返回值在0-1之間。例如:flatziga(rsi1,10)
peak 前m個zig轉(zhuǎn)向波峰值 peak(k,n,m)表示之字轉(zhuǎn)向zig(k,n)的前m個波峰的數(shù)值,m必須大于等于1?例如:peak(1,5,1)表示%5最高價zig轉(zhuǎn)向的上一個波峰的數(shù)值?
peaka 前m個ziga轉(zhuǎn)向波峰值(絕對變化量)。用法:peaka(x,n,m)表示之字轉(zhuǎn)向ziga(x,n)的前m個波峰的數(shù)值,m必須大于等于1，例如:peaka(rsi1,10,1)
peakbars 前m個zig轉(zhuǎn)向波峰到當(dāng)前距離 例如:peak(0,5,1)表示%5開盤價zig轉(zhuǎn)向的上一個波峰到當(dāng)前的周期數(shù)?
peakbarsa 前m個ziga轉(zhuǎn)向波峰到當(dāng)前周期數(shù)(絕對變化量)。用法:peakbarsa(x,n,m)表示之字轉(zhuǎn)向ziga(x,n)的前m個波峰到當(dāng)前的周期數(shù),m必須大于等于1，例如:peakbarsa(rsi1,10,1)
ppart 遠(yuǎn)期成本比例--ppart(n):n為常數(shù),表示n周期前的成本占總成本的比例,
如返回0.3表示30%,ppart(20); 20天前的成本占總成本的比例?
pwinner 遠(yuǎn)期獲利盤比例--pwinner(n,x),n為常數(shù),x為數(shù)組或常數(shù)。pwinner(20,close);表示20天前的那部分成本以當(dāng)前收市價賣出的獲利盤比例,例如返回0.2表示20%獲利盤?
sar 拋物轉(zhuǎn)向--sar(n,s,m),n計算周期,s步長,m極值?例sar(10,2,20)表示計算10日拋物轉(zhuǎn)向,步長為2%,極限值為20%?
sarturn 拋物轉(zhuǎn)向點--sarturn(n,s,m),n為計算周期,s為步長,m為極值,若發(fā)生向上轉(zhuǎn)向則返回1,若發(fā)生向下轉(zhuǎn)向則返回-1,否則的化為0?其用法與sar函數(shù)相同?
trough 前m個zig轉(zhuǎn)向波谷值--trough(k,n,m)表示之字轉(zhuǎn)向zig(k,n)的前m個波谷的數(shù)值,m必須大于等于1?例如:trough(2,5,2)表示%5最低價zig轉(zhuǎn)向的前2個波谷的數(shù)值?
trougha 前m個ziga轉(zhuǎn)向波谷值(絕對變化量)。用法:trougha(x,n,m)表示之字轉(zhuǎn)向ziga(x,n)的前m個波谷的數(shù)值,m必須大于等于1。例如:trougha(rsi1,10,2)
troughbars 前m個zig轉(zhuǎn)向波谷到當(dāng)前距離--troughbars(k,n,m)表示之字轉(zhuǎn)向zig(k,n)的前m個波谷到當(dāng)前的周期數(shù),m>=1?例如:trough(2,5,2)表示%5最低價zig轉(zhuǎn)向的前2個波谷到當(dāng)前的周期數(shù)?
troughbarsa m個ziga轉(zhuǎn)向波谷到當(dāng)前周期數(shù)(絕對變化量)。用法:troughbarsa(x,n,m)表示之字轉(zhuǎn)向ziga(x,n)的前m個波谷到當(dāng)前的周期數(shù),m必須大于等于1，例如:troughbarsa(rsi1,10,2)
winer 獲利盤比例--winner(close),表示以當(dāng)前收市價賣出的獲利盤比例,例如返回0.1表示10%獲利盤。winner(10.5)表示10.5元價格的獲利盤比例?該函數(shù)僅對日線分析周期有效?
zig 之字轉(zhuǎn)向--zig(k,n),當(dāng)價格變化量超過n%時轉(zhuǎn)向,k表示0:開盤價,1:最高價,2:最低價,3:收盤價?例如:zig(3,5)表示收盤價的5%的zig轉(zhuǎn)向?
ziga 絕對變化量之字轉(zhuǎn)向。用法:ziga(x,n),當(dāng)序列x變化量超過n時轉(zhuǎn)向，例如:ziga(rsi1,10)
附一、zig線的畫法。以zig(c,5)，即收盤價轉(zhuǎn)向，轉(zhuǎn)向要求5%。從第一根k線上的收盤價，慢慢往后看。直到當(dāng)天的c，和以前的k線的最低c值相比的漲幅，或與最高c值相比的跌幅超過5%時，才在當(dāng)天作出記號，稱之為拐點。漲幅超過5%的，稱向上的拐點，跌幅過5%的，稱向下的拐點。先有向下的拐點，于是第一根k線上的c值，就是高點了。在向下的拐點出現(xiàn)之后的每根k線上，相比較記錄最低之c值。然后把當(dāng)天的c值，比較，看有沒有漲幅超過5%。向上的拐點出現(xiàn)之后，回過頭，在與上一個向下的拐點之間，找到一個最低的c，作為zig的低點。產(chǎn)生向上拐點之后，就在之后的k線中記錄c的最大值。當(dāng)出現(xiàn)當(dāng)天的c值，與最大c值相比，跌幅超過5%時，記為向下的拐點。于是從向下的拐點回過頭來，在與上一個向上的拐點之間，找到一個最高的c，作為zig的高點。如此循環(huán)。也就是說，zig的高點和低點，是根據(jù)向上和向下的拐點出來之后，回溯過去才找到的。這就是zig未來數(shù)據(jù)的實質(zhì)所在。且看最近期間的zig線是怎么畫出的。從最后一根k線往前，如果先出現(xiàn)向下的拐點，則在此拐點到目前的k線中求出最小收盤價所在的k線，為低點。這個低點可能與目前的k線重合。重合的話目前的k線為低點，不重合的話目前k線為高點。如果先出現(xiàn)向上的拐點，則在此拐點到目前的k線中求出最高收盤價所在的k線，為高點。此高點與目前的k線重合，則目前的k線為高點，否則低點。
sar只跟k線中的h、l有關(guān)，與o、c無關(guān)。一、起畫點，當(dāng)n取5時，起畫點就在第六根k線上。第一步要做的事，就是由第一根k線到第五根k線判斷是看漲還是看跌。如是看漲，就要把起畫點畫成看漲sar，如是看跌，就要把起畫點畫成看跌sar。a:(h-ref(h,1)+l-ref(l,1))>0 and barscount(c)=2;如果a成立，則先畫看跌sar（sar在k線之上）；如果a不成立，則先畫看漲sar。就是說不管n取多少，起畫點是根據(jù)第一、二根k線上的h、l決定的。二、看漲sar：第一個看漲sar的值，是前五天的最低價，即ref(llv(l,5),1);然后看看sar值是不是比l小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。第二個看漲sar的值，是sar(2)=sar(1)+af1*(ref(hhv(h,5),1)-sar(1)),sar(1)即為第一個看漲sar的值。af1是調(diào)整系數(shù)，如果當(dāng)天的h比前五天的最高h(yuǎn)大，則要+0.02(得0.04)，否則還是取0.02。然后看看sar值是不是比l小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。第三個看漲sar的值，是sar(3)=sar(2)+af2*(ref(hhv(h,5),1)-sar(2)),計算方法與求第二個看漲sar類同，只是當(dāng)天的h是否比前五天的最高h(yuǎn)大還要判斷，是的話af2=af1+0.02，否則取af1。然后看看sar值是不是比l小，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。因為沒有跳轉(zhuǎn)的話，ref(hhv(h,5),1)-sar(2)的值肯定大于0，所以看漲sar一直是向上升的。如此循環(huán)往復(fù)，直到跳轉(zhuǎn)條件成立就跳轉(zhuǎn)，去畫看跌sar了。而調(diào)整系數(shù)af的值，經(jīng)過反復(fù)累積的話，最大是不能超過0.2的。三、看跌sar：第一個看跌sar的值，是前五天的最高價，即ref(hhv(h,5),1);然后看看sar值是不是比h大，是的話繼續(xù)，否則要在下一天跳轉(zhuǎn)。第二個看跌sar的值，是sar(2)=sar(1)+af1*(ref(llv(l,5),1)-sar(1)),sar(1)即為第一個看跌sar的值。af1是調(diào)整系數(shù)，如果當(dāng)天的l比前五天的最低l小，則要+0.02(得0.04)，否則還是取0.02。然后看看sar值是不是比h大，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。第三個看跌sar的值，是sar(3)=sar(2)+af2*(ref(llv(l,5),1)-sar(2))，計算方法與求第二個看跌sar類同，只是當(dāng)天的l是否比前五天的最低l小還要判斷，
是的話af2=af1+0.02，否則取af1。然后看看sar值是不是比h大，是的話繼續(xù)，否則在下一天跳轉(zhuǎn)。因為沒有跳轉(zhuǎn)的話，ref(llv(l,5),1)-sar(2)的值肯定小于0，所以看跌sar一直是向下跌的。如此循環(huán)往復(fù)，直到跳轉(zhuǎn)條件成立就跳轉(zhuǎn)，去畫看漲sar了。而調(diào)整系數(shù)af的值，經(jīng)過反復(fù)累積的話，最大是不能超過0.2的。sar沒有未來之嫌，但nsm的調(diào)整對sar影響很大，感覺靈敏性過大。
