導(dǎo)讀
每一套期貨交易系統(tǒng)，都是有使用門檻的，這個(gè)門檻就是：震蕩和連虧。
當(dāng)震蕩和連虧出現(xiàn)的時(shí)候，很多人根本就無法堅(jiān)持使用這套系統(tǒng)，他們會(huì)規(guī)避虧損，他們會(huì)做出各種各樣的調(diào)整，他們一調(diào)整，繼續(xù)一致性的執(zhí)行就不太現(xiàn)實(shí)了。
1
交易開拓者的老板，陳建靈曾經(jīng)在某一次公開的演講中表示：
趨勢跟蹤交易系統(tǒng)，它之所以有效，是因?yàn)樗?jīng)常失效。
我認(rèn)為他說的很對。
每一套期貨交易系統(tǒng)，都是有使用門檻的，這個(gè)門檻就是：震蕩和連虧。當(dāng)震蕩和連虧出現(xiàn)的時(shí)候，許多交易者根本無法堅(jiān)持使用這套系統(tǒng)，他們會(huì)規(guī)避虧損，他們會(huì)做出各種各樣的調(diào)整，他們一調(diào)整，繼續(xù)一致性的執(zhí)行就不太現(xiàn)實(shí)了。
他們的交易邏輯就會(huì)被打斷。然后他們開始不停的嘗試優(yōu)化。而一旦走上了不停優(yōu)化的路上，那么他們很容易就進(jìn)入了追求完美的陷阱里。
他們想要踩準(zhǔn)行情的節(jié)奏。
他們開始追求完美的細(xì)節(jié)化的交易處理過程。
但是，想要掌握細(xì)節(jié)對應(yīng)上期貨的走勢，是根本不可能的。為什么？
因?yàn)槠谪浭袌龅淖邉莞揪褪遣淮_定的，論變化，期貨可以有無數(shù)種變化，我們甚至根本就不可能在期貨市場中，找出一模一樣的走勢出來。
時(shí)刻踩準(zhǔn)行情的節(jié)奏，這就是一個(gè)最大的陷阱。一旦一個(gè)期貨交易者陷入這個(gè)漩渦中，想要脫身就非常困難了。
厭惡損失，這是人類的天性。在沒有構(gòu)建交易系統(tǒng)的初期，這一點(diǎn)主要體現(xiàn)在止損上，人們厭惡損失，所以，人們普遍不愿意去止損。因?yàn)橹箵p意味著損失的固定，不止損，損失沒有落袋，會(huì)給予他們期望。所以，人們總是遵循自己的天性，不愿意止損。
當(dāng)一個(gè)期貨交易者好不容易突出重圍，到了建立期貨交易系統(tǒng)建立的階段后，厭惡損失又表現(xiàn)在對于系統(tǒng)不利期的逃避。
因?yàn)槿魏我惶灼谪浗灰紫到y(tǒng)都不完美，所以在連虧出現(xiàn)的時(shí)候，期貨交易因?yàn)檎J(rèn)知不足，就開始被本能的厭惡損失所支配，開始主動(dòng)規(guī)避損失。
于是你發(fā)現(xiàn)越規(guī)避，越不完美，于是繼續(xù)規(guī)避……
想要突破這個(gè)陷阱，需要從認(rèn)知層次上解決：沒有什么期貨交易系統(tǒng)是完美的，因?yàn)橐惶灼谪浗灰紫到y(tǒng)，只能從它能夠獲利的形態(tài)中獲利，而走勢是不確定的，什么樣的形態(tài)都可能出現(xiàn)，所以，一套期貨交易系統(tǒng)，永遠(yuǎn)不可能一直的踩準(zhǔn)走勢的節(jié)奏。
交易系統(tǒng)之所以能夠創(chuàng)造出優(yōu)勢，靠的是在盈盈虧虧中累計(jì)出來的收益。
你擁抱了虧損，才能夠獲得收益，你嘗試規(guī)避損失，離盈利就越遠(yuǎn)。
而當(dāng)你意識(shí)到這一點(diǎn)，你開始不在持續(xù)的優(yōu)化你的系統(tǒng)，你開始固定你的交易系統(tǒng)，設(shè)立適合自己各種偏好的規(guī)則，并且，你開始接納它的不完美，開始一致性的執(zhí)行之后，它反而變的很完美。
對于交易走勢，它并不是完美的，它不能契合交易中的每一段走勢。但是，它又是完美的，它契合你的交易習(xí)慣，讓你能明明白白的收益。
適合自己，具有正向預(yù)期，能夠一致性的執(zhí)行的期貨交易系統(tǒng)，都很完美。
2
系統(tǒng)應(yīng)該是執(zhí)行者的意識(shí)反饋。當(dāng)你產(chǎn)生了開倉的意識(shí)，系統(tǒng)同時(shí)也發(fā)出開倉信號(hào)，這就很和諧。當(dāng)你意識(shí)到不能繼續(xù)持倉，需要止損或止盈平倉時(shí)，系統(tǒng)再度出現(xiàn)平倉信號(hào)，這就是完美。
如果執(zhí)行系統(tǒng)的過程痛苦，腦子里閃出各種念想，對系統(tǒng)無比擔(dān)心，恨不得手捆起來，鼠標(biāo)藏起來，才能避免自己違背系統(tǒng)。這樣的系統(tǒng)給出的信息處處與你作對。它但凡有一點(diǎn)不好，都會(huì)被你無限夸大。你無時(shí)無刻不在作斗爭。要么是和系統(tǒng)做斗爭，要么是和自己做斗爭。這個(gè)系統(tǒng)就不完美。
有兩種情況肯定是不完美。
一個(gè)是“機(jī)械”交易系統(tǒng)。完美是對系統(tǒng)上限的追求，機(jī)械交易系統(tǒng)只能起到保護(hù)下限的作用。通過機(jī)械的方式，對每一個(gè)可能的機(jī)會(huì)均勻下注，在平衡得失之后，只能保證你不會(huì)犯下大錯(cuò)，但絕不會(huì)完美。
另一個(gè)是完全不體現(xiàn)執(zhí)行者意志的交易系統(tǒng)也不會(huì)完美。當(dāng)你是一個(gè)執(zhí)行者的時(shí)候，你不應(yīng)該只是一個(gè)執(zhí)行者，你只是在執(zhí)行的剎那是一個(gè)純粹的執(zhí)行者。其他時(shí)間里執(zhí)行者就應(yīng)該是系統(tǒng)本身。你要么能對系統(tǒng)完全理解和認(rèn)可，要么系統(tǒng)就是由你一手打造，是你意識(shí)的完全反饋。
完美的交易系統(tǒng)應(yīng)該是你大腦里通過思辨和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)之后所形成的一套市場認(rèn)知體系。交易系統(tǒng)應(yīng)該是你，你就是交易系統(tǒng)。
如果一套系統(tǒng)可以以機(jī)械或書面的形式呈現(xiàn)，那它可能優(yōu)秀，但絕不是完美。想要變成完美的系統(tǒng)，就需要執(zhí)行者加入自己的意志。
這個(gè)系統(tǒng)和執(zhí)行者的關(guān)系應(yīng)該是，系統(tǒng)說yes，執(zhí)行者有權(quán)說no。但系統(tǒng)說no，執(zhí)行者無權(quán)說yes。也就是說，執(zhí)行者的意志體現(xiàn)在他對系統(tǒng)擁有不執(zhí)行的否決權(quán)，但是他沒有資格越過系統(tǒng)強(qiáng)制執(zhí)行。
“完美”是一個(gè)主觀評(píng)價(jià)，而不是“事實(shí)類”的東西，所以得有標(biāo)準(zhǔn)才能開口，否則說什么都不對，用另一個(gè)“完美”的標(biāo)準(zhǔn)來衡量，就會(huì)又反過來了。
①標(biāo)準(zhǔn)一：能在長期均值中獲得正收益。
比如賭場有概率優(yōu)勢和比概率優(yōu)勢更大的資金量碾壓優(yōu)勢，在遭遇極大厄運(yùn)之前，可以長期穩(wěn)定盈利。但遇到巨大厄運(yùn)，賭場也會(huì)破產(chǎn)。
交易者也同樣。但能獲得類似賭場那樣穩(wěn)定的優(yōu)勢相當(dāng)不容易。大多數(shù)“穩(wěn)定盈利”的交易員優(yōu)勢的穩(wěn)定程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上賭場。
我稱這一類交易員為賭場類賭徒，不遇巨大厄運(yùn)能穩(wěn)定盈利，但處于賭徒必輸原理之中。
交易者比賭場的優(yōu)點(diǎn)在于可以建立更大優(yōu)勢，不僅利潤率會(huì)比賭場高，即使盈利點(diǎn)不穩(wěn)定，仍然比賭場破產(chǎn)率低。但很少很少。
②標(biāo)準(zhǔn)二：不僅能在長期均值中獲得正收益，還擺脫了賭場那樣存在破產(chǎn)率的問題。
消除破產(chǎn)率，最大風(fēng)險(xiǎn)確定，虧了確定賺得回來，有短期風(fēng)險(xiǎn)，無長期風(fēng)險(xiǎn)。
這種類型由于行情波動(dòng)范圍內(nèi)無論發(fā)生什么都確定長期能夠盈利，即使運(yùn)氣差到極限，最壞情況發(fā)生，還是能獲得小收益使資金量不斷創(chuàng)新高，未來變化只會(huì)影響利潤率高低，確定能夠賺錢，算是立于不敗之地了。
區(qū)別只在于利潤率高低和過程的穩(wěn)定程度，資金曲線圖的下端只會(huì)升高不會(huì)降低是一定的。
完美的交易系統(tǒng)是系統(tǒng)和執(zhí)行者的完美結(jié)合。也就是：我即交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)即我。
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