“交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系”，首先一套最簡(jiǎn)單的完整的交易系統(tǒng)，包括最基本的交易點(diǎn)組成的框架，也就是由兩個(gè)點(diǎn)組成，一個(gè)是買入點(diǎn)的切入和賣出點(diǎn)的切出，整個(gè)的交易系統(tǒng)就是圍繞著這兩個(gè)基本的點(diǎn)形成的循環(huán)，整個(gè)的交易系統(tǒng)的確立、測(cè)試和優(yōu)化，簡(jiǎn)單講只是圍繞這兩個(gè)基本點(diǎn)的確認(rèn)而展開(kāi)。
但是，一個(gè)交易系統(tǒng)絕對(duì)不只是局限于得到兩個(gè)點(diǎn)的工作，買入和賣出的有機(jī)結(jié)合，交易資金的合理分配使用，根據(jù)市場(chǎng)狀況的變動(dòng)相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)新的變化等等后期的跟蹤和再優(yōu)化，以及保證交易循環(huán)的連續(xù)性都是一個(gè)“完整的交易規(guī)則體系”的要求。
一個(gè)完整的交易系統(tǒng)由以下的步驟組成：
交易策略的提出
交易對(duì)象的篩選
交易策略的公式化
交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
交易系統(tǒng)的外推實(shí)驗(yàn)
交易系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
交易系統(tǒng)的檢測(cè)與維護(hù)
實(shí)際上，簡(jiǎn)單的講來(lái)就是將一些的經(jīng)驗(yàn)和方法首先通過(guò)量化和公式化，變成計(jì)算機(jī)可以識(shí)別的語(yǔ)言，并且在歷史的數(shù)據(jù)中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和成功率檢驗(yàn)。首先通過(guò)了不同的市場(chǎng)，不同的歷史環(huán)境的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)后付之實(shí)戰(zhàn)，最終在實(shí)踐的考驗(yàn)中不斷完善和進(jìn)步。在本章中，重點(diǎn)介紹利用金字塔決策交易系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)交易策略的公式化以及交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。
金字塔為了滿足不同層次用戶的需要,提供兩種程式化交易,圖表程式化交易和后臺(tái)程式化交易.
圖表自動(dòng)交易是為基礎(chǔ)用戶所設(shè)立,使用ENTERLONG,EXITLONG,ENTERSHORT,EXITSHORT這4種傳統(tǒng)的交易信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)下單.交易過(guò)程是基于圖表之上的,用戶事先將寫(xiě)有上述4種交易信號(hào)的公式添加到圖表上,然后再來(lái)啟動(dòng)交易.
后臺(tái)程式化交易是基于后臺(tái)的預(yù)警模式，金字塔提供了一系列的功能和眾多交易函數(shù),可以在不影響用戶前臺(tái)圖形操作情況下，可以高效與預(yù)警系統(tǒng)一起工作來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易，并且可以一個(gè)交易策略同時(shí)交易幾個(gè)品種。
在金字塔決策交易系統(tǒng)的圖形分析界面，按功能鍵F3就會(huì)出現(xiàn)公式編輯器的界面，然后在“交易系統(tǒng)”按鼠標(biāo)右鍵， 如圖所示
選“新建公式”，將出現(xiàn)下列編輯器
交易系統(tǒng)公式和其他的公式遵守相同的編寫(xiě)規(guī)則，如果觀察以上的界面，可以發(fā)現(xiàn)主要有幾點(diǎn)不同：
多檔買賣條件的設(shè)定：交易系統(tǒng)最簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)由兩個(gè)條件組成，買入和賣出（多頭市場(chǎng)當(dāng)中），或者賣出和買入（空頭市場(chǎng)當(dāng)中）。
ENTERLONG 開(kāi)多
EXITLONG 平多
ENTERSHORT 開(kāi)空
EXITSHORT 平空
以上四個(gè)條件分別表示兩個(gè)市場(chǎng)行為的買入和賣出條件，每一個(gè)條件分別由獨(dú)立的公式組成
一個(gè)完整的交易系統(tǒng)必須有進(jìn)出兩個(gè)條件組成，也就是說(shuō)至ENTERLONG、EXITLONG或者ENTERSHORT、EXITSHORT中其中一組組成。
在交易系統(tǒng)編輯中，點(diǎn)擊[ << ]可彈出函數(shù)列表，可按類查找需要的函數(shù)。公式中的藍(lán)色字段為函數(shù)名，將鼠標(biāo)放在未知的藍(lán)色字段上，將看到該函數(shù)的描述和基本用法。
測(cè)試步長(zhǎng)
交易系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)定時(shí)需要考慮測(cè)試步長(zhǎng)的問(wèn)題，因?yàn)閰?shù)過(guò)短造成測(cè)試量的巨幅幾何增長(zhǎng)會(huì)嚴(yán)重影響計(jì)算機(jī)的計(jì)算速度，所以在金字塔決策交易系統(tǒng)中對(duì)步長(zhǎng)作出了限制，具體的計(jì)算公式如下：
參數(shù)1：
A=參數(shù)最大值
B=參數(shù)最小值
C=參數(shù)測(cè)試步長(zhǎng)
參數(shù)1的計(jì)算量：D1=（B-A）/C的取整值；
將所有的參數(shù)的計(jì)算量計(jì)算得出之后相乘的值小于10000即在合理的范圍內(nèi)。
參數(shù)名 最小 最大 缺省 測(cè)試步長(zhǎng)
N 1 100 9 3
N1 2 10 3 2
N2 2 30 3 2
如上圖中的參數(shù)計(jì)算如下：
參數(shù)N的計(jì)算量：D1=（100-1）/3=33；
D2=（10-2）/2=4
D3=（30-2）/2=14
雖以計(jì)算量 D=33*4*14=1848<10000
相反如果計(jì)算量過(guò)大溢出，公式系統(tǒng)將提示您無(wú)法完成，請(qǐng)修改相應(yīng)的參數(shù)測(cè)試步長(zhǎng)。
KDJ交易系統(tǒng)：
因?yàn)楣降木帉?xiě)基本原則都是一樣的，所以對(duì)于公式編寫(xiě)而言，交易系統(tǒng)是多個(gè)條件的組合，我們打開(kāi)金字塔決策交易系統(tǒng)的交易系統(tǒng)，規(guī)定其中的KD交易系統(tǒng)并打開(kāi)。得到上圖：
第一步：按照以前的公式編寫(xiě)方法，我們分別設(shè)定公式的名稱、分析周期、參數(shù)的各項(xiàng)內(nèi)容等，首先我們?cè)诠骄帉?xiě)欄中編寫(xiě)KD的表達(dá)式，并且將K、D表達(dá)為兩個(gè)中間表達(dá)式。
RSV：=（CLOSE-LLV（LOW，N））/（HHV（HIGH，N）-LLV（LOW，N））*100；
K：=SMA（RSV，M1，1）；
D：=SMA（K，M2，1）；
第二步：根據(jù)對(duì)KD使用的理解，得出需要編輯的條件并且加以量化、公式化--例如，我們知道了如果在D小與20的區(qū)域發(fā)生了K線向上穿過(guò)D線是很好的買入條件；相反的，D>80并且發(fā)生了D線向下穿過(guò)了K線，則是很好的賣出條件，這兩個(gè)條件組成了一個(gè)比較完整的循環(huán)，達(dá)到了一個(gè)最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)要求，事實(shí)上就是我們把兩個(gè)有機(jī)條件并列起來(lái)的過(guò)程。
ENTERLONG:CROSS（K，D） AND K<20; //K值上傳D值并且小于20的情況下開(kāi)多
EXITLONG:CROSS（D，K） AND K>80; //K值下破D值并且大于80的情況下平多
注：上面的完整公式在金字塔的交易系統(tǒng)組里面找到。
經(jīng)過(guò)上面的兩個(gè)步驟，完成了投資理念的公式化，這只是完成交易系統(tǒng)的最簡(jiǎn)單的一個(gè)環(huán)節(jié)，其后的測(cè)評(píng)與優(yōu)化，直至實(shí)戰(zhàn)檢測(cè)，維護(hù)都是十分重要的工作，這一部分我們將在后一章的測(cè)試系統(tǒng)系統(tǒng)中提到。
一個(gè)簡(jiǎn)單的均線雙向交易系統(tǒng)：
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
//先平后開(kāi)的原則
EXITLONG:CROSS(MA10,MA5); //平多
EXITSHORT:CROSS(MA5,MA10); //平空
ENTERLONG:CROSS(MA5,MA10); //開(kāi)多
ENTERSHORT:CROSS(MA10,MA5);//開(kāi)空
使用傳統(tǒng)的ENTERLONG程式化交易信號(hào)做出的自動(dòng)交易策略，存在著例如無(wú)法進(jìn)行頭寸管理，靈活性不夠的缺點(diǎn)，為了對(duì)介入價(jià)位和倉(cāng)位進(jìn)行精確的控制,譬如海龜交易法的頭寸管理.，需要金字塔提供擴(kuò)展性更為強(qiáng)大的程式化交易模式，為此提供了一系列的功能和眾多交易函數(shù)。這些函數(shù)用戶可以在公式函數(shù)列表的“交易系統(tǒng)”組里找到.但是需要注意的是金字塔的新交易系統(tǒng),是不能與舊的交易系統(tǒng)比如ENTERLONG混用的.金字塔的新交易系統(tǒng)采取的虛擬倉(cāng)位和資金再圖表做顯示和模擬交易的,使用之前用戶需要在公式屬性里將資金和費(fèi)率設(shè)置正確,以確保能更加貼近實(shí)戰(zhàn).真實(shí)自動(dòng)交易時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)交易指令發(fā)出的交易類型和價(jià)格以及數(shù)量進(jìn)行下單交易.
金字塔的后臺(tái)自動(dòng)交易下單模型主要由下列語(yǔ)句構(gòu)成：
BUY(COND,V,Type,P)； //開(kāi)多
SELL(COND,V,Type,P)； //平多
BUYSHORT(COND,V,Type,P)； //開(kāi)空
SELLSHORT(COND,V,Type,P)； //平空
交易系統(tǒng)示例，
例一：KD交易系統(tǒng)
我們?nèi)匀皇褂们懊娴?span lang="EN-US">KD交易系統(tǒng)為例，將其修改為新版的程式化交易模型。
RSV：=（CLOSE-LLV（LOW，N））/（HHV（HIGH，N）-LLV（LOW，N））*100；
K：=SMA（RSV，M1，1）；
D：=SMA（K，M2，1）；
//注意看下面兩行語(yǔ)句
BUY(CROSS（K，D） AND <20，V，TYPE，P)；
SELL(CROSS（D，K） AND K>80，V，TYPE，P)；
例二：一個(gè)最簡(jiǎn)單的3天均線穿越5天均線的多頭交易系統(tǒng)
資產(chǎn):ASSET,LINETHICK0;
可用現(xiàn)金:CASH(0),LINETHICK0;
持倉(cāng):HOLDING,LINETHICK0;
MA3:MA(C,3);
MA5:MA(C,5);
BUY(CROSS(MA3,MA5),1,THISCLOSE); //開(kāi)多1手
SELL(CROSS(MA5,MA3),0,THISCLOSE);//平多0表示平掉全部持倉(cāng)
上述的交易模型之能在圖表做顯示使用，并可以做圖表交易。
在交易系統(tǒng)評(píng)測(cè)中，介入時(shí)機(jī)與價(jià)位，是針對(duì)舊交易系統(tǒng)的4種信號(hào)指定買賣的介入時(shí)機(jī)與價(jià)位的，這里是以BUY函數(shù)的實(shí)際指定價(jià)格為準(zhǔn)。
交易系統(tǒng)之開(kāi)多操作,
用法:BUY(COND,V,Type,P);
表示當(dāng)COND條件成立時(shí),
買入V股（手）當(dāng)前品種，TYPE表示買入類型，
P表示買入價(jià)格，所有參數(shù)均可以省略。
V:買入股（手）數(shù)或買入資金百分比(N%)，省略表示100%；
TYPE:可以是本周期收盤(pán)(THISCLOSE),次周期開(kāi)盤(pán)(MARKET),
次周期限價(jià)單(LIMIT)，次周期停損單(STOP)等交易方式控制符；
P:對(duì)于限價(jià)單、停損單需要指定的買入價(jià)格
例如：BUY(C>O ,1000,THISCLOSE);表示收陽(yáng)線則在本周期收盤(pán)價(jià)上買入1000股（手）。
BUY(C>0,50%,LIMIT,CLOSE-0.2);表示在次周期CLOSE-0.2元位置下買入限價(jià)單，
若價(jià)格達(dá)到或低于該價(jià)格則用50%資金買入。
交易系統(tǒng)之平多操作,
SELL(COND,V,Type,P); 用法同上
交易系統(tǒng)之開(kāi)空操作,
BUYSHORT(COND,V,Type,P); 用法同上
交易系統(tǒng)之平空操作,
SELLSHORT(COND,V,Type,P); 用法同上
ASSET當(dāng)前資產(chǎn)
戶賬戶客的凈自有資產(chǎn)=可用現(xiàn)金+占用保證金-融資（現(xiàn)金+品種市值-融資）
AVGENTERPRICE 持倉(cāng)均價(jià)
當(dāng)前持有品種的平均持倉(cāng)成本——最近空倉(cāng)以來(lái)計(jì)
BESTPERCENT 最大利潤(rùn)率
當(dāng)前位置之前所有交易中利潤(rùn)率最大一次的利潤(rùn)率,其數(shù)值在0—1之間
BESTTRADE 最大盈利額
當(dāng)前位置之前所有交易中盈利最大一次的利潤(rùn)額
CASH(N) 現(xiàn)金存量
得到當(dāng)前帳戶的可用資金余額
用法:CASH(N),N表示投資方向 0多頭 1空頭
例如:CASH(0)表示取當(dāng)前多頭帳戶的可用現(xiàn)金余額
ENTERBARS 開(kāi)倉(cāng)歷時(shí)
返回上次開(kāi)倉(cāng)到當(dāng)前的周期數(shù),若之前沒(méi)有開(kāi)倉(cāng)記錄返回-1
ENTERPRICE 上次開(kāi)倉(cāng)價(jià)
得到當(dāng)前位置的上次開(kāi)倉(cāng)價(jià)
ENTERVOL 上次開(kāi)倉(cāng)量
得到當(dāng)前位置的上次開(kāi)倉(cāng)量
EXITBARS 平倉(cāng)歷時(shí)
返回上次平倉(cāng)到當(dāng)前的周期數(shù),若之前沒(méi)有開(kāi)倉(cāng)記錄返回-1
EXITPRICE 上次平倉(cāng)價(jià)
得到當(dāng)前位置的上次平倉(cāng)價(jià)
EXITVOL 上次平倉(cāng)量
得到當(dāng)前位置的上次平倉(cāng)量
HOLDING 持倉(cāng)量
得到當(dāng)前帳戶持倉(cāng)量,多倉(cāng)返回正數(shù)空倉(cāng)返回負(fù)數(shù)
LIMIT 限價(jià)交易
交易方式控制符：加入限價(jià)單，次周期達(dá)到限價(jià)即操作，否則放棄。處于圖表交易時(shí)按照指定限價(jià)報(bào)單交易
LIMITR 限價(jià)交易
交易方式控制符：加入限價(jià)單，本周期達(dá)到限價(jià)即操作，否則放棄。處于圖表交易時(shí)按照指定限價(jià)報(bào)單交易
Market 市價(jià)交易，交易方式控制符：按照次周期開(kāi)盤(pán)價(jià)操作。處于圖表交易時(shí)按照實(shí)際交易市價(jià)操作
例如：buy(cond ,1000,market);
該控制符僅對(duì)交易評(píng)測(cè)時(shí)有效
MAXSEQLOSS 最大連續(xù)虧損次數(shù)
當(dāng)前位置之前連續(xù)虧損交易的最大次數(shù)
MAXSEQWIN 最大連續(xù)盈利次數(shù)
當(dāng)前位置之前連續(xù)盈利交易的最大次數(shù)
NUMLOSSTRADE 虧損次數(shù)
當(dāng)前位置之前總共有多少次虧損的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算
NUMSEQLOSS 連虧次數(shù)
當(dāng)前位置之前連續(xù)有多少次虧損的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算
NUMSEQWIN 連盈次數(shù)
當(dāng)前位置之前連續(xù)有多少次盈利的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算
NUMWINTRADE 盈利次數(shù)
當(dāng)前位置之前總共有多少次盈利的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算
OPENBAR 開(kāi)倉(cāng)歷時(shí)
上一次倉(cāng)位=0以來(lái)的周期數(shù)
OPENPROFIT 浮動(dòng)盈虧
當(dāng)前浮動(dòng)盈虧（當(dāng)前持倉(cāng)市值與持倉(cāng)成本之差）
PERCENTWIN 交易勝率
當(dāng)前位置之前盈利交易占總交易次數(shù)的比例，其數(shù)值在0—1之間
SEQLOSS 連虧金額
當(dāng)前位置之前連續(xù)虧損總額，注意每次賣出算一次交易，而買入不算
SEQWIN 連盈金額
當(dāng)前位置之前連續(xù)盈利總額，注意每次賣出算一次交易，而買入不算
STATE 帳戶狀態(tài)
得到當(dāng)前帳戶狀態(tài),無(wú)倉(cāng)輸出0；有多頭倉(cāng)輸出1；有空頭倉(cāng)輸出-1
STOP 停損交易
交易方式控制符：加入停損單，或又稱突破交易,次周期達(dá)到設(shè)定價(jià)格即操作買入，否則放棄。
所謂停損就是交易價(jià)比設(shè)定的價(jià)格要差，具體說(shuō)來(lái)對(duì)于買入或賣空就是高于設(shè)定價(jià)格，
對(duì)于賣出或買空就是低于設(shè)定價(jià)格
例如：BUY(COND ,1000,STOP,CLOSE-0.01);
該控制符僅對(duì)交易評(píng)測(cè)時(shí)有效
STOPR 停損交易
為本周期的，其它同上
THISCLOSE 收盤(pán)價(jià)交易
交易方式控制符,按照本周期收盤(pán)價(jià)操作
例如：BUY(COND ,1000,THISCLOSE);
該控制符僅對(duì)交易評(píng)測(cè)時(shí)有效
TOTALTRADE 交易次數(shù)
當(dāng)前位置之前總共有多少次交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算
TYPE(N) 上N次信號(hào)類型
得到當(dāng)前位置之前上N次信號(hào)類型
輸出：0、無(wú)信號(hào)1、開(kāi)多2、平多3、開(kāi)空；4、平空
TYPEBAR 表示上次信號(hào),
得到當(dāng)前位置之前上N次信號(hào)指定類型距當(dāng)前周期
TYPEBAR(N,TYPE)N表示上次信號(hào),
TYPE表示信號(hào)類型 0、無(wú)信號(hào)1、開(kāi)多2、平多3、開(kāi)空；4、平空
例如:TYPEBAR（2，1）表示：倒數(shù)第2個(gè)開(kāi)多信號(hào)歷時(shí)
WORSTPERCENT 最大虧損率
當(dāng)前位置之前所有交易中虧損率最大一次的利潤(rùn)率,其數(shù)值在0—1之間
WORSTTRADE 最大虧損額
當(dāng)前位置之前所有交易中虧損最大一次的虧損額
聯(lián)系客服
