周一交易持倉
周一我交易了紐日和鎊紐兩個(gè)貨幣對(duì)，鎊鈕昨天獲利50個(gè)點(diǎn)出場了，但是紐日已經(jīng)套了三天了，還不一定能獲利出場。如果止損，這可能要終結(jié)我6月11日以來的全勝記錄。當(dāng)然，我依據(jù)強(qiáng)弱對(duì)比外匯短線交易系統(tǒng)做交易，勝率一向很高。有時(shí)候，止損總是難免的，你總不能希望有一個(gè)100%勝率的交易系統(tǒng)吧？

我的交易體系

我喜歡用強(qiáng)弱對(duì)比短線交易系統(tǒng)來做外匯交易，但縱觀我所有的交易，真正能帶來可觀盈利的，還是我的波段交易系統(tǒng)。簡單的闡述一下我的波段交易系統(tǒng)：當(dāng)基本面與技術(shù)面高度重合的時(shí)候，我會(huì)通過分批建倉的方式，抓一波行情，賺取可觀利潤。持倉時(shí)間在一周至兩個(gè)月左右。

波段機(jī)會(huì)不多，而且有些機(jī)會(huì)也發(fā)現(xiàn)不了。所以日常的短線交易，是與市場保持親密接觸的最佳機(jī)會(huì)，我從來不會(huì)放棄短線交易。我嘗試過很多短線交易系統(tǒng)，包括：即時(shí)消息交易系統(tǒng)；純技術(shù)面的阻力支撐交易系統(tǒng)等等。最終還是選擇了強(qiáng)弱對(duì)比為主要的短線交易系統(tǒng)。

我的日記顯示，從上周從周一開始，我通過強(qiáng)弱對(duì)比分析，選擇做空鎊瑞和鎊加。周一和周二都有所斬獲；周三開始，家里有事，沒時(shí)間盯盤，設(shè)了一些保守的限價(jià)單，都沒有成交，不過，按當(dāng)時(shí)的策略與計(jì)劃做空鎊瑞與鎊加，都能夠獲得相當(dāng)不錯(cuò)的收益。是不是高勝率有一定的保障？

三大要點(diǎn)提高交易系統(tǒng)的勝率

強(qiáng)弱對(duì)比短線交易系統(tǒng)主要有以下三大要點(diǎn)來提高交易勝率：

第一：遵從買進(jìn)最強(qiáng)、賣出最弱的原則。預(yù)測行情有一個(gè)簡單的技巧：強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱。這就是交易界的最高準(zhǔn)則：追隨趨勢。

第二：承認(rèn)自己精準(zhǔn)進(jìn)場的能力不足，通過輕倉、分批次的交易手法，提高勝率。道理很簡單：1次不行，我來第2次；第2次不行，我來第3次。這樣。只要大方向沒大問題，三次中只要對(duì)一次； 或兩次中，只要對(duì)一次，就能夠獲利或保本出場。這樣成功概率就自然提高了。

第三：追隨主力資金的軌跡。雖然市場上交易的主體有很多，但實(shí)際上只有兩個(gè)陣營：主力跟散戶。由始至終主力都是掙散戶的錢。所以，如果你知道大部分散戶操作的方向，你反過來做，那勝率不就變高了嗎？而金十?dāng)?shù)據(jù)中心的投資情緒報(bào)告就是這樣一盞明燈。

另外，股票、外匯、商品、指數(shù)、債券這些金融市場最常見的投資品種，交易量最大的還是在美國。是美國主力的交易行為決定了它們行情的發(fā)展方向。而美國非商業(yè)持倉頭寸就代表了美國的主力。幸好美國的期貨業(yè)協(xié)會(huì)每周都會(huì)公布截止至上周二的非商業(yè)持倉頭寸多、空雙方力量的變化數(shù)據(jù)。這就是CFTC 非商業(yè)持倉頭寸報(bào)告，這份報(bào)告是我們洞察主力操作方向的重要工具。跟隨主力資金、與散戶反方向做，抓住了狐貍的尾巴，這樣勝率不就提高了嗎？

怎樣抓住狐貍的尾巴

散戶的資金軌跡，我們通過投資情緒報(bào)告來獲得。數(shù)據(jù)顯示該貨幣對(duì)超過60%以上的做空或者做多，就是值得參考的數(shù)據(jù)。反方向交易，最大概率能夠獲利。但是投機(jī)情緒報(bào)告有一個(gè)短板。由于全球金融監(jiān)管越來越嚴(yán)格，歐盟更是把杠桿降至至20倍，直接導(dǎo)致交易者與交易量降低。交易規(guī)模的減少，數(shù)據(jù)真實(shí)的程度也在下降。所以最好不要采用一個(gè)交易商的數(shù)據(jù)來做判斷，而是采用所有交易商綜合統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，這樣準(zhǔn)確率會(huì)更高一點(diǎn)。

關(guān)于主力的資金軌跡，我們通過CFTC非商業(yè)持倉報(bào)告來分析。同樣的，參考CFTC的非商業(yè)持倉報(bào)告，也有短板。由于公布時(shí)間的滯后，我們總是要一個(gè)星期之后，才能知道結(jié)果。行情瞬息萬變，在行情轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵位置，一個(gè)星期時(shí)間已經(jīng)足夠主力做很多事情了。

當(dāng)然，所謂趨勢，就是先要假定現(xiàn)在行情的方向會(huì)繼續(xù)下去。只要不是在趨勢行情轉(zhuǎn)折的那個(gè)點(diǎn)上，在大部分時(shí)間CFTC的持倉報(bào)告的參考價(jià)值是很高的。

CFTC非商業(yè)持倉分析方法

多頭持倉不斷增加，可能是一個(gè)上漲趨勢；空頭持倉不斷增加，則代表一個(gè)下跌趨勢。兩者結(jié)合起來分析，一增一減同時(shí)出現(xiàn)，則趨勢更加明顯、可靠。比如說：多頭持倉不斷增加的同時(shí)空頭持倉不斷減少，則很有可能是上漲趨勢。

兩者的差值是凈持倉，凈持倉的方向很重要，但凈持倉數(shù)量的增減趨勢更重要。比如說凈持倉為空頭，不代表就一定會(huì)下跌，有可能凈空頭不斷減少，是代表一個(gè)上漲行情。當(dāng)然最值得參考的數(shù)據(jù)是：凈持倉的方向，持倉數(shù)量不斷的累積增加，這樣趨勢會(huì)更加明顯，持續(xù)時(shí)間會(huì)更長。