揭秘|為什么散戶日內(nèi)交易99%都是虧損？
最近收到最多的問題就是“我這5分鐘圖的趨勢線畫的準嗎”，“我做日內(nèi)交易看1分鐘圖可以嗎”“15分鐘圖出現(xiàn)破位，我應該追多嗎”……
對于這類問題，我一般都會回“不建議新手做日內(nèi)交易，建議做4小時以上的周期”。
我很明白為什么大家都喜歡日內(nèi)，盈利能馬上兌現(xiàn)，沒有持倉的痛苦煎熬，幻想密密麻麻的平倉單一片藍色……只不過，現(xiàn)實永遠是殘酷的。
今天我來聊聊很多同學都感興趣的日內(nèi)交易（DayTrade）話題，為什么我會不建議大家做日內(nèi)交易？
一、交易成本占比過高。
日內(nèi)交易相比中長線交易的一個最大區(qū)別就是更頻繁的高頻做單。有的日內(nèi)交易者甚至一天交易幾十單，患上“不做單不舒服”病。
我們都知道，點差+手續(xù)費就是最主要的交易成本，它與你的總成交手數(shù)有關。做的單越多，就要支付越多無謂的費用。
我們來考量這樣兩筆交易：
中長線交易，止損1000點，止盈1500點
短線交易，止損100點，止盈150點。
兩者盈虧比均為1.5：1。
當我們加入點差成本后，假設點差為30點，這兩筆交易會變成：
中長線交易則止損1130點，止盈1470點
短線交易，止損130點，止盈120點。
前者盈虧比變?yōu)?.3，后者盈虧比直接降到0.92！止損點數(shù)比止盈點數(shù)還多，成為一筆不劃算的交易日內(nèi)做單越多，那么將虧得越多。
假設兩者的勝率相當，加入點差成本后，長線交易者依舊能賺錢，但短線交易者的交易策略就直接失效成為賠錢貨了。
這樣的計算可以讓大家明白交易成本在短線交易中占比有多重。
事實上，從事剝頭皮，日內(nèi)高頻等交易員幾乎都是與經(jīng)紀商協(xié)商拿一個很低的點差手續(xù)費“批發(fā)價”，散戶想要在一眾“二道販子中間商”的零售平臺里做日內(nèi)，屬于給平臺送錢的行為。
二、短線信號干擾嚴重
我們先來看看1分鐘的黃金K線圖。
1分鐘圖里，幾乎滿屏幕的“Pinbar”。只不過影線的長度只有零點幾美元，連點差都覆蓋不了。
放大到15分鐘圖中，震蕩行情里密密麻麻的“梳子狀”Pinbar K線依舊是清晰可見。
換到4小時圖后，才出現(xiàn)了我們熟悉的行情圖。
價格是有一定的隨機性的。周期越短，隨機性越明顯。
在1分鐘周期內(nèi)，尤其是行情清淡的時間里，可能只要某個交易者幾十萬美元的資金就能讓黃金價格波動起來，這對整個黃金市場來說是一個微不足道的數(shù)字。但我們無從知道這交易者會什么時候進場，做什么方向，尤其對看不到實時委托的場外交易者來說，更是“絕對的隨機”。
但大周期下，大資金，大趨勢，這些是不隨機的，是由基本面驅(qū)動反映在技術圖表中，依靠個人的資金是無法撼動這級別的走勢的。大周期時間下的確定性相對也會大很多。
所以明白為什么我常說“昨天美債收益率跌了，為什么黃金也跌”這類問題沒有意義吧。在長周期下他們保持負相關的，短期出現(xiàn)背離是隨機性主導。它就是要跌，沒有原因。
時間框架的選擇雖然說沒有最好的，只有最適合自己。但我們還是建議不要做日內(nèi)交易，以4小時圖以上的中長線為主
