其實我們要了解外匯市場是否存在一勞永逸的交易系統(tǒng)我們有必要來先明確幾個概念：
匯率波動最根本的原因就是供求關系，供過于求貶值。供不應求升值。
而不同交易主體對貨幣的不同預期，直接影響了供求關系的變化。
這種交易預期無非來源自兩種方式。基本面分析和技術分析
基本面分析的對象是驅動市場的因素。說白了就是對導致匯率變化的各種因素進行分析。
市場在較長的時間框架上實沿著基本面的方向進行的，中途有反復，這是由于市場中參與者之間以及市場交互影響形成的波動。
但問題是，基本面分析受到兩個因素的重要制約，這也是導致行情經(jīng)常無序波動的主要原因。
第一：放大效應
其實指的就是由于人的有限理性和認知偏差導致對基本因素的過度反應。
第二：反饋效應
指的是市場參與者因為市場的波動而強化了既有的行為，這也類似與索羅斯講的反射性。
由于基本面導致的驅動因素被以大機構為主的交易群體不完全解讀，導致出現(xiàn)放大效應。市場對基本面影響的認知在短期內失調，然后部分市場行為解讀者（也就是所謂的分析師）根據(jù)這種失調反應做出自己的交易決定，這就是反饋效應，這就更加劇了市場波動。
外匯作為高效率的金融市場，非常容易就在短時間內吸收新的基本面信息，同時由于羊群效應等行為因素放大了這些匯率的反應。這種基本面經(jīng)過人和資金的理解后做出的過度反應，就是行為因素，也是技術分析的核心。了解了這些基本概念之后我們會發(fā)現(xiàn)，不僅影響市場走勢的因素層出不窮，而且具體到交易者的解讀不同，也會導致市場行情的無序波動。
所以外匯交易系統(tǒng)說白了及時為了迎合當前主要交易主體和其他交易群體思維方式，用概率學統(tǒng)計出來的開倉平倉邏輯。
只要國際外匯市場參與者對市場的分析習慣變化，那么已經(jīng)成型的交易邏輯就要相對應進行調整。
驗證交易系統(tǒng)是否有效，最準確的方式就是運用統(tǒng)計學思維，對大量的交易記錄進行實時動態(tài)跟蹤，包括正確率，風險報酬比，收益率 等等當然這些都是在一個大周期內進行。
當在交易邏輯嚴格執(zhí)行的情況下，這些參數(shù)長期不在合理計算方位內，就有必要開始考慮更換交易方式。
由于交易系統(tǒng)的勝率存在改進的余地，導致一些交易者存在著朝著100%正確率邁進的沖動。
這種沖動有兩個誤區(qū)：
5.1、勝率不是持續(xù)成功交易的決定因素，事實上很多的職業(yè)交易員勝率不足50%，但仍然可以有著非?？捎^的利潤積累速度。相反很多勝率高的交易員卻因為一兩筆交易導致賬戶災難。
關鍵點在于，每筆交易賺的多虧得少。追求勝率是一個交易新手的沖動。
其實在交易中有很多試探性的舉動，都會造成正確率降低，但盈利的那筆交易必定可以在彌補之前虧損的基礎上，獲得盈利。
5.2、追求勝率會導致模型的過度優(yōu)化，也就是增加了太多太多的限制條件來試圖囊括所有行情數(shù)據(jù)。
