高頻交易的思路模型簡介！高頻交易分為四類...
高頻交易分為四類，分別為：自動流動性提供者，市場微觀交易，事件交易，偏差套利。
目前主流的高頻交易實施方法有兩種：一是根據(jù)多種統(tǒng)計指標(biāo)的變化，作為判斷的依據(jù)。即利用程序的快速計算，得到平均數(shù)、方差或者其他的獨特的指標(biāo)進行組合，判斷是否符合買單，賣單的條件，然后快速執(zhí)行命令。這一部分是最基礎(chǔ)的高頻交易。
目前市場上比較流行的高頻交易方法是，通過數(shù)學(xué)模型預(yù)測未來價格，當(dāng)市場價格與預(yù)期價格出現(xiàn)偏差，立即做出判斷，是否為大資金進場和離場，快速執(zhí)行買入或者賣出指令。目前，由于第二種的收益率較高，大部分高頻交易都采用第二種策略。
下面我將簡單闡述一下第二種高頻交易策略的步驟和思路
1.根據(jù)市場情況，建立數(shù)理金融的模型，預(yù)測短期價格的波動。
首先，需要把歷史數(shù)據(jù)進行有效分割。
因為每兩個相鄰的價格之間時間差是不一樣的，需要根據(jù)kernels curve等技術(shù)，剔除極值，潤滑曲線，把價格與時間的坐標(biāo)圖練成一條平滑的曲線。然后根據(jù)自己的頻數(shù)時間，對相對應(yīng)的價格進行相應(yīng)提取。
然后，根據(jù)回歸分析，把后一個頻數(shù)的價格與前一頻數(shù)的價格建立公式，得到相應(yīng)參數(shù)。現(xiàn)實模型里面的對于價格的預(yù)測模型比較復(fù)雜，但思路都是一樣，就是根據(jù)前一頻數(shù)的價格得到后一頻數(shù)的價格
下面以比較簡單的線性回歸為例，進行說明。
Pt 為時間t時刻的價格,Pt-1為時間t-1時刻的價格，A為影響價格的其他因素， 考慮殘差， 采用回歸得到的相應(yīng)參數(shù)。
對于結(jié)果的估算，一般采用蒙特卡洛方法生成的隨機數(shù)進行模擬。
最后，把參數(shù)運用于未來價格的模擬
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