1.7白糖
從表6-3-7可以看到，周期參數(shù)為6-13組合的MACD指標(biāo)綜合表現(xiàn)最好，總通利率和勝率排第一，日均交易次數(shù)為4. 57次，比較適合期貨曰內(nèi)雙向交易，且最大虧損率較低，盡量避免了因單次虧損量太大而需要補倉甚至爆倉的風(fēng)險。
不過，四組不同周期參數(shù)組合的MACD指標(biāo)在交易總盈利率和勝率方面差別不是太大，因此在白糖品種日內(nèi)交易當(dāng)中，可以應(yīng)用一組或兩組的周期參數(shù)組合來作為交易參考。
其價格、資金走勢見圖6-3-25~6-3-28。
2.部分期貨品種的不同時間參數(shù)組合的指數(shù)平滑異同移動 平均線指標(biāo)MACD趨勢性交易模型分析總結(jié)
經(jīng)過前面對比不同時間參數(shù)組合的MACD指標(biāo)趨勢性應(yīng)用在7個期貨品種上的表現(xiàn)可以得出以下四個方面總結(jié)：
第一，周期參數(shù)較小的組合比周期參數(shù)較大組合的綜合表現(xiàn)普遍要好，而且?guī)缀跛袇⒓訙y試期貨品種當(dāng)中，周期參數(shù)為6-13組合的MACD指標(biāo)總盈利率都是最高的。
第二，總盈利率都為整數(shù)，大部分集中在60%-90%之間；勝率在50%左右，說明在期貨日內(nèi)交易中使用MACD指標(biāo)，出現(xiàn)盈利的次數(shù)比虧的次數(shù)多的概率差不多。
第三，最大盈利率和最大虧損率都普遍較低，兩者都集中在1.5-2.5范圍，且兩個差別也不大，說明使用MACD指標(biāo)作為交易參考，盈利和虧損都較為平均，因單次虧損量較大而需要補倉或爆倉的風(fēng)險較小。
第四，日均交易次數(shù)普遍在3-4次之間，這樣的交易次數(shù)對于日內(nèi)雙向交易的期貨市場說比較合適。
