前面通過對比分析不同周期參數(shù)設(shè)置的指標(biāo)交易結(jié)果，從而得出在期貨日內(nèi)交易過程當(dāng)中，對于如何選擇周期參數(shù)有了一個初步的認(rèn)識。以上三個交易模型的交易規(guī)則是按照市場較為常用的開、平倉買賣方法設(shè)置的，但并不是最優(yōu)的。接下來我們考慮可否通過修改開、平倉的規(guī)則去改進這些交易模型的交易效果呢？如果可以，如何去改變開、平倉法則呢？
對于這個問題也許不同的投資者會有不同的見解，就像俗話說的：沒有最好，只有更好。
我將自己現(xiàn)在常用的關(guān)于這三個技術(shù)指標(biāo)的交易模型通過歷史真實數(shù)據(jù)驗證與原來的進行比較，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在總收益率、勝率、最大盈虧率等一個或幾個方面比原來的交易規(guī)則更為優(yōu)化、效果更好。下面我將通過表格的方式進行兩者的對比，希望通過我在這里的介紹，起到拋磚引玉的作用，讓讀者們了解到交易模型額優(yōu)化的必要性和方向性并在交易當(dāng)中探索出適合自己的指標(biāo)交易規(guī)則。
1.簡單移動平均線指標(biāo)MA的優(yōu)化分析
優(yōu)化前的交易規(guī)則如下：
買入開倉和買入平倉規(guī)則：移動平均線快線向上穿越移動平均線慢線賣出開倉和賣出平倉規(guī)則：移動平均線快線向下穿越移動平均線慢線該交易規(guī)則的優(yōu)缺點為：
優(yōu)點:條件約束少，方便判斷。
缺點：交易條件設(shè)計較為簡單，容易出現(xiàn)不必要的買賣交易；移動平均線作為趨勢指標(biāo)具有滯后性，該規(guī)則沒有和實時價格進一步結(jié)合，以判斷當(dāng)前處于上升或下跌趨勢。
優(yōu)化后的交易規(guī)則如下：
買入開倉和買入平倉規(guī)則：當(dāng)收盤價處于移動平均線快、慢線之上，且移動平均線快線向上穿越移動平均線慢線
賣出開倉和賣出平倉規(guī)則：當(dāng)收盤價處于移動平均線快、慢線之下，且移動平均線快線向下穿越移動平均線慢線
價格在均線之上顯示行情處于強勢的可能性較大，此時移動平均線的“金叉”信號會更加有效；當(dāng)價格處在均線之下，顯示行情處于弱勢的可能性較大，此時移動平均線的“死叉”信號會更加有效。優(yōu)化后的交易規(guī)則通過增加“收盤價處于移動平均線快、慢線之上”這個約束條件，一方面減少了優(yōu)化前不必要的買賣交易，另一方面主要是為了增加對當(dāng)前價格處于上升還是下跌趨勢判斷的約束，使得交易模型對價格趨勢的把握更為嚴(yán)謹(jǐn)。
表6-4-1為優(yōu)化前的各試驗品種的最優(yōu)均線組合表現(xiàn)：
對比兩個表格數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，優(yōu)化后的交易規(guī)則使得大部分品種的總盈利率進一步提高了，如滬銅由181.08%增加至191.35%，滬鋅由112.00%增加至120.1%,塑料由76.8%增加至78.90%,白糖由106.8%增加至121.45%；各試驗品種的勝率都得到了幾個百分點的提高，優(yōu)化后的勝率幾乎都在50%左右，也就是說，每次開倉交易，盈利的機會達(dá)二分之一?？傆屎蛣俾实脑黾颖砻鲀?yōu)化后的交易規(guī)則不但盈利的概率比以前要大，而且總盈利數(shù)額也 比以前要多。
從曰均交易次數(shù)來看，優(yōu)化后的日均交易次數(shù)比以前的要少了1-2次， 這是增加了約束條件的結(jié)果。雖然日均交易次數(shù)減少后可能會錯過一些獲利的機會，但是減少了的交易機會當(dāng)中大部分都是“虧損多于盈利”的機會， 所以綜合下來，總盈利率就像上面表格所示大部分都是比優(yōu)化之前要大的。
2.相對強弱指數(shù)RSI的優(yōu)化分析
優(yōu)化前的交易規(guī)則如下：
買入開倉規(guī)則：RSI線向上突破20
賣出平倉規(guī)則：RSI線向上突破70或返回20以下
賣出開倉規(guī)則：RSI線向下突破80
賣出平倉規(guī)則：RSI線向下突破30或返回80以上
該交易規(guī)則的優(yōu)缺點為：
優(yōu)點：發(fā)揮了相對強弱指數(shù)的超買超賣功能
缺點:數(shù)值50只是參考了中軸線所在位置，若以50作為平倉分界線可能會過濾掉一些RSI大于50但趨勢仍在持續(xù)的情況，過早獲利平倉未能將利潤進一步放大；僅使用一條RSI線，在捕捉價格趨勢的變化方面效果有限優(yōu)化后的交易規(guī)則如下：
買入開倉規(guī)則：RSI線向上突破20
賣出平倉規(guī)則：RSI線返回20以下或RSI快線向下穿越RSI慢線賣出開倉規(guī)則：RSI線向下突破80
賣出平倉規(guī)則：RSI線返回80以上或RSI快線向上穿越RSI慢線
原交易規(guī)則里面僅使用了一條RSI線，優(yōu)化后的交易規(guī)則增加了一條RSI線，兩條RSI線因周期參數(shù)不同分為快線(短周期參數(shù))和慢線(長周期）。使用兩條RSI線，可以通過快慢線的交叉變化，比原來使用一條RSI線的時候 更加明顯和科學(xué)地反映了價格趨勢的變化。在見底反彈過程當(dāng)中，若RSI快線沒有和RSI慢線發(fā)生“死叉”，表明價格上漲趨勢仍在延續(xù)的可能性較大，可以繼續(xù)持倉讓多頭頭寸盈利進一步擴大：而見頂回落當(dāng)中，若RSI快線沒有和RSI慢線發(fā)生“金叉”，表明價格下跌趨勢仍在延續(xù)的可能性較大，可以繼續(xù)持倉讓空頭頭寸盈利進一步擴大。在這里RSI快線周期參數(shù)選擇5，慢線周期參數(shù)選擇12。
