我自己定義的周操盤線是我交易系統(tǒng)中最重要、最核心的概念和平均線。下圖中比較粗的那根紅線就是我的周操盤線。
總體原則是:大盤周收盤收上周操盤線,滿倉做多;大盤周收盤跌破周操盤線,則空倉持幣。
但我的交易系統(tǒng)自2009年下半年建立以來,總感覺大盤大幅下跌后首次站上周操盤線滿倉操作時,失敗的概率較大。我希望建立一個“傻瓜”式的交易系統(tǒng),但似乎還需要作一些改進。
最近在優(yōu)化交易系統(tǒng),增加定量化模型時,發(fā)現(xiàn)欠缺一些“結構”方面思想的嵌入。
經(jīng)過一番思考和觀察、對比,發(fā)現(xiàn):
當大盤經(jīng)過一輪較大幅度的下跌后,如果經(jīng)過一個倒“N”字結構型的調(diào)整之后,再次站上周操盤線時,一般就會迎來一波主升浪。如果后一輪調(diào)整幅度越小(甚至是橫盤,例如下圖(二)),則其后主升浪越大越猛。
用上述發(fā)現(xiàn)來優(yōu)化操作:
當大盤經(jīng)過一輪大幅下跌后,如果沒有一個明顯的橫盤筑底的圖形和過程,而是直接反彈,形成了較“尖”的底部圖形,而后大盤經(jīng)過反彈,首次站上(或很接近)周操盤線時,輕倉(不能空倉也不能超過50%)操作,以股票組合或較為保守的普通指數(shù)基金為主。當接下來跌破周操盤線,再次探底后,由反彈引發(fā)再次站上周操盤線時,可放心滿倉操作(甚至可在股指期貨上做多),并且可以較為激進的杠桿性指數(shù)基金投資為主。
此時,周線圖上一般會隱約形成一個"W”型的底部形態(tài)。在日線形態(tài)上有可能類似“頭肩底”型態(tài)。
具體例見下圖(一)、(二)、(三)。以下圖形都來自不在同階段滬深300指數(shù)的周線行情圖。(點擊圖片可看大圖)。
1、2009年8月到10月份滬深300周線行情圖(一)
2、2010年4月到2010年9月底滬深300周線行情圖(二)
3、2010年11月到2011年2月滬深300周線行情圖(三)
如上圖所示,當大盤經(jīng)過一輪較長時間的大幅下跌,形成“尖”底首次反彈到周操盤線上時,一般第二周就會再次向下跌破周操盤線,開始向下調(diào)整。
如果首次反彈到周操盤線上的第二周,大盤收盤仍然站在周操盤線上,則表明大盤強勢,要在其后的時間里勇敢逢低滿倉操作,不要錯過了行情。
當然,后面的調(diào)整幅度不好確定。有時候是橫盤震蕩,如2010年7月底至9月底,此時,上證指數(shù)的周收盤在周操盤線附近忽上忽下,很不好操作,這個階段一般深圳成指的方向性比較明確,因此可用深圳成指的周操盤線作為系統(tǒng)性風險控制標準。
也就是說,當大盤經(jīng)過一輪較長時間的大幅下跌,形成“尖”底首次反彈并且周收盤在周操盤線上后,在后面的調(diào)整階段,如果在沒有跌破滬深300指數(shù)周操盤線的前提下,可用深圳成指的周操盤線取代上證指數(shù)的周操盤線作為系統(tǒng)性風險控制標準。比如,2011年7月份以后的行情,就可用深圳成指的周操盤線作為系統(tǒng)性風險控制標準。但如果滬深300指數(shù)與上證指數(shù)都跌破了周操盤線,則不管其他指數(shù)是否跌破,都必須立即清倉。
當然,一定要具體問題具體分析。如果大盤在底部有一個明顯的橫盤筑底的圖形和過程,則在其后首次站上周操盤線時,要堅決及時滿倉做多!這種情況形成的底部一般是園弧底形態(tài)。如下圖。
4、2005年9月到2005年12月滬深300周線行情圖
上述圖形很標準,底部時間長達近6周。一般底部沒那么長,有3周及以上就可以了。
【作者:股海遠征】