期貨第一課 一個雞蛋的神話
一位窮人得到一個雞蛋，展開幸福的規(guī)劃：
蛋生雞，雞生蛋；然后換成錢；然后有了可觀的財富，然后娶個漂亮媳婦，然后有了幸福的生活。
我們內(nèi)心里一定是贊同這位窮人的幻想，因為蛋生雞，雞生蛋是我們親眼所見的生活事實。
然而，很遺憾：這確實是個幻想，它完全不符合事件的真實情況。
你看到真實情況了嗎？
如果你確實明白，而且于日常細節(jié)中積累經(jīng)驗、豐富自己，能透徹把握相關環(huán)境條件，那么恭喜你，成功的人生就在你掌握中。
期貨第二課 片面的執(zhí)見
窮人看見蛋生雞，雞生蛋，然而這個過程N多的環(huán)境條件和成本，他卻視而不見或不愿提及。
對這位窮人，筆者倒有個好建議：吃掉雞蛋，嘗嘗滋味；然后到養(yǎng)雞場打工;
在N多的主、客觀條件成熟后，或許有機會作雞蛋大亨。
一件事情的成功，是各方面N多的條件聚合成熟的結果。但人們總是愿意一味地強調、相信單一因素。
人類的思維方式有重大缺陷。
期貨第三課 概率世界
我們面對的世界及事物，由N多的因素聚合而成。
這些因素不斷地生滅變化，有些因素變化緩慢，有些因素我們幾乎感覺不到,總體上就有了不同的形態(tài)。
單一因素強勢作用，其他因素相對穩(wěn)定，才會產(chǎn)生可見的線性因果規(guī)律；
我們眼中幾乎不變的物理世界，也不過是相對人生而言，N多的因素變化緩慢而已；
而且僅為世界萬象的極小部分現(xiàn)象。
在十年內(nèi)看人生，單一或幾個因素往往會有強作用，其他因素相對穩(wěn)定，人只要順應趨勢，通過努力就可成功；
二十年看人生，會感嘆世事無常；
百年之滄桑，非人力所能掌控。
我們所看到的一切，不過是N多因素活動的概率性結果，如是而已！
很多神秘的人生格言，諸如：
“出來混，遲早是要還的”；
“別看今日鬧得歡，小心將來拉清單”；
“機遇偏愛有準備的人”；
。。。等等，
如果你以概率世界的眼光看這類問題，它們只是簡單的事實現(xiàn)象。
期貨第四課 價格世界
價格世界是一個典型、濃縮的概率世界；
影響價格的因素從來就不穩(wěn)定，下錯單都會使其波動，價格運動沒有線性規(guī)律。
重大事件會對價格構成重要影響，具有長期影響力的因素會使價格形成趨勢性。
大資金要評估各種因素對價格的影響，關注各種因素的出現(xiàn)和變化，并進行戰(zhàn)略性布局；
小資金只需研究價格圖表即可，跟隨趨勢賺錢。
期貨第五課 眼見非實
5分鐘看價格，波動無常還有跳空；
日線看價格，有階段趨勢性；
年線看價格，只有箱體波動。
影響價格的因素從來就不穩(wěn)定，下錯單都會使其波動，價格運動沒有線性規(guī)律。
價格的趨勢性只表明過去，影響趨勢的主因素隨時都可能改變；
眾多的小因素的生滅變化更是讓趨勢的形態(tài)多種多樣。
換句話說就是，價格的趨勢性只描述過去；
而具體的走勢，在當時，有可能走出N多種形態(tài)中的任一形態(tài)，而最后的結果不過是碰巧走出了該形態(tài)而已。
所有傳統(tǒng)的技術分析，是在描述過去的偶然形態(tài)，事后諸葛而已；
用公式語言說就是：無形中你已引用了未來函數(shù)。
誤入期貨、誤入股市，乃至深陷不能自拔，就是因為中了這個招。
期貨第六課 價格趨勢
幸運的是：
1、具有長期影響力的因素會使價格形成趨勢性；
2、交易由人操作，人性的介入，我們也確實發(fā)現(xiàn)：不同品種的價格走勢有不同的個性特點。
價格的趨勢性只表明過去，未來是否能延續(xù)？只能說概率上有這種可能。
統(tǒng)計的結果是：當趨勢延續(xù)的時候，會有很大的一段利潤；不延續(xù)的時候，會在波動中來回虧損。
道氏理論找出了一個趨勢特征：高、低點上移為上漲趨勢，高、低點下移為下跌趨勢。
下列三個方法可以量化該特征，使其具有可操作性：
1、DMI指標中DMP和DMM的計算方法；
2、網(wǎng)上流傳的這個指標：
HH:=HHV(CLOSE,N);
LL:=LLV(CLOSE,N);
HH1:=BARSLAST((HH > REF(HH,1)));
LL1:=BARSLAST((LL < REF(LL,1)));
F1:=HH1<=LL1;
F2:=HH1>=LL1;
PARTLINE(F1,LL,COLORMAGENTA);
PARTLINE(F2,HH,COLORGREEN);
3、雙均線系統(tǒng)；
有人稱，可以在波動中依靠高成功率盈利。
那么，如何識別高低點？識別率有多高？
如何解決單次最大虧損和連續(xù)虧損？連續(xù)十年按此交易的結果究竟如何？
本講座無資格評述此做法，僅在此持保留意見，希望有高人能釋此疑團。
隨順趨勢賺錢，較為順理成章；
只需在量化趨勢出現(xiàn)時建倉，趨勢未能延續(xù)期間能控制好虧損即可。
接下來一個很關鍵的問題是：依照所描述的這個趨勢，能否長期真正賺錢？
期貨第七課 成功率與單次最大虧損
進入市場后，交易次數(shù)是N多次且不斷延續(xù)。
有趣的是：很多人津津樂道那一兩次盈利，對虧損避而不談；
也有的對那數(shù)次連續(xù)微小盈利情有獨鐘，對單次大虧選擇性健忘；
這是人性最本質的悲哀！
交易成績單是由一系列盈虧數(shù)據(jù)組成，最終還是得讓資金卡說出真話。
1、萬群在菜油的多頭大行情中，逢低加滿倉，4萬做到2000萬，這期間每次建倉都正確，成功率可謂100%；
在行情見頂后，幾天的急跌就全部回吐,
可以理解為一個單次大虧損就讓她出局；
（單次最大虧損和資金管理直接相關，資金管理會間接影響到成功率）
這個方法，如果加上資金管理，盈利水平和單次虧損都會大打折扣，成功率也會降低；
資金卡上的最終結果仍然相似。
如果是在空頭大行情中，這個方法次次都要虧，成功率為0%。
或許你會說：加上止損，不就成功了嘛；
我要說的是：朋友，你好純樸喔；
加上止損，此前的加倉點可能就是止損點；
你的成功率和盈利率會因此大打折扣。
2、建倉以后，價格可跌、可漲、可來回盤整，市場完全不會理會你的感受；
盤整形態(tài)多種多樣，你將面臨巨大的心理壓力：貪婪、恐懼、麻木；
盤整的第一天，你也許會對自己說：堅持、再堅持 。。。
盤整的第二天，你也許對自己說：我昨天要是平倉就好了 。。。
盤整的第三天，你可能對自己說：幸好未平，還不錯 。。。
幾天以后，你終于忍耐不住出局：或沮喪地看著價格一飛沖天；或慶幸看到價格一瀉落地。
所謂經(jīng)驗往往只是局部有效，100次的交易成功率不能代表1000次的成功率；
筆者水平有限，只作趨勢單，有過多種嘗試；
所用交易方法的成功率只在40%至60%之間，一直沒有找到有55%以上成功率又能控制好單次最大虧損的方法。
筆者有一個品種的交易系統(tǒng)，成功率高達75%；該品種只有一年多的數(shù)據(jù)，無法信任這樣的結果。
3、作交易要對足夠多的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出特征，從而心中有數(shù)；
成功率和單次最大虧損，是首先要關注的全局數(shù)據(jù)；
這兩個數(shù)據(jù)在實際情況中，往往是相互制約的。
我個人的經(jīng)驗：就一般情況而言，全局成功率要大于40%，單次最大虧損控制在總資金的30%以內(nèi)；
如果你找到了這樣的交易方法，至少有了一個好的開始。
本講關鍵詞：作股票、期貨，一定要有全局觀，要懂概率。
概率也不是神秘之物，說白了就是：10次的結果不錯，那么100次、1000次又將如何？
期貨第八課 破除迷信
交易是實實在在、真金白銀的事。
1、有的人腦袋一熱、屁股一拍，想出個主意，就立馬交易；
這樣作是不是有點懶惰、愚蠢、輕率？
可不可以聰明一點、辛勤一點、慎重一點？
可不可以不認認真真用數(shù)據(jù)分析、檢測你的方法，看看結果究竟如何，能不能實用？
第一類要破除的迷信就是：盲目自以為是。
2、有的人看到一本書、學到一個理論，就以為找到了指路明燈；
把理論神化，不允許有質疑；
甚至發(fā)展到埋怨市場不按理論走。
理論是灰色的，現(xiàn)實是豐富多彩的；
理論和書本不過是前人局部經(jīng)驗的總結，其中有真知灼見；
可以借鑒、啟迪我們，但絕不代表永恒不變的真理。
第二類要破除的迷信就是：教條主義。
3、因為某人某段時間極度成功，或因為某人是專業(yè)人士、帶著某種光環(huán)，
就視為榜樣、偶像，極度崇拜；
偶像值不值得崇拜，只需看他五年以上連續(xù)交易的賬單；結果一目了然。
如果只崇拜某一段時間的成功，我們每個人都是值得崇拜的對象。
第三類要破除的迷信就是：盲目崇拜。
4、在市場徒勞無益地尋找“圣杯”
下單交易只是在尋求一種可能性，因為你可能付出代價后一無所獲，也可能大有收獲。
這里特別要說明的是：價格波動有概率特征，交易有概率致勝的方法；
那也只是在盡最大努力想做到：趨勢未成時試探、趨勢形成時順應。
這一點只有可能性，沒有必然性。
第四類要破除的迷信就是：迷信線性規(guī)律 -- 科學迷信。
科學規(guī)律在物理世界是科學真理，在概率世界荒謬不成立。
坦白地告訴大家，這幾類迷信，筆者都經(jīng)歷過。
本講結語，借用論壇的一句輕松語表達對各種迷信的不滿：
“XX你不做公務員真是沒天理。
華而不實的理論，不堪一擊的實踐”
本講關鍵詞：我們找不到出手就贏的方法，我們真正需要的是能以概率致勝的實際的交易方法。
期貨第九課 交易系統(tǒng)
期貨第十課 人生大海
我們面對的其實是一個概率世界，
當N多隱含環(huán)境因素穩(wěn)定、單一或幾個因素強勢作用情況下，會有明顯的階段性趨勢運動或線性運動。
能預見趨勢并為此積極準備，
趨勢來臨時順應而不是對抗，或許就是成功的人生態(tài)度。
現(xiàn)實中我們也看到，
如果你從事的行業(yè)、你的性格特質、你所積累的專業(yè)技能正好順應社會趨勢，自然大獲成功；
正所謂運氣來了擋不住。
但從人類歷史來看，在人生大海中，是非成敗轉頭空，都是概率浪花而已。
對眼前利益的貪著，對未知現(xiàn)象的恐懼，是人性根深蒂固的弱點；
阻礙我們正確認識事物，阻礙我們生命自由，生活充滿痛苦和迷信的根本原因即在于此。
最后，借用《成事在天》序言中的一句話：“放松下來，靜心做自己的事，沒準那天幸運女神就會找上門來了。”
后記：
筆者兩年前就有了基本的交易系統(tǒng)，
這期間反復完善，同時不斷克服不愿面對虧損的心理。
到目前為止，還無法用交易記錄展示自己已讀懂市場，
可見，要認真做好一件事很難很難。
2009年10月，尊重交易系統(tǒng)，做完一波行情，獲利80%；
2010年1月底2月初，被鋅的短線所吸引，自以為發(fā)現(xiàn)了某規(guī)律，盈利悉數(shù)回吐；
2010年4月27日，遵照系統(tǒng)信號，成功建立空頭頭寸；在系統(tǒng)并無信號的情況下，于短線波動中丟失頭寸；內(nèi)心產(chǎn)生巨大沖擊。
看來要做到知行合一，還差很多火候。
本講座耗費筆者大量時間和精力,但愿我的努力能互相啟迪。
自誤入股市、期貨，沒有餓死，有時間學習研究它，我很幸運。
在MACD,我得到很多啟發(fā)，多年的研究，與大家共享。
成與不成，于我已無特別意義；
面對期貨市場，我會很有底氣地對他說：打了多年的交道，你讓我性格改變，我知道你的脾氣；
這，足矣！
在市場多年，最大的感慨是：
市場那么多人，那么多的交易方法，從一開始就注定了最終失敗的結局；
我們?nèi)匀欢紭反瞬黄！?/p>
筆者孤陋寡聞，只知道、也只能判斷海龜系統(tǒng)是個最終可以獲利的交易系統(tǒng)；
能把它用好，已是一件很費力的工作；
該系統(tǒng)的開倉、平倉點可以改進，你應該自己去尋找并作統(tǒng)計分析。
