首次接觸布林線是在兩年前，當時對交易還處于懵懵懂懂的狀態(tài)，但直覺讓我對布林通道有先天的抵觸。當時覺得包絡(luò)線系統(tǒng)總是在事后完美地契合價格，卻在交易當下很少給出有用的信號。兩年后的今天，拜讀布林格先生大作，才知道當時的我犯的是初學者一知半解的錯誤。
布林線的核心并非是上通道阻力，下通道支撐，當中插根似是而非的均線。布林線的精髓在于波動性和相對性，這是布林格先生的首創(chuàng)。
布林線描述了市場波動性的循環(huán)，“學院派總以為，價格并不循環(huán)，也不能預(yù)測，但波動性是循環(huán)的。無論前半句正確與否，后半句相信是正確的?！?
用簡單的話說，就是低波動后面必然伴隨著高波動，高波動后面必然伴隨著低波動。當一波順暢的趨勢已經(jīng)展現(xiàn)在我們眼前時，要時刻明白，不久的將來必然會出現(xiàn)雜亂無章的震蕩期。而震蕩期后又必然會伴隨著趨勢。原理極其簡單，也符合直覺。
價格的相對性，假設(shè)價格下降趨勢中，第一次突破布林線下軌，而接下去一次下突未突破下軌，即使第二次形成的低點比第一次低，也不能稱為創(chuàng)新低，反而可以配合動量指標或成交量指標注意趨勢的內(nèi)在力道改變。上升趨勢中同理。
布林格先生通過使用布林線并配合各個獨立指標和形態(tài)，構(gòu)造出幾個內(nèi)在邏輯簡單的交易策略，符合KISS原則，值得稱道。
但不得不說，縱使布林線系統(tǒng)是個有很多優(yōu)點的體系，其仍然難以融入我的交易框架中，正如布林格先生在書中提到的，“你即使把自己的交易系統(tǒng)原封不動地教給100個人，一個月后，就會產(chǎn)生 100種不同的交易系統(tǒng)?？赡苤挥袃扇齻€人會根據(jù)你的交易原則正確地使用系統(tǒng)。這是好事，因為很少有系統(tǒng)會因此而失效?！贝嗽挷患?，系統(tǒng)之于交易員就如斬魄刀于死神，是否能磨合要看緣分。
在我看來，交易的波動性可以直觀地看出，包絡(luò)線系統(tǒng)會扭曲交易員的視覺系統(tǒng)，讓其喪失對價格形態(tài)本身的敏感度。作為習慣使用模式識別的交易員來說，包絡(luò)線系統(tǒng)是個極大的障礙。如果想重視價格的相對性，可以通過指標與價格的背離來判定，但我本身就不信任背離的有效性。想用波動性或價格的加速度來判斷價格走向是缺乏邏輯基礎(chǔ)的。
而同時，波動性本身可以用肉眼直接從價格中察覺出，最簡單的模式是將走勢以震蕩與單邊進行劃分。震蕩時波動性必然縮小，單邊則大。布林線只是將該區(qū)別放大讓肉眼更容易發(fā)現(xiàn)更易于判別。
雖然如此，本書中，布林格先生仍然給了我三個不小的啟示。
1.價格過濾器的概念。其本質(zhì)是忽略一些價格細節(jié)來達成價格走勢的簡單化。這里我發(fā)現(xiàn)，我在不知不覺中使用變體價格過濾器。隨機指標本身就可以起到價格過濾器的作用，設(shè)置合適的參數(shù)可以使其有足夠的延遲，有時延遲是必要且很有用的，尤其當利用指標時間上的延遲來制定移動止損規(guī)則時，會是利器。
2.波動性突破系統(tǒng)。幾乎所有大牛都覺得，在眾多程序交易策略中，波動性突破系統(tǒng)長期存活率最好。我一直在想類似的系統(tǒng)如何實現(xiàn)，因為直觀上的平行通道突破或者形態(tài)突破很難程序化，現(xiàn)在才明白，合適參數(shù)的布林線同道，或者類似的包絡(luò)線系統(tǒng)就可以輕松完成這個使命。那么剩下的問題就是如何讓系統(tǒng)在震蕩期中存活下來，這才是突破系統(tǒng)面臨的共同難題。有時間要好好研究下這類自動化交易策略。不過這也從反面讓我覺得，包絡(luò)線系統(tǒng)與其說是給交易員用的，更像給機器預(yù)備的。放著可進行形態(tài)識別的大腦不用，而依賴包絡(luò)線系統(tǒng)，著實是很不討巧的事。
3.不存在長期有效的建議。任何目前有效的系統(tǒng)，都可能會在未來的某天失效，選擇符合潛在風報比要求的入場機會，要比寄期望于系統(tǒng)永遠有效來得更實際。謹慎地使用工具，才能在一定范圍內(nèi)幫助我們。布林格先生很誠實，這點是我最欣賞的。
《布林線》是本好書，作者的態(tài)度很坦誠。
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