銅期貨投機模擬實驗報告
一、實驗名稱：
金字塔投機買入策略
二、實驗?zāi)康模?/font>
通過期貨模擬交易實踐，了解和掌握金融投資的重要組成部分──期貨投資，了解期貨投資實際操作過程；學(xué)習(xí)分析軟件的簡單運用；掌握常用基本投資技巧，了解理性投機。通過與中國期貨市場保持一致的模擬交易環(huán)境，體會了解真實的期貨市場的過去與現(xiàn)在。
三、試驗方法：
a) 使用軟件：中銀國際期貨模擬交易
b) 使用方法：金字塔買入策略
四、實驗內(nèi)容：
金字塔加碼法，在金字塔底部建立基底，然后以遞減向上的方式往上筑建。在對市場行情作了充分的分析和預(yù)測之后，確定有一個較長期上升行情，起初設(shè)置的盤面大，買進的合約數(shù)多，隨著行市進一步向有利方向發(fā)展，再多次的逐漸買入，買入的數(shù)量逐漸減少，就形成一個金字塔框架。
五、實驗結(jié)果分析
此次投機模擬實驗獲利5957，實驗成功。在實驗執(zhí)行過程中，按照金字塔買入策略要求操作。在持倉盈利時繼續(xù)增倉，并且增倉量逐漸減少。因滬銅預(yù)期走勢與實際行情一致，總體走勢下跌，但小范圍內(nèi)有波動，此次模擬實驗是在短期時間內(nèi)完成，所以獲利。
由于此次實驗是短期內(nèi)的模擬，如果按照中長期的走勢分析，cu1209做長線不一定會與短期結(jié)果相同。
銅期貨套利模擬實驗報告
一、實驗名稱： 銅期貨套利模擬實驗
二、實驗?zāi)康模撼浞至私馄谪浐霞s，驗證期貨套利的一些原理， 學(xué)會分析期貨市場行情，并運用期貨套利的方法進行操作。
三、實驗方法：
a)使用軟件：金博士期貨模擬軟件
b)使用方法：牛市套利
四、實驗內(nèi)容：
1、 買入12年8月份到期的銅期貨合約7手，買入價56250元，同時賣出9月份到期的銅期貨7手，賣價為56100元。
2、 期貨市場行情為12年8月到期的cu1208的期貨合約為56260元，9月份到期的cu1209的期貨合約為56080元.cu 1208和cu1209的價差擴大,賣出cu1208的銅合約7手，同時買入7手9月份cu1209銅合約7手，平掉所有倉位。
3、判斷依據(jù)：牛市套利，買近賣遠，在看漲的市場，近期合約漲幅將大于遠期期貨合約價格的漲幅；在看跌市場，近期期貨合約價格的跌幅將小于遠期期貨合約的跌幅。此次實驗中近期合約漲幅大于遠期期貨合約價格的漲幅,cu1208漲了10點,cu1209漲了-20點.
五、實驗結(jié)果分析：
8月份合約每手盈利56260-56250=10，9月份合約每手盈利=56100-56080=20，盈利=20*5*7+10*5*7=1050
