大證金衍
期權(quán)模擬交易策略追蹤
2021.7.12-2021.7.16
本策略追蹤報告是大同證券金融衍生品部在交易所全真模擬環(huán)境下分別選取300ETF（510300）各月份實值、虛值和平值期權(quán)合約進行4個基礎(chǔ)單腿策略構(gòu)建，僅對策略收益進行被動追蹤及演示，不以盈利為目的，不作為對投資者的投資建議。
認購期權(quán)合約價格走勢圖
買入認購期權(quán)合約各月份收益圖
上周買入認購期權(quán)合約收益情況
買入認購期權(quán)合約收益率走勢圖
買入認購期權(quán)策略小結(jié)
認沽期權(quán)合約價格走勢圖
買入認沽期權(quán)合約各月份收益圖
買入認沽期權(quán)合約收益情況
買入認沽期權(quán)合約收益率走勢圖
買入認沽期權(quán)策略小結(jié)
認購期權(quán)合約價格走勢圖
賣出認購期權(quán)合約各月份收益圖
本周賣出認購期權(quán)合約收益情況
賣出認購期權(quán)合約收益率走勢圖
賣出認購期權(quán)策略小結(jié)
認沽期權(quán)合約價格走勢圖
賣出認沽期權(quán)合約各月份收益圖
賣出認沽期權(quán)合約收益情況
賣出認沽期權(quán)合約收益率走勢圖
賣出認沽期權(quán)策略小結(jié)
上周合約標的300ETF（510300）行情以橫盤震蕩為主，在上周行情下，買入7月4900認購期權(quán)策略的表現(xiàn)最優(yōu)，買入8月4900認沽期權(quán)策略的表現(xiàn)最差。
從建倉以來，賣出9月5500認購期權(quán)策略表現(xiàn)最優(yōu)，買入7月5750認購期權(quán)策略表現(xiàn)最差。
由此可以看出，在上周標的以橫盤震蕩為主的行情中，使用買入當(dāng)月實值認購期權(quán)策略較好。
