筆者 2018年7月22日本周六參加了白塵老師在杭州濱江舉辦期貨培訓(xùn)。我做期貨交易八年，有完善的交易系統(tǒng)，但這次參加白塵老師的培訓(xùn)，仍然覺得收獲滿滿，學(xué)到了兩樣新的指標(biāo)用法，可以加入到自己的交易系統(tǒng)中，使其更加完善。
當(dāng)天培訓(xùn)的主題。在講干貨之前，先和大家講幅自我定位圖，期貨投資山外有山，人外有人。真正的期貨高手間交流，都聊心態(tài)聊生活。因?yàn)榱钠谪浗灰准夹g(shù)，沒兩三句話，對(duì)方都懂了，沒得聊了。對(duì)于高手來說，懂方法容易，難在堅(jiān)持和執(zhí)行。對(duì)于新手來說，還是要從找準(zhǔn)自我定位開始，清楚自身所在階段，戒驕戒躁，抱著虛心學(xué)習(xí)的心態(tài)，努力往上爬塔。
我在自我定位的過程中也給白塵老師定了位，白塵老師2008年就建立了自己的交易系統(tǒng)，2012年開始鉆研ATR均幅指標(biāo)和葛蘭威爾法則，2016年開發(fā)了自適應(yīng)均線的天利指標(biāo)。目前是西藏豐盈基金和慧操盤的老板，在青島，成都等四座城市都有自己的企業(yè)。白塵老師溫文爾雅，綜合素質(zhì)很高，應(yīng)該達(dá)到第五層境界了。我自己的交易系統(tǒng)是基本面結(jié)合技術(shù)面，經(jīng)常會(huì)根據(jù)基本面情況左側(cè)交易。資金管理，理念和心理都具備，技術(shù)分析欠缺，這次學(xué)到的ATR指標(biāo)和均線葛蘭威爾法則正好可以完善我交易系統(tǒng)的入場點(diǎn)和加倉點(diǎn)。
白塵老師是日內(nèi)短線和日內(nèi)波段為主，隔夜倉位不超過20%。
均幅指標(biāo)（ATR）是取一定時(shí)間周期內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)幅度的移動(dòng)平均值，主要用于研判買賣時(shí)機(jī)。
白塵老師用的ATR指標(biāo)，看13天的平均波幅，用法舉例：螺紋日內(nèi)ATR平均波幅50點(diǎn)，日k線或小時(shí)線空頭趨勢，價(jià)格往上返50點(diǎn)，做空，勝率高。日k線或小時(shí)線多頭趨勢，往下50點(diǎn)做多，勝率高。止損兩倍平均波幅也就是100點(diǎn)。盈利上移止損保證勝率。
一個(gè)日內(nèi)波段交易計(jì)劃的設(shè)計(jì)，假設(shè)棉花是上漲趨勢，日內(nèi)平均波幅是100點(diǎn)。那當(dāng)行情從均價(jià)下來100點(diǎn)的時(shí)候進(jìn)場，止損是100點(diǎn)。止損可以設(shè)一倍ATR也可以是兩倍。根據(jù)個(gè)人承受能力。
葛蘭威爾法則
做多
買點(diǎn)1，平均線經(jīng)過一路下滑后，逐漸轉(zhuǎn)為平滑，并有抬頭向上的跡象。另外，價(jià)格K線也轉(zhuǎn)而上升，并自下方突破了移動(dòng)平均線，這是第一個(gè)買進(jìn)訊號(hào)。
買點(diǎn)2，價(jià)格K線未跌破移動(dòng)平均線，只要移動(dòng)平均線依然呈上升趨勢，前者也轉(zhuǎn)跌為升，這是第二個(gè)買進(jìn)訊號(hào)。
短線買點(diǎn)，價(jià)格K線與移動(dòng)平均線都在下降，問題在于價(jià)格K線狠狠下挫，遠(yuǎn)離了移動(dòng)平均線，有反彈需求，但是不適合長線交易。
葛蘭威爾的賣出做空法則，與買進(jìn)的法則是一一對(duì)應(yīng)的。
由于期貨趨勢行情相對(duì)較短，白塵老師只在買點(diǎn)一建倉，買點(diǎn)二加一次倉，假設(shè)總計(jì)開10手，第一次建倉6手，第二次加倉4手，10手到止損的總回撤不超過本金的2%。也就是總資金的30%以下倉位。這就是第二層境界，資金管理。很多賭徒都是在第二層被干掉的。
自適應(yīng)均線就是變寬的均線，變寬是因?yàn)榧恿似骄▌?dòng)幅度，當(dāng)?shù)凭€后再跌破平均波幅，才算真正跌破自適應(yīng)均線。減少一根均線帶來的頻繁上穿下穿。日內(nèi)短線勝率一定要高于70%，盈虧比一比一。長線盈虧比一定要大于1.5比1。勝率30%50%以上。這樣長期看才能維持盈利。自適應(yīng)均線就是為了提高勝率設(shè)計(jì)的。
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