期貨交易中，一致性的執(zhí)行一套具有正向收益預(yù)期的期貨交易系統(tǒng)，是獲利的關(guān)鍵。

而正向預(yù)期的交易系統(tǒng)，其核心邏輯是：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。

只要能夠?qū)崿F(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的交易系統(tǒng)，都是可行的。

這里請(qǐng)注意，截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑是由什么決定的？

是由出場(chǎng)決定的。

截?cái)嗵潛p，就是止損規(guī)則，而讓利潤(rùn)奔跑，其實(shí)是止盈規(guī)則。這兩個(gè)規(guī)則合起來(lái)，就是出場(chǎng)規(guī)則。

所以，出場(chǎng)決定了期貨交易系統(tǒng)的交易邏輯。

而入場(chǎng)呢？因?yàn)樽邉?shì)的不確定性，入場(chǎng)后一切皆有可能。所以，入場(chǎng)僅為試錯(cuò)的開(kāi)始。

試錯(cuò)，我的建議是試錯(cuò)趨勢(shì)的必然形態(tài)。

意思就是，出了這個(gè)形態(tài)不一定會(huì)是趨勢(shì)，但是只要后面走出了趨勢(shì)走勢(shì)，那么，一定會(huì)有這個(gè)征兆。

因此，如果一個(gè)交易系統(tǒng)，是基于趨勢(shì)的必然形態(tài)而設(shè)計(jì)的話，我認(rèn)為，是沒(méi)有好壞之分的。因?yàn)槲覀兪菬o(wú)法知道行情會(huì)走成什么樣子的。

突破式入場(chǎng)，是試錯(cuò)必然形態(tài)的一種。還有什么模式？

量化類：

1、價(jià)格與均線。

典型的就是一根均線，價(jià)格在均線之上，入場(chǎng)試錯(cuò)。

2、均線金叉。

均線金叉行情不一定會(huì)漲，但是出趨勢(shì)的話，前期均線一定會(huì)金叉。

3、均線多頭排列。

4、突破類，這是一個(gè)大類，適用于各種各樣的算法。

主觀類：

1、收斂三角形

一個(gè)必然要突破方向的形態(tài)。

2、上漲后回調(diào)

沒(méi)有不整理的趨勢(shì)。

3、其他形態(tài)

比如，W型，自設(shè)趨勢(shì)線假設(shè)。自設(shè)壓力位阻力位線等。這里我用的是自設(shè)，因?yàn)檫@些線并沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)。是你自己假設(shè)的依據(jù)。

最后，混合類。

其實(shí)，從理論上而言，任何位置都有試錯(cuò)的道理。因?yàn)榻酉聛?lái)的行情都可以呈現(xiàn)單向移動(dòng)。比如，基本面某信息，技術(shù)面某指標(biāo)，甚至你可以采用“抄底，一擊不中，立即止損”的理念。

但是，這些入場(chǎng)，我覺(jué)得是不如“試錯(cuò)必然形態(tài)”來(lái)的更高效的。

所以，我建議的是采用前兩類，量化類+主觀形態(tài)類。