周偉： 浙江平湖人，現(xiàn)居上海，近不惑之年，1993年進入中國股票市場，1998年開始從事個人期貨交易，幾經(jīng)起伏，也曾爆過倉，目前以程序化交易為主。 2008年9月1日至2009年8月31日，在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實盤大賽中，用嚴格的程序化交易實現(xiàn)623.86%的收益，以穩(wěn)定的資金增長,可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計收益率冠軍,并在十六個月內(nèi)將東航期貨8510618號帳戶從30萬做到630萬(期間資金最大回撤率-30%).
訪談精彩語錄： 系統(tǒng)經(jīng)過這么多年不斷地完善,應該說還算比較成熟了,有一定的適應能力。 在本金出現(xiàn)虧損的情況下我會快速地縮小頭寸,而一旦出現(xiàn)贏利會把贏利部分當作風險金擴大頭寸再投入到這個市場之中,也就是人們常說的“以利潤博利潤”。 不同類型系統(tǒng)的組合,不同持倉方向的交叉等,一直在考慮之中,目前還沒實現(xiàn),也是我下一步要研究的。 那時候最遺憾的就是,手頭有好的交易系統(tǒng),但由于自身的執(zhí)行問題,把資金都輸光了,所以自己心里一直不服氣。 能做到百分之百地執(zhí)行自己系統(tǒng)的信號,這是我最自豪和欣慰的。 修改系統(tǒng)的依據(jù)一般是要看市場環(huán)境的變化,交易規(guī)則的變動,還有就是靈感吧。 （在一套完整的程序化交易系統(tǒng)中）重要性的依次排列是：趨勢操作 < 資金管理 < 風險控制。 一個盈利方法都能否實現(xiàn)程序化交易，要看這個方法是不是具有客觀性和唯一性。 （程序化交易和主觀交易）最大的差別在于贏利的穩(wěn)定性,也就是資金曲線的平滑度。 說程序化交易的死板和機械我是同意的,說它磨滅了人的靈感,我不敢茍同。 一個程序化交易員首先要排除一切基本面信息的騷擾,才有可能在執(zhí)行力上得到提升。 平均持倉周期要看頭寸的浮動盈虧狀況來說的。 單筆開倉占總倉位的5%-10%。 以我的經(jīng)驗來說,小散戶還是多做鄭州品種風險小一點。 計劃中的虧損并不可怕,可怕的是失控的虧損。 預測<對策<執(zhí)行,預測是最不重要的。 如果系統(tǒng)的使用者和開發(fā)者不是同一個人的話，你可能不知道你現(xiàn)在使用的系統(tǒng)什么時候會發(fā)作。 投資者如果對程式交易感興趣的話，我認為還是自己動手開發(fā)適合于自己性格、只屬于自己個人所擁有的系統(tǒng)。 對我來說,每天基本上哪個時間段做什么事情都是固定的。 我一直對自己說,你是期貨市場的一個小散戶,以前是,現(xiàn)在是,將來也是,只是通過市場交易獲取價差利潤以維持生計和養(yǎng)家糊口。 期貨交易贏利的方法很多,適合于自己的就好。 |
