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在期貨交易中,使用兩個(gè)周期來交易的人,跟使用一個(gè)周期交易的人,他們的區(qū)別在哪?
在于過濾。
比如,正常在15分周期上交易,某人使用一套類似那種“一條均線上多下空”的交易策略,可能交易信號(hào)會(huì)非常多:
這個(gè)時(shí)候他該怎么辦?
選擇之一就是在策略上直接添加過濾。比如,在增加一個(gè)均線多頭排列后才入場(chǎng)的條件。
另一個(gè)選擇,就是利用更大的周期進(jìn)行過濾。
可以看到,上圖的15分鐘K線,橫盤時(shí)間內(nèi)信號(hào)特別多。如果這個(gè)時(shí)候,他去大周期,比如日線上參考一下。把策略變成,當(dāng)日線級(jí)別均線多頭排列時(shí)只做多。
會(huì)導(dǎo)致什么結(jié)果?會(huì)導(dǎo)致這個(gè)圖形中,所有的空頭信號(hào)全部消失。因?yàn)楫?dāng)前走勢(shì)日線上多頭排列了。
這就是2個(gè)周期的根本作用:過濾掉一些信號(hào)。
當(dāng)你的交易頻率太高了,或者交易信號(hào)觸發(fā)的太過于頻繁了,那么就可以考慮多周期的過濾方式。所以,才有人會(huì)使用2個(gè)周期來確定入場(chǎng)點(diǎn)。
因?yàn)樗幌?,交易的太頻繁。
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