投資人若想在股票、期貨投資中長期穩(wěn)定獲利，必須成功解決兩大難題：
第一，如何在高度隨機(jī)的價格波動中尋找到非隨機(jī)性的部分；
第二，如何有效地控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。
很多投資家的實踐證明，交易系統(tǒng)在上述兩個方面都是投資人的有力助手。
交易系統(tǒng)的期望值反映了研究者是否成功地分離了價格波動中的非隨機(jī)性部分。交易系統(tǒng)的正期望值越高，則反映研究者對非隨機(jī)性價格波動的認(rèn)識程度越高，反之，如果交易系統(tǒng)的期望值小于零，則反映研究者還未捕捉到非隨機(jī)性價格波動。絕大多數(shù)投資人在開始進(jìn)入市場時完全沒有系統(tǒng)觀點。所謂系統(tǒng)觀點是指以下兩點：
第一，操作者的操作方法是否高度定量化、條理化、有系統(tǒng)的完整性；
第二，操作者對操作方法效果的認(rèn)識是否根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計原則。很多投資人對市場有了某種認(rèn)識，便以為尋找到了獲勝的方法，他們不知道要想真正獲勝，必須進(jìn)一步確定其方法在統(tǒng)計上的顯著性。無論隨機(jī)性價格波動還是非隨機(jī)性價格波動中不具備統(tǒng)計顯著性的部分．只能給投資人以局部獲利的機(jī)會，決不會有長期穩(wěn)定獲利的可能。
很多投資人錯誤地以為投資的關(guān)鍵是正確判斷價格的走勢，但是，當(dāng)投資人具備了設(shè)計交易系統(tǒng)的基本概念和基本知識后，便會發(fā)現(xiàn)走勢判斷在整個操作中只居于從屬位置，很多成功的交易系統(tǒng)甚至根本不包合走勢判斷，即便需要對價格走勢作出判斷，投資人依據(jù)交易系統(tǒng)的設(shè)計原理也會發(fā)現(xiàn)，單純依靠走勢判斷進(jìn)行的投資不具備可操作性。
交易系統(tǒng)可以幫助投資人在實際進(jìn)入市場前，就明確地百分之百客觀地檢驗自己的操作方法，從而節(jié)省大量的操作資金，這就好像任何現(xiàn)代大型工業(yè)項目都要先經(jīng)過設(shè)計、論證、實驗、試生產(chǎn)，直到規(guī)模生產(chǎn)的程序一樣，而不會在規(guī)模生產(chǎn)的水平上去反復(fù)檢驗修改最初的設(shè)計思想。
交易系統(tǒng)的設(shè)計檢驗過程實際上是一個投資實驗過程，其性質(zhì)完全可以用“投資實驗室”來描述。從這樣的角度看，投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到交易系統(tǒng)對成功投資的重大意義。任何投資人的任何操作方法，在真正取得規(guī)模的長期的經(jīng)濟(jì)效益之前，都必須接受市場的嚴(yán)峻檢驗。交易系統(tǒng)的明顯優(yōu)勢是可以幫助投資人大大節(jié)省試驗成本。
由干人的記憶具有選擇性，很多投資人操作方法的形成是一種選擇性記憶的結(jié)果。比如，有的投資人聽到某個莊家的消息后，奮勇跟進(jìn)嘗到了甜頭，便會在頭腦中形成一種選擇性記憶．對這一具體案例形成深刻印象，而對吃虧的案例則形成排斥性模糊記憶，并因排斥心理而逐步淡忘。再比如說，有的投資人看到某一技術(shù)指標(biāo)發(fā)生某一狀態(tài)后自己進(jìn)場產(chǎn)生了很大贏利，從而形成一種強(qiáng)烈的選擇記憶。這些投資人的共同毛病是不去或不會研究該種現(xiàn)象的統(tǒng)計學(xué)意義，交易系統(tǒng)如果是按照統(tǒng)計學(xué)原則形成的，則對投資的記憶系統(tǒng)形成一種外在的強(qiáng)制，使系統(tǒng)樣本的選擇不是根據(jù)個人偏好而是根據(jù)統(tǒng)計規(guī)則。
交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效控制風(fēng)險。實踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人是難以準(zhǔn)確、系統(tǒng)控風(fēng)險的。當(dāng)沒有交易系統(tǒng)作為指導(dǎo)時，投資人很難定量評估每次進(jìn)場交易的風(fēng)險，或者，即使投資人能運(yùn)用某種技術(shù)手段對某次交易作出風(fēng)險評估，但是由于沒有交易系統(tǒng)指導(dǎo)，投資人很難定量評估各次風(fēng)在總體中的意義。
交易系統(tǒng)可幫助投資人學(xué)習(xí)按照統(tǒng)計學(xué)原理去觀察市場。
