中國股市的普通散戶投資者都有這樣一個感覺，一次操作成功難度不大，但恒久的成功卻非常難，這是否意味著股市沒有規(guī)律？答案當然是否定的，很多投資者都在積極探索有效獲利的方法，因而產(chǎn)生了無數(shù)的交易系統(tǒng)。
然而，07年以前很多技術分析系統(tǒng)，因為證券交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)合并現(xiàn)象嚴重，無法對微觀數(shù)據(jù)進行精確定位，更難以對買賣盤特別是大單買賣真實情況和方向進行有效監(jiān)控，因此，多帶有濃厚的經(jīng)驗***色彩，并沒有真正觸及量價關系的核心，很多時候，得出的結(jié)論往往和事實相左，分析結(jié)果有極大的不確定性。這使得各種交易系統(tǒng)的成功率普遍不高，操作的時候，失敗的概率非常大，這種現(xiàn)象直到07年大智慧公司推出DDE系統(tǒng)才有了一定改變。
DDX、DDZ等指標為代表的DDE，準確反映了個股當日每一筆買賣大單的對比情況，并由軟件進行精確的統(tǒng)計，以指標形式直觀地反映當前和歷史成交多空力量的對比，有效避免交易所合并數(shù)據(jù)影響，比較接近操盤資金原始狀態(tài)。這樣，就使得我們能夠掌握到成交量真正的核心，使得研究出準確性和實戰(zhàn)價值更高的交易系統(tǒng)的成為可能。
如何利用DDE打造高成功率的交易系統(tǒng)呢，本人以“DDX精準系統(tǒng)2號”（該系統(tǒng)5天5%的成功率達到89%，交易系統(tǒng)評測中，07年至08年9月的復合利潤率達到2.5萬倍）為例談談自己的體會以及交易系統(tǒng)的設計的主要步驟，借此拋磚引玉，和大家共同研究。
一、確立正確的投資理念和操作風格
股價的運行規(guī)律有無數(shù)種，人的精力有限，不可能專注于所有的變化，因此需要我們確立正確的投資理念，如：是以技術分析為主，還是以價值分析為主；是做趨勢還是做波段亦或是做K線；什么時候介入什么類型的股票；是屬于長期投資還是還是短線操作等等。
有了正確的理念后，我們將選擇我們自己的操作風格，每個人都有自己的個性，個性決定了操作股票的類型和方式，因此，在研究交易系統(tǒng)之前了解一下自己的個性，再結(jié)合對股票規(guī)律和交易系統(tǒng)的研究，可以迅速形成自己成功的操作風格：或追漲，或炒底或做回調(diào)等等。和個性格格不入的操作方式是不可能在市場上取得成功的，投資者應當只關注于和個性完美結(jié)合的操作方法。
二、發(fā)掘現(xiàn)象，找出規(guī)律
?。ㄒ唬┌l(fā)掘現(xiàn)象
市場上的個股運行狀態(tài)是千變?nèi)f化，其中，蘊涵無數(shù)個規(guī)律，這就需要我們自己去根據(jù)自己的操作特點，細心發(fā)覺，找出帶有普遍性的同一類現(xiàn)象，加以研究和分析。往往一個不起眼的細節(jié)，可能就蘊涵著成功的規(guī)律。
以我個人而言，喜歡短線追漲，一般持股不超過5天，利潤每次操作有3-5個點以上即可，因此，我選擇的重點就是短線爆發(fā)力強的股票。
運用DDE系統(tǒng)，我們就可以很輕松地發(fā)現(xiàn)一種現(xiàn)象，那就是連續(xù)數(shù)日DDX翻紅或者6-8天內(nèi)，有4-5天以上DDX翻紅的，如果今天股價突破，漲幅為10%，同時DDX為近期最大值的情況下，股價在第二天均會有不同程度的上升，尤其在大盤向好的情況下，這種現(xiàn)象比較普遍，例如：
A、600184新華光
07年3月19日，該股票漲停，突破前高，同時DDX連續(xù)6天翻紅，當日DDX突破放大，高達1.41，較昨天幾乎放大一倍，接下來幾天的該股走勢極強，短短的3個交易日，出現(xiàn)了3個漲停，使得參與者短線獲利較為豐厚，見圖：
B、600477杭蕭鋼構(gòu)
07年2月份12日，該股強勢突破，以漲停報收，其間，DDX連續(xù)8天翻紅，而且每日遞增，當日DDX達到1.869，較昨日放大近一倍，接下來的幾天的連續(xù)拉出11個漲停，短線走勢令人嘆為觀止見圖:
C、600689上海三毛
08年8月19日該股突然出現(xiàn)反彈，從DDX判斷，近期DDX間歇性翻紅多日，今日DDX大值突破，達到1.45，較前一日上漲數(shù)倍，顯示資金有備而來，接下來幾天的走勢也是非常令人欣慰的，5天內(nèi)出現(xiàn)4個漲停，見下圖：
D、600477杭蕭鋼構(gòu)
08年8月29日該股從底部小平臺跳空突破，8天內(nèi)DDX有5天間歇性翻紅，這當時的市場也是少見的，今日DDX達到0.96，較前一日上漲數(shù)倍，顯示炒作資金已經(jīng)提前布局，今日一舉突破，接下來短短5天，漲幅達到39%，成為弱市里的一道風景，見下圖：
?。ǘ┓治鲆?guī)律
通過以上案例，我們發(fā)現(xiàn)，上述股票均符合前文所說的條件。是不是這就是一個規(guī)律？后續(xù)上漲的原理在哪里？是不是所有符合這種要求的股票都會漲呢？這需要我們進一步研究，從理性角度來發(fā)現(xiàn)規(guī)律。
研究分為兩個方面：1、定性研究，從邏輯上分析為什么會漲；2、定量研究，找出歷史上所有符合條件的股票，分析其后續(xù)走勢，驗證其有效性。
A、定性研究
DDX代表大買單和大賣單的比值關系，正值代表大單吸貨或拉抬，機構(gòu)資金介入充分；負值代表大單出貨，機構(gòu)資金出逃。數(shù)日內(nèi)股價漲幅不多，而DDX連續(xù)翻紅或者紅多綠少，本來就意味著機構(gòu)介入打提前量，力量對比向有利于多方的方向發(fā)展；而當日DDX倍增意味著主力資金開始放手大單買進，顯示拉抬主升行情開始；同時股價漲停則是股票走勢中最強的，代表該股一定有很強的主力資金在運作，基于以上幾點，可以得出兩個結(jié)論：
1、這個股有激進的主力資金運作，且主力投入較大，主升浪開始，有可能直線拉抬；
2、因為主力前期包括當日拉漲停時買入做盤所花資金量較大，即便第二日大盤風云突變，該股還應有一個拉高出貨的過程，否則，投入的資金將全部遭到損失，因此，漲勢可能慣性延續(xù)，可趁主力拉高出貨時同步出貨。
綜上所述，從定性的角度看，這種上漲也是具備理論依據(jù)的，是合理而且可以延續(xù)的。
B、定量研究
為進一步確定這個思路的有效性，我將以上幾個條件函數(shù)化，設計成一個選股公式，通過成功率的測試來驗證其有效性，從而進行定量分析，最終確定該公式能否投入實戰(zhàn)。公式名稱：短線客DDX精準系統(tǒng)2號
源碼為：
var1:="ddx.ddx";
var2:=count(var1>=0,8)>=4 and count(var1<=-0.6,6)<=0;
var3:=c/ref(c,1)>=1.09;
var4:="ddz.ddz">=30;
var2 and var3 and var4;
成功率測試結(jié)果：
公式名稱：短線客DDX精準系統(tǒng)
解釋：var1—引用DDX；
var2—2—8天內(nèi)，DDX>=0至少出現(xiàn)4次；同時，6天內(nèi)，DDX必須全部大于-0.6（回避出貨的股票）；
var3—當日股價漲停；
var4—當日DDZ >=30；
結(jié)論：
通過對以上幾個不同時期不同獲利方案的測試，我們可以了解到：
1、這個思路是基本上成功的，無論牛熊，平均成功率均在80%以上，且信號分布比較均勻，操作機會較多；
2、該系統(tǒng)側(cè)重于短線，5天5%的獲利概率要大于持股20天的10%的獲利概率，短線操作使得資金運用更有效率；
3、行情向好時，公式的成績更為優(yōu)秀，短線有接近90%的成功率，因此，牛市時更為適用，熊市時要結(jié)合大盤等其他條件共同分析。
達到這一步，利用DDE系統(tǒng)打造選股公式的工作基本成功了，但是，這個東西在實戰(zhàn)中到底會取得什么樣的成績，還需要進一步進行系統(tǒng)評測。
在大智慧交易系統(tǒng)評測功能里，通過設定買賣規(guī)則，模擬自動買賣的方式可以驗證這個公式到底輸贏如何，能達到多少倍的利潤，這就需要進入第3步，形成交易系統(tǒng)。
三、公式的交易系統(tǒng)化
很多有經(jīng)驗的朋友都知道，公式有無實戰(zhàn)價值，并不完全靠成功率測試，主要看收益率。成功率再高的公式系統(tǒng)，沒有收益率也是毫無意義的，因此，進行完整的買賣模擬測試顯得極為重要，目前，國內(nèi)能進行這種測試的也只有大智慧2等有限的幾個軟件能做到。
A、測試的條件：
B、測試結(jié)果（07年---08年9月）
從上面的兩個測試結(jié)果我們可以看出來，該系統(tǒng)的理論收益率是極為驚人的： 10萬元的本金投入，每次全倉買入一個股票，賣出條件設定為：獲利8%賣出；止損條件設定為：現(xiàn)價距離4天內(nèi)最高價下跌5%時賣出；從07年到08年9月共計614天的周期內(nèi)，理論的收益率（利潤率）達到驚人的5.2萬倍，10萬本金變成了52億。即便是在行情一塌糊涂的08年1-9月份，系統(tǒng)評測的結(jié)果也為30倍以上，10萬變成了300萬(篇幅所限，不再附圖，請有興趣的朋友自己評測)。
當然，這只是理論狀態(tài)下的評測，因為采用的是復利測試，即贏利資金繼續(xù)作為本金繼續(xù)投入，因此，資金如滾雪球般越滾越大，當然，實際操作時，受種種條件的制約，是不可能獲得如此之高的收益的，但這并不影響個人對這個交易系統(tǒng)的評價，從以上諸多的評測結(jié)果來看，這個思路基本是成功的。由此可見，運用正確的投資理念和科學的操作方法，找出規(guī)律，會取得何等驚人的成功，關鍵在于投資者能否定下心尋找真正屬于自己的規(guī)律。
當然這個思路成功的歸功于大智慧公司推出的LEVER2軟件所包含的DDE系統(tǒng)，DDE系統(tǒng)確實對股票的操作帶來了很大影響，這就是精準數(shù)據(jù)背后蘊涵的市場真正的力量。
四、評測優(yōu)化
實際上，一個交易系統(tǒng)開發(fā)以后，要經(jīng)過多次的評測和優(yōu)化，這個系統(tǒng)也不例外，實際上，它經(jīng)過了我不下數(shù)百次的修改，最終形成的這個公式。朋友們自行進行系統(tǒng)設計時，一定也會遇到成功率低下，收益率低下等一系列問題，這就需要對公式不斷進行調(diào)整和優(yōu)化，反復總結(jié)失敗的案例，找出原因，進行修正，這樣才能找到真正適應自己的系統(tǒng)。
目前，非常多的偽技術充斥網(wǎng)絡世界，很多投資者并沒有完全掌握股市的規(guī)律，或者沒有對自己的思路進行科學的檢驗和總結(jié)，僅僅依靠個別現(xiàn)象，來指導自己和別人操作，甚至將它們做成各種花里胡哨的指標，亂人耳目，這是非常危險的。
真正有效的方法，一是經(jīng)得起系統(tǒng)的評測，有比較高的勝率；二是經(jīng)得起實踐的檢驗，確實能帶來收益。三是任何一種系統(tǒng)均有其適用環(huán)境，這主要和大盤的運行狀態(tài)有關，比如有的適用大盤的上升階段，有的適用于大盤的盤整階段。大盤的下跌階段，原則上各種系統(tǒng)都是無能為力的，因此，研發(fā)和使用系統(tǒng)，一定要了解適用公式的環(huán)境，搞清楚它的涵義。這個世界，沒有一個適用于所有市況的公式，任何成功的公式，都不過是對股票某一個規(guī)律的再發(fā)覺。
