一種網格交易法——千錘百煉交易法
(2014-05-12 15:00:45)
轉載▼標簽：
eamt4程序化交易期貨策略外匯分類：
外匯期貨EA作為網格交易法的愛好者，我研究了很多很多種網格體系，發(fā)現(xiàn)，網格交易法，要么是做震蕩，要么是做單邊，在兩種趨勢切換之中，必須要死扛虧損單，造成必須要求資金量很大，很容易出現(xiàn)爆倉或者就是資金使用效率低下。
本文所提出的網格交易法是我經過這些年的研究和思索后提出的一種變種。
首先，看上圖，這個是在M30圖上進行交易。
1. 確定網格大小，默認為20點。
2. 當K線從下方向上穿越價格線（橫線）時，建立買單B1，如果K線繼續(xù)上升，到達第二條價格線，則建立買單B2.
3. 如果價格回調到了第二個價格線下方，則賣出B2，損失3-4點。
4. 每個訂單的止損點為網格的一半，本例中為10點；每個訂單的止盈點為網格的3-5倍，本例中為3倍。就是說，當價格上漲60點后，買單獲利平倉。
5. 以此類推，建立B4，B5.....
6. 一旦價格回調至價格線下方，立刻平倉。（下面會解釋為什么還要設立一個10點的止損點）
7. 上圖僅以買單為例，其實可以雙向同時交易，就是，一旦K線下穿價格線就建立賣單S1，S2....
這種方法，不管是什么趨勢，都不會錯過，唯獨是在價格出現(xiàn)在沒某個價格線上下反復的時候需要進行反復確認。
交易的基本原則就是：
穿越價格線就認為是趨勢（建倉），反向穿越價格線就認為趨勢確認失敗（平倉）；
用多次穿越和反穿越來確認一個較大的趨勢；（做對了就持有直到盈利，做錯了就立刻改）
積小損，獲大盈。
就像趙本山說的：錯了就改，改了再犯，千錘百煉。
只要市場有價格波動，就有獲利的機會。
問題是，K線是一個很復雜的線條，在某個價格線上可以來回拉鋸，這樣每一次建倉和平倉都會造成3-4點的虧損，這是受不了的。為了能更好地明確什么是“穿越”，需要在M1圖上進行分析。見下圖。
如果在M1圖上，第一個K線在價格線下方，然后第二個K線的開盤價低于價格線，途中K線穿越了價格線，則視為“穿越”，此時建立買倉。反之為賣倉。
如果在該價格線上已經有了一個買單，當出現(xiàn)上圖情況，視為K線向下穿越價格線，原有的買單要平倉。
當出現(xiàn)上圖情況時，前兩個K線符合了向上穿越的條件，但是后兩個K線不符合向下穿越的條件，造成該倉位沒有能及時平倉（賣出），則該訂單會在到達止損點（10點）時被平倉。
基于以上的方式，在編寫EA后，可以靈活地調節(jié)“網格大小”、“止損點”、“止盈點”、“穿越的鑒定條件”等，使得EA最大效率地獲利和最小地止損，從而獲得長期的收益。
根據(jù)本人自己編寫的EA經驗，此EA的年盈利率可以達到2-4倍?？梢栽谡鹗幨兄邪阎褂c設計在1-2倍網格，在單邊時止盈點設計為3-10倍網格，可以獲得更好的效果。
本交易法則適合點差小，價格變化快，震蕩較小的品種，例如歐美、美日、鎊日等。
如果有更好的改進思路，歡迎與本人交流。QQ:511616027. Frank
令人生畏的外匯交易系統(tǒng) 想聽聽大家意見
發(fā)表于： [2009-09-15 09:27:00]樓主：
梓園杉 [
查看資料] [
發(fā)送紙條] [
博客] [
微博]
等級：財?shù)啦锁B 積分：168
Q群有朋友轉了篇文章，鄙人愚鈍，總覺有謬處卻想不出來，就轉發(fā)到這里，請各位多指導
【網格交易法】令人生畏的
外匯交易系統(tǒng)
每天的00：00GMT，同時買和賣一手EUR/USD,目標5點利潤。（有些交易商不接受鎖單方式）
如果48小時內交易沒有結束，手工平倉出局。同時在新開的交易中加碼在上次沒有成功的方向。
這樣，每天獲得的利潤為10點。（外匯
市場中10點利潤？太容易了吧）
好，下面來看看如何利用這10點利潤。
起始資金10000，從1手開始交易，每1000元利潤后加碼1手（標準賬戶1點=10元），其結果如下：
資金 利潤點數(shù)/手/天 交易手數(shù) 交易天數(shù) 利潤
10000 10 1 10 1000
11000 10 2 5 1000
12000 10 3 4 1000
13000 10 4 3 1000
14000 10 5 2 1000
15000 10 6 2 1000
16000 10 7 2 1000
17000 10 8 2 1000
18000 10 9 2 1000
19000 10 10 1 1000
20000 *** *** *** *****
現(xiàn)在，結果出來了。最多33個交易日，你的賬戶已經翻倍。
每天10點利潤，比起夢想一次50點上百點的利潤來說，要容易的多。這一目標雖然微小但也容易實現(xiàn)。不要跟我說，你連這10點利潤也很難掙到。弱水三千我只取一瓢。
這個交易思路，來源于英文論壇?，F(xiàn)在國外很多交易者把每天的利潤鎖定在10到20點之間。
優(yōu)化型的外匯EA網格交易法則
(2013-08-07 20:08:48)
轉載▼分類：
外匯期貨EA優(yōu)化型的外匯EA網格交易法則
網格交易法在外匯交易中，經常被大機構的大資金所使用。在過去的一個世紀中，被眾多專業(yè)或業(yè)余投資者所研究。我本人就是網格交易法的忠實愛好者。
傳統(tǒng)的網格交易法或者逆勢加倉的動態(tài)網格交易法都有巨大的缺陷，在單邊行情時往往會陷入死扛的境地，一旦抗不過去就會爆倉。我提出下面的一種優(yōu)化思路供匯友們參考。
基礎思路：
1. 用一些常用的技術指標來做大勢分析，比方移動平均線或者MACD等最常用的工具。
2. 當交易方向與趨勢一致時，就會不斷盈利。
3. 當交易方向與趨勢相反時，就要利用逆勢加倍反向加倉的方法來取得平局離場。
4. 為了更好地優(yōu)化使用效果，要注意選擇日內波動范圍較大的品種，例如鎊美或者美日等品種；同時需要注意交易時間內，盡量避開亞洲盤，盡量在歐洲盤和美洲盤的時間內交易。
5. 如果使用MA做大勢分析，盡量只在趨勢明顯時交易，比方當長短MA的趨勢一致的情況下交易。
為了更好地說明，做下面細節(jié)解釋。
1. 舉例，以三個時段的MA一致性來判斷大勢。當大勢趨同的時候入場交易。
上圖中，以MA14和MA30來判斷，紅線框出的區(qū)域處于上漲趨勢中。參考MA6來判斷一致性。盡量在三者相同趨勢的時候，至少在較慢的兩個MA一致時交易。
2. 在趨勢一致的時候，就會盈利。
以上圖表，每個橫線之間間隔為30點。（默認30點為一個網格）
當價格從下方突破，到達網格線時，buy1手。當價格繼續(xù)上升，到達更高一個網格線時，獲利平倉。
平倉的同時，再次買入1手。
當價格繼續(xù)上升到下一個高位網格線時，再次獲利平倉。
并且，再次買入1手。（此時，該1手多單位于階段性的高點，隨著價格的下降，該多單將會出現(xiàn)虧損。在下面將會說明如何“消滅”虧損單。）
3. 相比如何在順勢的時候盈利，如何消滅虧算單將會是要點。
當最后一個多單確立后，價格下降，當?shù)竭_較低的一個網格線時，建立2手的空單（sell2）。
隨后，價格繼續(xù)下降，到達更低的一個網格線，把buy1和sell2同時平倉，此時將平局離場。
以上的情況是處于比較理想的狀態(tài)，只是買入和賣出了分別一次，就可以平局離場。下面將說明在動蕩的市場環(huán)境中如何交易。
4. 如果買入后，價格下降，建立了sell2，但是價格又再次上升。
建立第一個buy1手后，價格下降，建立sell2手。當價格回升時，再次在上一個單子手數(shù)上加倍，建立buy4手。當價格繼續(xù)上升一個網格，全部平倉離場。此時將會獲利。
當做反了的時候，一樣地操作。最后可以平局離場。
5. 價格在網格之間運動時，只要不觸及網格線，就不建立新的訂單。
6. 每當價格觸及一個反向的價格線時，就反向加倍建立訂單。例如，當前一個訂單為空單時，如果價格反轉上升到高位價格線，則加倍手數(shù)建立多單；反之亦然。
7. 在交易中，可以多個組合倉同時運行。在EA中，用不同的magic number來區(qū)分。多個組合倉共存的時候，會出現(xiàn)奇妙的連鎖效應，使得多空單手數(shù)的差值變小，從而出現(xiàn)對沖的效果。
8. 入場點的選擇很重要，需要仔細考慮采用什么技術指教來作為入場條件
一個穩(wěn)定盈利不爆倉的網格交易外匯EA模型
(2014-11-21 13:10:48)
轉載▼標簽：
股票eamt4程序化交易期貨策略分類：
外匯期貨EA一晃之間，研究外匯EA已經多年，也曾在博客里面發(fā)表了一些心得，但是說實在的，真正特別好用的心得，并沒有發(fā)表，發(fā)表出來的多半是一些半成品或者思路吧。本文不同，是一個相對完整的模型。
網格交易，近年來大家研究較多。網格交易法的好處是可以不管價格的漲跌，以不變應萬變的方式來交易。在現(xiàn)在程序化交易規(guī)?；臅r代，趨勢交易法越來越難以賺錢。試看鋸齒波密閉的K線圖，誰敢說清晰的趨勢在哪里。對于外匯市場，80%以上的時間都是震蕩，趨勢交易法會頻繁出現(xiàn)小的止損，止損多了也會造成大虧，偶然盈利的一次，還很容易被震出來，只能賺些小利，即便采用移動止損（止盈）也同樣，一個鋸齒就止盈出局了。網格交易法在這樣的背景下，更顯示出其優(yōu)勢。雖然大家把“截斷虧損，讓利潤奔跑”奉為圣經，可實際又有多少人能做到？可能在中國尚不發(fā)達的期貨商品市場上，趨勢交易法的機會還更多一些吧。外匯？還是認識其本質吧。
下面就介紹我的實用的穩(wěn)定型網格交易法則。
1. 首先選擇合適的交易品種。一般來說，網格交易法適合震蕩性較強的貨幣對，比方歐美，歐鎊，澳新，美加，歐瑞，或者回調性比較強的，比方美日。
2. 一般在一小時圖上交易。
3. 以SMA800為中心線。在其上下方各200點的地方設置為邊界線，稱為區(qū)域。作為正常交易流程，只當ASK在區(qū)域內時允許正常交易，超出區(qū)域后，停止交易。
4. 雙向對沖方式同時建倉。
例如，同時建立BUY和SELL，均為0.1手。
如果價格上漲一個網格，例如網格設計為30點，則此時建立新的BUY，0.1手
當價格上漲超過一個網格，并且RSI出現(xiàn)上部拐點，此時建立新的SELL。逆勢單子需要加倉，設立一個加倉系數(shù)，例如1.4. 此時SELL手數(shù)為0.14手。
當價格繼續(xù)上漲，每上漲一個網格，就建立一個新的BUY-0.1手。一般，順勢方向新的倉位與第一倉相同。
當價格繼續(xù)上漲，每當比上一次建逆勢倉的價格超過一個網格時，并且RSI出現(xiàn)向下拐點，則建立新的SELL，手數(shù)再次加大1.4倍。
以此類推。
5. 平倉原則：
1）若干個順勢單子出現(xiàn)較大盈利，就是說，每個單子盈利點數(shù)都超過X點，全體BUY平倉（本例），稱為“大賺”，
2）當全體BUY單子中部分為盈利，部分為虧損，則在全體BUY的平均價格值之上Y點處全體止盈平倉，成為“小賺”
3）逆勢倉位，價格回調后，當出現(xiàn)在平均價為基礎上又盈利方向移動了Z點后，全體止盈平倉，稱為“逆襲”。
4） 永遠不止損。
以上是常態(tài)的主流程。
（請忽略圖中出現(xiàn)的交易單線段，截圖時沒注意留下的，與本文無關。）
實際運行的效果大致是這樣：
6. 當ASK超出區(qū)域時，例如超出下限。（下圖）
在價格超出下限后，立即平倉所有SELL（此時所有SELL均為止盈）。保留所有的BUY（此時所有BUY應該都是虧損的）。把所有BUY的手數(shù)加起來，按照這個數(shù)值建立鎖單SELL。例如此時買單總手數(shù)為2.5手，則鎖單SELL手數(shù)為2.5手。
當價格ASK回到區(qū)域內時，立即把鎖單SELL平倉，多數(shù)情況下，鎖單會有一些小利潤。
一旦回到區(qū)域內后，恢復以上的正常交易流程。
處于鎖單狀態(tài)（超區(qū)域狀態(tài)）時，不允許交易。此時賬戶凈值會被鎖定，凈值不變，不管此時的單邊有多大。
7. 合理選擇貨幣對，選擇MA周期，選擇合適的邊界線數(shù)值，選擇合適的加倉系數(shù)，以及起始手數(shù)，可以獲得很好的收益，而且只要控制得當，這個網格就是不會爆倉，不管個別時候出現(xiàn)的凈值回撤有多大，甚至多大80%以上，一旦價格回到區(qū)域內，將很快在1-2個交易日內恢復到正常的凈值范圍內。根據(jù)筆者的經驗，每年可以穩(wěn)定地獲得翻倍的利潤。
8. 該模型的難點主要集中在如何加鎖和解鎖，需要不少小技巧。歡迎讀者發(fā)表想法來優(yōu)化。
============================================================
關于網格交易法，除了交易模式外，更為重要的是資金管理，我提出下面幾個原則，務必要嚴格遵守，才能獲得良好的使用效果。
1. 網格交易法因為能實現(xiàn)快速盈利，當賬戶資金翻番后，第一件要做的事情就是要去除本金。
2. 當資金再次翻番后，例如，1萬的戶頭成為2萬后，一定要把賬戶劈開，成為2個賬戶。以后可能會出現(xiàn)N個賬戶。每個賬戶選擇不同的交易品種，設定不同的風險系數(shù)。
3. 每個月賬戶凈值增加的百分之多少，一定要給自己分紅。
4. 好的網格交易法，應該是“風險可控，快速恢復”。
歡迎讀者就本文內容探討和完善。希望這個法則能給喜歡網格交易的盆友一些啟示。
筆者QQ： 511616027。
謝謝支持。
發(fā)一個測試圖
2014年1月1日 —— 2014年11月20日
H1圖，歐美，起始1萬，結果為22885，獲利12885，最大回撤為27%，其中有一個多月時間處于鎖單后的靜默狀態(tài)。資金曲線圖的最后的大幅度降低時因為此時誒強行終止造成的，否則很快還將恢復到26000左右的正常凈值位置。測試時采用的是控制點，網格交易對數(shù)據(jù)精度要求不高，基本效果是這樣。
一些必要的預置變量：
1. 第一次開倉手數(shù)
2. 增倉系數(shù)——就是逆勢加倉時，每一次增倉手數(shù)比上一次倉位加大多少倍。一般1.1-1.5之間。
3. MA周期，實測發(fā)現(xiàn)在H1圖上，800-1300之間比較好用。選擇平滑MA為宜。
4. 區(qū)域點數(shù)范圍——在MA上下200點不錯。
5. 順勢多少單子后允許止盈——1-3之間，1比較保守，但是曲線更平滑，3有點激進，風險偏大
6. 逆勢多少單子后允許止盈——2-4之間為宜。
7. 順勢時多少點止盈平倉——所有順勢倉位，每個倉位，最少要盈利**點才允許平倉
8. 逆勢倉多少點止盈平倉——所有的逆勢倉位，按照平均價格，出現(xiàn)**點盈利后就可以止盈平倉
9. 全體平倉的條件——當凈值比上次空倉的凈值增大百分之多少后，關閉所有倉位。設置在2-3%之間為宜。
10. MA至少變化多少點后允許鎖單解鎖——一般3-6點為宜。這個控制參數(shù)能夠有效地避免出現(xiàn)剛鎖單就解鎖的問題，頻繁加鎖解鎖會造成不少虧損，因為鎖單的手數(shù)往往不小。
