本文轉(zhuǎn)自公眾號(hào)匯商那點(diǎn)事（ID：forexAlice），原文作者周勝。金十略有刪改，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。
完整建立屬于你自己的交易系統(tǒng)，是非常重要的事情。不管是老手，還是新手，都有必要建立自己的交易系統(tǒng)。系統(tǒng)，你可以認(rèn)為是規(guī)則，是你交易的指南針。不折騰，不亂搞，不在沒(méi)有把握的時(shí)候開(kāi)重倉(cāng)，不在發(fā)脾氣的時(shí)候開(kāi)重倉(cāng)。不按照規(guī)律下單，就會(huì)帶來(lái)的嚴(yán)重后果。不守規(guī)律，交易就是一個(gè)沼澤、泥潭，你想快，卻總是快不起來(lái)。因此，人需要不斷反省，并把問(wèn)題付之解決。你要建立一個(gè)自己的中臺(tái)控制系統(tǒng)，進(jìn)行全面的把控。
組建你的交易系統(tǒng)
完整的交易系統(tǒng)，是把交易中的各種突發(fā)問(wèn)題，都包含在其中，設(shè)計(jì)好應(yīng)變之策。因此，基于交易系統(tǒng)的模式，我們認(rèn)為是一種機(jī)器化交易模式。成熟的交易員，都應(yīng)該使用機(jī)器化的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)是一套具有廣泛包含性的交易哲學(xué)。對(duì)于交易員在交易中必須制定的每項(xiàng)決策，系統(tǒng)都會(huì)給出答案。該系統(tǒng)使交易員更容易進(jìn)行一致性的交易，因?yàn)橛幸惶酌鞔_說(shuō)明應(yīng)該做什么的法則。一套完整的交易系統(tǒng)包含：
一套完整的外匯操盤(pán)交易系統(tǒng)的核心，在于資金管理。
交易者需要認(rèn)識(shí)到，資金管理是交易的核心內(nèi)容。如何調(diào)度好手中的資金，在各種不同的行情，處理不同的倉(cāng)位和止損，事關(guān)交易成敗。行情預(yù)判和策略的研討，鋪平了通往成功的道路。然而，保證成功的核心卻是資金管理
一個(gè)真正的交易高手，他首先是一個(gè)資金管理的高手?？v觀所有的交易成敗，你會(huì)發(fā)現(xiàn)爆倉(cāng)總是因?yàn)樗揽负筒粩嗉觽}(cāng)導(dǎo)致的重倉(cāng)。這種因?yàn)橘Y金管理不善導(dǎo)致的巨大虧損，總是發(fā)生在超級(jí)大行情下。按照常理，超級(jí)大行情是典型的單邊趨勢(shì)行情，應(yīng)該是賺錢(qián)的行情才符合邏輯。因此，交易者出現(xiàn)的虧損問(wèn)題，都是與資金管理不善有密切的關(guān)系的。
把核心注意力放到資金管理上，處理好資金規(guī)劃和執(zhí)行問(wèn)題，是打造一個(gè)健壯的交易系統(tǒng)必須面對(duì)和首要考慮的。資金管理中，本文認(rèn)為有如下幾個(gè)重要的理念，應(yīng)當(dāng)作為操盤(pán)手最重要的指導(dǎo)思想來(lái)予以貫徹。
首先，每一組交易訂單，每一批次的交易，都不應(yīng)該對(duì)賬戶(hù)造成實(shí)質(zhì)性的損傷。
多年的交易經(jīng)歷讓我們認(rèn)識(shí)到，風(fēng)險(xiǎn)和收益從實(shí)際表現(xiàn)看是不對(duì)等的，因?yàn)榻灰字械娘L(fēng)險(xiǎn)因素是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收益的。交易的潛在風(fēng)險(xiǎn)如此之大，好比九死一生，如同戰(zhàn)場(chǎng)。
在日常的交易和利潤(rùn)積累中，每一組的交易訂單，或者說(shuō)一個(gè)批次的訂單，按照周期來(lái)劃分，以日、周、月計(jì)算，都不應(yīng)該對(duì)你的賬戶(hù)造成實(shí)質(zhì)性的損傷。傷一次，就是傷筋動(dòng)骨。我們做交易，不怕賺不到錢(qián)，怕的是賺的錢(qián)連利潤(rùn)帶本金很快就還了回去。
這回到問(wèn)題的本質(zhì)。要想一個(gè)批次的交易，不對(duì)賬戶(hù)造成實(shí)質(zhì)性的損傷，就要從資金管理中，嚴(yán)格地壓低倉(cāng)位。把倉(cāng)位降低到無(wú)足輕重的程度，靠時(shí)間的積累和穩(wěn)健的福利增長(zhǎng)，來(lái)彌補(bǔ)倉(cāng)位降低而損失的時(shí)間成本、機(jī)會(huì)成本。
交易的核心，是資金管理。交易成功的核心，是輕倉(cāng)交易。輕倉(cāng)到有足夠的把握，來(lái)應(yīng)對(duì)所有的錯(cuò)誤和失誤。這是做了這么多年，歷經(jīng)風(fēng)風(fēng)雨雨，得出的最重要的結(jié)論：構(gòu)建在輕倉(cāng)基礎(chǔ)之上的資金管理，是一切長(zhǎng)期存活于市場(chǎng)、還能一直前進(jìn)賺錢(qián)的交易者，交易成敗的核心和焦點(diǎn)。
同時(shí)，我們要充分保存資金實(shí)力，不損傷本金，堅(jiān)定控制回撤幅度，是2018年操盤(pán)鐵的紀(jì)律。深度回撤，快速回撤，是交易和資管機(jī)構(gòu)的心頭傷。又想要單量大，又想要利潤(rùn)高，好比又想要馬兒快點(diǎn)跑，又要馬兒不吃草。對(duì)于外匯資管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，單量即是利潤(rùn)，這是基本的常識(shí)，只是利潤(rùn)進(jìn)入到哪個(gè)終端的問(wèn)題。過(guò)高的單量，損害本金增長(zhǎng)，同時(shí)造成本金的不穩(wěn)定。最終，單量做不起來(lái)，凈值也大幅回落，形成交易賬戶(hù)全面崩潰的局面。
八單開(kāi)倉(cāng)法
這是一個(gè)截至2018年10月4日為止沒(méi)出現(xiàn)大錯(cuò)的穩(wěn)定交易系統(tǒng)。只要你嚴(yán)格遵守，相信必有收獲。但是，還是需要申明一點(diǎn)，該系統(tǒng)僅做參考，每個(gè)人可以認(rèn)同，可以研究，也可以不認(rèn)可。我在實(shí)戰(zhàn)中使用很長(zhǎng)時(shí)間的輕量級(jí)交易系統(tǒng)：八單開(kāi)倉(cāng)法。
八單開(kāi)倉(cāng)法的核心理念，是一個(gè)倉(cāng)位資金管理系統(tǒng)。它是依托對(duì)單品種和總倉(cāng)位的資金管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控。
熟悉的朋友都知道，在外匯交易中我一直特別強(qiáng)調(diào)倉(cāng)位管理。多年的交易經(jīng)驗(yàn)也告訴我們，技術(shù)已經(jīng)爐火純青，然而影響我們穩(wěn)定性盈利的，始終只有一個(gè)原因：倉(cāng)位管理！
同樣的交易系統(tǒng)，一模一樣的交易單子，倉(cāng)位不一樣，做單的效果就完全不一樣。倉(cāng)位決定了盤(pán)中回撤，盤(pán)中的回撤幅度影響了風(fēng)險(xiǎn)管理，干擾心理因素。這就是交易鏈條上的倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)之間的推理邏輯。
八單開(kāi)倉(cāng)法的交易系統(tǒng)構(gòu)成
倉(cāng)位資金管理方法：使用八單開(kāi)倉(cāng)管理法來(lái)進(jìn)行倉(cāng)位的管理。
技術(shù)分析進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)方面：使用六條技術(shù)指標(biāo)構(gòu)成的分析系統(tǒng)，來(lái)管理進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、出場(chǎng)點(diǎn)和加倉(cāng)、減倉(cāng)位置。
盤(pán)中最大回撤控制組成
盤(pán)中最大回撤控制點(diǎn)：按照一萬(wàn)美金的比例，如果要把盤(pán)中回撤嚴(yán)格控制在2.5%以?xún)?nèi)，使用八單開(kāi)倉(cāng)法，如何設(shè)置底倉(cāng)、小馬丁層數(shù)？
根據(jù)大量的實(shí)盤(pán)交易經(jīng)驗(yàn)，要把回撤控制在2.5%以?xún)?nèi)，底倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)一般應(yīng)該設(shè)置在0.03手以?xún)?nèi)，0.03手亦可。交易品種為直盤(pán)貨幣系，比如歐美，鎊美，澳美，美日，不包括黃金和原油、指數(shù)。
八單開(kāi)倉(cāng)法的構(gòu)成，以一萬(wàn)美金資金為例：
底倉(cāng)：
所有開(kāi)倉(cāng)均為固定倉(cāng)位，即不翻倍加倉(cāng)，不減倍加倉(cāng)。一萬(wàn)美金，每次固定開(kāi)0.03手歐美。
最大倉(cāng)位：
持倉(cāng)的總倉(cāng)位，單邊方向加在一起不超過(guò)八單0.03手。
單品種倉(cāng)位：
在單一品種上，不超過(guò)四單0.03手。并且，需要注意的是，這四筆單子，是用來(lái)做盤(pán)中微型馬丁解套使用，不是同時(shí)下四單倉(cāng)位的。如何衡量四單的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)？這需要結(jié)合我的六線定乾坤技術(shù)指標(biāo)，來(lái)確立支撐阻力進(jìn)場(chǎng)位。
盤(pán)中回撤控制：
八單開(kāi)倉(cāng)法，如果使用底倉(cāng)0.03手固定開(kāi)倉(cāng)，那么原則上，以控制盤(pán)中凈值回撤2.5%為原則。
止盈與止損：
每筆單子只設(shè)置小止盈，不設(shè)置止損。原則上絕大部分單子都是盈利而出場(chǎng)。對(duì)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)有要求，對(duì)加倉(cāng)有技術(shù)要求。
被套單子的處理：
被套的單子直接無(wú)視，就當(dāng)沒(méi)有發(fā)生過(guò)。根據(jù)貨幣兌在一段時(shí)間內(nèi)，會(huì)來(lái)回?cái)[動(dòng)震蕩的原理，絕大部分單子都會(huì)在三天到三周內(nèi)徹底解套。
如果在大單邊行情中被套，可以對(duì)部分單子進(jìn)行對(duì)沖處理。
八單開(kāi)倉(cāng)法的核心要點(diǎn)依然在于：1、超輕底倉(cāng)0.03手防范風(fēng)險(xiǎn)。2、單品種加倉(cāng)不超過(guò)4個(gè)0.03手，即單品種上的最大倉(cāng)位不超過(guò)0.12手。3、分散品種開(kāi)倉(cāng)，最大倉(cāng)位不超過(guò)8單0.03手。
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