1、 ROC變動速率
N:12
M:6
ROC:(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
ROCMA:MA(ROC,M);M
比較一下MTM指標的數(shù)學公式,你會驚呀發(fā)現(xiàn)ROC指標應該是MTM指標的改進型。為了學習方便,把MTM指標數(shù)學公式重寫如下:
N:6
N1:6
MTM:CLOSE-REF(CLOSE,N);
MTMMA:MA(MTM,N1);
MTM指標選取的統(tǒng)計周期較短,因此波動較大,反應有時過于靈敏,主要用于短線操作。ROC把統(tǒng)計周期加大,并且采用了百分比顯示結果。如果把MTM中的N值調節(jié)到12,則MTM與ROC兩指標的曲線形狀相同,只是取值不一樣。在ROC指標中,ROCMA指標最為重要,它的走向能比較好地反映了股價的走向,做波段離不開它。ROC指標的突出優(yōu)點被許多分析軟件商作為門面來宣傳。今天我們破解了它,你會多一個分析視角。
2、 VROC量變動速率
N:12
M:6
VROC:(CLOSE-REF(VOL,N))/REF(VOL,N)*100;
VROCMA:MA(VROC,M);M
分析家軟件中沒有VROCMA線,是筆者自己加上的。
數(shù)學模型一樣,只是分析成交量,而不是收盤價。
二、 劍法:
此指標與前面講的DMA,MTM使用方法差不多。
1、 ROCMA線向上持股;向下觀望。
2、 當VROC提前金叉并且大于0、ROC金叉并且大于0或者接近于0時,加上ROCMA底部特征是比較可靠的買入信號。
3、 在新年前后或者五月初年報之后,有些股價快速暴跌,ROC小于-10%,ROC在低位出現(xiàn)了金叉,這時如果在VROC上提前出現(xiàn)了金叉并且VROCMA在上升,說明在股價下跌結束前后有較大的成交量,可進場做反彈。
4、 當股價一浪比一浪低,而ROC和VROC反而一浪高過一浪,形成了股價與ROC、VROC的背離,表明下跌行情將發(fā)生逆轉,底部不會遠了;反之股價一浪高過一浪,而ROC和VROC一浪比一浪低,說明上漲行情將發(fā)生逆轉。
由于VROC反應太快,在非極端情況下,使用VMACD來反映量的變化反面較妥當。筆者喜歡使用ROC與VMACD搭配使用。
三、 應用:
例一:去年深成指從7月4日(上證指數(shù)是6月25日)見頂以來開始下跌,直到11月底,指數(shù)和ROC都一浪比一浪低,VROC主要在0線附近盤整,反彈無望。從11月底到今年1月初,指數(shù)下探,一浪比一浪低,但ROC卻上走,一浪比一浪高,形成了背離之勢。加上VROC在新年前后走強,VROCMA> 0,ROC與VROC又幾乎同時金叉,新年的季節(jié)性行情年年重現(xiàn),反彈的成功率應該較高。如果再看看VMACD,MACD,周KDJ線,判斷反彈的可能性更大。
例二、000025ST特力A,此股從2月份的7.9元盤跌向下,在年報結束前開始暴跌,2003/5/13日是五一之后的第二天,此股收5.58元,ROC也跌到了-18%,具備了較好的反彈要求,隨后股價反轉。ROC和VROC僅在反彈開始的第二天就同時發(fā)后了金叉,加上此股因為年報而超跌的ST股,上漲的潛力較大。6/2日時,VROC線一浪比一浪低,發(fā)生了在VROCMA已經走平后的第一個死叉;ROC也走平了,快與ROCMA線發(fā)生金叉了,股價已上漲到了8.38元,獲得空間已巨大。加上這天上摸年線,而年線向下,上升也將被到年線的拖累,這種情況下通常會發(fā)生股價沿著年線盤整下滑。根據(jù)這一系列的分析,此股見頂?shù)男盘栆呀浱崆鞍l(fā)出來了。到了6/13日時,ROC已空頭排列了,VROC已跌到了0線上,可基本確定反彈正在衰竭,股價一旦回頭應立即平倉了結。