本周滬深300指數(shù)1漲4跌，每天的漲跌幅都在1%以上。由于周一到周四的跌幅較大，即便周五股指大幅反彈，但最高點也未觸及周一至周三的最低點。本周滬深300指數(shù)跌幅達到4.53%，過去6周的累積跌幅高達13.52%。目前，滬深300指數(shù)日K線繼續(xù)在60日均線以下運行，季度均線斜率也向下，維持標(biāo)準(zhǔn)的偏空格局。
本周五，期指IF1112合約結(jié)算，但鬧劇卻是從周一開盤就正式上演。周一上午9點14分，IF1112合約以2512點開盤，較上周五上漲1.2點。6分鐘后，修正為2495.6點，改為下跌15.2點。9點25分，現(xiàn)貨開盤下跌5.54點。烏龍開局后，多方全天所作所為更顯“荒誕”。IF1112合約全天價差平均值高達0.36%，14點45分甚至高于0.50%。0.36%的升水值是過去15個交易日的第二高位。對于一個僅有14個小時就結(jié)算的合約，高價差相當(dāng)于多方“讓分”。
到了周二，鬧劇愈演愈烈，平均升水居然達到0.72%。這也是今年4月29日以來，近月合約全天平均價差的最大值，而且出現(xiàn)在合約結(jié)算前夕。當(dāng)日IF1112合約的收盤持倉量僅小幅下降了1885手，仍然是歷史同期最大值。而且，IF1112合約盤中最大持倉量高達43642手，比周一的42283手還多。由此可見，多方是多么不理性。
周三和周四，荒誕的一幕繼續(xù)上演。周三持倉量為25948手，還是歷史同期最大值。全天平均升水0.65%，35%的時間高于0.70%；14點10分到15點15分的平均升水0.80%。周三，IF1112合約收盤升水0.90%，這意味著接下來的6小時中，滬深300指數(shù)需要上漲0.90%以上，多方才有錢賺。
周四，離結(jié)算只剩下1天，IF1112合約平均升水仍然高達0.54%，且26%的時間升水高于0.70%。周一到周四，大盤累積下跌了6.50%，多方慘敗。
到了周五上午，多方還在死扛，上午的平均升水仍然達到0.22%，且25%的時間高于0.30%。下午14點10分后，現(xiàn)貨市場開始大漲。不過，由于IF1112合約是以周五下午2小時的平均值作為結(jié)算價。所以，多方不是以15點整的2390.13點，而是下午的平均值2351.63點結(jié)算?？蓱z的多方，在本周唯一看對的時候，再度讓出38.50點。
本周五，IF1201合約尾盤價量齊跌，多方急于離場，顯示大盤短期仍然難見好轉(zhuǎn)。
