數(shù)據(jù)是分析經(jīng)濟(jì)成果不可或缺的部份，但數(shù)據(jù)本身并不能說(shuō)明問(wèn)題，需要通過(guò)理論解釋才能發(fā)揮作用。人生來(lái)便具有主觀(guān)性，加上建模的局限性和信息的不確定性，人們很難根據(jù)實(shí)證做出明智的決定。布斯商學(xué)院Lars Peter Hansen教授認(rèn)為 “在虛假的知識(shí)基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)進(jìn)取的政策，將是百害而無(wú)一利的”。
文作者Lars Peter Hansen是芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)系及布斯商學(xué)院的David Rockefeller杰出服務(wù)教授。同時(shí)也是2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得獎(jiǎng)?wù)摺?/strong>
最近我經(jīng)常聽(tīng)到“基于實(shí)證研究制定的政策”（evidence-based policy）這個(gè)說(shuō)法。若非純粹以營(yíng)銷(xiāo)為目的，這個(gè)說(shuō)法并不妥當(dāng)，它誤導(dǎo)性的描述將影響人們的理解。雖然我們希望凡事講求真憑實(shí)據(jù)，但證據(jù)本身其實(shí)很少能說(shuō)明問(wèn)題，通常它需要以建構(gòu)模型或概念框架來(lái)解釋。換句話(huà)說(shuō)，無(wú)論是經(jīng)濟(jì)學(xué)家還是一般大眾，在解決問(wèn)題時(shí)都需要通過(guò)兩個(gè)方面才能得出結(jié)論：數(shù)據(jù)，以及理解數(shù)據(jù)的方法。
建模的用武之地就在于此。建模不僅能夠幫助人們理解一些現(xiàn)象，還能夠反映出人們?nèi)绾慰创鐣?huì)福利制定背后的權(quán)衡方式。當(dāng)我們采用實(shí)證去設(shè)計(jì)政策方針時(shí)，后者起著舉足輕重的作用。
試著想想宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策相關(guān)的各種觀(guān)點(diǎn)及建議，觀(guān)察圍繞這些觀(guān)點(diǎn)與建議所展開(kāi)的激烈討論，你會(huì)對(duì)證據(jù)與推論的關(guān)系得到更加直觀(guān)的感受。如果一切都是以實(shí)證為基礎(chǔ)，那么當(dāng)我們?cè)谀撤N程度上就證據(jù)的準(zhǔn)確性達(dá)成共識(shí)時(shí)，為什么還會(huì)出現(xiàn)這么明顯的意見(jiàn)分歧？
產(chǎn)生這些分歧，主要是由于人們采用了不同的模型或概念框架，而每個(gè)模型或框架都有其政策隱喻。即使它們都由實(shí)證主導(dǎo)，但政策結(jié)論卻極少來(lái)自實(shí)證本身。
長(zhǎng)期以來(lái)，包括一些芝加哥大學(xué)學(xué)者在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)學(xué)及其他學(xué)科的著名學(xué)者，一直在討論理論與證據(jù)之間的相互作用。我的同事Stephen Stigler的研究，讓我想起1885年Alfred Marshall提出選擇實(shí)證的重要潛在影響：
所有理論家中最魯莽和狡猾的，就是那些堅(jiān)稱(chēng)讓事實(shí)和數(shù)字說(shuō)話(huà)的人。他們有意或無(wú)意地隱藏了自己在對(duì)事實(shí)和數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選和分類(lèi)時(shí)的角色。
時(shí)至今日，雖然我們已身處數(shù)據(jù)豐富的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，但這份憂(yōu)慮并未消除。
很多學(xué)者早就開(kāi)始研究如何根據(jù)證據(jù)作出政策相關(guān)的闡釋。早在1947年，考爾斯經(jīng)濟(jì)學(xué)研究委員會(huì)（Cowles Commission，經(jīng)濟(jì)政策研究機(jī)構(gòu)，總部原設(shè)立于芝加哥大學(xué)、現(xiàn)設(shè)在耶魯大學(xué)）的重要成員之一Tjalling Koopmans就撰寫(xiě)了一篇名為《無(wú)理論測(cè)量》（Measurement without Theory）的文章，揭示了一些在商業(yè)周期中廣為人知的論證所存有的局限性。后來(lái)，委員會(huì)旗下的學(xué)者Jacob Marschak和Leo Hurwicz重新研究了這一主題，而我的同事Bob Lucas也在1976年一篇廣受好評(píng)的論文中再作討論。當(dāng)然，新數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和構(gòu)建，為經(jīng)濟(jì)分析增添了豐富的內(nèi)容。然而，對(duì)于許多重要的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，經(jīng)驗(yàn)主義（empiricism）本身的價(jià)值還是有限的。
有時(shí)，學(xué)者們依據(jù)同一證據(jù)作推論，最終亦可能得出完全相反的結(jié)論。 比如美國(guó)西北大學(xué)兩位優(yōu)秀的經(jīng)濟(jì)歷史學(xué)家Joel Mokyr和羅伯特·戈登， 盡管他們?cè)谕粋€(gè)機(jī)構(gòu)工作，但他們對(duì)科技創(chuàng)新發(fā)展前景的觀(guān)點(diǎn)卻截然不同。
Mokyr指出為什么我們應(yīng)該對(duì)科技創(chuàng)新的遠(yuǎn)景持樂(lè)觀(guān)態(tài)度：
未來(lái)科技發(fā)展會(huì)比以前有更多進(jìn)步的原因有很多 — — 也許最重要的是，科技創(chuàng)新會(huì)產(chǎn)生更多新的問(wèn)題，需要人們?nèi)ソ鉀Q，從而推進(jìn)科技技術(shù)不斷進(jìn)步。
但戈登明顯不那么樂(lè)觀(guān)：
...... 當(dāng)我們意識(shí)到（科技進(jìn)步）在某些時(shí)期比其他時(shí)期更迅速時(shí)，急速增長(zhǎng)后下降的勢(shì)頭也是無(wú)可避免的...... 1870-1970那個(gè)世紀(jì)是獨(dú)一無(wú)二的：因?yàn)樵S多發(fā)明都是可一不可再，其他發(fā)明也達(dá)到極限，無(wú)法再向前推進(jìn)。
《美國(guó)增長(zhǎng)的起落》作者羅伯特·戈登
戈登警告，我們不能期望科技發(fā)展能夠追上上世紀(jì)的步伐，但Mokyr則認(rèn)為： “那個(gè)世紀(jì)確實(shí)挺特別，但我們現(xiàn)在也無(wú)法確定未來(lái)還可能發(fā)生些什么其它特別的事情。因此，我們沒(méi)有理由對(duì)科技發(fā)展的前景抱持悲觀(guān)的態(tài)度。”
這兩位極具洞察力的學(xué)者都憑借相同的歷史證據(jù)去作分析，但他們得出的結(jié)論卻截然不同。 為什么呢？因?yàn)樗麄儾捎貌煌闹饔^(guān)設(shè)定來(lái)推論結(jié)果。 這正好解釋了單憑證據(jù)并不能解決他們的疑問(wèn)。
這種對(duì)于模型與闡釋之間的意見(jiàn)分歧部分源于動(dòng)態(tài)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜性。 此外，對(duì)于外部分析師和市場(chǎng)參與者來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)諸如金融市場(chǎng)等市場(chǎng)環(huán)境的研究，同樣復(fù)雜難懂。事實(shí)上，我們面臨的建模挑戰(zhàn)，是如何進(jìn)行整合，并且有意義地承認(rèn)和了解我們理解能力的局限性，以及這些限制對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)效益的影響。
盡管各種實(shí)驗(yàn)證據(jù)是有用的，但不同于我們?cè)谖锢砗蜕锟茖W(xué)領(lǐng)域的研究，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家所能進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)類(lèi)型是有限的。而其他的證據(jù)來(lái)源，包括那些在總時(shí)間序列和微觀(guān)經(jīng)濟(jì)截面中捕獲的證據(jù)，也可能有用。但要有意義地使用這些證據(jù)去分析重要的政策相關(guān)問(wèn)題，便需要采用概念框架或模型。
我們通常對(duì)評(píng)估現(xiàn)有數(shù)據(jù)中信息有限的替代政策感興趣。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以在一定程度上告訴我們，在一系列的條件下經(jīng)濟(jì)發(fā)生了什么變化；模型則能夠讓我們比對(duì)在不同條件下，已發(fā)生及估計(jì)可能發(fā)生的事情，包括不同的政策。如果沒(méi)有模型框架來(lái)用作比較，數(shù)據(jù)可能具描述性，但不會(huì)那么有用。因此，模型是一個(gè)重要的工具，幫助我們探索潛在經(jīng)濟(jì)環(huán)境中更好的假設(shè)性變化。選擇合適的模型做分析是相當(dāng)重要的步驟，將會(huì)對(duì)政策推論產(chǎn)生很大影響。
雖然宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)者能做的實(shí)驗(yàn)有限，但政策制定者卻往往能在偶然的情況下實(shí)現(xiàn)這些實(shí)驗(yàn)。
例如，我曾參與管理一個(gè)有關(guān)拉丁美洲國(guó)家財(cái)政和貨幣歷史的項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目正好是這些偶然（且有時(shí)可能需要投入高社會(huì)成本）的“實(shí)驗(yàn)”的最佳例子。
這個(gè)項(xiàng)目的挑戰(zhàn)在于，地理位置相近、文化相似的國(guó)家有著截然不同的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)，因而每個(gè)國(guó)家的國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)結(jié)果也各不相同。我們需要一個(gè)概念框架來(lái)整合它們， 否則，我們將看到每個(gè)國(guó)家都有各自的版本，哥倫比亞有一個(gè)，巴西有一個(gè)，阿根廷也有一個(gè)。
那么，我們?nèi)绾螐乃凶C據(jù)中汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并整合出一種有助于思考其他背景下貨幣與財(cái)政政策之間相互作用的方式呢？此時(shí)構(gòu)建一個(gè)合適的理論框架就非常必要了。
模型之間的相互協(xié)調(diào)，或許可以減少政治家和政策倡議者之間的爭(zhēng)論，但這未必能讓經(jīng)濟(jì)學(xué)像科學(xué)一樣有用：模型，或至少模型的某些特征，或許能被廣泛地接受，但卻依然不代表就是正確的。想想2008-09年的金融危機(jī)爆發(fā)之前，各國(guó)央行研究部門(mén)（為美聯(lián)儲(chǔ)或歐洲央行提供咨詢(xún)的部門(mén)）所使用的模型類(lèi)型中，金融業(yè)的角色通常是被動(dòng)的。金融市場(chǎng)通常被視作晴雨表，但它們并不是重要宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)后果的真正出發(fā)因素。人們甚至認(rèn)為對(duì)于像美國(guó)這樣的經(jīng)濟(jì)體而言，金融危機(jī)很大程度上已成為過(guò)去。因此，在危機(jī)爆發(fā)之時(shí)，其嚴(yán)重程度令經(jīng)濟(jì)學(xué)家無(wú)不感到驚訝。
不論是否抱持著金融危機(jī)已成為過(guò)去式的觀(guān)點(diǎn)，2008-09的這場(chǎng)危機(jī)令所有人都大開(kāi)眼界。很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家聲稱(chēng)他們預(yù)測(cè)到這場(chǎng)危機(jī)，但他們能否預(yù)測(cè)到其嚴(yán)重程度？他們?cè)?jīng)預(yù)測(cè)的那些危機(jī)，有多少個(gè)最后沒(méi)有實(shí)現(xiàn)？我認(rèn)為，即使是那些信誓旦旦、自認(rèn)為預(yù)測(cè)到危機(jī)的人，也沒(méi)料到其對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響有多嚴(yán)重。
雖然我們還需要依靠理論框架來(lái)解釋證據(jù)，并作出相應(yīng)行動(dòng)，但這不代表理論框架是無(wú)懈可擊的。至今還沒(méi)有人已建好或?qū)?huì)建立一個(gè)完美的模型。模型是簡(jiǎn)化的、抽象的，并不一定完整描述現(xiàn)實(shí)的情況。我們無(wú)法確定模型的局限性直到我們?cè)谑褂媚Ｐ蜁r(shí)遇到了嚴(yán)重錯(cuò)誤。批評(píng)模型不全面的說(shuō)法是天真的，但與此同時(shí)，我們必須加倍警惕，留意它們的潛在局限性。
我們必須了解到，證據(jù)本身并不蘊(yùn)含所有問(wèn)題的答案，這對(duì)一個(gè)資訊發(fā)達(dá)的社會(huì)至關(guān)重要。我們活在充滿(mǎn)資訊的世界，因此能夠收集大量數(shù)據(jù)，用強(qiáng)大的硬件來(lái)存儲(chǔ)和處理數(shù)據(jù)，以及通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù)來(lái)找出當(dāng)中的規(guī)律。但我們面臨的許多重要的問(wèn)題，都是基本的動(dòng)態(tài)問(wèn)題。我們的知識(shí)是有限的。例如，如何才能最好地處理金融市場(chǎng)監(jiān)管，以抑制發(fā)生重大金融危機(jī)的可能性？應(yīng)該制定哪些經(jīng)濟(jì)政策來(lái)應(yīng)對(duì)氣候變化？針對(duì)這些問(wèn)題，我們要做的不僅僅是呼吁大家采取行動(dòng)，更需要實(shí)施精準(zhǔn)確切的政策，同時(shí)對(duì)其影響進(jìn)行推測(cè)。
許多影響或想要影響公共政策的人，大多不愿意承認(rèn)他們經(jīng)常采用不完整的信息。他們認(rèn)為，模棱兩可的東西很難令公眾、或自稱(chēng)代表公眾的政客們信服：政治家和政策制定者即使明知不合理，仍然抱持著政策會(huì)帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響的信心。因此，總有人愿意站在最前沿，向大眾給予肯定的答案。 Friedrich Hayek在他的諾貝爾獎(jiǎng)演講中警示過(guò)這一點(diǎn)：
目前的社會(huì)氛圍下，公眾期望科學(xué)能夠達(dá)到的效果，以及科學(xué)本身真正能夠?qū)崿F(xiàn)的效果之間存在落差。這是一個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題。盡管科學(xué)家們理解他們的局限，但只要公眾期望愈大，就越有一些人偽裝、又或者真誠(chéng)地相信，他們能夠超越本身的能力，去做更多符合大眾期望的事。
我們并不完全了解氣候變化及其經(jīng)濟(jì)影響。我們擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)及氣候科學(xué)的證據(jù)，但這也不足以說(shuō)明今天的人類(lèi)行為對(duì)未來(lái)氣候和社會(huì)的確切影響，因此我們?cè)噲D利用模型來(lái)填補(bǔ)理解的空白。
我們無(wú)需確切地知道氣候受破壞的程度有多嚴(yán)重才有動(dòng)力去減輕氣候變化的影響。等待問(wèn)題解決的社會(huì)成本是非常高昂的，只需要讓你知道可能衍生的惡果，便足以推動(dòng)你去采取行動(dòng)。
有些人則認(rèn)為不應(yīng)對(duì)公眾說(shuō)：“我們并不完全了解氣候系統(tǒng)和氣候變化的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理?！?如果我們宣傳這一點(diǎn)，便會(huì)淡化公眾的注意力，最終導(dǎo)致什么政策都沒(méi)有推行。
這個(gè)討論令人沮喪。我們并不需要全面的知識(shí)，一樣可以作出謹(jǐn)慎而明智的決策，但做出這些決策需要先去評(píng)估不確定性和其潛在后果。面對(duì)不確定性，我們總不能坐以待斃，妄想等到某天情況變得明確后才行動(dòng)。套用在經(jīng)濟(jì)學(xué)上，這種等待所需的時(shí)間將更長(zhǎng)。
于我而言，“謹(jǐn)慎”已經(jīng)成為我的座右銘。我認(rèn)為在虛假的知識(shí)基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)進(jìn)取的政策，只會(huì)百害而無(wú)一利。
聯(lián)系客服
