剛剛接觸程序化的我，遇到的第一個(gè)問(wèn)題就是：我可能會(huì)編程，也知道一些簡(jiǎn)單的策略思路，但是面對(duì)程序化交易仍然一臉懵逼。
身邊也有小伙伴很懂交易，做主觀交易很長(zhǎng)時(shí)間，但是不懂編程。遇到程序化策略平臺(tái)仍然不知道該如何入手。
究其原因，都是缺乏程序化交易的實(shí)踐。今天就來(lái)簡(jiǎn)單聊一下，一個(gè)程序化交易策略是怎樣煉成的。也是為了幫助想要接觸程序化交易的小伙伴開啟程序化交易之旅。BTW，在此小編會(huì)避開去聊具體平臺(tái)的用法，只是描述一下大致思路和流程。因?yàn)椴呗蚤_發(fā)的流程思路都大差不差，而平臺(tái)和編程語(yǔ)言特點(diǎn)卻各有各的不同。學(xué)會(huì)一種，其他就都有辦法快速突破。
一、準(zhǔn)備工作
該選什么編程語(yǔ)言，這要看自己的選擇，怎么順手怎么來(lái)，我自己在學(xué)Python，不為什么，簡(jiǎn)單暴力。之前小編的文章中也提到過(guò)關(guān)于編程語(yǔ)言的選擇，這里不再贅述。
這里具體說(shuō)一下思路。當(dāng)準(zhǔn)備開始寫一段策略代碼時(shí)，首先要想到的問(wèn)題就是：你要寫的這個(gè)策略，需要用到什么數(shù)據(jù)？
比如交易品種代碼、前一天的收盤價(jià)、當(dāng)前價(jià)格、移動(dòng)平均線，布林線等等。很多程序化交易平臺(tái)上計(jì)算類似移動(dòng)品均線，布林線等數(shù)據(jù)都有現(xiàn)成的函數(shù)可以調(diào)用。剛開始可以先閱讀一下開發(fā)手冊(cè)或者相關(guān)的說(shuō)明文檔，函數(shù)名都大差不差，比如MA、EMA等等。而有些指標(biāo)就需要自己用表達(dá)式自己計(jì)算出來(lái)。
二、編寫程序
一般一個(gè)策略程序會(huì)分為三個(gè)部分：定義init()、主程序main()、運(yùn)行結(jié)果return(). （這里三個(gè)函數(shù)只用作代替結(jié)構(gòu)，具體每個(gè)平臺(tái)都有所不同，但結(jié)構(gòu)相似）
init()部分，一般是程序中用于處理策略前置條件，配置參數(shù)的方法，或者一些預(yù)定義以及import的部分。其中包含準(zhǔn)備工作中要設(shè)定策略的標(biāo)的物；定義策略后驗(yàn)的開始結(jié)束時(shí)間；策略的驅(qū)動(dòng)周期；初始資金；倉(cāng)位；滑點(diǎn)等。
main()主程序是程序的核心，就是要用程序語(yǔ)言編寫實(shí)現(xiàn)你的交易思想，策略的核心邏輯，開平倉(cāng)規(guī)則的部分了。這里對(duì)一個(gè)有策略的程序員不是難事。而對(duì)一個(gè)不懂程序語(yǔ)言的交易者來(lái)說(shuō)是最難的部分。難點(diǎn)也是重點(diǎn)，如何通過(guò)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言的表述邏輯，去描述你的想法。舉個(gè)例子，曾經(jīng)遇到一個(gè)小伙伴問(wèn)我，這些個(gè)什么通道、突破、錘子線...說(shuō)出來(lái)一堆一堆的，但是要怎么寫成代碼?。窟@是新手會(huì)遇到的第一個(gè)問(wèn)題。其實(shí)懂點(diǎn)程序和數(shù)理知識(shí)就一下就能知道，這些邏輯如何用表達(dá)式描述：大于或小于就是突破，某最小值<><某最大值；錘子線稍微復(fù)雜，要考慮和之前的價(jià)格比較，然后判斷max（開盤價(jià),收盤價(jià)）= 最高價(jià)="" and=""><>
return()部分，會(huì)在程序運(yùn)行完成時(shí)調(diào)用，輸出結(jié)果數(shù)據(jù)一般會(huì)由系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)完成。一些平臺(tái)或者語(yǔ)言，對(duì)于這個(gè)結(jié)構(gòu)的編寫部分會(huì)直接省略。
剛剛接觸程序化交易的小伙伴可以先從自己知道的最簡(jiǎn)單的策略寫起。而且基礎(chǔ)和經(jīng)典的策略在一般的程序化交易平臺(tái)上都有實(shí)例可以研究學(xué)習(xí)。閱讀和抄寫源碼是學(xué)習(xí)編程的一個(gè)捷徑！
三、歷史回測(cè)
程序?qū)懲旰?，這一步是必不可少而且是重中之重。利用歷史數(shù)據(jù)回測(cè)能夠發(fā)現(xiàn)程序在執(zhí)行交易邏輯時(shí)出現(xiàn)的邏輯問(wèn)題以及策略考慮不周全的地方。還有需要注意避免在策略中用到未來(lái)函數(shù)（比如在一天收盤前用到最高價(jià)的狀況），這是很多新手小伙伴經(jīng)常會(huì)犯的錯(cuò)誤。我接觸的大多數(shù)程序化平臺(tái)都自帶歷史回測(cè)功能并且提供回測(cè)報(bào)告。著可以考察策略的可行性。也可以通過(guò)報(bào)告很直觀的看到資金量、收益率，最大回撤、夏普比率等交易數(shù)據(jù)，測(cè)算預(yù)期。在策略沒(méi)有實(shí)盤運(yùn)行之前出現(xiàn)了任何問(wèn)題都是最好的事情。
四、實(shí)盤交易
寫出來(lái)的策略不經(jīng)過(guò)實(shí)盤的考驗(yàn)其實(shí)沒(méi)有什么意義?？梢韵扔眯≠Y金小倉(cāng)位讓程序在實(shí)盤運(yùn)行一段時(shí)間。如果出現(xiàn)問(wèn)題，就需要及時(shí)調(diào)整程序或者調(diào)整參數(shù)，判斷程序的適用性，這也是程序化交易必不可少的環(huán)節(jié)。
程序化和量化交易中，一般都會(huì)是多品種多策略配置去分散風(fēng)險(xiǎn)。而一些高頻、日內(nèi)的程序化交易策略一旦適用性不佳，就可能直接被迭代或者直接拋棄，更新速度也非?？?。
知道了程序化交易的開發(fā)流程，你是不是也躍躍欲試，想編寫自己的第一個(gè)程序化交易策略了呢？下方留言和小編一起聊聊你寫的或者想要寫的第一個(gè)程序化交易策略吧！
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【編輯：木町】
