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2007-7-19 20:20 mini深入理解網(wǎng)格交易法[size=2]nFpD A)XC !D \ J7P2bai'R.^-q,zj深入理解網(wǎng)格交易法(根據(jù)網(wǎng)友的發(fā)言綜合而成) C2f0v_]nC`h J]m'XLXO KkL8~網(wǎng)格交易法的基本定義：9vT&B{/D;R v2KT0Y8``7P 網(wǎng)格交易法最基本的形式是用兩個帳戶雙向交易同一種貨幣，舉例來說：/ougO |h一個做多EURUSD，一個做空EURUSD。.M y3R)B-N-N"\Y+@I5{MMWW'Q:|J] }做多的倉位手法：當(dāng)前價(jià)位向上和向下每隔20點(diǎn)掛一張買單，獲利平倉目標(biāo)20點(diǎn)，不設(shè)止損。如果某張買單成交后獲利平倉了，就在該買單的進(jìn)入價(jià)位再掛同樣大小的一張買單。hGvC6W4BlLBuc*W/{M(w 做空的倉位手法：當(dāng)前價(jià)位向上和向下每隔20點(diǎn)掛一張賣單，獲利平倉目標(biāo)20點(diǎn)，不設(shè)止損。如果某張賣單成交后獲利平倉了，就在該賣單的進(jìn)入價(jià)位再掛同樣大小的一張賣單。P5FI z$_m5N 價(jià)格在不同運(yùn)動情況下的結(jié)果：k;Y*Jb
}_Z如果行情持續(xù)向上，就會在多頭倉位觸發(fā)一連串的多單獲利平倉。同時會在空頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的空單。okK&yoC | 如果行情持續(xù)向下，就會在空頭倉位觸發(fā)一連串的空單獲利平倉。同時會在多頭倉位留下一串呈現(xiàn)為帳面虧損的多單。3o:z)\ j5D;E7WG;a 如果行情來回拉鋸，就會不斷地觸發(fā)多單和空單平倉，因?yàn)樗袉巫悠絺}后都重新開設(shè)，所以在一個價(jià)位可以有很多次的獲利平倉。nX_B1dQ/WW 因?yàn)閹っ嫣潛p累積起來的速度很快，所以交易的每張單子都要很小，以保證虧損不會大到超出帳戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。只要風(fēng)險(xiǎn)管理的好，因?yàn)橛肋h(yuǎn)只有獲利平倉而沒有止損，所以永不虧損，只有不斷的獲利平倉。 $?3z0uYo.W9G6fp CAw+^Rei K%i魚網(wǎng)(或稱網(wǎng)格)交易法$S| h(F0vp+_:?p#U9_._9tS}e2i&KVM 很遺憾，在交易股票期貨股指期貨及外匯5年以后，我仍然沒有找到非常可靠的能長期穩(wěn)定獲利的方法，也無法從歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上得到足夠大的非隨機(jī)性來保證穩(wěn)定獲利。V ~| G+H$Z1yb {~$a6\9y1m |6^E ?&K] 編制交易系統(tǒng)的關(guān)鍵在于系統(tǒng)不應(yīng)該依賴于參數(shù)，也就是說參數(shù)在大范圍內(nèi)變動的時候都應(yīng)該產(chǎn)生類似的績效。可目前還沒有找到符合這個條件的交易系統(tǒng)。當(dāng)然，一些研究項(xiàng)目還正在進(jìn)行中。我仍然認(rèn)為我在外匯交易上還是個初學(xué)者，因此帖子也只發(fā)在這里。n ^MX#f0?Rw"k)s n[]1w.@7v k-v!v4C 目前在OANDA交易外匯，有一個和我資歷基本相當(dāng)?shù)慕灰渍咭灿蓄愃频目捶?，但他在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了一個設(shè)想，并通過其他一些資深交易者的測試討論和發(fā)展，已逐漸成為今年最引人注目的外匯交易策略。mY Z*TdZ]2@!H uF`8u$N Tw/@-|t這個策略最基本的形式是這樣的：比方說，我們做多EURUSD，同時也做多USDCHF。(目的是對沖以降低單方向的風(fēng)險(xiǎn))q`chqc8e4f&a9Ycf3?做多EURUSD：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)范圍內(nèi)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉目標(biāo)25點(diǎn)。9|"~C)XQ'nP:k +j-?9DB;RcA!q同樣的，做多USDCHF：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉目標(biāo)25點(diǎn)。0OK!}8Zew+G#STu J [2d n^ 執(zhí)行：每日隔幾個小時檢查一下有沒有成交后獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.2000買入，而在1.2025平倉獲利，那么就在該買單開立的價(jià)位1.2000重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。{W.@N)?4R qD7S!e^t:i3y$qU#C0y CT如果某個價(jià)格成交的買單還沒有獲利平倉，那么在該價(jià)位不再開設(shè)買單。qZYQ N8I*p8p\J'CsZ|'d .^Qb+Y8A![可以想象，如果EURUSD上漲，那么就會觸發(fā)EURUSD上的一連串買單獲利平倉。同時USDCHF必然下跌，在USDCHF上將積聚一批未平倉買單，而如果EURUSD價(jià)格隨后跌回，那么USDCHF就會上漲，在USDCHF上得到一連串獲利平倉，而在EURUSD上積聚一批未平倉買單。如果價(jià)格在一個范圍內(nèi)來回拉鋸，就不斷獲利平倉并重新開設(shè)新單，再成交，再獲利平倉。3IH-R LYU}#{)u hPu T@mJS ^-OL`YDi 提出這個方法的作者M(jìn)ARK一開始采用20美元試驗(yàn)資金，用比較高的風(fēng)險(xiǎn)暴露，獲得了4周4倍的業(yè)績，但因抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，在6月初歐元的一連串下跌中爆倉了。此后，他用30美元重新開立帳戶，采用了相對保守的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合，交易8個貨幣對，到目前為止獲得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系統(tǒng)交易者，大規(guī)模地采用這種方法，甚至利用API自動交易，資金投入大都在1萬美元以上，收益情況也很穩(wěn)定。;S|1[-v u2M*s$T"Ty l}'j$e;B-EQl&j)J引“比如說1.2000買入，而在1.2025平倉獲利，那么就在該買單開立的價(jià)位1.2000重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。”2{ ~0|km U 怎么才能在原來的價(jià)位開新單？是不是掛單位在1.2000 等價(jià)位回來后成交？`"|E(O(\"Ml6\~kb Ou"{,QBu0za8Kk不錯，是等到在1.2000成交的多單于1.2025獲利平倉后，立刻在1.2000掛另一張限價(jià)單。如果價(jià)格此后回落到1.2000，則再次觸發(fā)該買單。#m!q,`&tx5u8F Lp~2W ?l%@T.H,h討論(網(wǎng)格法的一些設(shè)想)!|F9@v/g c H:n~K^9O$o 由于網(wǎng)格法的局限性,抗單邊能力交弱.對于整盤期間的回報(bào)表現(xiàn)突出.ew0Y u/G8J9{ PL4Z1S 為此我有一些設(shè)想,例如在單一貨幣對 ERU/USD, 現(xiàn)在價(jià)格在1.3440. 在1.3450 1.3470布網(wǎng) 做多.在這個期間考慮其歷史記錄在最高位+10點(diǎn)處設(shè)第2條線. 在1.3430,1.3410,1.3390,1.3370,1.3350處布網(wǎng)做空.  不設(shè)置止應(yīng)贏./Yg7v]`d5]r 假設(shè),當(dāng)價(jià)格在1.3450觸網(wǎng),后回落到1.3430后再次觸網(wǎng),后一直長期下跌成為單邊走逝. 由于不設(shè)置止贏,在突破預(yù)計(jì)獲利價(jià)位后,設(shè)置止損可以有效保證利潤.同時由于價(jià)格走跌后觸及多單,贏利的部分完全可以抵御浮虧. 只要控制好獲利部分的止損得到的利潤,在單邊走勢的時候可以得到高額的利潤回報(bào). 再價(jià)格回生觸及獲利止損后,在此位置上買入.設(shè)置距離后補(bǔ)網(wǎng).此方法,在整盤期間由于非標(biāo)準(zhǔn)原始網(wǎng)格法做法,利潤稍底,如果可保證一定的穩(wěn)定的回報(bào)率的話,應(yīng)該是可行的.我認(rèn)為這種屬于一種順勢方法. 通過控制網(wǎng)格大小,和選擇底點(diǎn)差的外匯交易平臺,可以實(shí)現(xiàn)順勢操作的穩(wěn)定利潤.有興趣的朋友可以對此進(jìn)行測試. 如果穩(wěn)定可行的話,風(fēng)險(xiǎn)率較低,可以使用巨額資金來進(jìn)行操作.Na/xB$_'vr:P'im f"LH 實(shí)戰(zhàn)心得.c?8S0e {!U C\t7Oe,j.dr善用停損單減低風(fēng)險(xiǎn).w7N8RQ K&^ t{當(dāng)你做交易的同時應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用停損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形。萬一止損了也不要婉息，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。?1hWyH3?{ J P?9RN i 量力而為J8i y'~C R*C 應(yīng)依帳戶金額衡量交易量,勿過度交易。一般來說，每次交易風(fēng)險(xiǎn)不要超過賬戶資金的10%依據(jù)這個規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過多的口數(shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損。rr2z*T:N#tk7f5Ok8z4l0V V;QT5^^ h)z 學(xué)會徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定v0ApRvT R 為了避免這個致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個簡單的規(guī)則- 不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉 $d*m-Z!R3~1`r&VyjW FGgxK交易資金要充足 7ik#\^,c.gu"?帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶僅夠50點(diǎn)波動水平，這樣的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的外匯交易人也有判斷錯誤的時侯。c*L$g6v"{ I/sR?ny)}a&M 錯誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍;\0I(y\.w2R&N 錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯誤，你越快學(xué)會接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來臨。另外，要學(xué)會控制情緒，不要因賺了錢而驕傲，也不用因損失而沮喪。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長，當(dāng)了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。(Ix Hwmyv]!LW9_Q 自己最大的敵人Z H'wF)c3`$Y 交易人最大的敵人是自己- 貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導(dǎo)致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進(jìn)場交易或是無聊而進(jìn)行交易，這里沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量。1X.|Qc(mR5QaC*J-Bd"j4m;?XN 記錄決定交易的因素]/A@;f"q8v6s4J 每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時是否有什么事件消息或是其他原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。8})T&XZy~P%x]9} F M#_ | 順勢操作，勿逆勢而行5Rx;A$[0b|'s 要記住市場古老通則：虧損部位要盡快終止，獲利部位能持有多久就放多久。另一重要守則是不要讓虧損發(fā)生在原已獲利的部位上，面對市場突如其來的反轉(zhuǎn)走勢，與其平倉于沒有獲利的情形也不要讓原已獲利的倉位變成虧損的情形。 e2N_wH
m8B1_a)cn5\ 切勿有急于翻身的交易心態(tài)O sb`k s't面對虧損的情形，切記勿急于開立反向的新倉位欲圖翻身，這往往只會使情況變的更糟。只有在你認(rèn)為原來的預(yù)測及決定完全錯誤的情況之下，可以盡快了結(jié)虧損的倉位再開一個反向的新倉位。不要跟市場變化玩猜一猜的游戲，錯失交易機(jī)會，總比產(chǎn)生虧損來的好。6O p4n}{ V/R(sySa~每次都是獨(dú)立交易(i%h.q!md)|'c^1y\l切忌把兩次或以上的交易聯(lián)系起來！記住每次交易都是獨(dú)立的交易。o/Sw;a3i}P 例如在121.00沽日元后在120.50止損。3天后，經(jīng)過分析，認(rèn)為美元將上漲現(xiàn)價(jià)可以買入美元沽日元，但現(xiàn)價(jià)為120.80，這時，不要認(rèn)為上次交易在120.50止損，現(xiàn)在要在120.80沽很不劃算，非要等回落至上次止損位120.50以下才入市。這樣的聯(lián)系不但沒有幫助，而且容易錯失良機(jī)！只要經(jīng)過分析，確定本次交易的入市、止損、獲利價(jià)位，就可果斷入市。 [/size]2007-7-19 23:08 jerryzero魚網(wǎng)我也一直在思考，改進(jìn)后是個穩(wěn)定的好策略頁: [1]查看完整版本:深入理解網(wǎng)格交易法Powered byDiscuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006Comsenz Inc.