基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
報告送出日期：二〇一一年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
本報告期自2010年10月1日起至12月31日止。
§2基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 華夏大盤精選混合
基金主代碼 000011
交易代碼 000011 000012
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2004年8月11日
報告期末基金份額總額 626,788,909.00份
投資目標(biāo) 追求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資策略 本基金主要采取“自下而上”的個股精選策略，根據(jù)細致的財務(wù)分析和深入的上市公司調(diào)研，精選出業(yè)績增長前景良好且被市場相對低估的個股進行集中投資?？紤]到我國股票市場的波動性，基金還將在資產(chǎn)配置層面輔以風(fēng)險管理策略，即根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策形勢和證券市場走勢的綜合分析，監(jiān)控基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金上的配置比例，以避免市場系統(tǒng)性風(fēng)險，保證基金所承擔(dān)的風(fēng)險水平合理。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金整體的業(yè)績比較基準(zhǔn)為“富時中國A200指數(shù)×80%+富時中國國債指數(shù)×20%”。
風(fēng)險收益特征 本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風(fēng)險高于債券基金和混合基金，低于成長型股票基金。
基金管理人 華夏基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2010年10月1日-2010年12月31日)
1.本期已實現(xiàn)收益 854,061,172.97
2.本期利潤 910,201,087.61
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 1.4474
4.期末基金資產(chǎn)凈值 7,695,589,791.95
5.期末基金份額凈值 12.278
注：①所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。
②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
3.2基金凈值表現(xiàn)
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
過去三個月 13.31% 1.42% 5.46% 1.38% 7.85% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較
華夏大盤精選證券投資基金
份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖
(2004年8月11日至2010年12月31日)
§4管理人報告
4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介
姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明
任職日期 離任日期
王亞偉 本基金的基金經(jīng)理、公司副總經(jīng)理 2005-12-31 - 15年 經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任中信國際合作公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏證券有限公司研究經(jīng)理。1998年加入華夏基金管理有限公司，歷任興華證券投資基金基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理(1998年4月28日至2002年1月8日期間)，華夏成長證券投資基金基金經(jīng)理(2001年12月18日至2005年4月12日期間)。
注：①上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對外披露的任免日期填寫。
?、谧C券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認真控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。報告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《華夏基金管理有限公司公平交易制度》的規(guī)定。
4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。
4.3.3異常交易行為的專項說明
報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。
4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
4季度，市場在周期股帶動下出現(xiàn)快速反彈，但隨著通脹壓力加大，貨幣政策呈現(xiàn)出連續(xù)收緊的態(tài)勢，導(dǎo)致反彈未能延續(xù)，市場重新回落整理。煤炭、機械、有色等行業(yè)表現(xiàn)相對突出，而非周期的商業(yè)、食品、旅游、傳媒等行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整。
報告期內(nèi)，本基金著眼于為明年布局，在市場回調(diào)過程中增加了股票倉位，并對持倉結(jié)構(gòu)進行了一定調(diào)整。
4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至2010年12月31日，本基金份額凈值為12.278元，本報告期份額凈值增長率為13.31%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為5.46%。
4.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
預(yù)計下一階段市場仍將維持震蕩整理的格局。通脹形勢如何演化將決定市場能否產(chǎn)生全局性行情以及結(jié)構(gòu)性機會的來源。本基金將積極尋找風(fēng)險釋放充分、具備長期增長空間的投資品種，對組合進行優(yōu)化調(diào)整。
珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻回報”的經(jīng)營理念，規(guī)范運作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。
§5投資組合報告
5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(％)
1 權(quán)益投資 7,082,718,901.20 89.30
其中：股票 7,082,718,901.20 89.30
2 固定收益投資 400,762,535.00 5.05
其中：債券 400,762,535.00 5.05
資產(chǎn)支持證券 - -
3 金融衍生品投資 - -
4 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 201,011,998.56 2.53
6 其他各項資產(chǎn) 246,836,244.34 3.11
7 合計 7,931,329,679.10 100.00
5.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼行業(yè)類別公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,497,726.94 0.02
B 采掘業(yè) - -
C 制造業(yè) 1,691,802,959.29 21.98
C0 食品、飲料 181,439,702.80 2.36
C1 紡織、服裝、皮毛 406,500,816.25 5.28
C2 木材、家具 - -
C3 造紙、印刷 33,530,524.90 0.44
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 386,814,167.98 5.03
C5 電子 19,178,440.23 0.25
C6 金屬、非金屬 114,350,640.00 1.49
C7 機械、設(shè)備、儀表 436,637,077.14 5.67
C8 醫(yī)藥、生物制品 102,148,507.13 1.33
C99 其他制造業(yè) 11,203,082.86 0.15
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 130,589,497.43 1.70
E 建筑業(yè) 629,124,667.87 8.18
F 交通運輸、倉儲業(yè) - -
G 信息技術(shù)業(yè) 586,949,480.52 7.63
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 200,566,171.18 2.61
I 金融、保險業(yè) 1,562,667,969.77 20.31
J 房地產(chǎn)業(yè) 1,443,455,475.10 18.76
K 社會服務(wù)業(yè) 436,788,348.22 5.68
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 137,337,738.60 1.78
M 綜合類 261,938,866.28 3.40
合計 7,082,718,901.20 92.04
5.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 600256 廣匯股份 18,000,000 754,740,000.00 9.81
2 600068 葛 洲 壩 45,007,090 522,082,244.00 6.78
3 601939 建設(shè)銀行 91,273,041 418,943,258.19 5.44
4 600086 東方金鈺 16,006,769 379,200,357.61 4.93
5 601398 工商銀行 75,000,000 318,000,000.00 4.13
6 601328 交通銀行 54,999,988 301,399,934.24 3.92
7 600050 中國聯(lián)通 44,999,956 240,749,764.60 3.13
8 601818 光大銀行 50,000,055 198,000,217.80 2.57
9 600271 航天信息 5,800,085 159,560,338.35 2.07
10 600239 云南城投 8,507,144 157,977,664.08 2.05
5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 國家債券 300,332,535.00 3.90
2 央行票據(jù) 100,430,000.00 1.31
3 金融債券 - -
