| 《上海證券交易所交易規(guī)則》 | ||
| 序號(hào) | 擬修改后的規(guī)定 | 現(xiàn)行規(guī)定 |
| 1 | 2.4.2采用競(jìng)價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至14:57為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，14:57至15:00為收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，開市期間停牌并復(fù)牌的證券除外。 債券質(zhì)押式回購(gòu)交易，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至15:00為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間。 根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要，經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時(shí)間。 | 2.4.2采用競(jìng)價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9:15至9:25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，9:30至11:30、13:00至15:00為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，開市期間停牌并復(fù)牌的證券除外。 根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要，經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時(shí)間。 |
| 2 | 3.4.1本所接受交易參與人競(jìng)價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 9：25、9：30至11:30 、13:00至15:00?！ ∶總€(gè)交易日9:20至9:25的開盤集合競(jìng)價(jià)階段、14:57至15:00的收盤集合競(jìng)價(jià)階段，本所交易主機(jī)不接受撤單申報(bào)；其他接受交易申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。撤銷指令經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)方為有效?！ ”舅J(rèn)為必要時(shí)，可以調(diào)整接受申報(bào)時(shí)間。 | 3.4.1 本所接受交易參與人競(jìng)價(jià)交易申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至 9：25、9：30至11:30 、13:00至15:00?！ ∶總€(gè)交易日9:20至9:25的開盤集合競(jìng)價(jià)階段，本所交易主機(jī)不接受撤單申報(bào)；其他接受交易申報(bào)的時(shí)間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。撤銷指令經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)方為有效。 本所認(rèn)為必要時(shí)，可以調(diào)整接受申報(bào)時(shí)間。 |
| 3 | 3.4.15除本所另有規(guī)定外，買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，集合競(jìng)價(jià)階段的有效申報(bào)價(jià)格應(yīng)符合下列規(guī)定： （一）股票開盤集合競(jìng)價(jià)階段的交易申報(bào)價(jià)格不高于前收盤價(jià)格的900%、并且不低于前收盤價(jià)格的50%；（二）基金、債券開盤集合競(jìng)價(jià)階段的交易申報(bào)價(jià)格最高不高于前收盤價(jià)格的150%、并且不低于前收盤價(jià)格的70%；（三）股票、基金、債券收盤集合競(jìng)價(jià)期間的交易申報(bào)價(jià)格不高于最新成交價(jià)格的110%且不低于最新成交價(jià)格的90%；當(dāng)日無(wú)交易的，前收盤價(jià)格視為最新成交價(jià)格。開盤集合競(jìng)價(jià)階段的債券回購(gòu)交易申報(bào)無(wú)價(jià)格限制。 | 3.4.15 買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，集合競(jìng)價(jià)階段的有效申報(bào)價(jià)格應(yīng)符合下列規(guī)定： ?。ㄒ唬┕善苯灰咨陥?bào)價(jià)格不高于前收盤價(jià)格的900%，并且不低于前收盤價(jià)格的50%； ?。ǘ┗?、債券交易申報(bào)價(jià)格最高不高于前收盤價(jià)格的150%，并且不低于前收盤價(jià)格的70%?！ 〖细?jìng)價(jià)階段的債券回購(gòu)交易申報(bào)無(wú)價(jià)格限制。 |
| 4 | 3.4.16除本所另有規(guī)定外，買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，連續(xù)競(jìng)價(jià)階段、開市期間停牌階段的有效申報(bào)價(jià)格不得高于最新成交價(jià)格的110%且不低于最新成交價(jià)格的90%；當(dāng)日無(wú)交易的，前收盤價(jià)格視為最新成交價(jià)格?！ 「鶕?jù)市場(chǎng)需要，本所可以調(diào)整申報(bào)價(jià)格限制的規(guī)定。 | 3.4.16 買賣無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，連續(xù)競(jìng)價(jià)階段的有效申報(bào)價(jià)格應(yīng)符合下列規(guī)定： ?。ㄒ唬┥陥?bào)價(jià)格不高于即時(shí)揭示的最低賣出價(jià)格的110%且不低于即時(shí)揭示的最高買入價(jià)格的90%；同時(shí)不高于上述最高申報(bào)價(jià)與最低申報(bào)價(jià)平均數(shù)的130%且不低于該平均數(shù)的70%； （二）即時(shí)揭示中無(wú)買入申報(bào)價(jià)格的，即時(shí)揭示的最低賣出價(jià)格、最新成交價(jià)格中較低者視為前項(xiàng)最高買入價(jià)格； ?。ㄈ┘磿r(shí)揭示中無(wú)賣出申報(bào)價(jià)格的，即時(shí)揭示的最高買入價(jià)格、最新成交價(jià)格中較高者視為前項(xiàng)最低賣出價(jià)格?！ ‘?dāng)日無(wú)交易的，前收盤價(jià)格視為最新成交價(jià)格?！ 「鶕?jù)市場(chǎng)需要，本所可以調(diào)整申報(bào)價(jià)格限制的規(guī)定。 |
| 5 | 3.5.2集合競(jìng)價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動(dòng)進(jìn)入后續(xù)交易階段，收盤集合競(jìng)價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)除外。 連續(xù)競(jìng)價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動(dòng)進(jìn)入集合競(jìng)價(jià)。 | 3.5.2集合競(jìng)價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)。 |
| 6 | 4.1.3除本規(guī)則另有規(guī)定外，證券的收盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或未進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤價(jià)。 當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。 債券質(zhì)押式回購(gòu)的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。 | 4.1.3 除本規(guī)則另有規(guī)定外，證券的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)?！ |(zhì)押式回購(gòu)的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。 |
| 7 | 4.2.5證券開市期間停牌的，停牌前的申報(bào)參加當(dāng)日該證券復(fù)牌后的交易。證券當(dāng)日停牌并復(fù)牌的，停牌期間，可以繼續(xù)申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)；復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競(jìng)價(jià)，停牌及集合競(jìng)價(jià)期間不揭示集合競(jìng)價(jià)虛擬參考價(jià)格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。 證券停牌時(shí)間跨越 14：57 且須于當(dāng)日復(fù)牌的，于 14：57 復(fù)牌并對(duì)已接受的申報(bào)進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，此后進(jìn)入收盤集合競(jìng)價(jià)階段。 | 4.2.5證券開市期間停牌的，停牌前的申報(bào)參加當(dāng)日該證券復(fù)牌后的交易；停牌期間，可以繼續(xù)申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)；復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競(jìng)價(jià)，集合競(jìng)價(jià)期間不揭示虛擬開盤參考價(jià)格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。 |
| 8 | 5.2.1每個(gè)交易日9：15至9：25開盤集合競(jìng)價(jià)期間、14:57至15:00收盤集合競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、前收盤價(jià)格、集合競(jìng)價(jià)虛擬參考價(jià)格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。 | 5.2.1 每個(gè)交易日9：15至9：25開盤集合競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱、前收盤價(jià)格、虛擬開盤參考價(jià)格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。 |
| 9 | 11.4 （七）集合競(jìng)價(jià)虛擬參考價(jià)格：指截至揭示時(shí)所有有效申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則虛擬成交并予以即時(shí)揭示的價(jià)格。（八）虛擬匹配量：指截至揭示時(shí)按照集合競(jìng)價(jià)虛擬參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的申報(bào)數(shù)量。（九）虛擬未匹配量：指截至揭示時(shí)不能按照集合競(jìng)價(jià)虛擬參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的買方或賣方剩余申報(bào)數(shù)量。 | 11.4 （七）虛擬開盤參考價(jià)格：指特定時(shí)點(diǎn)的所有有效申報(bào)按照集合競(jìng)價(jià)規(guī)則虛擬成交并予以即時(shí)揭示的價(jià)格。（八）虛擬匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)按照虛擬開盤參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的申報(bào)數(shù)量。（九）虛擬未匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)不能按照虛擬開盤參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的買方或賣方剩余申報(bào)數(shù)量。 |
| 《上海證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則》 | ||
| 序號(hào) | 擬修改后的規(guī)定 | 現(xiàn)行規(guī)定 |
| 1 | 第九條 債券現(xiàn)貨交易開盤價(jià)，為當(dāng)日該債券集合競(jìng)價(jià)中產(chǎn)生的價(jià)格；集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生開盤價(jià)的，連續(xù)競(jìng)價(jià)中的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。 債券現(xiàn)貨收盤價(jià)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。收盤集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或未進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)的，以當(dāng)日該債券最后一筆成交前一分鐘所有成交量的加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆成交）為收盤價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交的，以前一交易日的收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。 | 第九條 債券現(xiàn)貨交易開盤價(jià)，為當(dāng)日該債券集合競(jìng)價(jià)中產(chǎn)生的價(jià)格；集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生開盤價(jià)的，連續(xù)競(jìng)價(jià)中的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。 債券現(xiàn)貨交易收盤價(jià)為當(dāng)日該債券最后一筆成交前一分鐘所有成交價(jià)的加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆成交）。當(dāng)日無(wú)成交的，以前一交易日的收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。 |
| 《上海證券交易所滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》 | ||
| 序號(hào) | 擬修改后的規(guī)定 | 現(xiàn)行規(guī)定 |
| 1 | 第四十條 當(dāng)日額度在本所開盤集合競(jìng)價(jià)階段使用完畢的，聯(lián)交所證券交易服務(wù)公司暫停接受該時(shí)段后續(xù)的買入申報(bào)，但仍然接受賣出申報(bào)。此后在本所連續(xù)競(jìng)價(jià)階段開始前，因買入申報(bào)被撤銷、被本所拒絕接受或者賣出申報(bào)成交等情形，導(dǎo)致當(dāng)日額度余額大于零的，聯(lián)交所證券交易服務(wù)公司恢復(fù)接受后續(xù)的買入申報(bào)。 當(dāng)日額度在本所連續(xù)競(jìng)價(jià)階段或者收盤集合競(jìng)價(jià)階段使用完畢的，聯(lián)交所證券交易服務(wù)公司停止接受當(dāng)日后續(xù)的買入申報(bào)，但仍然接受賣出申報(bào)。在上述時(shí)段停止接受買入申報(bào)的，當(dāng)日不再恢復(fù)，本所另有規(guī)定的除外。 | 第四十條 當(dāng)日額度在本所開盤集合競(jìng)價(jià)階段使用完畢的，聯(lián)交所證券交易服務(wù)公司暫停接受該時(shí)段后續(xù)的買入申報(bào)，但仍然接受賣出申報(bào)。此后在本所連續(xù)競(jìng)價(jià)階段開始前，因買入申報(bào)被撤銷、被本所拒絕接受或者賣出申報(bào)成交等情形，導(dǎo)致當(dāng)日額度余額大于零的，聯(lián)交所證券交易服務(wù)公司恢復(fù)接受后續(xù)的買入申報(bào)。 當(dāng)日額度在本所連續(xù)競(jìng)價(jià)階段使用完畢的，聯(lián)交所證券交易服務(wù)公司停止接受當(dāng)日后續(xù)的買入申報(bào)，但仍然接受賣出申報(bào)。在上述時(shí)段停止接受買入申報(bào)的，當(dāng)日不再恢復(fù)，本所另有規(guī)定的除外。 |
| 《上海證券交易所風(fēng)險(xiǎn)警示板股票交易管理辦法》 | ||
| 序號(hào) | 擬修改后的規(guī)定 | 現(xiàn)行規(guī)定 |
| 1 | 第八條 風(fēng)險(xiǎn)警示股票連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±15%的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公告該股票交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大的5家會(huì)員營(yíng)業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額。風(fēng)險(xiǎn)警示股票盤中換手率達(dá)到或超過(guò)30%的，屬于異常波動(dòng)，本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，對(duì)其實(shí)施盤中臨時(shí)停牌，停牌時(shí)間持續(xù)至當(dāng)日14:57。換手率的計(jì)算公式為：換手率＝成交量÷當(dāng)日實(shí)際流通量。 | 第八條 風(fēng)險(xiǎn)警示股票連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±15%的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公告該股票交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大的5家會(huì)員營(yíng)業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額。風(fēng)險(xiǎn)警示股票盤中換手率達(dá)到或超過(guò)30%的，屬于異常波動(dòng)，本所可以根據(jù)市場(chǎng)需要，對(duì)其實(shí)施盤中臨時(shí)停牌，停牌時(shí)間持續(xù)至當(dāng)日14:55。換手率的計(jì)算公式為：換手率＝成交量÷當(dāng)日實(shí)際流通量。 |
| 《上海證券交易所異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控細(xì)則》 | ||
| 序號(hào) | 擬修訂后的規(guī)定 | 現(xiàn)行規(guī)定 |
| 1 | 第四條 盤中臨時(shí)停牌時(shí)間按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（一）首次盤中臨時(shí)停牌持續(xù)時(shí)間為30分鐘；（二）首次停牌時(shí)間達(dá)到或超過(guò)14:57的，當(dāng)日14:57復(fù)牌；（三）因第三條第（四）、（五）項(xiàng)停牌的，首次盤中臨時(shí)停牌持續(xù)至當(dāng)日14:57；（四）因第三條第（六）項(xiàng)停牌的，首次盤中臨時(shí)停牌持續(xù)至當(dāng)日14:57，必要時(shí)可以持續(xù)至當(dāng)日收盤；（五）第二次盤中臨時(shí)停牌時(shí)間持續(xù)至當(dāng)日14:57。 | 第四條 盤中臨時(shí)停牌時(shí)間按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（一）首次盤中臨時(shí)停牌持續(xù)時(shí)間為30分鐘；（二）首次停牌時(shí)間達(dá)到或超過(guò)14:55的，當(dāng)日14:55復(fù)牌；（三）因第三條第（四）、（五）項(xiàng)停牌的，首次盤中臨時(shí)停牌持續(xù)至當(dāng)日14:55；（四）因第三條第（六）項(xiàng)停牌的，首次盤中臨時(shí)停牌持續(xù)至當(dāng)日14:55，必要時(shí)可以持續(xù)至當(dāng)日收盤；（五）第二次盤中臨時(shí)停牌時(shí)間持續(xù)至當(dāng)日14:55。 |
| 2 | 第八條 證券交易出現(xiàn)以下異常交易行為之一的，本所可以對(duì)相關(guān)投資者發(fā)出書面警示，或者直接采取暫停投資者賬戶當(dāng)日交易、限制投資者賬戶交易等措施： （一）投資者（包括以本人名義開立的普通證券賬戶和信用證券賬戶）通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)和大宗交易系統(tǒng)單日累計(jì)買入單只風(fēng)險(xiǎn)警示板股票超過(guò)50萬(wàn)股的；（二）開盤集合競(jìng)價(jià)階段多次不以成交為目的虛假申報(bào)買入或賣出，可能影響開盤價(jià)的；（三）通過(guò)虛假申報(bào)、大額申報(bào)、密集申報(bào)、漲跌幅限制價(jià)格大量申報(bào)、在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行交易、日內(nèi)或隔日反向交易等手段，影響證券交易價(jià)格或交易量的；（四）多次進(jìn)行高買低賣的交易，或單次高買低賣交易金額較大的；（五）在同一價(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易的；（六）通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量申報(bào)下單，影響市場(chǎng)正常交易秩序或者交易系統(tǒng)安全的；（七）通過(guò)影響標(biāo)的證券交易價(jià)格或交易量，以影響其衍生品交易價(jià)格或交易量的；（八）在計(jì)算相關(guān)證券及其衍生品參考價(jià)格或結(jié)算價(jià)格的特定時(shí)間，通過(guò)拉抬、打壓或鎖定等手段，影響相關(guān)證券及其衍生品參考價(jià)格或結(jié)算價(jià)格的；（九）進(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測(cè)或建議相背離的證券交易的；（十）編造、傳播、散布虛假信息，影響證券交易價(jià)格或者誤導(dǎo)其他投資者的；（十一）涉嫌通過(guò)證券交易進(jìn)行利益輸送，且成交金額較大的；（十二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者本所認(rèn)為的其他情形。前款第（一）項(xiàng)“累計(jì)”是指投資者委托買入數(shù)量與當(dāng)日已成交數(shù)量及已申報(bào)買入但尚未成交、也未撤銷的數(shù)量之和。 | 第八條 證券交易出現(xiàn)以下異常交易行為之一的，本所可以對(duì)相關(guān)投資者發(fā)出書面警示，或者直接采取暫停投資者賬戶當(dāng)日交易、限制投資者賬戶交易等措施： （一）投資者（包括以本人名義開立的普通證券賬戶和信用證券賬戶）通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)和大宗交易系統(tǒng)單日累計(jì)買入單只風(fēng)險(xiǎn)警示板股票超過(guò)50萬(wàn)股的；（二）集合競(jìng)價(jià)階段多次不以成交為目的虛假申報(bào)買入或賣出，可能影響開盤價(jià)的；（三）通過(guò)虛假申報(bào)、大額申報(bào)、密集申報(bào)、漲跌幅限制價(jià)格大量申報(bào)、在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行交易、日內(nèi)或隔日反向交易等手段，影響證券交易價(jià)格或交易量的；（四）多次進(jìn)行高買低賣的交易，或單次高買低賣交易金額較大的；（五）在同一價(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易的；（六）通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量申報(bào)下單，影響市場(chǎng)正常交易秩序或者交易系統(tǒng)安全的；（七）通過(guò)影響標(biāo)的證券交易價(jià)格或交易量，以影響其衍生品交易價(jià)格或交易量的；（八）在計(jì)算相關(guān)證券及其衍生品參考價(jià)格或結(jié)算價(jià)格的特定時(shí)間，通過(guò)拉抬、打壓或鎖定等手段，影響相關(guān)證券及其衍生品參考價(jià)格或結(jié)算價(jià)格的；（九）進(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測(cè)或建議相背離的證券交易的；（十）編造、傳播、散布虛假信息，影響證券交易價(jià)格或者誤導(dǎo)其他投資者的；（十一）涉嫌通過(guò)證券交易進(jìn)行利益輸送，且成交金額較大的；（十二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者本所認(rèn)為的其他情形。前款第（一）項(xiàng)“累計(jì)”是指投資者委托買入數(shù)量與當(dāng)日已成交數(shù)量及已申報(bào)買入但尚未成交、也未撤銷的數(shù)量之和。 |
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