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短線操作的依據(jù):通達(dá)信--功能--專家系統(tǒng)-探索最佳指標(biāo)

短線操作的依據(jù):通達(dá)信--功能--專家系統(tǒng)-探索最佳指標(biāo)

(2007-08-13 11:33:25)
 
 
可以看出效果最好的幾個(gè)指標(biāo):
 
BIAS
 
RSI
 
VR
 
PSY
 
CCI
 
其他的就暫時(shí)先不考慮了。。
 
 
 為您找出對(duì)于某只股票,哪些專家系統(tǒng)公式可取得最大收益。利用這些專家系統(tǒng)和參數(shù)組合,可確定最好的買賣時(shí)機(jī)。
 
專家選股公式
指標(biāo)公式稍加變形,再附上一些額外賣出條件,就變?yōu)榻灰紫到y(tǒng)公式。

交易系統(tǒng)公式用于交易系統(tǒng)指示、探索最佳參數(shù)和探索最佳指標(biāo),這就要求它能準(zhǔn)確描述買入和賣出信號(hào),對(duì)于期貨等還應(yīng)能描述做空和做多信號(hào)。

和條件選股公式一樣,交易系統(tǒng)公式也必須包含邏輯式,用于指示買入、賣出信號(hào)。指示買入信號(hào)的公式在買入條件窗中輸入,指示賣出信號(hào)的公式在賣出條件窗中輸入,二者一定要成對(duì)出現(xiàn)。若您只需要一個(gè)信號(hào),可將另一個(gè)信號(hào)設(shè)成恒為“不成立”,例如 0>100。交易系統(tǒng)公式所包含的中間公式在中間公式輸入窗中輸入。

在做交易系統(tǒng)指示功能時(shí),交易系統(tǒng)公式的一組參數(shù)取缺省值。
在探索最佳參數(shù)時(shí),交易系統(tǒng)公式的一組參數(shù)從最小值到最大值遍歷可能的組合,從中找出收益最大的一組參數(shù)值。收益采用中價(jià)計(jì)算,而且是考慮了手續(xù)費(fèi)的。中價(jià)計(jì)算方法和手續(xù)費(fèi)率可以在主菜單“查看”→“選項(xiàng)”中設(shè)定。
探索最佳指標(biāo)時(shí),系統(tǒng)針對(duì)某一只股票,測(cè)試到底哪一個(gè)交易系統(tǒng)公式最適合它,以及最佳收益如何。
在計(jì)算收益時(shí),每次買入都假定使用全部資金買入,賣出時(shí)將全部股票賣出,收益率的計(jì)算是將每一次買賣的利潤(rùn)進(jìn)行連乘,當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)相同的信號(hào)時(shí),僅考慮第一個(gè)信號(hào)。

在交易系統(tǒng)公式中,還可以輸入一些額外賣出條件,當(dāng)這些條件之一滿足時(shí),強(qiáng)制賣出,此時(shí)在交易系統(tǒng)指示圖中顯示的賣出信號(hào)是帶有斜紋的信號(hào)??蛇x的額外賣出條件。
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為什么通過(guò)“探索最佳指標(biāo)”得到的參數(shù)在交易系統(tǒng)測(cè)試中得不到同樣的計(jì)算結(jié)果我把“探索最佳指標(biāo)”得到的參數(shù)指標(biāo)在“交易系統(tǒng)測(cè)試”中進(jìn)行測(cè)試
發(fā)現(xiàn)結(jié)果相差很遠(yuǎn),是什么原因造成的?
 
==================
 
專家系統(tǒng)
條件選股測(cè)試
這是分析系統(tǒng)的新增功能,用法與交易系統(tǒng)測(cè)試相似.
與交易系統(tǒng)不同的是條件選股信號(hào)是單向的,即不存在與買入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的賣出信號(hào).因此條件選股測(cè)試只對(duì)發(fā)出選股信號(hào)后一段時(shí)間的收益狀況作出統(tǒng)計(jì),以對(duì)該條件的效果提供參考."統(tǒng)計(jì)周期"可設(shè)置需要統(tǒng)計(jì)的測(cè)試時(shí)段.
由于條件選股信號(hào)的單向性,無(wú)法給出相應(yīng)盈虧圖示.
在圖形分析窗口使用本功能,以某種標(biāo)準(zhǔn)找出對(duì)應(yīng)于主圖證券的最優(yōu)條件選股系統(tǒng).給定某個(gè)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算所選的一組選股系統(tǒng)分別在參數(shù)取何值時(shí)可獲得最佳值,并將這組選股系統(tǒng)按算出的最佳值的優(yōu)劣排序,排在最前面是最優(yōu)的交選股系統(tǒng).
選擇待測(cè)公式:系統(tǒng)在小窗中列出已有的選股系統(tǒng)公式,在指標(biāo)名左邊的小框打勾,選中想測(cè)試的那些指標(biāo).
計(jì)算周期:指定系統(tǒng)測(cè)試的K線周期,缺省為日線,若想改變,點(diǎn)擊"計(jì)算周期"右邊下拉按鈕,顯示更多周期,點(diǎn)擊所要的選中它.
測(cè)試目標(biāo):指定優(yōu)選的標(biāo)準(zhǔn),缺省(也就是系統(tǒng)默認(rèn))為總收益最大,可作為優(yōu)化的目標(biāo)還有平均收益最大,平均盈利最大,平均虧損最小,盈虧系數(shù)最大.
測(cè)試時(shí)段:指定系統(tǒng)測(cè)試的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間,缺省為最近的一年,若想修改,點(diǎn)擊"測(cè)試時(shí)段"右邊的輸入框中欲改的數(shù)字,出現(xiàn)閃爍光標(biāo)后輸入新時(shí)間.
開(kāi)始測(cè)試:設(shè)置好上述要素,點(diǎn)擊此鍵,結(jié)果顯示在小窗中,其中"指標(biāo)參數(shù)"顯示參數(shù)取該值時(shí)可獲得最佳值.
詳細(xì)報(bào)告:以報(bào)告方式或清單方式詳細(xì)顯示系統(tǒng)的測(cè)試結(jié)果,請(qǐng)參見(jiàn)測(cè)試結(jié)果詳細(xì)報(bào)告.該按鈕在測(cè)試后才有效.
指標(biāo)公式修改,再附上一些止損條件就變?yōu)榻灰紫到y(tǒng)公式.
交易系統(tǒng)公式用于交易系統(tǒng)指示,探索最佳參數(shù)和交易系統(tǒng)優(yōu)選,這就要來(lái)它能準(zhǔn)確描述買入和賣出信號(hào),對(duì)于期貨等還應(yīng)能描述做空和做多信號(hào).
和條件選股公式一樣,交易系統(tǒng)公式也必須包含邏輯式,用于指示買入,賣出信號(hào).交易系統(tǒng)是一個(gè)雙向系統(tǒng),需要多頭買入,多頭賣出,空頭買入,空頭賣出四種信號(hào),在公式系統(tǒng)中,相應(yīng)用ENTERLONG,EXITLONG,ENTERSHORT,EXITSHORT來(lái)命名這四種信號(hào).
交易系統(tǒng)測(cè)試
用于測(cè)試交易系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與相關(guān)收益的關(guān)系.
首先需要選擇某個(gè)已經(jīng)存在的交易系統(tǒng),然后設(shè)定分析周期,選擇測(cè)試的股票和時(shí)間段,是否扣除手續(xù)費(fèi)等選項(xiàng).
交易系統(tǒng)測(cè)試又包括兩個(gè)測(cè)試目的:參數(shù)收益測(cè)試,最優(yōu)參數(shù)測(cè)試
參數(shù)收益測(cè)試是根據(jù)已選定的交易系統(tǒng)調(diào)整其參數(shù),測(cè)試在該參數(shù)條件下各種收益項(xiàng)目狀況.默認(rèn)測(cè)試該參數(shù)的同期漲幅,總收益率,盈利次數(shù),虧損次數(shù),點(diǎn)擊右上角的"更多收益測(cè)試"可選擇更多您關(guān)注的項(xiàng)目測(cè)試.
測(cè)試結(jié)束后,雙擊股票名稱可查看該股票的詳細(xì)交易明細(xì).
探索最佳參數(shù)對(duì)話框:
① 點(diǎn)擊"加入股票"按鈕,選擇股票(按Ctrl或Shift,可同時(shí)選中多只)
② 計(jì)算周期缺省為日線,可以改為其它周期.
③ 測(cè)試目標(biāo)為總收益最大化,可以指定其它優(yōu)化目標(biāo).
④ 測(cè)試時(shí)段缺省為最近100個(gè)數(shù)據(jù),可分別修改年月日,變換測(cè)試時(shí)段.
⑤ 點(diǎn)擊"開(kāi)始測(cè)試"按鈕,各只股票的最佳收益及相應(yīng)參數(shù)取值顯示在小窗中.
探索最佳指標(biāo)
為您找出對(duì)于某只股票,哪些專家系統(tǒng)公式可取得最大收益.利用這些專家系統(tǒng)和參數(shù)組合,可確定最好的買賣時(shí)機(jī).
注: 這三種對(duì)話框都需一個(gè)計(jì)算過(guò)程,計(jì)算過(guò)程可能很耗時(shí)(視機(jī)器配置和網(wǎng)絡(luò)速度不同),這時(shí)還可進(jìn)行其他操作(可能有些遲鈍),或中途取消計(jì)算.
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這里舉例說(shuō)明如何編寫交易系統(tǒng)公式。

例1 以MACD指標(biāo)為例,其交易系統(tǒng)公式這樣寫:
參數(shù)名稱        最小值        最大值        缺省值        測(cè)試步長(zhǎng)
LONG        20        100         26         5
SHORT               30         12         2
MID                20         9          2
中間公式:
DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA:= EMA(DIFF,MID);
MACD:=DIFF-DEA;

多頭買入:        CROSS(MACD,0);
多頭賣出:        CROSS(0,MACD);
注意:

測(cè)試步長(zhǎng)在探索最佳參數(shù)/指標(biāo)時(shí)用到,前面講過(guò),這二者在實(shí)際計(jì)算過(guò)程中,都要遍歷參數(shù)組合。若步長(zhǎng)為一,則遍歷所有可能組合;若步長(zhǎng)不為一,則會(huì)跳過(guò)一些組合。前者得到的結(jié)果更精確,但遍歷范圍大,耗時(shí)長(zhǎng);后者結(jié)果稍粗略,但遍歷范圍小,節(jié)省時(shí)間。
買入條件為MACD由負(fù)變正;賣出條件反過(guò)來(lái)。

例2 以KD指標(biāo)為例,其交易系統(tǒng)公式這樣寫:

參數(shù)名稱        最小值         最大值  缺省值  測(cè)試步長(zhǎng)
N1              40      9   ?。?br>N2              10      3   ?。?br>N3              10      3   ?。?br>
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-

                                LLV(LOW,N1))*100;

K: =MA(RSV,N2);

D: =MA(K,N3);

多頭買入:

CROSS(K,D) AND K<20

多頭賣出:

CROSS(D,K) AND K>80

注意:

買入條件為K向上穿越D,并且K小于20。
賣出條件為D向上穿越K,并且K大于80。

交易系統(tǒng)公式中也可以直接引用現(xiàn)成的指標(biāo)公式,這樣上述兩公式的書寫可以簡(jiǎn)化。注意這樣做可能會(huì)降低系統(tǒng)處理速度。

例3 MACD交易系統(tǒng)公式

參數(shù)名稱        最小值        最大值        缺省值        測(cè)試步長(zhǎng)
LONG        20        100         26         5
SHORT               30         12         2
MID                20         9          2
多頭買入:
        CROSS("MACD.MACD"(LONG,SHORT,MID),0);
多頭賣出:
        CROSS(0, "MACD.MACD" (LONG,SHORT,MID));


例4 KD交易系統(tǒng)公式

參數(shù)名稱        最小值         最大值  缺省值
N1              40      9
N2              10      3
N3              10      3
多頭買入:
CROSS("KD.K"(N1,N1,N3),"KD.D"(N1,N2,N3))  AND
          "KD.K"(N1,N2,N3)<20
多頭賣出:
CROSS("KD.D"(N1,N1,N3),"KD.K"(N1,N2,N3))  AND
          "KD.K"(N1,N2,N3)>80

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《通達(dá)信集成版》軟件新語(yǔ)法新函數(shù)
引用各種公式
從《通達(dá)信集成版》軟件開(kāi)始,交易系統(tǒng)公式,條件選股公式也可以被引用.引用時(shí)若有參數(shù)指定,則使用指定參數(shù),否則使用指標(biāo)的缺省參數(shù);指定了指標(biāo)的某一條輸出線,則使用該輸出線,否則使用第一條輸出線.
引用畫線指標(biāo)公式
畫線指標(biāo)直接引用或以引號(hào)說(shuō)明.
例如:MID:=KDJ.K(10,2) 或 MID:="KDJ.K"(10,2)表示以(10,2)為參數(shù)計(jì)算指標(biāo)公式KDJ的K值,并賦值給MID.
引用分析家的公式
"公式名稱.指標(biāo)線名稱"(參數(shù)表)
其中參數(shù)表中的參數(shù)個(gè)數(shù)應(yīng)該與該公式的實(shí)際參數(shù)數(shù)量一致,若不寫參數(shù)表,則表示使用缺省參數(shù).例如"MACD.DIF"表示引用根據(jù)缺省參數(shù)計(jì)算的MACD指標(biāo)中的DIF指標(biāo)線數(shù)值.
引用交易系統(tǒng)公式
"SYSTEM.公式名稱.交易類型"(參數(shù)表)
交易類型可以為ENTERLONG,EXITLONG,ENTERSHORT或者EXITSHORT,分別表示引用多頭買入,多頭賣出,空頭買入,空頭賣出.考慮兼容,BUYPOINT,
SELLPOINT等老的方式仍然支持.
引用條件選股公式
條件選股公式由"EXPLORER"導(dǎo)出.
例如引用條件選股的KDJ,則表述為:EXPLORER. KDJ;交易系統(tǒng)公式由"SYSTEM"導(dǎo)出.系統(tǒng)暫時(shí)還不支持引用五彩K線公式.
例如,要指示漲停版的K線畫藍(lán)色,可以定義輸出線:UP:CLOSE>=REF(CLOSE,1)×1.1, COLORBLUE.
跨周期引用公式
引用其他周期數(shù)據(jù),使用"#"運(yùn)算符指明周期.
包括: MIN1[分鐘],MIN5[5分鐘],MIN15[15分鐘],MIN30[30分鐘],MIN60[60分鐘],DAY[日線],WEEK[周線],MONTH[月線].
例如得到KDJ的周線數(shù)據(jù),可以表述為:MACD#WEEK.應(yīng)注意的是,只能從較短周期引用較長(zhǎng)周期,反方向的引用不允許.
引用其它股票數(shù)據(jù)
您還可以在公式中引用其它任和股票的數(shù)據(jù),方法為:
"股票代碼$數(shù)據(jù)名稱"
例如要得到0001的收盤價(jià),可以表示:"0001$CLOSE";
數(shù)據(jù)名稱可以是OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOL,AMOUNT,分別表示包括開(kāi)盤價(jià),最高價(jià),最低價(jià),收盤價(jià),成交量,成交額.
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探索最佳參數(shù)

本功能可幫用戶優(yōu)化交易系統(tǒng)的參數(shù)。大家都知道,當(dāng)選定一個(gè)交易系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)買賣的,其參數(shù)取不同值的可獲收益是不同的,而用戶對(duì)參數(shù)值的選取往往又是盲目的,因此本功能顯得尤為重要。

選定一個(gè)交易系統(tǒng),本功能幫您計(jì)算所選的一組股票分別在參數(shù)取什么樣的值時(shí)可獲最大收益,并能為每只股票標(biāo)出相應(yīng)的買入點(diǎn)和賣出點(diǎn)。

快捷方式:熱鍵Ctrl+F8;工具條。

探索最佳參數(shù)

探索最佳參數(shù)是一個(gè)非常耗時(shí)的工作,好在它支持多任務(wù)特性,就是說(shuō)您可以在等待的過(guò)程中進(jìn)行其它操作,不會(huì)相互干擾。若覺(jué)得對(duì)話框影響視線,可按最小化按鈕將其變?yōu)樾D標(biāo),測(cè)試完成后系統(tǒng)自動(dòng)將其恢復(fù)原狀。

交易系統(tǒng)探索最佳參數(shù)對(duì)話框這里舉例說(shuō)明如何使用這個(gè)對(duì)話框。

設(shè)我們想了解如果根據(jù)BIAS乖離率交易系統(tǒng)來(lái)買賣,那么深發(fā)展A和四川長(zhǎng)虹分別在參數(shù)取何值時(shí)可獲最大收益?請(qǐng)按如下步驟做:

點(diǎn)擊“加入股票”按鈕,彈出選擇股票對(duì)話框(注意:此時(shí)按下Ctrl或Shift,再用鼠標(biāo)選擇股票,可同時(shí)選中多只),找到深發(fā)展A(可借助鍵盤精靈),按Enter鍵。同樣方法,將四川長(zhǎng)虹也選入;

計(jì)算周期缺省為日線,可以改為其它任意周期;測(cè)試目標(biāo)為總收益最大化。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版,還可以指定其它優(yōu)化目標(biāo);

測(cè)試時(shí)段缺省為一年,可分別修改年月日,變換測(cè)試時(shí)段。

現(xiàn)在,我們已做好全部準(zhǔn)備工作,點(diǎn)擊“開(kāi)始測(cè)試”按鈕。各只票的最佳收益及相應(yīng)參數(shù)取值顯示在小窗中。

小窗下名為“最佳平均值”的結(jié)果的意義為:若取相同的參數(shù)分析所有待測(cè)股票,參數(shù)取何值時(shí)平均收益最大。

另要說(shuō)明的是,該對(duì)話框支持鼠標(biāo)拖動(dòng)。試一試拖動(dòng)“深發(fā)展”的小標(biāo)記到對(duì)話框外;可得到已標(biāo)出最佳買賣點(diǎn)的“深發(fā)展”的圖分析畫面。再試一試拖動(dòng)“四川長(zhǎng)長(zhǎng)虹”。

優(yōu)選交易系統(tǒng)

選定一只股票后,本功能可幫用戶找到最適合這只股票的交易系統(tǒng)。對(duì)于某一只股票,依據(jù)不同的交易系統(tǒng)來(lái)買賣,可獲得的最大收益是不同的。本功能幫您計(jì)算所選的一組交易系統(tǒng)分別在參數(shù)取什么樣的值時(shí)可獲得最大收益,并將這組交易系統(tǒng)按算出的最大收益排序,排在最前面就是最適合本只股票的交易系統(tǒng)。

該功能也支持多任務(wù)。

快捷方式:熱鍵Ctrl+F9;工具條。

交易系統(tǒng)優(yōu)選

交易系統(tǒng)全局優(yōu)選對(duì)話框分析家已有的交易系統(tǒng)列在小窗中,選中(點(diǎn)擊交易系統(tǒng)名)想測(cè)試的那些交易系統(tǒng)。本例中點(diǎn)擊“全部選中”按鈕,將已有的交易系統(tǒng)全選中。其它項(xiàng)的設(shè)置與探索最佳參數(shù)對(duì)話框同。

另要說(shuō)明的是,該對(duì)話框支持鼠標(biāo)拖動(dòng)。測(cè)試完畢后,用鼠標(biāo)拖動(dòng)各交易系統(tǒng)前的博士頭標(biāo)志到對(duì)話框外,主圖上立即標(biāo)出該交易系統(tǒng)指示的買賣點(diǎn)。

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