——規(guī)則及記錄——
交易系統(tǒng)必須包含幾個最基本的交易規(guī)則，在交易的過程中應(yīng)該嚴格遵守這些規(guī)則，就像嚴格按照工作手冊的指導(dǎo)進行工作一樣。交易規(guī)則主要有以下幾個：
1，風險收益比
每次交易的風險要可控，而收益要大于風險才有交易的必要，我一般為中長期的交易設(shè)定風險收益比為1:3，也就是該次交易的止損為1R的話，我要看這次預(yù)期盈利是否能達到3R，如果不能，寧可不進場交易。短期交易的風險收益比可以低一些，我一般用1:2，日內(nèi)交易最少也要1:1.5。這些都是最低要求，預(yù)期盈利可以更高，但絕不能比這些要求低。同時，對于盈利的預(yù)期要合理，不能異想天開，預(yù)期是根據(jù)技術(shù)分析和基本面分析及歷史數(shù)據(jù)得出的結(jié)論，不是拍腦門想的。
2，止損及止盈
每次交易之前必須設(shè)置好初始止損、移動止損、止盈，中長期交易的初始止損我一般設(shè)為2倍的ATR，遇到突發(fā)事件或消息時擴展到3倍ATR；短期或日內(nèi)的初始止損要視情況而定，可以是關(guān)鍵支持位（做多時）或關(guān)鍵阻力位（做空時），也可以是某個趨勢線的突破位，或者某個價格整數(shù)位附近
移動止損（或者叫跟蹤止損），是指當價格按照你預(yù)期的方向發(fā)展時，你的止損位要跟著移動，比如做多時價格上漲了，你的止損位也要跟著上移，做空時相反。我的第一次移動止損一般是保證盈虧平衡的價位，也就是當價格超過我入場價位1R時，我將止損位移動到入場價位上，這樣保證這次交易不虧錢（交易手續(xù)費或者點差要計算在內(nèi)）。我的第二次及以后的移動止損設(shè)置在前一日最低價之下一點點（做多時），或前一日最高價一點點（做空時）。
止盈，在中長期交易時，當價格達到我預(yù)期的盈利點（3R）并超越時，我把止盈設(shè)置為價格回調(diào)20%時離場。在短期及日內(nèi)交易時，除了按2R或者1.5R止盈外，我還會根據(jù)當時的情況具體問題具體分析，如果感覺不好也可能會提前離場，如果碰到大的趨勢行情我會讓利潤奔跑，不著急離場。尤其日內(nèi)交易，如果碰到快速的拉升或下降，即使突破了你止盈位抑或價格通道的上軌或下軌，也不要著急平倉，沉著冷靜等待更好的離場時機。
3，資金管理規(guī)則
資金管理規(guī)則有很多種，我的極簡交易系統(tǒng)采用的是26法則，即每筆交易的可損失金額為交易賬戶總額的2%，當月最大可損失金額為交易賬戶總額的6%。因為之前寫過相關(guān)文章，這里不再贅述
交易記錄是每次交易都必須做的工作，只有把該次交易遇到的情況都做好記錄并認真總結(jié)復(fù)盤，才能不斷提高自己的交易水平。以下是一個交易記錄模板：
交易日期：進場時間及離場時間
交易品種： 交易的什么金融產(chǎn)品
頭寸： 做多還是做空
倉位： 交易了多少手
開倉價格： 進場價格
交易理由： 技術(shù)分析結(jié)合基本面分析（要把技術(shù)分析的截圖附上，方便以后復(fù)盤時查看 ）
交易計劃： 初始止損、移動止損、止盈
交易時遇到的問題： 有什么寫什么
交易感受： 主要是心理層面的
手續(xù)費： 手續(xù)費或點差
最終止損或止盈： 出場價格
最終盈虧： 凈利潤或凈虧損
平倉日期： 離場時間
平倉原因： 離場的理由
經(jīng)驗總結(jié)： 犯了哪些錯誤，遇到哪些問題，以后如何應(yīng)對（這個最重要）
本次評分： 給自己的交易打分
——實戰(zhàn)應(yīng)用——
我的這套交易系統(tǒng)主要用在現(xiàn)貨黃金上，所以截圖均為現(xiàn)貨黃金的K線圖。
中長期交易：
雙均線法，即6日EMA和13日EMA交叉給出交易信號，6日線上穿13日線做多，6日線下穿13日線做空。如圖所示：
趨勢反轉(zhuǎn)法，M頂和W底配合MACD金叉死叉給出交易信號，一般M頂或W底（等同于2B法則）出現(xiàn)預(yù)示著趨勢要反轉(zhuǎn)了，這時如果持倉可平倉，后面MACD出現(xiàn)死叉可做空，出現(xiàn)金叉可做多。如圖所示：
價格通道法，上漲趨勢中，價格回歸價值區(qū)（13日EMA與26日EMA之間的區(qū)域）逢低做多，如圖所示：
頂?shù)妆畴x法，一般用于平倉出場，進場的話要結(jié)合其它技術(shù)指標或基本面分析，如圖所示：
短期及日內(nèi)交易
日內(nèi)上車法，因為黃金在一天當中分為亞洲盤、歐洲盤、美洲盤三個時間段，所以每天都有價格平穩(wěn)期和價格波動期，我們可以在價格比較平穩(wěn)時入場，等待價格波動時獲利（價格走勢方向需要通過基本面分析、技術(shù)分析做出大致的判斷，如果判斷錯誤靠提前設(shè)定的止損離場）。就像是在公交車站等車一樣，公交車到站之前會減速，出站之后會加速，所以我稱之為日內(nèi)上車法。如圖所示：
追漲殺跌法，一般用于短期交易，價格突破通道上軌時，或者跳空高開時，追漲；價格突破通道下軌時，或者跳空低開時，殺跌。這種方法離場時機很重要，一看勢頭減弱馬上離場。如圖所示：
以上這些舉例，現(xiàn)在回過頭來看歷史數(shù)據(jù)都沒問題，但是交易的難度在于當時你并不知道價格的后續(xù)走勢會發(fā)展成什么樣，只能依據(jù)技術(shù)指標給出的信號結(jié)合基本面分析做出判斷，同時運用交易規(guī)則嚴格控制損失，通過整套交易系統(tǒng)不斷積累利潤，這就是交易系統(tǒng)的意義。
