我來吧！獨(dú)立外匯交易第九年了。第五年開始形成本系統(tǒng)雛型，不斷完善改進(jìn)至今，分享給大家，其實(shí)之前在其他的一些問答里面說過一些組成部分了，也發(fā)過微頭條連載了，既然有人問了這個(gè)問題，今天就索性再整理發(fā)布一下吧。
首先再重申一下，交易系統(tǒng)沒啥神秘的，而且世上有千千萬萬，我的這個(gè)既不是唯一，也一定不是最好的，分享而已，拿走不謝！
第一部分——趨勢與盤整的界定
本系統(tǒng)屬于趨勢交易系統(tǒng)，使用的工具只有一根均線，對只有一根均線而已，連續(xù)10根K線不接觸均線，則界定為一段趨勢，我稱之為“遠(yuǎn)離”，用這個(gè)方法，馬上可以把圖表上所有“遠(yuǎn)離”區(qū)分出來，不是遠(yuǎn)離的部分，就是盤整，在所以一段一段的盤整中，達(dá)到3根K線及以上的部分，我稱之為“纏繞”。就這樣，在行情的任何一個(gè)點(diǎn)，我們都可以很明確，目前處于趨勢還是盤整了。
如上圖，澳美一小時(shí)120均線，把所有的“遠(yuǎn)離”去掉，剩下的盤整用矩形標(biāo)出來，這樣任何一個(gè)位置，你都可以知道是處在什么狀況中了吧？
第二部分——選擇交易組合（品種/周期/均線）
本系統(tǒng)確實(shí)是單均線交易系統(tǒng)，但并不是說所有的品種/周期/均線，都適合采用本系統(tǒng)交易，那么該如何篩選呢？需要進(jìn)行測算比較的。
引入四個(gè)參數(shù)，“遠(yuǎn)離”的起點(diǎn)和終點(diǎn)（都是K線與均線交點(diǎn)）之間的價(jià)格差為p，走過的K線數(shù)量為t，“纏繞”區(qū)間所有K線的最高最低價(jià)格差為r，走過的K線數(shù)量為s，測算歷史圖表上連續(xù)的20個(gè)p，t，r，s，求出平均數(shù)，命名為P，T，R，S。
上表為我測算的2017年3月1日開始的澳元美元1小時(shí)周期120均線的PTRS測算表，對于一個(gè)組合可以多測幾個(gè)不同的時(shí)間段，如果P/R比可以長期保持在1左右的話，當(dāng)然越高越好，就表明這個(gè)組合很有可能是適合采用本系統(tǒng)操作的。
第三部分——進(jìn)出場及止損，開倉手?jǐn)?shù)設(shè)定
在整個(gè)行情運(yùn)行過程中，雖然復(fù)盤時(shí)有很多關(guān)鍵點(diǎn)位，但是實(shí)盤中其實(shí)只有唯一一個(gè)點(diǎn)是非常明確的，那就是每個(gè)“遠(yuǎn)離”的終點(diǎn)，本系統(tǒng)的進(jìn)出場點(diǎn)就在這里，在，且盡在每個(gè)遠(yuǎn)離的終點(diǎn)處進(jìn)出場，每次進(jìn)場都設(shè)定止損，止損幅度為歷史測算的R的80%，基本思路就是每次采用0.8R為最大代價(jià)去爭取賺取下一個(gè)p的點(diǎn)數(shù)，因?yàn)殚L期來看P/R很可能大于0.8，因此如果在開倉勝率為50%的情況下，長期堅(jiān)持是很有可能獲利的，注意是很有可能，因?yàn)橄乱欢?0次遠(yuǎn)離的P/R比和開倉勝率誰也不知道的，歷史只能告訴我們長期的規(guī)律和最大的可能，不確定性是市場的根本屬性。
關(guān)于開倉手?jǐn)?shù)，每次固定，采用R進(jìn)行按比例的測算，用賬戶資金除以一定倍數(shù)的R，得到的就是手?jǐn)?shù)，比如賬戶資金10000，R為333，采用100作為系數(shù)的話，開倉手?jǐn)?shù)就是10000/33300=0.3手，意味著可以承受連續(xù)12.5次止損。
第四部分——定期總結(jié)，調(diào)整
連續(xù)操作，20次進(jìn)出場作為一個(gè)交易周期，滿了之后總結(jié)勝率，重新測算PTRS，觀察與交易開倉方向策略的匹配度，根據(jù)新的P/R比來確定是否繼續(xù)，如果繼續(xù)，是否調(diào)整賬戶資金，以及相應(yīng)調(diào)整每次止損幅度和開倉手?jǐn)?shù)。
上圖為連續(xù)4個(gè)交易周期，80次進(jìn)出場的資金曲線，歷時(shí)近10個(gè)月，可以看到連續(xù)的大幅回撤，但整體還是可以保持增長的。
篇幅有限，未盡之處，可以查看我在2017年12月初發(fā)布的微頭條“平平交易系統(tǒng)”連載，共8篇，也可以在騰訊視頻搜“平平交易”，我自己胡亂錄制的，5講，質(zhì)量不高，非喜勿噴。
最后說一句，交易很無聊，系統(tǒng)很普通，有緣人拾之。
交易路漫漫，找個(gè)人同行。。。歡迎關(guān)注我，一個(gè)獨(dú)立交易八年，閑得無聊，愿意分享和交流的個(gè)人外匯交易者，平平。
在外匯交易中迷失方向很容易。自你進(jìn)入外匯交易平臺，嘗試獲得點(diǎn)差，捕捉趨勢的這個(gè)過程中，通常會忘記最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，總會有后知后覺之感。怎么避免或限制對外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的迷失呢？《TigerWit知識課堂》分享以下5點(diǎn)交易習(xí)慣，希望能對你有幫助。
1.兩次，三次甚至四次檢查你的訂單
移動端交易工具（APP）的流行，使交易者很容易參與交易。但同時(shí)因?yàn)楹唵我仔性斐慑e(cuò)誤指令的發(fā)生幾率也大大增加。即使你有一個(gè)經(jīng)過深思熟慮的交易計(jì)劃，但如果沒有正確地輸入你的訂單，所做的布局努力都將是無用的。像這類低級的錯(cuò)誤操作行為，也常被人們稱為“胖手指”。
曾經(jīng)，美國股票市場就發(fā)生過一次很嚴(yán)重的“胖手指”事件：2010年，一家大型貿(mào)易公司的貿(mào)易商錯(cuò)誤地出售了價(jià)值160億美元的未來合同，其價(jià)值本該只有1600萬美元。此事件引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)，看到訂單的其他交易者認(rèn)為某件大事即將發(fā)生，紛紛也跟隨出售，這導(dǎo)致美國股市盤中一度下跌1萬億美元。毋庸置疑，交易公司以及持有股票的公司都損失了大量資金。
所以，兩次三重地檢查訂單，甚至四重檢查，對避免昂貴的代價(jià)和不必要的失誤而言非常重要。這務(wù)必要成為你例行程序命令的一部分，雖然它只需要幾秒鐘的時(shí)間！
2. 始終都有一個(gè)交易計(jì)劃
所有的交易者都會有一個(gè)交易計(jì)劃，但現(xiàn)實(shí)情況是，仍然有許多交易者在沖動交易，情緒交易和非理性的交易。至少，你應(yīng)該有一個(gè)交易計(jì)劃選擇去哪個(gè)位置進(jìn)入或退出。通過這樣做，遇到不利的價(jià)格變動時(shí)可以將災(zāi)難性的情緒反應(yīng)限制住。
3.適時(shí)地拿走一部分盈利資金
這屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇。在行情趨勢仍然有利的情況下，將部分利潤從“桌面”上拿走，來保存勝利果實(shí)，應(yīng)對變動風(fēng)險(xiǎn)。例如：以STA策略為例。假設(shè)你的交易計(jì)劃要求增加原始頭寸，并在一定數(shù)量的點(diǎn)數(shù)之后移動止損。這時(shí)，如果你在中途取消了部分頭寸注入，那么即使趨勢突然反轉(zhuǎn)，你至少也可能獲得一場小勝。
雖然趨勢是我們朋友，也真的很誘人，但駕馭趨勢卻很難，不妨取消部分倉位，既可以限制潛在波動風(fēng)險(xiǎn)，也可以贏得一場小勝。
4.從交易中抽出一點(diǎn)時(shí)間
長期頻繁的技術(shù)分析，市場分析會讓你的大腦處于慣性思維狀態(tài)，定期有計(jì)劃的遠(yuǎn)離交易市場，通?？梢栽谏钪姓业叫碌慕嵌葋硌芯坎殚唸D表模式或市場主題。也就是退一步，抵制住交易的誘惑，重新回來后，你可能會擁有一個(gè)精神煥發(fā)的狀態(tài)和清醒的頭腦。這時(shí)，一個(gè)新的或改進(jìn)的交易計(jì)劃也許會不自覺蹦出。
5.定期撤回部分交易資金
雖然我們都渴望將1000美金轉(zhuǎn)化成10000美金，但在交易過程中，還是建議你有一個(gè)定期撤回資金的計(jì)劃。因?yàn)轭~外的資本通常會讓你陷入沖動的決定，比如更大的倉位交易或過度買賣。
除非你的交易目標(biāo)要求增加持倉量或交易次數(shù)，否則，撤回你的部分資金是我們限制風(fēng)險(xiǎn)方面最好的投注之一。此外，持續(xù)盈利的關(guān)鍵點(diǎn)之一，是關(guān)注過程而不是利潤。
用這些撤回的資金，與朋友一起度假或購物，享受交易成功的果實(shí)，也是一件愉快的事。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
金融市場任何交易都有風(fēng)險(xiǎn)，TigerWit溫馨提醒，交易有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
交易，本就是一個(gè)由簡入繁，再由繁入簡的過程。別人的交易系統(tǒng)。都是多年自己刻骨銘心，自我削骨剔肉得出來的，最適合及貼切自己思維思路，及心態(tài)承受力的操作體系。
就算我說給你，要么覺得很簡單，也沒什么高深的技巧啊，要么就覺得繁瑣復(fù)雜。這完全取決于你對這個(gè)市場了解多少。對各個(gè)技術(shù)指標(biāo)理會運(yùn)用的深淺。
再者說，很多人都不是碼字工作者，很多細(xì)節(jié)東西，并不能闡述的很精準(zhǔn)。說的和你理解的可能存在誤差。一旦出現(xiàn)誤差，在你照搬別人的交易模式時(shí)，很容易出錯(cuò)形成虧損。并對人嗤之以鼻。
既然你對市場感興趣，又想學(xué)東西。個(gè)人推薦幾點(diǎn)在外匯市場很實(shí)用的指標(biāo)及技術(shù)。波浪理論，MACD指標(biāo)，纏論。這都是需要自己去領(lǐng)會，去使用，去糅合。才能得出對自己有用的看盤思路，否則，依舊是市場中迷茫的羔羊。
1，波浪理論
這是理想畫線走勢。波浪理論，主要闡述的核心就是這張圖。上漲段1浪，你可以理解為突破段，上漲段3浪，理解為主升浪，就這是這波主要的上漲段。任何波動里面，你只要抓住這波，你就吃喝不盡了。不要奢求能夠完美把握所有浪，那是不現(xiàn)實(shí)的想法。
我說的只是大概，我不能去問你講解，1是篇幅太長，2是怕我講錯(cuò)了誤導(dǎo)你。你網(wǎng)上找教材。
2，MACD指標(biāo)
無論是波浪理論，還是纏論。在學(xué)習(xí)，或者實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用當(dāng)中。都離不開MACD指標(biāo)。所以，希望你重視，并學(xué)習(xí)。
3，纏論。
不可否認(rèn)。李彪是一代神人。纏論影響了一代炒股人的看盤思維。在此，我不能用我個(gè)人的言論去給你解釋纏中說禪大師的理論。還是你自己去學(xué)習(xí)吧。但是，別被網(wǎng)上各類牛鬼蛇神哄騙了。
好了，就說這么多吧。等你學(xué)會了。在實(shí)盤過程中，錘煉下心態(tài)。想比也是可以在這個(gè)市場如魚得水。
祝你好運(yùn)，也祝各位看官好運(yùn)。市場小白沒有時(shí)間沒有精力，那就要乖，聽話。就不要接觸這個(gè)市場。
許多外匯交易系統(tǒng)都被時(shí)間的假象蒙閉了，
先說K線本身，亞洲盤和凌晨盤的無規(guī)則走勢不經(jīng)耗時(shí)耗神，還出了許多假信號，讓交易者痛苦不堪！其實(shí)交易真正最有價(jià)值的信號就是空間，嚴(yán)格抓住空間，排除時(shí)間的干擾，可以讓你的交易系統(tǒng)恍然一新。
去年去聽國內(nèi)某一個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)的路演，幸運(yùn)的發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的這個(gè)機(jī)構(gòu)，在研究空間K線上走在時(shí)間世界的前列，值得欣慰（如圖）。只考慮空間的k線可以極大程度顧慮虛假信號。
在你的交易系統(tǒng)中，改革了沿用上百年的k線后，接下來就是測算一個(gè)品種每周的波動空間。比如gbp/jpy這個(gè)品種，經(jīng)過國內(nèi)某機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)測算，每周最小波動200點(diǎn)以上，這給了我一個(gè)很大的啟發(fā)！
200點(diǎn)有何啟發(fā)？假如你用一條趨勢多空分界線，設(shè)定好一個(gè)參數(shù)（這個(gè)參數(shù)需要10多年實(shí)際的驗(yàn)證，工作量之大可想而知，參數(shù)并不是信手拈來，只有經(jīng)過巨量數(shù)據(jù)分析后的參數(shù)才有說服力），讓這條分界線作為你入場和出場的依據(jù)，且一周完整交易次數(shù)不超過3次（進(jìn)場出場為1次），這3次里必定有一次機(jī)會讓你抓住100點(diǎn)空間，這100點(diǎn)空間是安全的，絕對性的，那么你的交易系統(tǒng)就成立了，你的任務(wù)就是去抓住一周100點(diǎn)空間。
上面的交易系統(tǒng)是我在一個(gè)路演上看到的，本人認(rèn)為的目前最好的系統(tǒng)，簡單，易用，而且經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)驗(yàn)證（為了防止廣告嫌疑，在這里不說是哪個(gè)機(jī)構(gòu)），本人驗(yàn)證此方法成功率竟然高達(dá)95%，令人震驚！國內(nèi)許多機(jī)構(gòu)的交易方法都走在世界前列，就看你有沒有緣分遇到
首先聲明一點(diǎn)，交易系統(tǒng)的作用是用來跟隨市場的，不是用來做預(yù)測的，定位要明確，市場從來都是先有價(jià)格變化，而后才有指標(biāo)變化，所以，指標(biāo)能提供給我們的信號就是當(dāng)下的市場發(fā)生了什么變化，我們需要做什么樣的處理。有很多經(jīng)典的理論，比如波浪理論，頂?shù)妆畴x理論，均線理論，macd理論等，都在闡述怎么判斷市場趨勢，所以判斷市場趨勢應(yīng)該沒什么問題，但由于交易者的自身情況不同，所以產(chǎn)生了交易周期的問題，由于交易周期的不同，就形成了對趨勢的不同認(rèn)識，交易系統(tǒng)最大的用處就是幫我們確定合適的交易周期，然后找到合適的入場點(diǎn)。這個(gè)就需要借助指標(biāo)的幫助了，個(gè)人認(rèn)為，超過2個(gè)以上指標(biāo)的交易系統(tǒng)，失敗的概率會大大增加，越復(fù)雜的理論越容易出錯(cuò)，交易的本質(zhì)就是心態(tài)，越簡單心態(tài)越好，執(zhí)行力越好，勝率越高，本人從最開始踏足市場，苦學(xué)各種指標(biāo)和理論，到最后剔骨削肉，只記得一根均線了，也能跟得上市場的腳步，其中最重要的是一定要通過不斷訓(xùn)練去搞懂周期的關(guān)系，才能透過現(xiàn)象看本質(zhì)，不追高，也不提前下車，緊緊跟隨市場。外匯由于交易時(shí)間長，范圍廣，品種多，杠桿高，變化快，更需要選擇好合適的交易周期，本人最好的記錄就是一次陰差陽錯(cuò)的機(jī)會（輕倉下單后，由于工作原因無法看盤）被動持倉半年，本金翻了15倍，實(shí)踐證明，交易系統(tǒng)不需要太復(fù)雜，關(guān)鍵是心態(tài)，任何事情都是越簡單，心態(tài)越好，交易更是如此，下單時(shí)看的太遠(yuǎn)，想的太多，永遠(yuǎn)是你交易時(shí)的最大敵人，也是你屢屢虧損的主要原因。
新手先做下短線的交易，積累經(jīng)驗(yàn)，摸清規(guī)律。先做歐元兌美元這一品種。每天下午14點(diǎn)開始看盤，先看日線再看四小時(shí)線，找一個(gè)大的方向出來，只做一個(gè)方向。具體做單子看一小時(shí)圖，設(shè)置一根100日均線，結(jié)合MACD～kdj指標(biāo)，三者共振就做，不同步不做。每次下單0.01手，等穩(wěn)定盈利了再加倉做到每次下單0.1手，會有收益的。
我的交易系統(tǒng)還不成熟，不丟人現(xiàn)眼了。
只談幾點(diǎn)思路：
1.交易系統(tǒng)的構(gòu)建基礎(chǔ)或理論思想是什么？
是分析型？還是策略型？還是分析+策略？
分析型：又分邏輯、理論、指標(biāo)、數(shù)理…
策略型：又分概率+風(fēng)報(bào)比、指數(shù)(或指標(biāo))+風(fēng)報(bào)比、概率+規(guī)則+風(fēng)報(bào)比…
2.標(biāo)準(zhǔn)：
⊙程序?qū)灰仔盘柣蛞?guī)則的捕捉率
⊙對捕捉到的機(jī)會，分析或執(zhí)行的準(zhǔn)確率是多少？
⊙捕捉率與準(zhǔn)確率的穩(wěn)定性是高是低？
⊙風(fēng)報(bào)比是否優(yōu)良或者勝單率是否高？
⊙復(fù)盤≠追蹤實(shí)時(shí)行情，實(shí)時(shí)行情是量價(jià)能的動態(tài)變化，復(fù)盤走的是K線周期，是靜態(tài)變化，一切量都是平均完的，是無未來的，就是沒有提前性，沒有預(yù)測性，沒有風(fēng)險(xiǎn)范圍評估性，只能采用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)控制和高概率性。
交易系統(tǒng)需要長期摸索總結(jié)，別人的不一定適合你，本人從事黃金外匯交易有五個(gè)年頭了，感覺適合自己的，K線加MACD，均線輔助判斷，找出交易品種大方向是空還是多，然后做次級別回調(diào)。
30分鐘級別DEA戰(zhàn)法（指標(biāo)高位死叉空，低位金叉多）
