您可以自己試著摸索她的算法。知道了算法，就徹底了解她了.
關(guān)于XMA函數(shù)的探討
1.XMA只在通達信可用,其他股軟可用下面代碼的后兩句代替XMA測試A:=XMA(H,N);B:=MA(H,N);REF(A,FLOOR(N/2));MA((H-FORCAST(H,CEILING(N/2))),N)+B;需要注意的是 FORCAST 是屬于"未來"的3樓的把動態(tài)行情和財務(wù)數(shù)據(jù)都歸于"未來",那就什么也別做了。
2.通達信公式系統(tǒng)的幾個函數(shù)的解釋MA:簡單移動平均SMA:移動平均EMA(EXPMA):指數(shù)移動平均EXPMEMA:指數(shù)平滑移動平均MEMA:平滑移動平均DMA:動態(tài)移動平均XMA(X,M):偏移移動平均EMA同EXPMA一樣的意思EMA(X,N)=SMA(X,N+1,2)SMA:返回累積平均用法:SMA(X,N,M):X的M日累積平均,M為權(quán)重,如Y=(X*M+Y'*(N-M))/NMA(X,N)=SMA(X,N,1)MEMA(X,N)與MA的差別在于起始值為一平滑值,而不是初始值EXPMEMA同EMA(即EXPMA)的差別在于他的起始值為一平滑值DMA:求動態(tài)移動平均.用法:DMA(X,A),求X的動態(tài)移動平均.算法: 若Y=DMA(X,A)則 Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必須小于1.例如:DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以換手率作平滑因子的平均價XMA(X,M):X的M日偏移移動平均這種移動平均可能會用到未來數(shù)據(jù),用到了當日以后M/2日的數(shù)據(jù),只供內(nèi)部保留測試使用
3.自己研究一下{關(guān)于 XMA}XMA(X,M):X的M日偏移移動平均這種移動平均可能會用到未來數(shù)據(jù),用到了當日以后M/2日的數(shù)據(jù),只供內(nèi)部保留測試使用xma函數(shù)分析(通達信)A:XMA(C,N);B:=MA(C,N);X:REF(A,FLOOR(N/2));Y:MA((C-FORCAST(C,CEILING(N/2))),N)+B;你將看到 x 和 y 基本吻合,而 x 滯后 A FLOOR(N/2) 個周期飛狐可做如下模擬實現(xiàn)}input:k(0,0,3),n(6,1,9999);M:=IF(k=0,OPEN,IF(k=1,HIGH,IF(k=2,LOW,CLOSE)));XMA:REFX(MA((M-FORCAST(M,CEILING(N/2))),N)+MA(M,N),CEILING(N/2));普通MA:MA(C,N);
4.{指標名稱----------觀察偏移}M:20,NODRAW;{M的大小可在這里自由調(diào)}A0:=EMA((MA(HHV(H,2),2)+MA(LLV(L,2),2))/2,2);原形:MA(A0,M),COLOR00AAEE;偏移:XMA(A0,M),COLOR00FF00;DRAWTEXT(原形>REF(原形,1) AND REF(原形,1)REF(偏移,1) AND REF(偏移,1)REF(原形,2),原形,'◎'),COLOR00BBFF;DRAWTEXT(偏移REF(偏移,2),偏移,'◎'),COLOR99FF00;{先用這個原碼看看圖形,重點看綠★到黃★ 綠◎到黃◎的間隔周期與M的一半(M/2)的關(guān)系,再對比出現(xiàn)黃綠信號時的指標數(shù)值,你一定會有新的發(fā)現(xiàn)}
5.關(guān)于 XMAXMA(X,M):X的M日偏移移動平均這種移動平均可能會用到未來數(shù)據(jù),用到了當日以后M/2日的數(shù)據(jù),只供內(nèi)部保留測試使用xma函數(shù)分析(通達信)A:XMA(C,N);B:=MA(C,N);X:REF(A,FLOOR(N/2));Y:MA((C-FORCAST(C,CEILING(N/2))),N)+B;你將看到 x 和 y 基本吻合,而 x 滯后 A FLOOR(N/2) 個周期飛狐可做如下模擬實現(xiàn)input:k(0,0,3),n(6,1,9999);M:=IF(k=0,OPEN,IF(k=1,HIGH,IF(k=2,LOW,CLOSE)));REFX(MA((M-FORCAST(M,CEILING(N/2))),N)+MA(M,N),CEILING(N/2));其他股軟不易實現(xiàn)由于使用了未來數(shù)據(jù),慎用!!!
6.先說說偶使用xma的基本理念供大家討論：首先回顧一下xma（c，n）1、在n/2日以前部分，是移中均線（這段基于已經(jīng)發(fā)生的歷史數(shù)據(jù)，是真實可信的，以后也不會再變動）2、在n/2日以后部分，簡單的取已知數(shù)據(jù)的平均值作為未來數(shù)據(jù)供計算使用。（例釋：根據(jù)已經(jīng)知道的40個交易日數(shù)據(jù)，xma預計下一個交易的收盤價是這40天的均價；根據(jù)已經(jīng)知道的39個交易日數(shù)據(jù)，xma預計下2個交易的收盤價都是這39天的均價）（這段使用了部分未來數(shù)據(jù)，以后會變的）因此提出下面兩條使用xma的基本原則1、以更合理的方法對未來進行預測n/2日以后，xma簡單的取已知數(shù)據(jù)的平均值作為未來數(shù)據(jù)供計算使用，這實際上是隨機走動理論的體現(xiàn)，否定了股市中存在趨勢偶根據(jù)道瓊斯理論按歷史上數(shù)據(jù)變動的趨勢對未來進行預測（順便說一句，偶是道氏的粉絲^_^）2、嚴格區(qū)分已經(jīng)發(fā)生的歷史和對未來的預測偶目前的方法是將xma的輸出截斷，保留真實可靠的移中均線部分雖然偶認為趨勢理論優(yōu)于隨機走動理論，但預測畢竟是預測不能等同于事實因此將兩部分分段畫圖，中間留一個缺口，明確兩者之間的邊界
7.XMA到底是什么？揭開XMA的面紗！
XMA到底是什么？揭開XMA的面紗！我將XMA函數(shù)的面紗向大家揭開，但從上次我發(fā)出XMA函數(shù)源碼求助帖至今，我仍然沒有獲得XMA函數(shù)的源碼，如果有高手知道的可以交流。我上次因是新人不知道版規(guī)就為求助XMA函數(shù)源碼、長時間掛貼、沒獲得最滿意的解答擦掉求助帖而挨千鈞老師的板子，在此向千鈞老師再次道歉，現(xiàn)在知道版規(guī)了，不會再瞎擦了，請放心。
8.{指標名稱----------觀察偏移}M:20,NODRAW;{M的大小可在這里自由調(diào)}A0:=EMA((MA(HHV(H,2),2)+MA(LLV(L,2),2))/2,2);原形:MA(A0,M),COLOR00AAEE;偏移:XMA(A0,M),COLOR00FF00;DRAWTEXT(原形>REF(原形,1) AND REF(原形,1)REF(偏移,1) AND REF(偏移,1)REF(原形,2),原形,'◎'),COLOR00BBFF;DRAWTEXT(偏移REF(偏移,2),偏移,'◎'),COLOR99FF00;{先用這個原碼看看圖形,重點看綠★到黃★ 綠◎到黃◎的間隔周期與M的一半(M/2)的關(guān)系,再對比出現(xiàn)黃綠信號時的指標數(shù)值,你一定會有新的發(fā)現(xiàn)}------------聲明:這可不是飛狐的喲
9.昨天XMA，感覺指示蠻準的，為了搞清編制原理，上網(wǎng)搜索一下，好像沒人知道，經(jīng)過一天的琢磨，終于破解：XMA(X,N)為INT(N/2)+i個X的均值，其中 i 由最后一交易日倒數(shù)到INT(N/2)+1, 即 1 到INT(N/2)+1，i 倒數(shù)至INT(N/2)+1后，XMA(X,N)值為2*INT(N/2)+1個X的均值。因此，倒數(shù)INT(N/2)+1個XMA值便是最終值（不再變化），而倒數(shù)1 到INT(N/2)個XMA終值受未來INT(N/2)-i+1個X的影響，由此看來XMA(X,N)是個未來函數(shù)，具有欺騙性。
補充說明：X的取值在 i >INT(N/2)后，以 i 為中心的2*INT(N/2)+1個數(shù)值；i <=INT(N/2)，右側(cè)被截斷INT(N/2)-i+1個。謝謝指點！破解前沒有搜索到該帖，現(xiàn)在補看一下。
不過，我還是要奉勸你一句：為人最好謙虛點，特別是想教訓或懷疑別人的時候。
象你這樣連我對XMA描述都看不懂，就懷疑我抄襲。等同于我懷疑你有智障一樣無禮！盡管我懷疑你有智障有充分的理由。
為了讓你明白我關(guān)于XMA(X,N)的描述，再多說幾句：
XMA(X,N)值觀察點的位置對應(yīng)于X序列倒數(shù)排序值i
1. 在i >INT(N/2)時，X序列中X(i)位于X(INT(N/2))左側(cè)，如：
2. 在i <=INT(N/2)時，X序列中X(i)位于X(INT(N/2))右側(cè)，如：
MA和XMA的一部分算法一樣。比如：
MA(C,N)=(REF(C,N-1)+--REF(C,N-2)+REF(C,N=1)+C)/N
XMA(C,N)=(REF(C,N-1)+--REF(C,N-2)+REF(C,N=1)+C)/N
這兩個函數(shù)的這個值算法相同。不同的是這個值放到什么位置上。
MA是把這個值放到計算當天。而XMA把這個值放到向前數(shù)第(N+1)/2的位置上。所以從這個角度看，XMA更符合平均值的計算原理，把平均值賦給中間數(shù)才是合理的。MA雖然使數(shù)值固定不變，但對原理來講并不合理。
因為XMA把數(shù)值賦給中間位置的數(shù)，所以就存在一個問題，就是所有在中間數(shù)值{(N+1)/2}這個位置以前的數(shù)都是固定不變的了，那么就出現(xiàn)一個問題，在中間數(shù)值{(N+1)/2}這個位置以后的{(N-1)/2}位的數(shù)值怎么給定？這些位置數(shù)值的算法是什么樣的那？
我們這里舉個容易判斷的例子。給定N值=5。
那么(5+1)/2=3,3位和其之前的數(shù)都固定了，只有本位數(shù)和{(N-1)/2}位數(shù)沒有固定，這兩個數(shù)值怎么給出那？
當日本位MA(C,N)的數(shù)值=[當日起向前((N+1)/2)位的數(shù)值之和]/(N+1)/2。
當日向前M日位置的數(shù)值：
=[當日起向前((N+1)/2+M)位的數(shù)值之和]/[(N+1)/2+M]。
一直到((N+1)/2+M)+1=N為止。
期間位數(shù)為偶數(shù)時等同加一位，例如N=2相當于N=3來處理。
XMA(C,N)嵌套循環(huán)，其中N值取的小一些，這樣，如果循環(huán)的次數(shù)越多，對以前的數(shù)值影響長度就越大，但數(shù)值變化幅度減小，對近期的數(shù)值變化幅度也減小，這樣的好處是使越接近現(xiàn)在的數(shù)值變化的范圍可以小一些，減少近期失真或過度漂移的現(xiàn)象，不利的地方是使整條均線數(shù)值的大部分成為動態(tài)值，只不過動態(tài)范圍很小。
如果XMA(C,N)不使用嵌套循環(huán)，N值取的過小，均線不平滑。N值取得大一些，近期N的后半期數(shù)值變化（漂移）幅度會比嵌套循環(huán)的幅度大一些，也就是說接近近期的數(shù)值漂移會比嵌套的嚴重些，但優(yōu)點是在N/2之前的數(shù)值全部固定不變，不會有任何漂移了。
下面是我為了分析做的圖表，從圖表中可以看出，（這里我做的是一個3天23層循環(huán)套XMA的原理）循環(huán)的層數(shù)等于向前影響的天數(shù)，就是說一個3天23層的XMA循環(huán)套的均線值從收盤當日起向前23天都是變化的，而且隨著嵌套層的增加，這種向前的影響不斷增加，但幅度不斷減小。因為層數(shù)越多其中參與計算的固定下來的數(shù)值越多，第一天沒有固定值，第二天有兩個固定值，第三天有三個，不斷增加。我們假設(shè)一下，如果這種嵌套接近無窮，那么可以認為這條均線每天都變化，是整體變化，就是說當天的收盤數(shù)值將影響到上市前3天的均線數(shù)值，哈哈，這個未來影響滿大的，不過幅度會很小很小，因為他平均了上市以來的所有波動，因為時間漫長，攤到每一天上就很小了很小了。
如果有時間，我想用編程語言模擬進行一次計算，看看影響到底是什么樣子的。
【東方昱曉】
