什么是交易系統(tǒng)？大多數(shù)人考慮什么是交易系統(tǒng)，我人為交易系統(tǒng)有8部分組成：1）市場(chǎng)過(guò)濾2）開(kāi)倉(cāng)條件3）進(jìn)場(chǎng)信號(hào)4）停損5）再進(jìn)場(chǎng)6)贏利出場(chǎng)7) 頭寸調(diào)整8）不同市場(chǎng)環(huán)境下的多系統(tǒng)市場(chǎng)過(guò)濾是觀察市場(chǎng)以決定是否適合你的系統(tǒng)。例如， 我們有明顯趨勢(shì)市場(chǎng)，震蕩市場(chǎng)，無(wú)趨勢(shì)市場(chǎng)和小震蕩市場(chǎng)。當(dāng)然，趨勢(shì)市場(chǎng)不是牛市就是熊市。你的系統(tǒng)可能只能適應(yīng)其中的一個(gè)市場(chǎng)環(huán)境。結(jié)果，你需要過(guò)濾決定是否你的系統(tǒng)有運(yùn)行的可能。你是否交易系統(tǒng)？開(kāi)倉(cāng)條件總計(jì)你的屏幕標(biāo)準(zhǔn)。例如，如果你交易股票，在任意時(shí)間有7000多股票你可能決定投資。結(jié)果，大多數(shù)人采用一些標(biāo)準(zhǔn)減少到50個(gè)以下的股票。篩選的例子可能包括william o’neil的CANSLIM標(biāo)準(zhǔn)或好的PEG或好的PEG比率或基本面的分析比如管理或資產(chǎn)回報(bào)。你可能有技術(shù)開(kāi)倉(cāng)，比如當(dāng)股票連續(xù)7天下跌時(shí)進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)信號(hào)是最終的信號(hào)，在你篩選股票后開(kāi)倉(cāng)不是多就是空。有很多信號(hào)可能用來(lái)進(jìn)場(chǎng)。但在一個(gè)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)發(fā)生時(shí)，價(jià)格通常會(huì)向你的方向移動(dòng)。系統(tǒng)的下個(gè)部分是停損。這是你能容忍的最壞損失，它定義為1R（或你的初始風(fēng)險(xiǎn)）。你的停損可能將保持你持有股票一段時(shí)間（即股票價(jià)格下跌25%）或當(dāng)市場(chǎng)對(duì)你不利時(shí)你將快速反應(yīng)。停損是完全必要的。市場(chǎng)不可能永遠(yuǎn)上漲或永遠(yuǎn)下跌。你需要設(shè)置停損來(lái)保護(hù)自己。正如我在《通向金融王國(guó)的自由之路》中說(shuō)到的，沒(méi)有設(shè)置停損的進(jìn)場(chǎng)，就象在城里開(kāi)車(chē)不管紅燈。你可能最終達(dá)到目的，但你做的如此成功和安全的機(jī)會(huì)非常少。交易系統(tǒng)的第五部分是再進(jìn)場(chǎng)策略。經(jīng)常當(dāng)你停損平倉(cāng)后，股票向你原來(lái)的開(kāi)倉(cāng)方向移動(dòng)。當(dāng)這種事情發(fā)生，你可能有個(gè)很好的利潤(rùn)機(jī)會(huì)，只要不去除原先的進(jìn)場(chǎng)和開(kāi)倉(cāng)信號(hào)。結(jié)果，你也需要考慮到再進(jìn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。什么時(shí)候你想重新進(jìn)場(chǎng)？什么情況是可行的什么標(biāo)準(zhǔn)將觸發(fā)你的再進(jìn)場(chǎng)？你需要考慮一些關(guān)于再進(jìn)場(chǎng)。第六個(gè)部分是出場(chǎng)策略。出場(chǎng)策略可能非常簡(jiǎn)單。例如，當(dāng)股票價(jià)格創(chuàng)新高可能調(diào)整25%的跟蹤止損。止贏總向上調(diào)整，從不向下。然而，加上跟蹤止損你有很多可能的出場(chǎng)位。例如，一個(gè)大的與你方向相反的單日震蕩是一個(gè)好的出場(chǎng)點(diǎn)。穿越一個(gè)重要的移動(dòng)平均線可能是個(gè)好的出場(chǎng)點(diǎn)。技術(shù)信號(hào)是好的出場(chǎng)點(diǎn)。離場(chǎng)是你系統(tǒng)最關(guān)鍵的部分之一。它是交易中你可控制的一個(gè)因素。而且你的出場(chǎng)能決定是否你在市場(chǎng)中賺錢(qián)或有筆小損失。你應(yīng)該花大量的時(shí)間考慮出場(chǎng)策略。第七個(gè)部分是倉(cāng)量計(jì)算。倉(cāng)量是你系統(tǒng)中控制交易的數(shù)量。它決定你買(mǎi)多少股。一般建議保持資金組合的1%風(fēng)險(xiǎn)。所以，如果你有25000元的資金，你不應(yīng)該暴露250元的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)，你想買(mǎi)個(gè)10元的股票。你決定保持25%的跟蹤停損，意味著如果股票下跌25%到7。5元你應(yīng)該平倉(cāng)。由于你的停損是你每股的風(fēng)險(xiǎn)，你應(yīng)該用250元除以2.5元來(lái)決定購(gòu)買(mǎi)的股數(shù)。于是你購(gòu)買(mǎi)100股。注意，你應(yīng)該買(mǎi)價(jià)值1000元的股票（100X10元）或250元風(fēng)險(xiǎn)的4倍。因?yàn)槟愕耐p是購(gòu)買(mǎi)價(jià)的25%。因此你的風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)投資的25%.如果你想知道更多的頭寸調(diào)整，我建議你閱讀《通向金融王國(guó)的自由之路》，我的《資金管理報(bào)告》或我的《頭寸調(diào)整DVD》
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