一山看似一山高，經(jīng)典之所以稱為經(jīng)典，是因?yàn)槠渫ㄓ眯?，突破做多是很多趨勢追蹤系統(tǒng)方法最常用的之一，本文列出四種常用的突破形態(tài)交易法，重點(diǎn)推薦之前自己常用的空中花園系統(tǒng)。
1.空中花園策略：（股票只做多頭）
空中花園屬于高勝率突破策略。與之前的策略有所不同，空中花園比較看重開盤突破。開盤時(shí)的高開或者低開均說明有大的利好或者利空使得開盤大幅遠(yuǎn)離昨天的收盤價(jià)。開盤突破，是最快的一種入場方式。當(dāng)然出錯(cuò)的概率也最高。因此為了提高策略的勝率，空中花園策略加了額外的條件，也就是開盤要大幅高開或者低開，形成一個(gè)空窗，因此顧名思義稱為空中花園，然后再根據(jù)是否突破上下軌來進(jìn)行開倉判斷。這樣一來，策略的勝率將大大提高，不過由于對高開或者低開的幅度要求過高，一般是超過1%，因此使得策略的交易次數(shù)可能相對其它策略而言要偏低一些。開盤第一根K線是收陽還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢可能運(yùn)動(dòng)方向的標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)天開盤高開或低開時(shí)更有效。
空中花園策略主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，有期貨策略轉(zhuǎn)變而來，由于股票是T+1機(jī)制，所以這里做了一些改進(jìn)，使用日線交易策略邏輯，當(dāng)天收盤滿足條件買入，然后持倉吃波段?？罩谢▓@在當(dāng)天高開或低開時(shí)使用，即當(dāng)開盤價(jià)>=昨天收盤價(jià)*1.03 或開盤價(jià)<=昨天收盤價(jià)*0.97 時(shí)賣出，這里由于我們交易市場是屬于做多為主，暫時(shí)屏蔽掉做空條件：
進(jìn)場條件：
上軌＝第一根K線的最高價(jià)；
下軌＝第一根K線的最低價(jià)；當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
出場條件：
進(jìn)場之后三根bar以內(nèi)用前低止損，進(jìn)場后三根bar之后，用13日移動(dòng)均線移動(dòng)出場；
整體回測績效如下：
進(jìn)階優(yōu)化處理：
因趨勢追蹤策略，加一層人工過濾熊市個(gè)股，加250日均線過濾個(gè)股，行情未站上年線之上個(gè)股不參與交易，從而進(jìn)一步提高勝率。
2.菲阿里四價(jià)策略：（股票只做多頭）
菲阿里四價(jià)策略是一種比較簡單的趨勢型日內(nèi)交易策略。如需放到股票上面需要進(jìn)行改良處理，昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨日收盤價(jià)、今天開盤價(jià)，可并稱為菲阿里四價(jià)。該策略的上下軌以及用法如下所示:
上軌＝昨日高點(diǎn)；
下軌＝昨日低點(diǎn)；
昨日高點(diǎn)和昨日低點(diǎn)可以視為近期的一個(gè)波動(dòng)范圍，該范圍的存在一定程度是一種壓力線，只有足夠的價(jià)格上漲或者下跌才會突破前期的高點(diǎn)或者低點(diǎn)。因此突破位是一個(gè)比較好的入場信號，如果突破該波動(dòng)范圍，則證明動(dòng)能較大，后續(xù)走勢強(qiáng)度維持較強(qiáng)的概率比較高，因此該策略采用以下開倉方式:
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉；
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
策略在開倉之后可能面臨假突破的問題，因?yàn)樵搩r(jià)位存在很大的阻力，可能是暫時(shí)性的突破，隨機(jī)回落，因此具體策略使用之中可以設(shè)置一些過濾條件來剔除假突破的情況。這樣使得策略的勝率變大。開倉之后的止損止盈根據(jù)具體環(huán)境具體確定。
3.Dual Thrust策略（股票只做多頭）
Dual Thrust策略是一種趨勢跟蹤系統(tǒng)，屬于日內(nèi)交易策略。該策略由Michael Chalek 在20世紀(jì)80年代開發(fā)，曾被Future Thruth雜志評為最賺錢的策略之一。Dual Thrust系統(tǒng)具有簡單易用和適用度廣的特點(diǎn)，其思路簡單且參數(shù)少，配合不同的參數(shù)、止盈止損和倉位管理可以為投資者帶來長期穩(wěn)定的收益。而且該策略適用品種較多，被投資者廣泛應(yīng)用于股票、貨幣、貴金屬、債券、能源及股指期貨市場等。在Dual Thrust交易系統(tǒng)中，對于震蕩區(qū)間的定義非常關(guān)鍵，這也是該交易系統(tǒng)的核心。
Dual Thrust在Range的設(shè)置上，引入前N日的四個(gè)價(jià)位，Range = Max(HH-LC,HC-LL)來描述震蕩區(qū)間的大小。
其中HH 是N日High的最高價(jià)，LC是N日Close的最低價(jià)，HC是N日Close的最高價(jià)，LL是N日Low的最低價(jià)。這種方法使得一定時(shí)期內(nèi)的Range相對穩(wěn)定，可以適用于日間的趨勢跟蹤。Dual Thrust對于多頭和空頭的觸發(fā)條件，考慮了非對稱的幅度，做多和做空參考的Range可以選擇不同的周期數(shù)，也可以通過參數(shù)K1和K2來確定。具體分為兩步來實(shí)現(xiàn)：
第一步：計(jì)算相關(guān)參數(shù)，得到上軌Buyline 和下軌Sellline：
N日High的最高價(jià)HH, N日Close的最低價(jià)LC
N日Close的最高價(jià)HC，N日Low的最低價(jià)LL
Range = Max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine = Open + K1*Range
SellLine = Open - K2*Range
第二步：交易邏輯：
當(dāng)價(jià)格向上突破上軌時(shí)，如果當(dāng)時(shí)持有空倉，則先平倉，再開多倉；如果沒有倉位，則直接開多倉；
當(dāng)價(jià)格向下突破下軌時(shí)，如果當(dāng)時(shí)持有多倉，則先平倉，再開空倉；如果沒有倉位，則直接開空倉；
4.R-Breaker策略（股票只做多頭）
R-Breaker 是一種趨勢交易策略，它結(jié)合了趨勢和反轉(zhuǎn)兩種交易方式，該策略的主要特點(diǎn)如下：
根據(jù)前一個(gè)交易日的收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)數(shù)據(jù)通過一定方式計(jì)算出六個(gè)價(jià)位，從大到小依次為突破買入價(jià)、觀察賣出價(jià)、反轉(zhuǎn)賣出價(jià)、反轉(zhuǎn)買入價(jià)、觀察買入價(jià)和突破賣出價(jià)，以此來形成當(dāng)前交易日盤中交易的觸發(fā)條件。通過對計(jì)算方式的調(diào)整，可以調(diào)節(jié)六個(gè)價(jià)格間的距離，進(jìn)一步改變觸發(fā)條件。
根據(jù)盤中價(jià)格走勢，實(shí)時(shí)判斷觸發(fā)條件，具體條件如下：
1) 當(dāng)日內(nèi)最高價(jià)超過觀察賣出價(jià)后，盤中價(jià)格出現(xiàn)回落，且進(jìn)一步跌破反轉(zhuǎn)賣出價(jià)構(gòu)成的支撐線時(shí)，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位（反手、開倉）做空；
2) 當(dāng)日內(nèi)最低價(jià)低于觀察買入價(jià)后，盤中價(jià)格出現(xiàn)反彈，且進(jìn)一步超過反轉(zhuǎn)買入價(jià)構(gòu)成的阻力線時(shí)，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位（反手、開倉）做多；
3) 在空倉的情況下，如果盤中價(jià)格超過突破買入價(jià)，則采取趨勢策略，即在該點(diǎn)位開倉做多；
4) 在空倉的情況下，如果盤中價(jià)格跌破突破賣出價(jià)，則采取趨勢策略，即在該點(diǎn)位開倉做空。
交易的核心是知行合一
