在期貨交易中，如果你確定你的交易系統(tǒng)已經(jīng)成型，具有正向收益預(yù)期，那么參數(shù)要不要優(yōu)化的關(guān)鍵點在于，你參數(shù)優(yōu)化的目的是什么。

1、目的是為了適應(yīng)期貨品種節(jié)奏。

有人說，不同的期貨品種是有自己的屬性的。這個是有一定道理的。比如農(nóng)產(chǎn)品類的期貨品種，由于企業(yè)產(chǎn)業(yè)度較高，跟工業(yè)品的走勢可能確實存在一些差距。如果說是基于這一點，設(shè)置一個合理的參數(shù)，我覺得還是有意義的。

但是，這個邏輯的前提是，這個參數(shù)不能經(jīng)常變化。因為我們參數(shù)優(yōu)化的目的，就是為了適應(yīng)品種的屬性節(jié)奏。

2、目的是適應(yīng)未來走勢。

有人說，根據(jù)期貨品種過去走勢生成的參數(shù)，是無法適用于未來的。因此，他們認(rèn)為，要根據(jù)當(dāng)前的最適用參數(shù)去不停的調(diào)整。當(dāng)然，這也是對的。過去的最優(yōu)參數(shù)確實不一定是未來的最優(yōu)參數(shù)。

比如，20日均線在過去的5年是最好的。30日均線是過去的2個月內(nèi)最好的，所以，我們把參數(shù)由20換成了30。

20日均線是過去最好的，不代表未來就是最好，同樣，30日是僅2個月最好的，它一定會在接下來的2個月內(nèi)更好嗎？

而且，2個月，3個月，這個判斷周期有什么科學(xué)依據(jù)嗎？

我不太建議依此而調(diào)整參數(shù)。因為，這樣的話，你的參數(shù)可能永遠(yuǎn)無法確定了。你的邏輯的穩(wěn)定輸出，就很難較好的實現(xiàn)。

3、目是為了適合自己。

在期貨交易中，最好的參數(shù)調(diào)整，為了適合自己而調(diào)整。比如，使用20日均線的話，趨勢結(jié)束后回吐的有點多，運作起來交易者本身感覺不舒適。那么，可以變成15日均線或者10日均線。然后你把所有的參數(shù)都調(diào)整成為了自己的最適合參數(shù)。這樣，有助于你的執(zhí)行力。

我的建議是，參數(shù)確定了之后，盡量別變。因為趨勢交易系統(tǒng)成型之后，最優(yōu)的參數(shù)是由未來的行情走勢決定的。無論如何優(yōu)化都沒有辦法確定最優(yōu)。變來變?nèi)ビ行┴澙?。而且，交易系統(tǒng)的關(guān)鍵在于適合自己，并且一致性的執(zhí)行。換來換去，終歸是弊大于利。