人性總是有缺陷和弱點(diǎn)的。一個(gè)外匯人有點(diǎn)成績(jī)后人性中的囂張、武斷、剛愎自用等種種弱點(diǎn)就會(huì)像幽靈一樣出現(xiàn)，它們會(huì)不斷侵蝕，甚至破壞你的交易成果。而此時(shí)交易系統(tǒng)和對(duì)交易系統(tǒng)的絕對(duì)信任與嚴(yán)格執(zhí)行是你及時(shí)抵御這些弱點(diǎn)的最好武器！所以，無(wú)論你現(xiàn)在成功與否，你都必須開(kāi)始建立自己的交易系統(tǒng)。
系統(tǒng)交易方法的起源和發(fā)展不是偶然的，有其歷史必然性。系統(tǒng)交易方法的發(fā)展和普及主要有以下幾個(gè)原因：
1、交易所數(shù)量較多；
2、合約數(shù)量較多；
3、市場(chǎng)的影響力日益增強(qiáng)；
4、電子化撮合交易系統(tǒng)的出現(xiàn)；
5、網(wǎng)上交易的出現(xiàn)；
6、投資基金的產(chǎn)生和發(fā)展；
7、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展；
8、投資基金管理的資金規(guī)模日益龐大，人工操盤方法逐漸不能勝任；
9、資本市場(chǎng)的全球化；
10、現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)展；
11、市場(chǎng)波動(dòng)日趨激烈，留給CTA的反應(yīng)時(shí)間縮短，CTA無(wú)法在有限的時(shí)間內(nèi)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)作出快速的反應(yīng)；
12、系統(tǒng)交易方法具有純粹技術(shù)分析性、客觀性、數(shù)量化、機(jī)械化、程序化、資金管理制度化、風(fēng)險(xiǎn)控制制度化、系統(tǒng)性和一致性等優(yōu)點(diǎn)。
交易系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)
交易系統(tǒng)決不是簡(jiǎn)單的工具和數(shù)理模型的堆積，而是一個(gè)對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律性一面進(jìn)行合理有效表現(xiàn)的載體。
（一）系統(tǒng)的組成：A：系統(tǒng)的理念 B：量化的交易哲學(xué)
（二）系統(tǒng)的原則：A：簡(jiǎn)單原則 B：無(wú)謂的過(guò)度優(yōu)化 C：交易系統(tǒng)的測(cè)試
?。ㄈ┦褂迷瓌t：建立信心，然后不折不扣的去執(zhí)行！
交易的致勝之道：平衡統(tǒng)一交易的最大干擾：預(yù)期
交易系統(tǒng)的誤區(qū)
一、由于對(duì)交易系統(tǒng)缺乏了解導(dǎo)致的誤區(qū)
誤區(qū)一：交易系統(tǒng)的功能是為了節(jié)約時(shí)間；誤區(qū)二：交易系統(tǒng)是一個(gè)預(yù)測(cè)系統(tǒng)；誤區(qū)三：交易系統(tǒng)就是電腦程序。
二、交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程中的誤區(qū)
誤區(qū)一：交易系統(tǒng)就是指標(biāo)的優(yōu)化；誤區(qū)二：交易系統(tǒng)的利潤(rùn)總額是最重要的，能夠獲得利潤(rùn)最大的交易系統(tǒng)就是最好的交易系統(tǒng)。
三、交易系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中的誤區(qū)
誤區(qū)一：交易系統(tǒng)使用的人很多，因而不能盈利；誤區(qū)二：交易系統(tǒng)比較機(jī)械，只能作參考；誤區(qū)三：交易系統(tǒng)的利潤(rùn)是理論上的，但在實(shí)際中做不到。
交易系統(tǒng)有8部分組成：
1）市場(chǎng)過(guò)濾
2）開(kāi)倉(cāng)條件
3）進(jìn)場(chǎng)信號(hào)
4）停損
5）再進(jìn)場(chǎng)
6）贏利出場(chǎng)
7) 頭寸調(diào)整
8）不同市場(chǎng)環(huán)境下的多系統(tǒng)
交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性
1、該交易系統(tǒng)可以生存于各種市場(chǎng)，如股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)等等。
2、該交易系統(tǒng)可以生存于各國(guó)市場(chǎng)。
3、該交易系統(tǒng)可以生存于各種品種。
4、該交易系統(tǒng)可以生存于各個(gè)歷史時(shí)期。
5、該交易系統(tǒng)可以捕獲所有的原始波動(dòng)。
如何看待系統(tǒng)的失敗的交易指令？
1、任何一個(gè)系統(tǒng)，都不能夠保證每筆交易都賺錢；世界上根本就不存在完美的系統(tǒng)，圣杯系統(tǒng)只是一個(gè)理想；
2、一個(gè)系統(tǒng)，只要能夠保證穩(wěn)定地賺大錢、賠小錢，總體上保證穩(wěn)定地賺錢，那么我們就心滿意足了；
3、一個(gè)系統(tǒng)的期望收益率比勝率更加重要；
4、要嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)的每一個(gè)交易指令，因?yàn)槲覀兪虑盁o(wú)法知道這個(gè)交易指令是失敗還是成功。
系統(tǒng)交易方法具有純粹技術(shù)分析性、客觀性、數(shù)量化、機(jī)械化、程序化、資金管理制度化、風(fēng)險(xiǎn)控制制度化、系統(tǒng)性和一致性等特點(diǎn)。
一個(gè)交易者從非系統(tǒng)交易方法到系統(tǒng)交易方法的進(jìn)化，實(shí)質(zhì)上是從完全不確定性決策到風(fēng)險(xiǎn)型決策的飛躍。
系統(tǒng)交易方法，就是一種科學(xué)型的決策方法。它在很大程度上可以避免隨意型決策及其經(jīng)常導(dǎo)致的操作失敗事后又懊惱不已的情況。
成功投資的本質(zhì)和關(guān)鍵
A、發(fā)現(xiàn)和分離價(jià)格運(yùn)動(dòng)的非隨機(jī)性波動(dòng)
B、構(gòu)造交易系統(tǒng)
C、檢驗(yàn)。包括統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、外推檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
D、執(zhí)行交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)的分類
一般地交易者選擇使用兩種交易系統(tǒng)。價(jià)格跟隨性系統(tǒng)價(jià)格預(yù)測(cè)性系統(tǒng)。
1．價(jià)格跟隨性系統(tǒng)
通過(guò)動(dòng)量指標(biāo)，震蕩指標(biāo)，平均方法，跟隨市場(chǎng)的走勢(shì)。最簡(jiǎn)單的做法就是找到一條適合的移動(dòng)平均線并按照所指方向進(jìn)行交易。也可以加入其它的指標(biāo)，比如MACD,隨機(jī)指標(biāo)，RSI,布爾通道等。一個(gè)圖表可以有29種不用的技術(shù)指標(biāo)，無(wú)數(shù)種搭配協(xié)同分析方式。再加上20種不同的時(shí)間框架（年、月、周、日、小時(shí)、分鐘等），難怪一些不諳此道的交易者會(huì)12小時(shí)的做在屏幕前進(jìn)行分析而不敢下一口倉(cāng)。
弊端：價(jià)格跟隨性系統(tǒng)往往是短期的“剝頭皮”式的交易系統(tǒng)，需要投資者每天在屏幕前盯盤，價(jià)格預(yù)測(cè)性系統(tǒng)的投資時(shí)間跨度一般在8小時(shí)到幾天，并且不需要投資者時(shí)時(shí)跟蹤走勢(shì)。每個(gè)人都有其自己的偏好，但就我的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一般投資者經(jīng)不起長(zhǎng)時(shí)間緊張的盯盤。
2．價(jià)格預(yù)測(cè)性系統(tǒng)
一般地是長(zhǎng)線系統(tǒng)，運(yùn)用于交易時(shí)段、天線或者更長(zhǎng)。他包括在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間框架中預(yù)測(cè)整個(gè)貨幣兌的走勢(shì)，然后逢低吸入，逢高派發(fā)。水平線，趨勢(shì)線，黃金分割線以及移動(dòng)平均線等都是一些常用的指標(biāo)。這些指標(biāo)能確定交易的方向確定合適的介入位確定合適的退出位剩下的事就交給交易軟件，而您就可以忙其它事了。
弊端：價(jià)格預(yù)測(cè)系統(tǒng)則往往是對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的一種詮釋，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然已經(jīng)走過(guò)十幾年的歷程，但相對(duì)于國(guó)外成熟市場(chǎng)，現(xiàn)在也只是剛剛出襁褓的嬰兒，有很多的不確定性，陷阱也比較多，完全照搬國(guó)外先進(jìn)的市場(chǎng)評(píng)估體系大部分會(huì)造成自己頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。
一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對(duì)象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。
交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來(lái)說(shuō)，對(duì)任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。
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