怎么挑選實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)
發(fā)表人：程式交易老祖
本人開始程式交易至今已第八年，進(jìn)行程式交易只有一個(gè)選擇--每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發(fā)現(xiàn)在討論程式交易時(shí)竟然有所謂這次跟不跟，以及某次將有大獲利...等，程式交易最大優(yōu)點(diǎn)乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數(shù)比賺錢多這是一定的，但只會(huì)賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自由意志下單一次賺超過五百點(diǎn)的機(jī)率有多少?以程式交易來說卻是輕而易舉。反正程式交易只有一個(gè)秘訣，不容懷疑，每次跟單。
程式交易入門-(一)
第一步:必續(xù)經(jīng)歷兩次以上慘烈的斷頭經(jīng)驗(yàn)，何謂慘烈? 例如作多單斷頭後，不囉唆連拉五百點(diǎn)以上(必須是斷頭而不是認(rèn)賠) 。
第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四臺(tái)分析節(jié)目。
第三步:催眠自己，告訴自己是一個(gè)股市白癡，盤面完全看不懂。
第四步:存有置之死地而後生的心態(tài)，一切由零開始。
第五步:嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰准o(jì)律。
人都是主觀的，尤其金融操作者，更是嚴(yán)重，有斷頭的經(jīng)驗(yàn)是為了加深對程式交易的信任感，你的朋友是程式交易者嗎?模擬單有用嗎?有經(jīng)驗(yàn)者皆知不需多講，三個(gè)月的演練遇到的狀況有限，程式交易者若要再加上個(gè)人意識(shí)便稱不上程式交易者，今日我們談的是程式交易。我常常告訴一位期友，作程式交易其實(shí)是帶有痛苦的，那是因?yàn)槌３Ｄ嬷约旱男囊庀聠?，如果有一兩次選擇性下單，而且僥倖對，那完了，波斷行情八成會(huì)賺不到，因?yàn)槟銜?huì)想要再僥倖一次又一次，程式交易不容易是因?yàn)榻^大部分的次數(shù)是賠的，讓人想要避開一兩次的虧損進(jìn)而提高整體獲利，久而久之，又回到原點(diǎn)，以自由意志下單，不知發(fā)過幾次誓，這次一定要每次跟單，但每次都做不到，一直惡性循環(huán)，週而復(fù)始。
程式交易入門(二) 關(guān)於資金
以下談的是以程式交易做單一口需要多少錢，不以程式交易者看過笑一笑就好。
下一口程式單究竟多少錢才剛好?是三十萬?還是四十萬?這其實(shí)都不對，應(yīng)該以契約值換算才對，例如指數(shù)六千點(diǎn)，契約值一百二十萬，那就準(zhǔn)備六十萬做一口，簡單換算等於指數(shù)乘以一百，為什麼要這麼多?是因?yàn)槿诵?。假如三十萬做一口，遇到連續(xù)虧損，去掉十幾萬，這時(shí)已手軟還敢跟單嗎?除了虧損，以三十萬做一口，賺七八萬感覺很多了，提早下車，後面少賺一大段，嘔死了。人們常常以百分比計(jì)算盈虧，今天賠了一成，五天賠了一半，感覺很多，但如果以契約值換算出的保證金，幅度剛剛好，賠了不覺多，下轉(zhuǎn)向單不會(huì)手軟，賺了也不覺多，大行情不會(huì)被跑掉。
資金比在程式交易中是最最重要的一環(huán)，能不能完成一個(gè)漂亮的循環(huán)就看資金比，完美的程式交易紀(jì)律，能讓你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道瓊大漲大跌，程式交易用簡單的四個(gè)字形容就是---進(jìn)退有據(jù)。
程式交易入門(三) 工具的挑選
絕大多數(shù)人無法完全程式交易，我想主要是工具出了問題，讓人感覺到失誤率太高受不了煎熬，或者獲利率太低提不起興趣，在這我提出一套簡單的評選程式，讓大家以此挑選適用的工具，版主在之前的文章中曾提到程式中含有人性因子，這點(diǎn)本人相當(dāng)認(rèn)同，好的程式賺錢是必須的因素之外，最重要的是必須人性化，甚至於人性化的重要性，超出整體獲利，畢竟能讓人無怨無悔的跟單，比高掛而不切實(shí)際且容易中途放棄的高整體獲利，來的實(shí)際而易得。
程式交易中，人性化的因子高低影響甚鉅，有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫，卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法，卻又不知問題出在哪裡，是本身自制力不佳，程式失效，盤面的關(guān)係，美國股市影響，到期日，甚至於怪到賓拉登的頭上......都不是，是工具錯(cuò)了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失
B值=錯(cuò)的總次數(shù)除以對的總次數(shù)
C值=A減B
C值=人性因子高低，我稱它為循環(huán)比，也就是完成一個(gè)程式循環(huán)，這個(gè)公式算來簡單，但其中已透視了交易程式的一切，簡單的說
循環(huán)比 高 等於失誤率低 獲利率高
循環(huán)比 低 等於失誤率高 獲利率低
如何判斷
低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當(dāng)不錯(cuò) 跟單時(shí)符合人性
1.0以上兩個(gè)字 完美
採樣時(shí)間以多久為標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人認(rèn)為是三年，臺(tái)灣股市大概三年可完成一個(gè)多空循環(huán)，所有狀況皆以包含，如能有六年的資料，更能完整表現(xiàn)出程式的優(yōu)劣，以上程式包含所有成本，交易稅與手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)以每口五百為計(jì)) 。
以上僅供參考，是不是一定如此，見仁見智，畢竟有人喜歡敏感一點(diǎn)的程式，有人喜歡做大波段，目前我們只進(jìn)行到入門階段罷了。
共勉之
程式交易入門(四) 晉身富豪，必練此功，欲練此功，必先自宮
自宮是不必了，但一定要自廢武功，在入門(一)第一項(xiàng)我便提及，想要完全程式交易，先要有兩次斷頭經(jīng)驗(yàn)，人都是主觀且相當(dāng)會(huì)為自己的失敗找理由，怪東怪西就是不怪自己，要不是老陳說可能還會(huì)跌我早就全力做多了，要不是小黃說還會(huì)漲我也不會(huì)套在最高點(diǎn)，我本來要買進(jìn)多單，剛好小李的一通電話害我忘了下單，我本來，我本來……要承認(rèn)自己技不如人是相當(dāng)難的，但當(dāng)你有過慘烈的失敗之後，比較會(huì)深切的檢討自己，在痛定思痛之後也才有機(jī)會(huì)能找出一個(gè)最好的方法，在程式交易的同時(shí)如果還要自行分析盤勢，那是很難成功的。之前有不少期友，在跟單跟了一段時(shí)間之後，不跟也就算了，竟做起反向單來了，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)他們的功力不亞於程式，但只要一波，無怨無悔的一波，便去掉了半條命，因?yàn)樗麄兪冀K不相信這次是來真的，在你想要利用程式搭配你的功力同時(shí)操作，我勸你最好不要，因?yàn)椴毁r錢很難。
共勉之
程式交易入門-附件(一) 多與少
以下是一則發(fā)生在收盤後的真實(shí)對話。
某日期友問我:以你這樣做程式交易，一年究竟可賺多少?
我答:去掉最高與最低那兩年，以一口單計(jì)算，平均一年大概三十萬左右。
期友:拜託，我還以為一年至少有一百萬，才三十萬，一個(gè)月平均不到三萬，每天隨便賺個(gè)十點(diǎn)，也比你那套交易賺的多。
我說:是嗎，那你做期貨多久了?
期友:三年多。
我問:三年來你賠了多少?
期友:你怎麼問我賠多少為何不問我賺多少?
我說:少囉唆，快講到底賠多少?
期友:大概賠了兩百多。
我說:你現(xiàn)在清一清你的頭腦，靜下心，我講個(gè)故事，然後你把自己融入故事中。
期友點(diǎn)一點(diǎn)頭:來吧。
有一天你走在路上，撿到了月光寶盒，寶盒將你帶到了三年前，你第一次下單的那一天，而你從那一天起，就開始做程式交易，之後寶盒再將你帶回到三年後的今天，你睜開眼發(fā)現(xiàn)桌上有兩筆錢，第一筆是兩百萬，因?yàn)槟闳陙矶甲龀淌浇灰祝詢砂偃f並沒有賠掉，現(xiàn)在原封不動(dòng)還給你，另一筆是九十萬，是你這三年來做程式交易所賺的，原本你是負(fù)兩百萬，現(xiàn)在是正兩百九十萬，一來一往，總共四百九十萬，你說什麼是多什麼是少?
期友聽了之後，眼睛睜的好大，嘴巴開開的，過了一下子，一直說:天哪天哪天哪......
各為期友，到底什麼是多什麼是少，現(xiàn)在的你是不是也有另一番感觸呢?
共勉之
程式交易入門-附件(二)
打造一座未來的夢幻城堡
讓我們以最笨最慢最簡單而且最保守的方法，賺到一億元
假設(shè)以目前價(jià)位為基礎(chǔ)，六十萬下一口單，保守估計(jì)每一口單，每一年賺二十萬
第 一 年 1口單 獲利20萬 本利合80萬
第 二 年 1口單 獲利20萬 本利合100萬
第 三 年 1口單 獲利20萬 本利合120萬
第 四 年 2口單 獲利40萬 本利合160萬
第 五 年 2口單 獲利40萬 本利合200萬
第 六 年 3口單 獲利60萬 本利合260萬
第 七 年 4口單 獲利80萬 本利合340萬
第 八 年 5口單 獲利100萬 本利合440萬
第 九 年 7口單 獲利140萬 本利合580萬
第 十 年 9口單 獲利180萬 本利合760萬
第 十一 年 12口單 獲利240萬 本利合1000萬
第 十二 年 16口單 獲利320萬 本利合1320萬
第 十三 年 22口單 獲利440萬 本利合1760萬
第十四年 29口單 獲利580萬 本利合2340萬
第 十五 年 39口單 獲利780萬 本利合3120萬
第 十六 年 52口單 獲利1040萬 本利合4160萬
第十七年 69口單 獲利1380萬 本利合5540萬
第十八年 92口單 獲利1840萬 本利合7380萬
第 十九 年 123口單 獲利2460萬 本利合9840萬
第 二十 年 164口單 獲利3280萬 本利合1億3120萬
看起來好慢喔，是真的慢嗎，仔細(xì)想一想，如果不用程式交易有幾個(gè)人能辦的到?現(xiàn)在大家應(yīng)該會(huì)有個(gè)疑問，未來一次要下近百口單是不是說笑了，可能嗎?個(gè)人認(rèn)為絕對可能，因?yàn)橐越?jīng)過了時(shí)間的淬練，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估計(jì)，事實(shí)上不用二十年。
本人目前已進(jìn)行到一次六口單，相信各位期友也辦的到，條件只有一個(gè)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮骷o(jì)律。
共勉之
程式交易進(jìn)階(一) 程式交易解密
程式交易到底是什麼,憑著程式交易,真能賺到錢嗎?許多人曾接觸過程式交易,但都無法做到完全程式交易,問題出在哪?大家遇到的問題,其實(shí)也是我曾經(jīng)遇到過的,我們常常會(huì)有一種錯(cuò)覺,尤其是盤整期,會(huì)覺得奇怪,為什麼程式發(fā)出作多訊號,指數(shù)就是不漲,明明昨天才翻多,為什麼今天又翻空,然後隔天又翻多,到底程式出了什麼問題,是程式失效了嗎?還是本身八字太重,剋到了程式,還是另有原因?
我們總以為,程式翻多指數(shù)就應(yīng)該漲,程式翻空指數(shù)就應(yīng)該跌,我們總以為程式發(fā)出訊號,指數(shù)就應(yīng)該跟著那個(gè)方向走,錯(cuò)了,這是錯(cuò)覺,是我們倒果為因,而不自知。正確的說法,是大盤發(fā)出訊號給程式,程式再發(fā)出訊號給我們,然而有許多人因此解釋說,程式交易只不過是會(huì)追高殺低罷了,沒錯(cuò),程式交易就是追高殺低,但是他讓我追的無怨無悔,恰到好處,也讓我殺的痛快淋漓,笑看他人,松允大師曾說:不見魚兒不撒網(wǎng),意思就是等趨勢確立,然而松允大師每次都對嗎?也沒有,看對了抱牢,看錯(cuò)了快跑,程式交易也正是如此。
程式交易進(jìn)階(二) 程式的種類
什麼是好程式?每一年都能賺錢的就是好程式,但程式分為好幾種,適不適合自己用就很重要了,挑選自己適合的程式,比程式本身的總體獲利還重要許多,在進(jìn)行程式交易之前,我們有必要對程式交易的種類,有更深一層的認(rèn)識(shí),進(jìn)而了解到自己依循的,到底是哪一種程式,合不合自己的個(gè)性,下單時(shí)有沒有莫名的阻力,或不安全感。
所有的程式交易類型,我們先統(tǒng)稱為"公式化交易",再將"公式化交易"分為兩大類
第一類:策略性系統(tǒng)化程式交易
第二類:絕對性單一化程式交易
第一類策略性系統(tǒng)化程式交易
一般這類型的程式交易,包含二到多個(gè)公式,或數(shù)據(jù),彼此互相運(yùn)用,並可細(xì)分為以下各項(xiàng)
(1).長線掩護(hù)短線型:包含兩個(gè)公式,例如:長線處於多方,短線也處於多方,則進(jìn)場作多單,如長線為多短線為空則出場,空手
觀望
(2).少數(shù)服從多數(shù)型:至少包含三個(gè)公式,例如:公式中呈現(xiàn)2多1空,作一口多單,3多則加碼一口多單,回到2多1 空,減碼
一口多單,再到1多2空,則由一口多單轉(zhuǎn)為一口空單,3空則加碼一口空單,依此循環(huán)
(3).參考型:多個(gè)公式,但以一個(gè)公式為主體,配合其他公式,判斷訊號強(qiáng)或弱,進(jìn)而作單,或加碼,或減碼,或觀望
(4).賭博型:一個(gè)公式,加自設(shè)停損,例如:多方訊號出現(xiàn),進(jìn)場作多單,方向?qū)α?等待空方訊號出場,假如進(jìn)場後立即回跌,則
設(shè)一個(gè)點(diǎn)數(shù),自行停損,表示這次訊號失敗,等待下次訊號出現(xiàn)
第二類絕對性單一化程式交易
這種程式,只以一個(gè)程式作依據(jù),不是多就是空,沒有空手的時(shí)候,也沒有加碼點(diǎn)及減碼點(diǎn)一年365天,天天手中都有單
接下來是要特別注意的是"作單的時(shí)機(jī)"程式交易作單原則,基本上分為"穿價(jià)型",及"定盤型"兩種,這地方是程式交易,獲利最易灌水的地方,各位期友需"特別","特別"的注意尤其是"穿價(jià)型",以下簡單舉例說明
穿價(jià)型灌水的方法
假如目前程式訊號處於空方,指數(shù)位置是6000,而程式訊號顯示,今天指數(shù)將於6050翻多
狀況A開盤6000收盤6100---如何灌水---手中空單已於6050回補(bǔ)翻多目前手中多單已賺50點(diǎn)這當(dāng)然沒問題
狀況B開盤6100收盤6000---如何灌水---因?yàn)槭毡P未站上6050故仍以前一天空單計(jì)算損益
狀況C開盤6050上,下震盪30點(diǎn)---如何灌水---如果收盤高於6050,則以空翻多計(jì)算損益,低於6050,則以原空單計(jì)算損益,
但問題是因?yàn)槭仟M幅震盪盤,上下穿價(jià)好幾次,這部分"巴來巴去"的損失,有沒有實(shí)際列入損益計(jì)算
狀況D開盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大於此點(diǎn)數(shù)的震憾盤,那巴的更是嚴(yán)
重,這種損益計(jì)算方式差別更大
因?yàn)榇﹥r(jià)型程式交易,損益計(jì)算方法容易灌水,所以採用這類型程式的期友,必須弄清楚,歷史損益的計(jì)算方式,更重要的是問清楚下單原則,是點(diǎn)到就算,或穿價(jià)就算,或其它依據(jù),比如遇到以上狀況時(shí),如何應(yīng)對
定盤型:目前有的程式以15分,或30分,或60分,或一日之當(dāng)盤收盤價(jià),作為程式交易的作單點(diǎn),並以此價(jià)位計(jì)算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有人心想,實(shí)際交易時(shí),價(jià)位會(huì)不會(huì)跑掉?當(dāng)然會(huì),但差不了多少,因?yàn)橛袝r(shí)你會(huì)佔(zhàn)指數(shù)一點(diǎn)點(diǎn)便宜,有時(shí)指數(shù)佔(zhàn)你一點(diǎn)點(diǎn)便宜,長期下來,以我的經(jīng)驗(yàn),不會(huì)差太多,也比較不會(huì)有"模稜兩可"的灰色地帶
"循環(huán)比"是程式交易的照妖鏡,我個(gè)人堅(jiān)持最少需要三年的數(shù)據(jù),選完程式之後,記的一定要用循環(huán)比試算一下,了解程式是否太逆人性,而無法跟單
關(guān)於程式交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評論,但我還是必須強(qiáng)調(diào),程式的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時(shí)得心應(yīng)手,沒有心理壓力,則永保安康,下單時(shí)擔(dān)心這,擔(dān)心那,則再好的程式也沒用,就像有個(gè)人,興致勃勃,千里迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水游泳,但是到了海邊時(shí),卻又看著潮來潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽西下 .在武俠小說中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長槍,有的拿短刀,試問誰的兵器較強(qiáng)?其實(shí)是看你學(xué)的是什麼,習(xí)慣的是什麼,順不順手罷了,沒有兵器強(qiáng)不強(qiáng)的問題,武功高強(qiáng)的楚留香,還只拿扇子而已
文章主題：程式交易進(jìn)階(三) 發(fā)表人：程式交易老祖
數(shù)據(jù)的迷失-建立掌握感
大多數(shù)人無法做到完全程式交易,除了之前提到工具的挑選,並完成循環(huán)比的驗(yàn)證之外,有一項(xiàng)很重要的因素,那就是掌握感,我想多數(shù)的程式交易者,在程式發(fā)出訊號時(shí),常常內(nèi)心都會(huì)很掙扎,都會(huì)有一種莫名的不安全感,會(huì)去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會(huì)出現(xiàn)怎樣的結(jié)果?會(huì)賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什麼會(huì)這樣,因?yàn)槟闳狈α苏莆崭?當(dāng)你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時(shí),會(huì)讓你相當(dāng)踏實(shí),不會(huì)有莫名的壓力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?
在眾多程式交易的獲利諸元表中,必會(huì)提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續(xù)獲利,最大連續(xù)損失,最多連續(xù)幾次獲利,最多連續(xù)幾次損失……等
其實(shí)在多數(shù)的程式交易中,這些數(shù)據(jù)不會(huì)差別到哪裡去,除了當(dāng)沖程式及超長線程式除外,那各機(jī)構(gòu)提出這些數(shù)據(jù),是為了什麼呢?是為了讓使用者了解,在作單之後可能面臨的結(jié)果,而作心理準(zhǔn)備,也就是掌握感,但這些數(shù)據(jù)有多大的參考性呢?以下我來做一些假設(shè),讓大家來看這些數(shù)據(jù)能反映什麼
為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數(shù)據(jù)皆以簡單,而稍微誇大的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)
假如原本的數(shù)據(jù)說:最大連續(xù)虧損是20萬,那如果連續(xù)虧損20萬之後,小賺1萬,接下來又連續(xù)虧損20萬,那到底是連續(xù)虧損20萬,還是應(yīng)該說是39萬?假如原本的數(shù)據(jù)說:最大連續(xù)虧損是10筆,那如果連續(xù)虧損10筆之後,小賺1筆,接下來又連續(xù)虧損10筆,那到底是連續(xù)虧損10筆,還是應(yīng)該說是19筆?
很多機(jī)構(gòu)都以"最大,連續(xù)"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實(shí)這並不是很正確,這也就是大多數(shù)人跟單,跟到手軟的原因,因?yàn)?最大,連續(xù)",這種數(shù)據(jù)意義不大,且不真實(shí)而且"連續(xù),最大"這些數(shù)據(jù)正是程式交易者內(nèi)心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個(gè),且是最大的
各位期友,如果你曾有程式交易的經(jīng)驗(yàn),那你問問自己,"連續(xù),最大"這些數(shù)據(jù),在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的數(shù)據(jù),絕對可以增強(qiáng)掌握感,減少在作單時(shí)所產(chǎn)生的,猶豫或不安,或出現(xiàn)不該有的錯(cuò)覺,那正確的數(shù)據(jù),應(yīng)該是什麼呢?哪一些數(shù)據(jù)可以增強(qiáng)掌握感
其實(shí)很簡單,以進(jìn)場點(diǎn)作為入賬日,統(tǒng)計(jì)每一個(gè)月的盈虧狀況,進(jìn)而統(tǒng)計(jì)每一季,然後每一年的盈虧狀況,看著月報(bào)表,可以了解單月的損益狀況,不會(huì)也不必去想這一次進(jìn)場可能連續(xù)虧多少錢,或連續(xù)虧幾次,因?yàn)槟侵粫?huì)自己嚇自己,程式交易的獲利來自長時(shí)間的循環(huán),"時(shí)間上的盈虧數(shù)據(jù)",比"次數(shù)的盈虧數(shù)據(jù)"重要,而且有用,看著這些報(bào)表,就會(huì)讓你有著掌握感
就我的經(jīng)驗(yàn),月報(bào)表最能反映程式的節(jié)奏性,而季報(bào)表則能反映程式的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會(huì)不敢跟單嗎?至於年度報(bào)表,則能看出整個(gè)程式的穩(wěn)定性
各位期友,不要小看這三大報(bào)表,所能產(chǎn)生的效果,我一直以來,幾乎每天都會(huì)看個(gè)幾次,因?yàn)樗_實(shí)能讓我有強(qiáng)大的信心,面對每天的挑戰(zhàn),至於"連續(xù),最大"這東西,就把他丟的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的吧,掌握感就這麼簡單嗎?沒錯(cuò)就這麼簡單,作了之後你就能體會(huì)出道理
程式交易進(jìn)階(四) 拂曉攻擊前的準(zhǔn)備
一直以來我總認(rèn)為,不論是作股票或期貨,沒有什麼基本面,籌碼面,消息面,或科學(xué)麵……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強(qiáng)再加一點(diǎn)點(diǎn)技術(shù)面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學(xué)麵還算不錯(cuò)吃之外,其餘的能讓你得到些什麼?這就是這些日子以來,我為什麼一直在文章中有意無意的為大家作心理建設(shè)的原因,畢竟他太重要了,尤其對程式交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)之前,我想有必要,為大家作一次總複習(xí)及再說明
1.挑選一個(gè)合適的程式:高獲利的程式不一定是最好的,至少要通過循環(huán)比的驗(yàn)證,我為什麼一直強(qiáng)調(diào)要至少三年的數(shù)據(jù),因?yàn)橛械某淌竭m合多頭市場,有的程式適合空頭市場,反之則獲利會(huì)大幅縮水,更嚴(yán)重的是"近期參數(shù)最佳化"也就是將程式參數(shù),調(diào)整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現(xiàn)變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時(shí)候,往往來不及了,據(jù)我了解,目前市面上很多這種程式
2.作單時(shí)機(jī)的確認(rèn):這是程式交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉(zhuǎn)折價(jià)位,是第一要素,盤中臨時(shí)告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程式,除非事先已說明清楚下單時(shí)機(jī)
3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程式交易"的關(guān)鍵
4.建立三大報(bào)表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強(qiáng)心針卻也是鎮(zhèn)定劑
5.誠實(shí)的問自己,準(zhǔn)備好了嗎?
文章主題：程式交易進(jìn)階 附件(一) 發(fā)表人：程式交易老祖
問題的所在
阿三是個(gè)金融操作老手,但老手不代表是好手,幾年的操作,損失了不少錢,阿三心想,如果世上有一種程式,一年操作下來,不會(huì)賠錢,而且最少獲利,不低於定存的話,該有多好,想到這,阿三迫不及待,收拾行囊,出門尋找去了
經(jīng)過幾年,阿三找到他要的東西了,這時(shí)阿三心想,既然有這樣的程式,一定有更高獲利的程式,如果一年有一倍獲利的話,那該有多好,阿三又出門去了
又經(jīng)過了幾年,阿三又找到了他要的程式了,但這時(shí)阿三又想,既然有獲利一倍的程式,就可能有一年獲利兩倍的程式,我必須再找找看
再經(jīng)過了幾年,阿三終於找到一年獲利兩倍的程式,對於這樣的獲利程度,阿三相當(dāng)高興,心想,皇天不負(fù)苦心人,但看了看數(shù)據(jù),阿三覺得這麼棒的程式,怎麼沒有每筆都賺,既然能獲利兩倍了,想必有獲利三倍,而且每筆都賺的程式,阿三想想,不行我必須再找找看
這一天,阿三走著,走著,覺得好累,好累,雙腳發(fā)軟,實(shí)在走不動(dòng)了,原來阿三老了,老的實(shí)在走不動(dòng)了,阿三硬撐著,走到了一顆大樹下,背靠著樹,昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三聽到有人叫他,阿三睜眼一看,原來是一白衣老者,阿三問道:你是誰?白衣老者答道:休問我是誰,你又是誰?來此為何.阿三揉揉眼睛細(xì)看老者,此老者白髮長眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂將這幾十年來,尋找程式的過程一一道出,聽完之後,老者再問:你試過之後,覺得之前的程式都不好用嗎?阿三答道:說真的,我一次也沒試過,所以不知道之前的程式好不好用,白衣老者聽完便哈哈大笑,瞬間化成一道白煙,遁入半空之中,此時(shí)空中傳來一句…………笨蛋!問題不在程式
選擇一個(gè)好程式,固然重要,但一直流於尋找超高獲利,超低失誤的程式,實(shí)無意義,且不太可能,無論多好的程式,都需要時(shí)間去適應(yīng),一次都沒試過,怎知程式好不好用,適不適合,想想看,阿三一開始,只不過希望得到一個(gè),獲利高於定存的程式,就能滿足了,但後來卻一直在尋找,尋找一個(gè)不可能
各位期友.你一開始的想法.是不是跟阿三很類似.那現(xiàn)在呢?你找的怎麼樣了?
程式交易進(jìn)階 附件(二) 宏大的眼光
小時(shí)後坐火車時(shí),我總喜歡趴在窗沿,看著鐵軌底下的枕木,總感覺很奇怪,為什麼枕木看起來,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的樣子,然後把眼光往前移,就能看的出枕木的形狀,而且非常清楚,這經(jīng)驗(yàn)相信很多人都有
記得剛開始進(jìn)行程式交易時(shí),總是很在意當(dāng)下留倉的盈虧,常常因?yàn)橛嵦柍霈F(xiàn)時(shí),價(jià)位不漂亮,而心情大壞,但經(jīng)過了時(shí)間的洗禮,我發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)實(shí)在太小鼻子,小眼睛了,因?yàn)槊拷?jīng)過一段時(shí)間,再回頭去看當(dāng)時(shí)少賺的區(qū)區(qū)幾個(gè)價(jià)位,實(shí)在可笑,因?yàn)槟窃谡麄€(gè)交易的過程中,只佔(zhàn)了一小部份而已，進(jìn)行程式交易,就如同小時(shí)候看枕木一樣,太近了,就看不清楚了,而且會(huì)亂了方寸,容易產(chǎn)生信心危機(jī),眼光必須放遠(yuǎn),到時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn),一切就是那麼清楚與美好
有信心不一定贏,沒信心就一定輸------願(yuàn)以這句話與所有"程式交易愛好者"共勉
回應(yīng)讀者：程式交易老祖
你必須將所有的資料,拆開來試算,以年為單位,再個(gè)別試算循環(huán)比,以求年度穩(wěn)定性，基本要求為每一年循環(huán)比最差不低於0.5,且每一年整體獲利衰退誤差不高於50%,也就是前一年獲利30萬,則今年不低於15萬,相對的獲利成長不得高於100%。也就是前一年獲利30萬,而今年獲利也不得超過60萬,別以為獲利提高就是好事,這樣想就錯(cuò)了,因?yàn)楂@利性已呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀況,而且突然獲利提的太高,容易使人誤以為這情況會(huì)一直持續(xù)下去,而亂加碼,殊不知危機(jī)已悄然來臨,最後要求每年獲利至少維持12萬以上。
以上提供的方法,主要是檢驗(yàn)"期間參數(shù)最佳化"用的,這不是標(biāo)準(zhǔn)值,是我的經(jīng)驗(yàn)值,我曾寫出第一年獲利90幾萬,第二年20幾萬,第三年就賠錢的程式,這就是"期間參數(shù)最佳化"的結(jié)果,因?yàn)橐恢Х€(wěn)定的程式,最大的優(yōu)點(diǎn)之一,是能一路適時(shí),適量的慢慢加碼操作,以達(dá)到最大的複利倍加效果,也唯有這樣,才有可能賺到人生中的,第一個(gè)一億。
循環(huán)比,是篩選與檢驗(yàn)程式用的,並不是唯一標(biāo)準(zhǔn),以你的交易次數(shù)來看,恰到好處,不會(huì)在短期間內(nèi)"巴來巴去"在做轉(zhuǎn)單的時(shí)候,有足夠的時(shí)間,讓你做心理調(diào)適,如果你的程式也通過年度穩(wěn)定性測試的話,那我給的總評是"A"
如果一切都沒問題,準(zhǔn)備工作也完成了,還做不到"完全程式交易",建議你休息幾天,最好超過兩個(gè)星期,不要操作也不要看盤,讓自己淨(jìng)空,最好的話,利用假日到一次山上,一次海邊,讓自己心胸放開來,看看自己有多渺小,問自己能否使得地球停止轉(zhuǎn)動(dòng),答案當(dāng)然不能,再問問自己,以自己一個(gè)人的力量,能不能影響股市的走勢,當(dāng)然不能,一支好的程式,會(huì)不會(huì)因?yàn)槟愕母鷨?而開始不準(zhǔn),有可能,但你必須是皇帝命格,所以答案還是,不可能,既然如此,還有什麼好擔(dān)心的,然後自我催眠,作心理建設(shè),當(dāng)身心都調(diào)到最佳狀況時(shí),最後告訴自己,這一次開始,我將每一次都跟單,有一次不跟的話,就是小狗,不騙你,我就是這樣開始的。
至於你的另一個(gè)問題,我的回答很簡單,坐而言,不如起而行,一支程式不論多好,你不去用他,實(shí)在太對不起自己了?你已跟了兩個(gè)月的單了,有何心得,還好吧!有點(diǎn)痛苦對不對?等到收成時(shí),一切付出就都值得了,尤其當(dāng)你在交易過程中遇到"完整的同向停板"------就是留單隔不久的某日,遇到完整的漲跌停板,外加關(guān)門鎖死,那感覺就像自己是征服世界的大帝一樣,一般來說,一年總會(huì)碰上幾次的,記得到時(shí)別忘了與各期友分享喜悅。
最後提醒你,如果你是自行設(shè)計(jì)程式的話,記得,寧願(yuàn)放棄高獲利,也要達(dá)到獲利穩(wěn)定的目的
祝福您
