一大型期貨公司擔(dān)任風(fēng)控總監(jiān),平日接觸客戶交易資料較多,最近他做了個(gè)關(guān)于虧損來源的報(bào)告,報(bào)告很長,其中最精彩的就是對客戶交易數(shù)據(jù)的分析（數(shù)據(jù)周期是最近3年）.摘錄幾個(gè)來分享一下:
一、贏利的客戶中，85.2%的贏利來自于5單以內(nèi)的贏利，扣除掉這5單，這部分客戶的大多數(shù)都是虧損。這5單的特點(diǎn)：持有日期基本上都在2個(gè)月左右，基本上都是單邊市場。
二、每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是59%。
三、所有止損的單，如果不平，有98.8%的概率在未來2周內(nèi)扭虧為贏。
四、所有止贏的單子，如果不平，有91.3%的概率在未來2周內(nèi)實(shí)現(xiàn)更大的贏利。
五、所有客戶的收益率呈現(xiàn)接近正態(tài)分布，很遺憾，這個(gè)正態(tài)分布的均值是-14%。
所以，結(jié)論對大多數(shù)人而言是殘酷的（除非你是天才）：
第一、一般人進(jìn)入這個(gè)市場都是錯(cuò)誤的。
第二、頻繁的交易，基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高拋低細(xì)的短線交易中獲勝，更不要靠直覺來炒期貨，恐懼是虧損的最直接原因。
第四、想要獲利，你可以參考這個(gè)方法：耐心等個(gè)機(jī)會，一把砸進(jìn)去，不止贏止損，長線持有，讓利潤去奔跑OR暴倉。
僅供參考
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