一朋友在一大型
期貨公司擔(dān)任部門領(lǐng)導(dǎo),平日接觸客戶交易資料較多,最近他做了個關(guān)于虧損來源的報告,報告很長,其中最精彩的就是對客戶交易數(shù)據(jù)的分析（數(shù)據(jù)周期是最近3年）.摘錄幾個來分享一下:
一、贏利的客戶中，80%的贏利來自于20%以內(nèi)的單，扣除掉這20%的單，這部分客戶的大多數(shù)都是虧損。這20%的單的特點：基本上都是多日持有，基本上都是在單邊趨勢中。
二、每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-80%。每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶，3年收益率是-30%，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是10%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是60%.
三、所有客戶的收益率呈現(xiàn)接近正態(tài)分布，很遺憾，這個正態(tài)分布的均值是-15%.
所以，結(jié)論對大多數(shù)人而言是殘酷的（除非你是天才）：
第一、一般人進(jìn)入這個市場都是錯誤的。
第二、頻繁的交易，基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高拋低吸的短線交易中獲勝，更不要靠直覺來炒期貨。
第四、想要獲利，你可以參考這個方法：耐心等個較確定的大機(jī)會，一把砸進(jìn)去，放寬止損，讓利潤去奔跑···
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