原出處
和訊 呼呼啦啦的寫這么多,讓過多的描述我做單的過程和我的情感,卻對(duì)有些東西沒有總結(jié)一下,所以就停下來和大家聊聊, 前面寫過我?guī)啄昵皩?duì)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)有很深的感悟，多少年后我又有新的感悟，特別是看到有的新期民整天到和訊上來尋找什么預(yù)測(cè)行情的高手來指導(dǎo)自己做單，所以就想說兩句
許多期民常常過多的把賺不賺錢歸結(jié)于分析預(yù)測(cè)行情的對(duì)與錯(cuò),認(rèn)為只要提高對(duì)商品價(jià)格的分析預(yù)測(cè)能力就一定能賺錢了，這是一個(gè)誤區(qū)，是低層次水平的人的想法，我可以這么說，我現(xiàn)在的水平不需要分析預(yù)測(cè)行情，我只要用拋硬幣的方法式來決定我首次開倉做單方向，我照樣能在期貨任何一個(gè)品種上穩(wěn)步賺錢，因?yàn)?font color="#990030">做期貨就是一個(gè)試錯(cuò)和糾錯(cuò)的過程，分析預(yù)測(cè)能力提高的再好，也不能達(dá)到百分之百的準(zhǔn)確性，如果你沒有正確的資金管理方法和完善的贏利模式，長期下去你照樣虧錢,低層次的人忽視了能夠保持長期穩(wěn)步賺錢還有比分析預(yù)測(cè)行情更重要的東西,就是在期貨上賺不賺錢的真正的核心是對(duì)價(jià)格走勢(shì)的應(yīng)變能力，就是凌駕商品價(jià)格走勢(shì)波伏的能力達(dá)到隨波逐流的技巧，所謂的應(yīng)變能力包含多種因素，它包含開倉技巧，止贏技巧，資金管理技巧和知心合一的能力，而這些技巧和能力的掌握是沒有捷徑路可走的，是需要經(jīng)過長期的大量的實(shí)盤操作，不斷總結(jié)，然后跟據(jù)自已的性格而制定出來的正確方法，為什么在資本市場(chǎng)上投機(jī)的贏家他們所使用的方法各不相同，但核心原理都一樣，因?yàn)橹挥姓业竭m合自已性格的操作方法才容易做到知心合一。
做到上面的這些并不是就高無憂了，期貨的殘酷性就在于你只能對(duì)你過去的事情能夠深入了解，卻對(duì)未來無法預(yù)知，有可能的風(fēng)險(xiǎn)是你過去從未經(jīng)歷過或你絕對(duì)想不到的災(zāi)難。這就要求你一定要把賺的錢分期移走或憑運(yùn)氣在你這輩子在金盤洗手前沒有遇上這樣的災(zāi)難。
老期民怕的是什么？老期民不怕自己主觀會(huì)不會(huì)執(zhí)行止損，而是怕自己想止損而市場(chǎng)卻不讓你止損，非要讓你大虧或者爆倉，認(rèn)真看看我在期貨市場(chǎng)成長的經(jīng)歷，為什么我要重點(diǎn)寫出我在01年9月空大豆和06年4月空銅的兩次暴虧？就是想讓大家明白，不要想當(dāng)然的認(rèn)為我只要能保證百分之百執(zhí)行我制定的止損計(jì)劃就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，有時(shí)候我真的很困惑，因?yàn)槲以谙肴绻沂亲鲈?000年的0001合約上海膠上，膠有連續(xù)14個(gè)跌停板和2003年鄭州小麥的0309合約連續(xù)14個(gè)跌停板（我不會(huì)上傳K線圖，哪個(gè)朋友會(huì)上傳K線圖的可以上傳一下，這樣讓人看了很直觀，）的上海膠個(gè)連續(xù)跌停板，即使我只有持倉百分之三十的倉位，我沒辦法止損出了，我就會(huì)任人宰割，只有被打爆，不要認(rèn)為自已不會(huì)做到，說不定哪一年歷史會(huì)重演，五年，十年或更遠(yuǎn)，只是一個(gè)概率問題，如果你在退市前沒有遇上，就是你的運(yùn)氣好，只要你在沒有退出這個(gè)市場(chǎng)前你遇到了，你之前所有的業(yè)績就會(huì)全部化為烏有，
醒醒吧我們做期貨的人，
如果你是想入市或剛?cè)胧械牟锁B，我要告訴你期貨的成功率太低，對(duì)人的素質(zhì)的要求又太高，如果你一定要入市，我勸你必須要有執(zhí)著的精神和堅(jiān)強(qiáng)的意志，我要告訴你，你前面的路還很長很長，你要有多資爆倉的打算，我建議不要把全部資金一次性投入期貨，因?yàn)楫?dāng)你發(fā)現(xiàn)你爆倉時(shí)還沒學(xué)到經(jīng)驗(yàn)，可是已沒有了資金，你最好把資金分成多份分次投入，準(zhǔn)備多次爆倉來學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)于在期貨上總是虧損還沒有發(fā)現(xiàn)方法，還不知所以然的人，我要告訴你你的路還是很長很長，你有可能一點(diǎn)悟性都沒有，當(dāng)你賺錢的時(shí)候還不知道為什么賺錢，當(dāng)你了虧錢的時(shí)候卻不知道為什么虧錢，所以糊里糊涂的炒當(dāng)然沒長進(jìn)，這個(gè)市場(chǎng)是要想成功必須努力，但努力了不一定能成功。
對(duì)于經(jīng)過幾次失敗就自以為領(lǐng)悟到了期貨的真諦的人，我要告訴你，你還有一段道路要走，當(dāng)你充滿自信認(rèn)為自已就要成功時(shí)，你會(huì)多次發(fā)現(xiàn)你離成功還是差那么一步。
當(dāng)你已真正領(lǐng)悟到期貨的真諦的時(shí)候，并對(duì)你的業(yè)績歡喜的時(shí)候，我要告訴你，你還有一段路要走，你會(huì)發(fā)現(xiàn)你所領(lǐng)悟的要想知心合一還很難很難，你總會(huì)有明知是錯(cuò)還是犯了。
如果你已經(jīng)做到知心合一并長期穩(wěn)步賺錢，我要提醒你，前面的路并不是一路平坦的，前面的道路上偶爾會(huì)有陷井和地雷，如果你不逐步把一部分勝利果實(shí)移走，可能會(huì)在一次無法預(yù)知的災(zāi)難中虧光所有心血，不得不讓你又要從頭再來。今天我看到和訊上的精華帖子,在人間的大作"我完全不懂別人為什么會(huì)虧錢 "
貼子內(nèi)容是:上漲的趨勢(shì)一成型就做多，下跌的趨勢(shì)一成型就做空，趨勢(shì)反轉(zhuǎn)就反手，趨勢(shì)繼續(xù)就保留并把盈利加倉，完全不需要做任何預(yù)測(cè)，不需要研究任何數(shù)據(jù)，只用幾條移動(dòng)平均線就可以解決所有問題，決定是否對(duì)一個(gè)品種開平倉只需要不到10秒鐘的時(shí)間，只要不是故意偷懶，不會(huì)錯(cuò)過任何象樣的行情，在所有的金融投機(jī)市場(chǎng)上都能一樣的穩(wěn)定盈利，賺錢比玩游戲還要輕松的多。市場(chǎng)波動(dòng)小的時(shí)候當(dāng)然也會(huì)虧錢，甚至連續(xù)幾次的虧，但是市場(chǎng)不可能總是如此，不然市場(chǎng)也就沒有理由存在了，而且實(shí)際上這些年任何市場(chǎng)的波動(dòng)都是相當(dāng)大的，這是穩(wěn)定盈利的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。為什么就沒有多少人理解并接受這么簡單的道理呢？為什么總是拘泥于一時(shí)的盈虧不能解脫呢？試圖找到市場(chǎng)的變化規(guī)律，做出精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)，目前是不可能的，當(dāng)前人類的思維能力還差的太遠(yuǎn)，這是只能把它當(dāng)作業(yè)余愛好或者參與市場(chǎng)而不是為了賺錢的研究者來做的事，對(duì)我來說研究各種各樣的預(yù)測(cè)方式就是業(yè)余愛好，在沒有成熟之前我只能對(duì)它們進(jìn)行檢驗(yàn)但是絕對(duì)不允許對(duì)我的正式操作產(chǎn)生影響。我是完全不懂你們心里是怎么想的，在我看來，市場(chǎng)上絕大多數(shù)人的判斷力其實(shí)比一只猴子強(qiáng)不了多少，甚至連個(gè)硬幣都不如，扔硬幣決定買賣也要比大多數(shù)人績效好的多。理念的核心就是這樣，資金管理和心態(tài)就不用多說了，道理誰都懂，能不能做到只能靠個(gè)人的悟性了 看過我的經(jīng)歷的人一定會(huì)有印象,早在幾年前我的感語就和在人間感語一樣了,當(dāng)時(shí)我認(rèn)為二十日均線在期貨上是非常有效的指標(biāo),是用二十日均線判斷趨勢(shì),來來指導(dǎo)自已做盤的,二十日均線之上做多,二十日均線之下做空,可是在實(shí)際操作中我還是經(jīng)常在成功與失敗中輪回,為什么?我,我也認(rèn)為大家也和我一樣.在做了一段期貨后,總認(rèn)為自已已經(jīng)領(lǐng)悟到了在期貨市場(chǎng)賺錢的真諦,其實(shí)就是悟到了正確的理念,但與成功還有很長的距離,因?yàn)槔碚摵蛯?shí)際操作還有一段距離,就拿我上面說的用二十日均線作為多空轉(zhuǎn)換依據(jù)來論述吧,我在實(shí)際操作中,就是單單一個(gè)怎樣止損的問題就讓我做起來很難了,在我的經(jīng)歷上已經(jīng)對(duì)這個(gè)問題已經(jīng)說過了,這里就不再重復(fù)了,止損這個(gè)問題必須用大量實(shí)盤交易來鍛煉,來總結(jié),找到好的方法,理論這個(gè)東西說起來容易做起來難,就是領(lǐng)悟到了正確的理論,而在實(shí)際操作中,還要有很多細(xì)節(jié)要去做,還要去掌握技巧,有人說我只要順勢(shì)做就行了,可是你以為勢(shì)就這么好掌握的呀,相對(duì)來說勢(shì)有大趨勢(shì)和小趨勢(shì),大趨勢(shì)和小趨勢(shì)就是涵蓋與轉(zhuǎn)換,大趨勢(shì)套著小趨勢(shì),小趨勢(shì)會(huì)演變成大趨勢(shì),當(dāng)你認(rèn)為大趨勢(shì)來了,但它卻可能是個(gè)小趨勢(shì),是反彈一下就結(jié)束了,你就會(huì)判斷出錯(cuò),當(dāng)你認(rèn)為是小趨勢(shì)時(shí),它有可能演變成大趨勢(shì),所以你又可能判斷錯(cuò)了,當(dāng)你認(rèn)為趨勢(shì)來了它可能盤整,當(dāng)你認(rèn)為盤整,它有可能就會(huì)出單邊勢(shì),所以要應(yīng)對(duì)盤整與單邊勢(shì)時(shí),這又要有你必須有開倉的技巧和資金管理的技巧,要不然會(huì)讓你想做單邊勢(shì)行情時(shí).行情卻偏偏出現(xiàn)盤整,這時(shí)你有可能多次止損和左右挨耳光如果沒用科學(xué)的資金管理和合理的開倉技巧就會(huì)把你你賠光,要掌握這些技巧是沒有捷徑路可走的,是要經(jīng)過長期貨在市場(chǎng)上浸泡,不斷摔打,不斷總結(jié)出來的.這又不是一件容易的事,就是知道這些了.并不是你能成功了,你還必須要做到知心合一,其實(shí)很多人都在追求一個(gè)誤區(qū),總想得到完美的知心合一,這是不可能的,人是有情感的,是人不是神,永遠(yuǎn)不可能到百百之百的執(zhí)行既定的計(jì)劃,我做過這樣的統(tǒng)計(jì),我做一百筆單子總有一些單子不能按計(jì)劃去做,高手可能遵守原則的比率高點(diǎn).低手可能遵守原則的比率低一點(diǎn),但不能把每次失誤都怪罪于沒有知心合一,有可能你使用的操作方法本來就對(duì)一人素質(zhì)的要求太高,可能完成起來太困難,所以就要求你在長期貨實(shí)戰(zhàn)摸索中找到適合你自已性格的方法,同時(shí)還要找到即使你沒達(dá)到知心合一,偶然犯了錯(cuò)誤,也不會(huì)讓你大虧或爆倉的方法,而要找到這種方法又要你花很長時(shí)間去實(shí)踐去摸索,去在很多方法中篩選,所以不要以為你掌握了什么理論就會(huì)認(rèn)為你會(huì)成功了.
做到以上這些了并不是一定高枕無憂了,期貨的風(fēng)險(xiǎn)就是只能對(duì)過去的風(fēng)險(xiǎn)可以認(rèn)知,對(duì)未來卻無法預(yù)知,不要說我們這些散戶,就是莊家也不能保證他未來沒有風(fēng)險(xiǎn),我們要做的就是即時(shí)我不小心摔倒了,我還有能力很快的站起來,這就是我認(rèn)為的期貨的最高境界。這么多年我有一直有這樣的心里，就是到期貨來投資，是沖著期貨以小博大的機(jī)制來的，所以總想要資金快速增長，當(dāng)我一開始看到期貨商品價(jià)格走勢(shì)K線圖時(shí)，我欣喜的認(rèn)為我能在一年內(nèi)如何如何的去做就會(huì)翻了多少倍，我這個(gè)人的一個(gè)特點(diǎn)，就是喜歡看歷史商品走勢(shì)K線圖，我對(duì)大量的歷史走勢(shì)進(jìn)行研究，國內(nèi)的，國外的熱門的，冷門的都去看，我一直喜歡用均線來指導(dǎo)我做單的方向，當(dāng)我研究出來一種方法時(shí)，先用各種品種的走勢(shì)圖來量化結(jié)果，測(cè)試收益率，找出貼近市場(chǎng)的最好方法，當(dāng)我研究出并測(cè)試得出結(jié)果后，總是很自信，總認(rèn)為只要嚴(yán)格執(zhí)行程序做就一定能在一年內(nèi)賺十幾倍，可是當(dāng)我把方法用于實(shí)戰(zhàn)時(shí)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)并不是那么回事。我發(fā)現(xiàn)我總結(jié)出來的交易系統(tǒng)在模擬時(shí)的結(jié)果與實(shí)戰(zhàn)時(shí)的結(jié)果有很大差距，我發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)方面的因素。
1，開倉的比例會(huì)影響程式化易的收益：在大量的實(shí)盤操作中我發(fā)現(xiàn)一個(gè)好的程式化交易系統(tǒng)用百分之三十的資金比例去做可以長期穩(wěn)步的賺錢，但用百分之六十以上的倉位去做就有可能會(huì)虧錢，因?yàn)閭}位比例加大，會(huì)造成資金大起大落現(xiàn)象，從資金增長曲線圖上可以看到這樣的現(xiàn)象，當(dāng)倉位比例加大時(shí)，短期的資金增長線性上翹角度加大，但曲線波動(dòng)的幅度也隨之加大，這時(shí)的資金平均增長曲線反而會(huì)下落，這條線性就像拋物線一樣，隨著持倉比例大到一定程度，資金平均增長曲線就會(huì)下落到零值區(qū)以下。由此可以看出倉位比率的控制是影響交易收益的因素之一，這就是最簡單的資金管理技巧。
2，在使用程式化交易時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)程式化交易頻率的主波段時(shí)收益就會(huì)很大，當(dāng)出現(xiàn)過多的次波段時(shí)，就會(huì)增加頻繁的錯(cuò)誤的開平倉信號(hào)，就會(huì)增加交易次數(shù)。就會(huì)出現(xiàn)在主波段賺的錢會(huì)在次波段出現(xiàn)頻率較高時(shí)消耗掉很多利潤，可能直至虧損，主波段和次波段交叉出現(xiàn)的頻繁度，各個(gè)期貨商品品種各不相同，也就是各個(gè)品種的走勢(shì)特點(diǎn)各不相同，所以程式化交易在各個(gè)品種上使用的收益結(jié)果各不相同，如何克服在出現(xiàn)歷頻率時(shí)少虧錢或不虧錢，就必須有很好的資金管理技巧。
當(dāng)我們倉位過重和出現(xiàn)次波段過頻時(shí)，我們的就會(huì)出現(xiàn)“一次相近連續(xù)虧損累加起來數(shù)值”虧損額就會(huì)過大，大到一定程度就會(huì)產(chǎn)生虧損，“一次相近連續(xù)虧損累加起來數(shù)值”在前面的章節(jié)中已經(jīng)解釋過了，如果沒有有效控制其數(shù)值，就會(huì)產(chǎn)生虧大錢賺小錢的現(xiàn)象，反過來說，如果有效控制其數(shù)值，就會(huì)長期貨做到賺大錢虧小錢，怎樣調(diào)整好其數(shù)質(zhì)，就必須有很好的資金管理。
3，在多年的實(shí)戰(zhàn)中我還發(fā)再，在做程式化交易中。總會(huì)有一定的單子不能按紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行，有時(shí)是主觀沒有執(zhí)行，有時(shí)是客觀沒有執(zhí)行。我做過這方面的研究，我做一百筆單子總會(huì)有十幾筆或不按或者不能按計(jì)劃操作，這是沒法避免的,低手可能犯的錯(cuò)誤多一點(diǎn),高手只能提高概率，但不可能百分之百的執(zhí)行的,人,他是人而不是神,有一些是無法克服的,比如,在客觀上當(dāng)你想開倉或想要平倉時(shí)停電,電腦死機(jī).網(wǎng)絡(luò)斷了.上廁所時(shí).行情太快過了你的計(jì)劃價(jià),漲停板或者跌停板沒法做.失誤了打錯(cuò)了單子,或者主觀認(rèn)為是假信號(hào)這些都能使你不能按計(jì)劃執(zhí)行,而且影響計(jì)劃執(zhí)行的因素很多很多,比如打開電腦遲了,看了一篇分析文章,聽了一個(gè)人的高談擴(kuò)論等等太多太多了,甚至和情人吵嘴了都會(huì)影響你既定的做單,要考慮全面,要克服這些問題，就要有正確的方法,用方法來減少這些損失。如果有很好的資金管理，可以減小這方面的損失。
4，在我歷史期貨生涯中出現(xiàn)過的大豆和銅的兩次短期內(nèi)暴虧，是因?yàn)槲业慕灰?font color="#990030">品種過于集中，如果分兩種品種做，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更小一點(diǎn)，這又是種資金管理方法。
5，歷史上的圖表說明，當(dāng)行情出現(xiàn)極端時(shí)會(huì)連續(xù)出現(xiàn)多個(gè)封停板，如果不小心做在其中，就可能會(huì)暴倉，所以多年經(jīng)驗(yàn)告訴我，未來可能有不可測(cè)因素會(huì)讓你一次暴倉，所以必須有合理的退市制度，這又是資金管理的一種。
從以上觀點(diǎn)可以看到資金管理是多么重要，我在以往大量的實(shí)盤交易中，在不斷的償試各種交易方法時(shí)，已經(jīng)有意無意的觸接到一部分資金管理技巧，所以我憑著這么多年的經(jīng)驗(yàn)，我認(rèn)為一定要在怎樣降低“一次相近連續(xù)虧損累加起來數(shù)值”上下功夫，我又對(duì)圖表進(jìn)行了大量的分析研究，我終于在一系列方法中篩選出一種利用巧妙的資金管理技巧來化解風(fēng)險(xiǎn)，增加收益，非常穩(wěn)健有效的操作方法。如果用日K線圖去做，它會(huì)穩(wěn)步帶來每年賺一倍的收益，我認(rèn)為我只要定好長遠(yuǎn)的目標(biāo)，在每年賺一倍的情況下，十年的復(fù)利就是1024倍，它的誘惑力太大了，這我對(duì)期貨又有了信心了。所以我決定重新投入期貨。我在心里默默的對(duì)家人說，對(duì)不起了，我又不聽你們的話了，我又要炒期貨了，你們知道后一定又要會(huì)責(zé)怪我，一定會(huì)認(rèn)為我執(zhí)迷不悟，不肯改悔了，但我認(rèn)為一個(gè)戰(zhàn)士死在戰(zhàn)場(chǎng)上才是最光榮的，如果我失敗了，我不悲哀，因?yàn)槲疫@輩子就是不能成功，我的奮斗也是美麗的,炫爛的。
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